traderider forex ไทย

วิธีใช้งาน Myfxbook AutoTrade - ปัจจัยความเสี่ยงต่างๆของ AutoTrade

  • 4 replies
  • 6225 views

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

*

ออฟไลน์ 2alpha

  • *
  • 16
  • 3
  • เทรดฝึกหัดสายอู้ อยากสร้างพอร์ตความเสี่ยงต่ำ
รวมลิงค์บทความชุด AutoTrade ครับ
รีวิว AutoTrade http://traderider.com/index.php/topic,7035.msg154328/topicseen.html
ความเสี่ยงต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ AutoTrade http://traderider.com/index.php/topic,7103.0.html
การใช้งานบัญชีเดโม http://traderider.com/index.php/topic,7064.0.html
ศึกษา % win กับขนาดของการเปิดสถานะ ด้วย simulation http://traderider.com/index.php/topic,7173.msg156179/topicseen.html
แนวคิดการสร้างพอร์ต http://traderider.com/index.php/topic,7174.0.html
การใช้งานบัญชีจริง และผูกเข้ากับ Myfxbook AutoTrade http://traderider.com/index.php/topic,7175.msg156189.html
ตัวอย่างขั้นตอนของการเลือก AutoTrade provider ด้วยวิธีมองจากสถิติ http://traderider.com/index.php/topic,7248.msg156683.html
เงื่อนไขการเป็นผู้ให้สัญญาณเทรด http://traderider.com/index.php/topic,7293.0.html
การทำ Simulation ด้วย excel http://traderider.com/index.php/topic,7394.0.html

AutoTrade Risk factors

ความเสี่ยงในการลงทุนด้วยระบบ AutoTrade (1)

สวัสดีครับ บทความของสัปดาห์นี้ยังอยู๋ในหัวข้อหลักเรื่อง Myfxbook AutoTrade ครับ โดยอาทิตย์นี้ จะอธิบายในส่วนของ วิธีที่ผมใช้เลือกว่าจะตาม AutoTrade Provider คนไหน ไปจนถึงที่มาของวิธีคิดจากเรื่องของการพิจารณาแฟคเตอร์ความเสี่ยง ซึ่งนำไปสู่เงื่อนไขที่นำมาใช้ในการ เลือก –  Monitor พอร์ต Copy trade
บทความก่อนหน้า การใช้งานบัญชีเดโม : http://traderider.com/index.php/topic,7064.0.html

โดยก่อนอื่นขอเริ่มจากหัวข้อความเสี่ยงที่ผมให้ความสำคัญ แล้วจะมีผลกับวิธีที่ใช้เลือก AutoTrade Provider ในบทต่อๆไปครับ
ความเสี่ยง(ที่พอจะ)ควบคุมได้

  • ความเสี่ยงจากระบบเทรดที่เลือกใช้ (ในที่นี้คือระบบ Copy trade – AutoTrade signal provider)
  • ความเสี่ยงจากโบรคเกอร์ ความน่าเชื่อถือ เกิดโบรคเกอร์ปิดไปเราจะทำยังไง
  • ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าธรรมเนียมการฝาก ถอนของโบรค ค่าเสปรด – Commission ค่าธรรมเนียมการใช้ระบบ
  • ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนสกุลที่ใช้เป็น Base currency

ในส่วนนี้หากเราพอจะบริหารวิธีการลงทุนของเราให้ลดความเสี่ยงบางข้อลงได้ก็ลองหาวิธีการดู เช่น หากเรากลัวอัตราแลกเปลี่ยนสกุล USD ที่เป็น Base currency ในบัญชีลงทุนของเรามันเกิดด้อยค่าลงไป เราจะรับมือไงได้บ้าง
เช่น แยกบัญชีให้ Base currency เป็นหลายสกุลเงิน แล้วทำ Re balance เป็นระยะ หรือถ้าโบรคที่ใช้เกิดปิดล้มละลายกระทันหัน เราก็กระจายความเสี่ยงโดยไม่วางเงินไว้ที่เดียว แต่กระจายไปยังโบรคเกอร์เจ้าที่เรามั่นใจได้มากพอ (ความมั่นใจอาจดูที่ Regulator / จำนวนฐานลูกค้า / ประวัติ รวมไปถึงข่าวต่างๆล่าสุด – เว็บบางเวบจะมีส่วนของการพูดคุยถึงด้านลบของโบรค เช่น http://www.forexpeacearmy.com/ ก็คอยอัพเดตข่าวไว้เรื่อยๆ หรือดูรีวิวจากพวก http://www.myfxbook.com/reviews/brokers/9,1 ว่าโบรคไหนมีคนมาออกความเห็นด้านดี ด้านร้าย คะแนนดี ไม่ดียังไง น่าเชื่อถือหรือไม่

*นอกจากเว็บของฝรั่ง ก็ยังมี ฟอรั่ม – เพจ – กรุปของไทยที่ใช้ติดตามข่าวสารแบบเรื่อยๆ  www.thailandforexclub.com www.traderider.com กลุ่ม Facebook – Cafe fx / กลุ่ม Road to trader

 


เท่าที่ดูจากรีวิวนี้ก็จะคุ้นๆอยู่หลายโบรค ซึ่งเราก็เลือกกระจายการลงทุนของเราไปตามการศึกษาของเรา
ของผมที่เคยทดสอบมาก็จะลองทั้ง Tickmill Pepperstone XM ICmarkets Fxchoice Axitrader ขึ้นอยู่กับว่าระบบของโบรคนั้นทำอะไรได้ แต่ละโบรคก็จะมีจุดดีจุดเสียต่างกันไป

บางโบรคค่าธรรมเนียมฝากถอนไม่มี (อันนี้ชอบมาก) บางโบรคมีบัญชี Cent เราก็ไปใช้ลงแบบระบบกริด – EA บางโบรคเปิด Base currency นอกจาก USD ได้ บางโบรคมีเครื่องมือช่วยให้สัญญาณเทรดอย่าง Myfxbook AutoTrade / Autochartist (น่าจะลงรีวิววิธีใช้ในเดือนเมษายน) / Trading central บางโบรคมี Support ภาษาไทย คุยง่ายหน่อย (แต่อันนี้ผมเฉยๆ เพราะพอจะ Chat กับ support ภาษาอังกฤษได้)

ซึ่งเท่าที่ทดสอบมาก็ค่อนข้างพอใจกับหลายเจ้า – โดยผมจะเน้นเรื่องค่าธรรมเนียมฝากถอน – เสปรดเป็นหลัก (เพราะเป็นสายอนุรักษ์นิยม ผลตอบแทนไม่หวือหวา เลยต้องลด cost ต่างๆให้มากที่สุด) / ความเร็วของระบบ – ถ้าเป็นไปได้คิดว่าใช้โบรคเดียวกับคนที่เราติดตามน่าจะทำให้ลดสัญญาณ Lagging หรือค่าเสปรด – commission ต่างๆที่ต่างกันระหว่างความแตกต่างด้านโบรคเกอร์ได้ก็ยิ่งดี (แต่ข้อนี้ไม่น่าจะมีผลมากนัก เพราะระบบรับสมัครของ Myfxbook น่าจะมีเงื่อนไขทำให้ระบบต่างๆใกล้เคียงกันในระดับหนึ่ง)

*ในรูปนี้ไม่ใช่ทุกโบรคที่จะใช้ AutoTrade ได้นะครับ แต่เป็นการยกตัวอย่างเวบรีวิวโบรคเท่านั้น ส่วนลิสต์ของโบรคที่ใช้ AutoTrade ได้จะตามนี้ครับ http://www.myfxbook.com/autotrade/open-live-account
หรือถ้าเทียบง่ายๆกับลิสต์แรก ก็จะมี Tickmill Pepperstone ICmarkets Fxchoice Axitrader

ความเสี่ยงที่่ควบคุมได้ยาก

เหตุการณ์อนาคตที่มีผลต่อตลาดโดยตรง สงคราม นโยบายการเงินระหว่างประเทศ อันนี้เราทำได้เพียงใช้ระบบ Money Management หรือวิธีการวางกลยุทธระยะยาวที่เหมาะสมกับวิธีการลงทุนของเราได้เท่านั้น
ตัวอย่างระบบการวางกลยุทธระยะยาวที่รองรับความเสี่ยงแบบควบคุมได้ยากนี้ก็เช่นระบบ Close system / ประกอบกับการวางแผนมาโครระยะยาว สนใจวิธีนี้(สำหรับผู้อยากเทรดเองแนะนำลอง Search google “Mudley channel”)

ส่วนการบริหารขนาดการลงทุนให้เล็กพอที่จะไม่ทำร้ายพอร์ตก็เช่นใช้ระบบคุม Money Management แบบ  1-2 % rule โดยวิธีนี้อธิบายแบบง่ายๆคือ หากผิดก็จะเสียมากสุดไม่เกิน 2 % (ใช้การคำนวณเมื่อ SL แล้วเราจะลบแค่ 2 % ของพอร์ต)

การใช้วิธีนี้บริหารการเทรดในเวลาปกติ ก็เพราะเราเชื่อว่าอนาคตทำนายได้ยาก เช่น หากทรัมพ์เกิดนึกนโยบายพิลึกๆออกมาในวินาทีหลังเราเทรด แล้วมันทำให้เราผิดทาง เราก็เสียแค่ 2 % อินดิเคเตอร์เทพแค่ไหนก็ช่วยเราไม่ได้ถ้าเราดันไปเปิดขนาดความเสี่ยงสูง(ที่จะทำให้พอร์ตเราถึงขั้นล้างได้เมื่อชน SL)

การคุมให้เสียทีละน้อย แล้วค่อยไปเอาคืน หรือไปชนะในตาอื่น ก็คือแนวคิดเรื่องของการใช้สถิติในอีกแบบ เพราะถ้าระบบเทรดที่เราใช้ – AutoTrade Signal ที่เราเลือกนั้นมีสถิติดี มันก็น่าจะมีโอกาสที่จะกลับมาทำกำไรให้เราได้ในโอกาสอื่น และน่าจะสามารถทำให้กำไรมากกว่าขาดทุนในระยะยาว นี่คือการจำกัด Risk ในด้านของตัวระบบเทรดนั่นเองครับ

ขนาดของการลงทุนต่อครั้งกับความเสี่ยงของพอร์ต

ในเกมใดๆก็ตาม จะมีสิ่งที่เรียกว่า % win – % loss ซึ่งได้จากการคำนวณด้วยความน่าจะเป็น หรือเก็บข้อมูลจากระบบสถิติ ซึ่งสำหรับนักลงทุนมือใหม่นั้นมักจะมุ่งเน้นแต่พัฒนา % win เป็นหลัก แล้วก็เชื่อว่า ยังไงถ้า % win สูงๆไว้ ก็ไม่ต้องสนใจขนาดของการเทรดต่อครั้งหรอก ซึ่งเป็นความเชื่อที่ควรระวังและพิจารณาดีๆครับ

จากตัวอย่างด้านบนที่อธิบายกรณี วันดีคืนดีทรัมพ์เกิดออกนโยบายที่กระทบค่าเงินแปลกๆออกมา แล้วทำให้เราผิดทาง กรณีแบบนี้ยังไงก็ไม่มีทางทำนายได้ การไปเทรดในขนาดสูงๆแล้วเจอเหตุการณ์นี้จะทำให้มีโอกาสล้างพอร์ตได้สูง แล้วขนาดการลงทุนควรเป็นเท่าไหร่ดี ทำไมหลายๆท่านถึงแนะนำพวกเรื่มด้วย 1-2 % Rule

ในรูปนี้ผมทำการทดลองแบบง่ายๆมาให้ตีความกันดูครับ โดยสมมุติว่าเราจะเล่นเกมโยนหัวก้อย ทั้งหมด 20 เกม โดยมีกลยุทธเราคือเราจะเลือกเล่นทายด้านหัวอย่างเดียวทุกตา เกมนี้โดยทั่วๆไป การคิดจากวิธีคิดแบบความน่าจะเป็นเราจะมีโอกาสชนะ 50 %

ในการทดลองนี้เราจะใช้โอกาสชนะ 50 % มาออกแบบวิธีวางเงินเทรดของเรากันว่าการวางเงินแบบต่างๆนั้นจะให้ผลเป็นยังไงเมื่อผ่านไปแล้ว 20 ตา โดยให้ทุนเริ่มต้น 100 USD

พอออกแบบการทดลองดังนี้ เราก็จะทำการรันโปรแกรมให้มัน Simulation ใน excel ว่าหากมีการเล่นแบบนี้ไป 10000 รอบ จะมีความน่าจะเป็นของการล้างพอร์ตประมาณไหน

โดยในแต่ละรอบนั้นจะแรนด้อมผลด้วยฟังก์ชั่น Rand ของ excel บนความน่าจะเป็น 50 / 50 ดังนั้นในแต่ละตาผลจะเป็นไปได้ตามวงเงินเดิมพัน คือหากเดิมพัน 100 แล้วแรนด้อมว่าแพ้ ก็จะ -100 ในตานั้น แล้วก็ทำไป 20 รอบในเกมนั้น จากนั้น Simulation การเล่นไป 10000 เกม



*หมายเหตุ ในรูปที่เขียนว่า Bet 100 % นั้นเขียนผิดความหมายนะครับ โดยเป็นการเสี่ยงขนาด 100 % ในตาแรก และคงที่ไปตลอด (จริงๆควรเขียนว่า Bet ทีละ 100 / 50 / 10 / 1)

รูปแรก Bet ขนาด 100 ผลตอบแทนที่เป็นไปได้ของการเดิมพันแบบนี้จะสูงที่สุด คือจะเป็นไปได้ถึง +1600  (ถูก 18 ตาผิด 2 ) มาจาก 18*100 – 2*100 = 1800-200 = 1600
แต่หากดูที่กรอบสี่เหลี่ยมสีแดง (ซึ่งตีกรอบโอกาสของทุนที่จะเหลือ 0) จะเห็นว่าโอกาสล้างพอร์ตมีประมาณ 50 % ถ้าเราใช้ขนาดความเสี่ยง 100 โดยดูจากรูปครึ่งนึงของระฆังจะอยู๋ในแดนต่ำกว่า 0



แล้วถ้าลดขนาดการเปิดลงครึ่งหนึ่งหล่ะ จะเห็นว่า ตัวระฆังเริ่มหนีไปทางด้านบวกมากขึ้น (ขวา) ก็คือมีโอกาสมากขึ้นที่จะไม่ล้างพอร์ต แต่ก็ยังถือว่าเยอะอยู่ดี

ผลตอบแทนที่เป็นไปได้จากการเล่นหมื่นรอบของระบบ MM นี้คือ มีโอกาสไปได้ ที่ +-800 usd



 

รูปถัดมา Bet ขนาด 10 ความเสี่ยงลดลงอย่างชัดเจน คือโอกาสที่พอร์ตจะล้างจะเหลือแค่กรอบสี่เหลี่ยมที่เล็กลงมาก (แต่โอกาสที่ทุนจะต่ำกว่าทุนตั้งต้นก็ยังคงเป็นประมาณ 50-50 เหมือนเดิม ) เพราะระบบนี้ % win 50 % และผลตอบแทนเวลาถูกและผิดนั้นเท่ากัน



รูปสุดท้ายนี้ ลดความเสี่ยงให้เหลือเล่นแค่ตาละ 1 USD จะเห็นว่ายังไงก็ไม่ล้างพอร์ต คือไม่มีส่วนของกราฟเส้นสีฟ้าไปตกในแดนต่ำกว่า 0 เลย
(แหงหล่ะ เพราะว่าเล่นแค่ 20 ตา มีทุน 100 ถ้าผิดทุกตายังไงก็ = -20 ยังคงเหลือทุนอีก 80)

ผลการทดสอบ

  • การกระจายตัวแบบ Normal distribution ของการจำลองการเทรด 10000 ครั้ง โดยหากเราลดขนาดของการลงทุนให้เล็กลงเมื่อเทียบกับทุนทั้งหมด การกระจายตัวจะลดลงเกาะกลุ่มกันมากขึ้น (รูปสุดท้าย) เป็นระฆังทรงแหลม ขณะที่การลงทุนขนาดเสี่ยงสูงจะทำให้การกระจายตัวออกในทางกว้างขึ้น ซึ่งหากพิจารณาในแง่ความเสี่ยง ก็คือมีโอกาสจะติดลบด้วยวงเงินสูงมากขึ้น
  • เมื่อเราทดลองเปลี่ยนแฟคเตอร์ในระบบอย่าง % win ขนาด bet size รูปทรงของการกระจายตัวก็จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ โดยที่ทดลองแบบนี้ก็เพื่อให้เห็นว่า ถ้าเราเข้าใจแฟคเตอร์ที่มีผลกับระบบ เราจะสามารถทดลอง Simulation เหตุการณ์บนแฟคเตอร์เหล่านั้น เพื่อเข้าใจว่า ความน่าจะเป็นของการล้างพอร์ตของเราเมื่อใช้การวางเงิน (MM) แบบต่างๆนั้นมีความเสี่ยงแค่ไหน
  • ในการดูผลนั้น เราจะดูปริมาณของพื้นที่กราฟสีฟ้า ว่าตกในโซนไหนเยอะ ไม่ได้ดูแค่โอกาสที่จะไปถึงค่าสูงสุด ต่ำสุด ซึ่งนั่นคือรูปทรงของกราฟที่จะเกิด เช่น หากกราฟมีโอกาส + 1600 แต่โอการนั้นมีแค่ 1 % ขณะที่โอกาสล้างพอร์ต 50 % เราจะสนใจที่ 50 % นั้นมันเสี่ยงเกินไป และไม่คุ้มค่าที่จะไปเสี่ยงโดยมีโอกาสแค่ 1 % ที่จะได้รับผลตอบแทน 16 เท่าจากเงินลงทุน
  • สิ่งที่ควรนำมาพิจารณาในชีวิตจริงของการเทรด – ในการเทรดนั้น หากเราไม่สนใจว่า ผิดแล้วเราจะลบไปเท่าไหร่ของพอร์ต เราก็มีโอกาสสูงที่จะล้างพอร์ตได้บ่อยๆ โดยที่ไม่ตระหนักว่าที่ล้างพอร์ตนั้นเกิดจากการใช้ระดับความเสี่ยงของ Bet size ที่สูงเกินไป แต่ไปมุ่งหาระบบที่จะพัฒนา % win ให้ถูกต้องมากขึ้นกว่าเดิม ซึ่งอาจเป็นการแก้ปัญหาที่ยังไม่ตรงจุดของปัญหา

ดังนั้นพัฒนา % win เพื่อความแม่นยำ หรือการเลือกคนที่เราจะตาม Copy trade โดยดูจาก % win คือเงื่อนไขหนึ่งที่เราต้องพัฒนา – หากันไป แต่อย่าลืมอีกเงื่อนไขคือการควบคุมความเสี่ยงในแง่ของขนาดการเทรดด้วยครับ


แนวคิดการบริหารขนาดเปิด หรือกลยุทธ MM แบบอื่นๆ

การบริหารความเสี่ยงจากสิ่งที่ไม่คาดคิดนี้ ไม่ได้จำกัดแค่วิธี 1-2 % Rule อย่างเดียวนะครับ หากท่านมีระบบที่มีโอกาสชนะสูง แล้วใช้ในระบบแบบที่ใช้การ Bet สูงกว่า 1-2 % Rule โดยกำหนดเงื่อนไขบางอย่างเพิ่มเติม เช่น เอาเงินที่ปกติไปซื้อหวยมาเทรดแทน (ซึ่งปกติถือเป็นเงินที่ทำบุญให้ประเทศผ่านทางการให้บริการของกองสลากแห่งประเทศไทย) โดยพอชนะเกมชุดนั้นแล้วถอนเงินออกมาเลย เอากำไรมาเก็บไว้ หรือลงในระบบอื่นมันก็เป็นแนวทางที่จะพัฒนากันไปได้ตามแต่จะออกแบบ หรือจะเริ่มจากระบบความเสี่ยงต่ำมากๆ เพราะท่านสามารถรอได้นาน จากนั้นค่อยเอาผลกำไรไปเร่งในระบบที่เสี่ยงสูงกว่า โดยขาดทุนก็แค่ขาดทุนกำไร อันนี้แล้วแต่ความคิดสร้างสรรค์กับออกแบบกันไป

เพียงแต่ถ้ามีเวลา ลองค่อยๆมองระบบเทรด – ระบบบริหารทุนของเรา ให้เป็นแฟคเตอร์ แล้วลองหาทางเข้าใจความเสี่ยง เช่น โอกาสที่จะล้างพอร์ต ว่าใช้วิธี MACD + MM แบบนี้ มันมีโอกาสล้างพอร์ต 20 % มันสูงไป ก็ไปออกแบบใหม่ หรือเราอยากใช้มาทิงเกลในการเทรด ก็ต้องรู้จักแฟคเตอร์ของระบบมาทิงเกล เช่น การปรับระยะ Trade step ทำให้ผลเปลี่ยนไปแบบไหน การใช้ตัวคูณจะทำให้ความเสี่ยงเพิ่มระดับใด ไปจนถึงตัวแปรของรายงานสรุปผลการเทรดอย่าง Consecutive loss, % win ว่าระบบที่เราจะนำมาประกอบกับมาทิงเกลนั้น ถ้ามี % win เยอะก็ย่อมปลอดภัยขึ้น มี Consecutive loss น้อย (อัตราผิดติดกัน) น้อย เราก็นำระบบนั้นมาประกอบเป็นเงื่อนไขการเข้าแทนที่จะใช้ Trade step อย่างเดียว จากนั้นก็แบคเทสทดสอบผลดู นี่คือการพยายามพัฒนาระบบเทรดด้วยความสนใจด้านแฟคเตอร์ต่างๆ ทั้งแฟคเตอร์ตั้งต้นของระบบ ไปจนถึงแฟคเตอร์เมื่อผ่านการแบคเทส อันจะทำให้เราพัฒนาระบบที่เราใช้ไปได้เรื่อยๆครับ

Share Topic.

Follow Me.

« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 29, มีนาคม 2017, 10:09:27 AM โดย 2alpha »

traderider forex ไทย
traderider forex ไทย
traderider forex ไทย
*

ออนไลน์ admin

  • *
  • 60,864
  • 2585
ขอบคุณมากครับ ละเอียดมาก
 (TH)** (TH)**
"เอาชนะใจตัวเองให้ได้ ก่อนที่จะไปเอาชนะตลาด"

"สนับสนุนบอร์ดง่ายๆด้วยการเปิด ID Trade forex ผ่าน Link ของบอร์ด ขอบคุณครับ"

*

ออฟไลน์ 2alpha

  • *
  • 16
  • 3
  • เทรดฝึกหัดสายอู้ อยากสร้างพอร์ตความเสี่ยงต่ำ
ขอบคุณครับ ทำให้มีกำลังใจจะเขียนต่อ 55

*

ออนไลน์ admin

  • *
  • 60,864
  • 2585
ขอบคุณครับ ทำให้มีกำลังใจจะเขียนต่อ 55

ขออนุญาติเอาไปแชร์ใน Fanpage ของเวป นะครับผม เนื้อหาดี ครับ
น่าสนับสนุน
 (TH)**
"เอาชนะใจตัวเองให้ได้ ก่อนที่จะไปเอาชนะตลาด"

"สนับสนุนบอร์ดง่ายๆด้วยการเปิด ID Trade forex ผ่าน Link ของบอร์ด ขอบคุณครับ"

Re: วิธีใช้งาน Myfxbook AutoTrade - ปัจจัยความเสี่ยงต่างๆของ AutoTrade

« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 09, กันยายน 2017, 02:39:05 PM »
ละเอียดมากครับ  **tk**

Tags:
 

เครื่องมือเทรด Forex

ข่าว Forex กราฟ Forex EURUSD GBPUSD GBPJPY ตารางข่าว Forex

เครื่องมือเทรดทองคำ

ราคาทอง วันนี้ ราคาทอง ย้อนหลัง SPDR ล่าสุด กราฟราคาทองคำ วิเคราะห์ ราคาทอง ข่าว ราคาทองคำ ข่าว ราคาน้ำมัน

โบรคเกอร์ Forex

XM Exness FBS Nordfx Pepperstone Land-FX Admiral Markets

Tickmill