traderider forex ไทย

Autotrade ตัวอย่างขั้นตอนของการเลือก provider ด้วยวิธีมองจากสถิติ

  • 2 replies
  • 1082 views

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

*

ออฟไลน์ 2alpha

  • *
  • 16
  • 3
  • เทรดฝึกหัดสายอู้ อยากสร้างพอร์ตความเสี่ยงต่ำ
รวมลิงค์บทความชุด AutoTrade ครับ
รีวิว AutoTrade http://traderider.com/index.php/topic,7035.msg154328/topicseen.html
ความเสี่ยงต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ AutoTrade http://traderider.com/index.php/topic,7103.0.html
การใช้งานบัญชีเดโม http://traderider.com/index.php/topic,7064.0.html
ศึกษา % win กับขนาดของการเปิดสถานะ ด้วย simulation http://traderider.com/index.php/topic,7173.msg156179/topicseen.html
แนวคิดการสร้างพอร์ต http://traderider.com/index.php/topic,7174.0.html
การใช้งานบัญชีจริง และผูกเข้ากับ Myfxbook AutoTrade http://traderider.com/index.php/topic,7175.msg156189.html
ตัวอย่างขั้นตอนของการเลือก AutoTrade provider ด้วยวิธีมองจากสถิติ http://traderider.com/index.php/topic,7248.msg156683.html

ในบทความนี้จะอธิบายถึงวิธีตัวอย่างที่สามารถนำค่าตัวแปรทางสถิติต่างๆจาก myfxbook report มาตีความ แล้วก็ใช้ประกอบการตัดสินใจในการเลือกติดตาม AutoTrade provider ครับ

เราใช้สถิติกับ Myfxbook report ในการเลือกคนที่เราจะติดตาม


ในการประเมินความสามารถของนักกีฬา การประเมินระบบเทรด การประเมินความเก่งของนักพนันต่อเกม ทั้งหมดสามารถเก็บสถิติเพื่อเข้าใจจุดแข็ง จุดอ่อนได้ ยิ่งเป็นเกมที่มีปัจจัยที่่สามารถทำเป็นตัวเลขได้มากเท่าไหร่ยิ่งดี (เช่นเกมโยนหัวก้อย เกมไพ่ เกมรูเลตต์ )  หรือระบบเทรดที่มีรูปแบบค่อนข้างตายตัว (ใช้อารมณ์ในการเทรดน้อย) ในการ Copy trade ก็เช่นกัน เราสามารถประเมิน AutoTrade Provider แต่ละรายได้จากระบบสถิติ ของ Myfxbook report ของเขา



เมื่อเรามองผู้ให้สัญญาณแต่ละรายเป็นเสมือนระบบเทรดระบบหนึ่ง (ซึ่งส่วนมากคนที่เทรดดีมักจะเทรดในรูปแบบของ rule base ที่มีเงื่อนไขของแต่ละคนอยู่แล้ว) เราก็พิจารณาการลงทุนของเราว่าเป็นรูปแบบของการเลือกกลยุทธที่ต่างกันไปมาลงทุน โดยเลือกกลยุทธที่เหมาะสมกับเรา ตั้งแต่ความเสี่ยงที่รับไหว เทรดสไตล์( Trend following / Mean reversion / Break out / Swing / Scalp / Low volatile ) หรือจะผสมกลยุทธในพอร์ตเดียวเพื่อกระจายความเสี่ยงก็ย่อมได้เช่นกัน



เราอาจนำสถิติของคนที่เราสนใจมาทำเป็นตารางเปรียบเทียบ แล้วก็ลองประเมินดูทีละตัวแปร เพื่อเปรียบเทียบกันดังรูป โดยผมกรองขั้นแรกง่ายๆด้วยการเลือกคนที่ติดอันดับต้นๆจากหน้า https://www.myfxbook.com/autotrade แล้วกราฟผลตอบแทนมีลักษณะขึ้นแบบสม่ำเสมอ ขณะที่ DD ก็ไม่สูงเกินไป มาแอดใส่บัญชีเดโม1-3 เดือน แล้วพยายามเข้าใจวิธีเทรดแต่ละคน ดูว่าแต่ละวันเปิดบ่อยไหม เปิดผิดแล้วอม loss นานไหม ผิดแล้วเบิลล๊อตแก้หรือเปล่า จนพอจะเข้าใจวิธีเทรดแต่ละคน แล้วค่อยคัดอีกทีมาทำตารางเปรียบเทียบ โดยคัดคนที่ตัวเองชอบสไตล์มาลงเทียบดู




ตัวแปรเบื้องต้นที่เป็นลักษณะเชิงสรุปของ Signal provider แต่ละราย สามารถดูได้จาก Myfxbook report ของคนๆนั้น
ตัวแปรที่สำคัญที่น่าจะดูจะมีตั้งแต่



- จำนวนครั้งของการเทรด ยิ่งเยอะยิ่งมั่นใจได้ว่าสถิติ “น่าจะ” มีนัยยะสำคัญดีกว่าสถิติที่มีการเทรดน้อย ระบบที่มีสถิติเป็นพันๆครั้งย่อมมีนัยยะทางค่าสถิติต่างๆมั่นใจได้มากกว่าระบบที่เพิ่งเทรดมาไม่กี่ครั้ง แต่ในบางระบบ ผู้ให้สัญญาณจะใช้วิธียิง order ที่จุดเดียวกันแบบหลาย order แบบนี้จริงๆก็นับเป็นจุดเข้าจุดเดียวกันอยู่ดี โดยอาจทำเพื่อสร้างภาพให้ดูว่ามีสถิติยิงเยอะ หรืออาจทำเพื่อได้รับ commission autotrade เยอะขึ้นก็ได้

- อายุของพอร์ต พอร์ตที่เทรดมานานๆโดยอยู่รอดได้คือพอร์ตที่น่าสนใจ โดยส่วนตัวชอบดูเกิน 1 ปีขึ้นไป ยิ่งหลายปียิ่งดี
ผลตอบแทนรายเดือน สิ่งที่จะดูคือความสม่ำเสมอ ไม่ใช่เดือนนี้พุ่งขึ้นแรง เดือนต่อมาตกแรงๆ แบบนี้คือมีความเสี่ยงในแง่ของความผันผวนสูง (และมักเป็นรูปแบบที่อาจเกิดการล้างพอร์ตได้ง่ายๆ)

- กราฟ Balance ควรขึ้นแบบสม่ำเสมอ มีลงบ้างไม่แปลก ส่วนกราฟที่ดูดีเกินไปควรระวัง ต้องไปเข้าใจในวิธีการเทรดอีกทีว่าที่ดีนั่นเพราะอม loss เพราะเร่ง Risk แบบไม่จำเป็นหรือไม่อีกที

- Duration ในการถือ ขึ้นกับสไตล์และกลยุทธเทรด แต่หากเป็นระบบแบบมี SL และถือเล่นสั้น ระบบแบบมี SL เล่นจบในวันเดียวไม่ควรจะมี Duration นานเกินไป (ปกติ orderที่ถูกจะปิดภายในไม่กี่ชั่วโมง แล้ว order ที่ผิดกลับถือไว้ยาวๆรอกลับมาถูก แบบนี้คือ อม loss และจะทำให้เวลาในการถือนั้นยาว )

- Expectancy ตัวแปรนี้สำคัญอันดับต้นๆในการประเมินระบบ กลยุทธ เลือกกลยุทธที่มีค่านี้เป็น + เสมอ

- Zscore เพื่อยืนยันความน่าจะเป็นไปตามโอกาสของระบบสถิติเฉยๆ ค่าติดลบถือว่ายืนยันได้ดี

- Sharpe ratio เป็นตัวแปรที่นิยมเทียบในภาพรวม โดยนำเรื่องของความเสี่ยงในแง่ของความผันผวนมาคิดประกอบในฐานะปัจจัยลบ การคำนวณจะคิดโดยหาก ผลตอบแทนสูง ความผันผวนต่ำ จะให้ค่า sharpe ratio สูง ถ้าอธิบายเป็นตัวอย่างคำพูดก็คือ หากเทียบคนสองคนที่เทรดสินค้าต่างกัน
A เทรดหุ้นที่มีความผันผวนสูง
B เทรดหุ้นมีความผันผวนต่ำ
ทั้งคู่ทำผลตอบแทนได้เท่ากัน A จะมีค่า Sharpe ratio ต่ำกว่า B (เพราะ A เทรดหุ้นที่ผันผวนสูง)
เพราะสมการนี้จะตีความว่า คน – ระบบเทรดที่สามารถสร้างผลตอบแทนจากสิ่งที่มีความผันผวนต่ำกว่า ย่อมดีกว่า (ลองนึกภาพคนเทรดหุ้น VI กับหุ้นปั่น แล้วคนเทรด VI ทำกำไรได้เท่ากับคนเทรดหุ้นปั่น แต่ขณะที่หุ้นที่ VI ถือนั้นก็ไม่เสี่ยงในแง่ของการกระชากตัวลงแรงๆแบบหุ้นปั่น) ตัวแปรนี้อาจใช้วัดผลไม่ได้กับระบบบางประเภท แต่โดยทั่วไปก็นิยมใช้เทียบในระบบแบบปกติ

- DD (Draw Down Max / Drawdown graph) ใช้ดูความเสี่ยงต่อการขาดทุนว่าทุนลดลงแค่ไหนในอดีต

- MAE ความแม่นยำของการเข้าในแต่ละ order เข้าแล้วถูกลากผิดทางไปไกลแค่ไหน นานแค่ไหน

- MFE ความแม่นยำในแง่ของการปิดสถานะ ถ้าถือไว้จากกำไรจนกลายเป็นขาดทุน ค่านี้ก็จะแสดงออกมาให้เราเห็น

- % gain ในช่อง history ค่านี้ทำให้เราเห็นวินัย – ระบบเทรดของคนๆนั้น หากคนรักษาวินัยเทรดตามระบบ เวลาติดลบ จะเห็นการคุม -gain% ไม่เกินค่าตายตัวค่าหนึ่ง เช่น – ไม่เกิน 1-2% ขณะที่พอร์ตซึ่งไม่มีวินัย เทรดไม่เป็นระบบ จะปิดลบแบบ 1% 5% 10% 20 % เลขตัวลบนี้จะไม่เกาะกลุ่มกัน

- % win % loss ของระบบนั้นๆ ซึ่งจะอธิบายในหัวข้อถัดไป

เมื่อเราลองนำข้อมูลมาทำเป็นตารางเปรียบเทียบไว้ เราจะมีข้อมูลเชิงอ้างอิง (เพราะตอนนี้เราเห็นข้อมูลสถิติจากหลายคนพร้อมๆกัน) ทำให้เราเทียบได้ง่ายขึ้น จากที่เราเคยดูข้อมูลทีละคน เห็นแค่ % win คนนี้ 55 % มันดีหรือไม่ดีนะ เราอาจไม่แน่ใจ แต่ถ้าเรานำข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ (ระหว่างคนที่เทรดเก่งๆจนติดท็อปลิสต์มาลง) เราจะมองเห็นค่าเฉลี่ยของกลุ่มในแต่ละตัวแปร และนั่นทำให้เราประเมินตัวเลขได้ว่า เราจะตั้ง base line ของตัวแปรนั้นที่ค่าประมาณไหน

ข้อควรระวัง

- พึงระลึกเสมอว่า นี่คือมนุษย์ หากเขาเทรดเอง แม้จะใช้ระบบตายตัวมาตลอด แต่อาจมีหลุดจากวินัยก็เป็นได้เช่นกัน
- การเปรียบเทียบด้วยตัวเลขให้ดียิ่งขึ้น ควรทำความเข้าใจวิธีเทรด หรือกลยุทธเทรดของแต่ละรายประกอบด้วย เพราะตัวเลขบางตัวที่มีค่าน้อย แต่มันขึ้นกับระบบเทรดก็สามารถยอมรับการน้อยของมันได้เช่นกัน เช่น เราพบว่านาย A เทรดแบบ Trend follow break out ซึ่งปกติ % win ต่ำ การที่สถิติของ A % win ต่ำจึงเป็นเรื่องที่เราเข้าใจได้ หรือ B เทรดแบบสวิงกินสั้น % win จะสูง ถ้าเราเข้าใจวิธีของแต่ละคน เราจะไม่บอกว่า B เก่งกว่า A เพราะ % win สูงกว่า เพราะจริงๆทั้งคู่เทรดกันคนละระบบ

Share Topic.

Follow Me.

« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22, มีนาคม 2017, 12:49:27 AM โดย 2alpha »

traderider forex ไทย
traderider forex ไทย
traderider forex ไทย
*

ออนไลน์ admin

  • *
  • 60,740
  • 2585
ขอบคุณมากครับแจ่มมากมาย
 (TH)** (TH)**
"เอาชนะใจตัวเองให้ได้ ก่อนที่จะไปเอาชนะตลาด"

"สนับสนุนบอร์ดง่ายๆด้วยการเปิด ID Trade forex ผ่าน Link ของบอร์ด ขอบคุณครับ"

*

ออฟไลน์ 2alpha

  • *
  • 16
  • 3
  • เทรดฝึกหัดสายอู้ อยากสร้างพอร์ตความเสี่ยงต่ำ
ดีใจที่ชอบครับ

Tags:
 

เครื่องมือเทรด Forex

ข่าว Forex กราฟ Forex EURUSD GBPUSD GBPJPY ตารางข่าว Forex

เครื่องมือเทรดทองคำ

ราคาทอง วันนี้ ราคาทอง ย้อนหลัง SPDR ล่าสุด กราฟราคาทองคำ วิเคราะห์ ราคาทอง ข่าว ราคาทองคำ ข่าว ราคาน้ำมัน

โบรคเกอร์ Forex

XM Exness FBS Nordfx Pepperstone Land-FX Admiral Markets

Tickmill