รวมลิงค์บทความชุด AutoTrade ครับ
รีวิว AutoTrade http://traderider.com/index.php/topic,7035.msg154328/topicseen.html
ความเสี่ยงต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ AutoTrade http://traderider.com/index.php/topic,7103.0.html
การใช้งานบัญชีเดโม http://traderider.com/index.php/topic,7064.0.html
ศึกษา % win กับขนาดของการเปิดสถานะ ด้วย simulation http://traderider.com/index.php/topic,7173.msg156179/topicseen.html
แนวคิดการสร้างพอร์ต http://traderider.com/index.php/topic,7174.0.html
การใช้งานบัญชีจริง และผูกเข้ากับ Myfxbook AutoTrade http://traderider.com/index.php/topic,7175.msg156189.html

แนวคิดในการสร้างพอร์ต
แนวคิดในการทำเรื่องนี้มาจากการฟังคุณต้าน mudley group แนะนำในคลิป ผนวกกับเคยไปฟังงานสัมมนา ที่คุณต้านเล่าวิธีสร้างพอร์ตแบบเป็นขั้นตอนขึ้นมา แล้วคิดว่ามันดีมากทีเดียว คือปกติผมก็เหมือนนักลงทุนทั่วไป มองการเทรดว่า เราแบ่งเงินมาลงทุน พอกำไรก็เอาไปใช้ ส่วนนึงลงทุนต่อ ซึ่งก็ไม่ได้แปลกอะไร

แต่พอได้ฟังวิธีคิดในการลงทุนจากมืออาชีพว่าเขาคิดกันแบบไหน แล้วก็คิดว่าเราเองก็น่าจะมาปรับใช้ได้ แม้พอร์ตเราจะเป็นพอร์ตส่วนบุคคลที่เล็กๆก็ตาม

(ซึ่งก่อนอื่นเราต้องผ่านด่านแรกของการลงทุนด้วยระบบ ไม่ว่าจะระบบแบบไหนให้ได้ก่อน คือการหาระบบที่ปลอดภัยเพียงพอ ไม่ล้างพอร์ตง่ายๆ แล้วค่อยๆสร้างผลกำไรต่อเนื่องมาได้เรื่อยๆในแบบที่เหมาะสมกับพอร์ต) แล้วเมื่อ 1 พอร์ตนั้นมั่นคงพอเราก็เริ่มขยายการลงทุนและวางแผนการจัดการทุนของเราอีกที ว่าเมื่อมั่นใจระบบแรกนี้ได้แล้ว กำไรที่ได้มาจะนำไปบริหารแบบไหน

โดยสรุปหลักการของการสร้างพอร์ตที่เคยฟังๆมา ผมมองว่าประกอบไปด้วยวิธีคิดของ

มุ่งลดความเสี่ยง
- รองรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้หลายแบบยิ่งดี
- มีความยืดหยุ่นในการทำ
- เหมาะสมกับเจ้าของพอร์ต
- สามารถพัฒนาต่อยอดได้
- มีการวางแผนที่ชัดเจน

หากเรามีทุน 1000 usd แล้วเราลงทุนจนกลายเป็น 1500 usd เรามีทางเลือกทำได้หลายแบบ

- ถอน 500 ไปใช้
- เก็บ 500 ไว้เฉยๆในพอร์ตตามเดิม
- ถอนออกมา 300 เหลือในพอร์ต 1200

ทางเลือกเหล่านี้คือเราสามารถทำได้ทุกแบบ ขึ้นกับรูปแบบการลงทุนของแต่ละคน แต่หากเราวางแผนที่จะสร้างให้พอร์ตของเราเป็น passive income ที่เติบโตไปได้เรื่อยๆ เราควรวางแผนไว้ตั้งแต่แรกว่าเราจะบริหารกำไรยังไง เมื่อมันเกิดมีกำไรขึ้นมา

ตัวอย่างของการลดความเสี่ยง – หากระบบเทรดปกติที่ใช้อยู่นั้นเคยสร้าง DrawDown ที่สูงมาก การที่เรามีกำไรจากระบบนั้นขึ้นมาแล้ว เราอยากให้พอร์ตนี้ปลอดภัยมากขึ้น เราก็ควรคงตัวกำไรไว้ในพอร์ตนั้น ขณะที่ลดขนาดของการเปิดลง เงินทุนที่มากขึ้นในพอร์ตจะทำให้ Drawdown ลดลงโดยตัวของมันเองอยู่แล้ว (ลองนึกเทียบ ทุน 500 DD 50 % คือ 250 แต่เมื่อทุนโตกลายเป็น 1000 ระยะขาดทุน 250 จะกลายเป็นเหลือแค่ 25 % หากเรากังวลกับ DD 50 % การคงกำไรไว้ก็คือการลด DD แบบตรงๆด้วยวิธีหนึ่ง (เราก็ต้องไม่ไปเพิ่มขนาดเปิดให้ใหญ่ขึ้นด้วยนะ) นี่ก็คือการลดความเสี่ยงนั่นเอง แล้วยิ่งหากเราลดขนาดการเปิดไปอีก DD ก็มีแนวโน้มจะลดลงไปได้อีก

รองรับความเสี่ยงในหลายๆรูปแบบ เราสามารถนำกำไรที่เกิดใช้เป็น buffer ได้เช่นกัน หากระบบเทรดที่เราเทรดเองหรือระบบที่เรา copy อยู่นั้นเราตามมานานพอ เราจะพบช่วงในการติดลบ – ความลึกของ DD ได้ว่าจะประมาณกี่ % จากสถิติ หากในสถิติแสดงว่าระบบนี้เคยลบไปถึง 30 % ของพอร์ต ทางเลือกหนึ่งของการบริหารกำไรก็คือเก็บไว้เป็น buffer นั่นเอง โดยเราก็กันกำไรไว้ 300 จากนั้นเราก็ไปตั้งค่าว่า หากทุนเหลือ 1000 เราจะหยุดระบบ copy ของเรา ดังนั้นมันเป็นการล๊อคการขาดทุนของพอร์ตนี้ไว้แล้ว ว่าเมื่อเจอเหตุการณ์ไม่คาดฝัน แบบคนที่เราตามมันเทรดแบบสติหลุด ข่าวแรงๆจนเกิดการลากแรงๆ ยังไงพอร์ตนี้เราก็ยังรักษาเงินต้นไว้ได้ นี่คือความสำคัญของ buffer
ความเสี่ยงอื่นๆที่เราสามารถพิจารณาได้ ก็เช่น หากโบรคเกอร์ล้มละลาย – กระจายทุนไว้หลายที่ / หากสกุลเงิน base currency ที่เลือกไว้ด้อยค่าลง – ทำ re-balance หรือเลือก base currency ในแบบที่เป็น negative correlation / อ่านรายละเอียด เลือกลงทุนในระบบที่ต่างกัน ในสินค้าที่ต่างกัน (เช่นในพอร์ตอาจประกอบด้วย ตราสารหนี้ ตราสารทุน forex option)

มีความยืดหยุ่นในการทำ คือจากแผนที่เราวางไว้ เราก็ควรคำนึงถึงความเป็นไปได้ในการต้องมาบริหารในชีวิตประจำวันด้วย เวลาจะ re balance มันยุ่งไหม ต้องย้ายทุนข้ามโบรคไปมาหรือเปล่า เวลาเร่งด่วนทำธุรกรรมนานไหม ถ้าต้องย้ายไปมาบ่อยๆค่าธรรมเนียมสูงแค่ไหน
ความเหมาะสมกับเจ้าของพอร์ต คือแผนทั้งหลายที่่่วางไว้นอกจากความยืดหยุ่นก็ต้องเหมาะกับลักษณะนิสัย และความจำเป็นด้วย เราได้นำเงินทั้งหมดไปลงทุนโดยไม่เหลือค่าใช้จ่าย หรือกรณีฉุกเฉินเลยหรือเปล่า เรากำลังส่งเงินลงทุนเข้าพอร์ตลงทุนมากเกินตัวไปไหม อันนี้ต้องพยายามวางแผนเผื่อสมดุลย์บนฐานความจำเป็นในชีวิตให้ดีๆ
พัฒนาต่อยอดได้ พอร์ตของสายอนุรักษ์นิยมจะโตช้าเป็นเรื่องปกติ เพราะเน้นแนวปกป้องทุน แต่ไม่ได้หมายถึงจะโตไม่ได้ หากเรากำหนดในแผนโดยใช้วิธีเอากำไรมาเสี่ยงสูง เวลาเสียหายขึ้นมาก็แค่ขาดทุนกำไร

แผนที่ชัดเจน กำหนดอัตราส่วนของการลงทุนที่ชัดเจนไว้แต่แรก กำไรถึง 50 % จะแบ่ง 30 % ทำ buffer อีก 10 % เก็บไว้สร้างพอร์ตความเสี่ยงต่ำ อีก 10 % เอาไปลงพอร์ตความเสี่ยงสูง พอกำหนดเป็นตัวเลขไว้ ก็รออย่างเดียว พอเป็นไปตามแผนก็ไม่ทำตามวินัยในการสร้างพอร์ตไป

ตัวอย่างกลยุทธสร้างพอร์ตแบบมืออาชีพคิดกัน

1 เริ่มจากลงทุนในความเสี่ยงต่ำ – 2 สร้าง buffer – 3 นำแค่ส่วนกำไรที่เลยจาก buffer ไปเสียงสูงขึ้นในระบบเดิม (ระบบในข้อ 1) เพราะระบบเดิมใช้มานานแล้วทำให้มีสถิติจนมั่นใจ % win และรู้ขนาดของ DD ทำให้ประเมินการ bet ที่สูงขึ้นโดยไม่ล้างได้ ซึ่งพอร์ตนี้อาจมีค่า DD ได้สูง แต่ก็เกิดบนข้อมูลสถิติที่เก็บมานาน

หรือเราอาจเห็นสไตล์การใช้กลยุทธในระบบเทรดมาประกอบ อย่าง CS – KZM การวางระบบเทรดแบบกริดที่สร้าง cash flow จากรูปแบบการขึ้นลงของราคา จากนั้นนำ cash flow ที่ได้มาไปลดต้นทุนในการสะสมสินค้า

ลองนึกภาพของ Value Investor คนหนึ่ง ที่ศึกษาสินค้า(หุ้น)ตัวนึงมาดี เห็นว่าหุ้นตัวนี้เติบโตได้อีกไกลจากพื้นฐานหลายอย่างที่จับต้องได้
VI อยากสะสมหุ้นตัวนี้ เขาจะสะสมหุ้นตัวนี้แบบไหนดี หากเขามีทุน 1 แสนบาท

ซื้อ ณ ราคาปัจจุบันด้วยเงินทั้งหมด
รอราคาหุ้นตัวนี้ตกเยอะๆค่อยซื้อด้วยเงินทั้งหมด
คนทั่วๆไปก็จะคิดกันในสองแบบนี้กันเป็นหลัก อย่างมากอาจมีแบบทำ DCA Dollar Cost Average อีกแบบ คือซื้อเฉลี่ยไปทุกเดือน

แต่พวกนักวางกลยุทธเขาจะคิดวางแผนการเก็บหุ้นแบบ KZM กันขึ้นมา

แนวคิดการสะสมสินค้า โดยหาวิธีลดต้นทุนให้น้อยลงเรื่อยๆของ KZM มีการกำหนดแผน บนรูปแบบของราคาว่า หากลงมาถึงโซนเก็บ ก็จะเริ่มซื้อเก็บในแบบกริด (แบ่งทุนที่มีซื้อเป็นระยะราคา) ซึ่งการแบ่งแบบนี้สร้างข้อดีกับรูปแบบราคาที่ขึ้นๆลงๆ เพราะลงมาก็ซื้อตามกริด พอขึ้นก็ขายตามกริด ยิ่งขึ้นลงๆอยู่ในช่วงนั้นนานๆนั่นคือเงินที่เป็น cash flow จากการไซด์เวย์ของราคาในช่วงนั้น แล้วการสร้าง cash flow ออกมาทำให้ทุนในมือมีสูงขึ้น แล้วหากหุ้นลงก็ไม่จำเป็นต้องกลัวติดดอย เพราะเริ่มจากการประเมินมาแต่แรกว่าจะสะสมหุ้นตัวนั้นเพื่อระยะยาวอยู่แล้ว เพียงแต่แบ่งทุนเป็นส่วนๆแล้วสะสมตามโซนได้ทันทีไม่ต้องรอลงเยอะ (ซึ่งก็ไม่มีทางรู้ว่าเมื่อไหร่ หรือแค่ไหนที่ราคาจะลงมาให้เราเก็บ) การที่ราคาลงหมายถึงจะสะสมของที่ต้องการได้ในราคาถูกลง แล้วหากสร้าง cash flow ไปได้เยอะ ต้นทุนในการสะสมหุ้นตัวนั้นก็จะลดลงไปเรื่อยๆ  โดยแนวคิดนี้ของ mudley ตอนผมฟังแล้วรู้สึกทึ่ง ว่ามีคนออกแบบวิธีอะไรแบบนี้ในการลงทุนด้วย เปิดหูเปิดตามากๆ

เราสามารถนำหลักคิด และแทคติคเหล่านี้มาดัดแปลงใช้กับของเราเองก็ได้เช่นกัน ลองออกแบบแผนการลงทุนที่เหมาะกับตัวเองกันดูครับ เพื่อเติบโตไปในระยะยาว โดยลดความเสี่ยงลงและเติบโตได้เรื่อยๆ