รวมลิงค์บทความชุด AutoTrade ครับ
รีวิว AutoTrade http://traderider.com/index.php/topic,7035.msg154328/topicseen.html
ความเสี่ยงต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ AutoTrade http://traderider.com/index.php/topic,7103.0.html
การใช้งานบัญชีเดโม http://traderider.com/index.php/topic,7064.0.html
ศึกษา % win กับขนาดของการเปิดสถานะ ด้วย simulation http://traderider.com/index.php/topic,7173.msg156179/topicseen.html
แนวคิดการสร้างพอร์ต http://traderider.com/index.php/topic,7174.0.html
การใช้งานบัญชีจริง และผูกเข้ากับ Myfxbook AutoTrade http://traderider.com/index.php/topic,7175.msg156189.html
ตัวอย่างขั้นตอนของการเลือก AutoTrade provider ด้วยวิธีมองจากสถิติ http://traderider.com/index.php/topic,7248.msg156683.html
เงื่อนไขการเป็นผู้ให้สัญญาณเทรด http://traderider.com/index.php/topic,7293.0.html
การทำ Simulation ด้วย excel http://traderider.com/index.php/topic,7394.0.html

ไฟล์ excel ดาวน์โหลดได้จากที่นี่ครับ
การทำ Simulation ด้วย excel

ในบทความก่อนหน้านี้ผมได้ทำ Simulation ด้วย Excel เป็นตัวอย่างในการศึกษาเรื่อง %win กับขนาดการเปิด position ที่เหมาะสม เพื่อให้เข้าใจว่าเราสามารถนำ Simulation มาทำความเข้าใจตัวแปรระบบได้อย่างไรบ้าง ซึ่งไฟล์ .xls ที่ทำไว้นั้นสามารถโหลดได้จากลิงค์ในบทความนี้ครับ

โดยในบทความนี้ก็เลยอยากจะแนะนำฟังก์ชั่นเบื้องต้น กับโครงของ simulation แบบที่ผมทำไว้ให้เป็นแนวทางไปพัฒนาต่อกันดูครับ ซึ่งหากพบตรงไหนผมคิดตกไปหรือเขียนสูตรผิดก็สามารถแนะนำมาได้เลยครับ

เป้าหมายของ Simulation โดยทั่วไปทางด้านการเงินการลงทุน เรามักจะนิยมใช้ Simulation ในแง่ของการประเมินความเสี่ยง อย่างถ้าทำ Martingale ก็จะประเมินว่า มีโอกาสกี่ % ที่จะล้างพอร์ต หรือพอร์ตเสียหายหนักๆ การประเมินระบบเทรดทั่วไปหากทำลงเป็นสูตรได้ก็ลองประเมินในรูปแบบว่าหากเล่นเกมนั้นเป็นหมื่นๆรอบ ผลที่เป็นไปได้จะเป็นแบบใดได้บ้าง (จากนั้นประเมินผลในแง่ความน่าจะเป็นที่เป็นไปได้ออกมาเป็น %) ซึ่งจะทำให้เราประเมินระบบเทรดนั้นๆได้แบบเข้าใจโอกาสในแง่ต่างๆมากขึ้นครับ


โดยในไฟล์นี้ผมต้องการศึกษาเกี่ยวกับขนาดของการเปิดสถานะ - % win ของแต่ละระบบ ว่าจะมีความเสี่ยงในระดับใด ประเมินออกมาเพื่อให้รู้ว่าขนาดเปิดที่ปลอดภัยจะอยู๋ในช่วงประมาณไหน เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการ Monitor ขนาด % gain ในรายงาน myfxbook autotrade ว่าจะไม่ให้เกินระดับที่ simulation ไว้


ดังนั้นข้อมูลที่ป้อนเข้าระบบก็จะมี

- %win จากรายงาน myfxbook report
- ทุนตั้งต้น
- ขนาดของการ bet ซึ่งเป็นตัวแปรที่จะลองเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพื่อดูผลที่เปลีย่นไป

จากนั้นทำการ Simulation เกมให้เล่นบน %win นั้น จากทุนตั้งต้น - ขนาดการ bet ว่าหากให้คนมาเล่นเกมนั้น 1000+ คน ผลของคนทั้ง 1000 คนจะออกมาจบที่เหลือทุนเท่าไหร่กันบ้าง


ในส่วนของสูตรที่สำคัญก็จะมีแค่ฟังก์ชั่นแรนด้อมนั่นเอง


RAND() <0.6,500,-500

หากค่าที่แรนด้อมได้มานั้นต่ำกว่า 0.6 ให้ cell นี้เขียนค่า 500 ลงไป หากไม่ใช่ ให้เขียนค่า -500 ลงไป  ซึ่งโอกาสของค่าระหว่าง 0-0.6 ก็หมายถึงโอกาสชนะ 60 % นั่นเอง เมื่อแต่ละ Column ของเรานั้นบันทึกค่าแรนด้อมการเล่นแต่ละเกม เราก็จะได้เป็น 500 -500 500 500 -500 ในแต่ละ Row ที่ต่างกันไปตามการแรนด้อมย่อยของแต่ละเกม แล้วทำให้เล่น 100 เกมก็สร้างไป 100 column

ถ้าจะใช้วิธีเล่นแบบมีทุนตั้งต้นก็นำทุนตั้งต้นมาบวกลบทีละเกม เมื่อพบ 0 เมื่อไหร่แปลว่าล้างพอร์ต

ด้วยวิธีนี้เราจะได้แบบจำลองการเล่นตามจำนวน Row ที่ใช้ ก็นำผลมาลองพล๊อตกราฟดูครับ โดยกราฟที่ใช้ก็ขึ้นกับเราอยากจะดูข้อมูลในแง่ใด หากใช้พวก scatter หรือทำระฆังคว่ำ ก็จะดูในแง่โอกาสของการอยู่ในเขต -0 ลงไปนั้นมีประมาณกี่ % ช่วง Mean - SD อยู่ประมาณไหน หรือหากจะลองดูการเคลื่อนไหวขึ้นลงของพอร์ตแต่ละพอร์ตก็ใช้กราฟเส้นลากข้อมูลของทุกเกมเอา

หวังว่าบทความนี้คงให้แนวทางในการทำ Simulation แบบ excel ง่ายๆที่ไม่ต้องไปเขียนโปรแกรมเทรดบนแบคเทส ซึ่งจริงๆวิธีนี้ก็สามารถไปประยุกต์หรือดัดแปลงในการประเมินเรื่องอื่นๆได้อีกตามแต่จะใช้กันครับ