รวมลิงค์บทความชุด AutoTrade ครับรีวิว AutoTrade
http://traderider.com/index.php/topic,7035.msg154328/topicseen.htmlความเสี่ยงต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ AutoTrade
http://traderider.com/index.php/topic,7103.0.htmlการใช้งานบัญชีเดโม
http://traderider.com/index.php/topic,7064.0.htmlศึกษา % win กับขนาดของการเปิดสถานะ ด้วย simulation
http://traderider.com/index.php/topic,7173.msg156179/topicseen.htmlแนวคิดการสร้างพอร์ต
http://traderider.com/index.php/topic,7174.0.htmlการใช้งานบัญชีจริง และผูกเข้ากับ Myfxbook AutoTrade
http://traderider.com/index.php/topic,7175.msg156189.htmlตัวอย่างขั้นตอนของการเลือก AutoTrade provider ด้วยวิธีมองจากสถิติ
http://traderider.com/index.php/topic,7248.msg156683.htmlการประเมินระบบด้วย Average win, Average loss กับ Expectancy
http://traderider.com/index.php/topic,7249.0.htmlAutoTrade % win - average win - average loss - expectancyปกติการเรียนเรื่องค่า RRR – Risk Reward Ratio จะสอนเราว่า จงวางแผนเทรดให้ได้เปรียบ โดยมองสถานะขณะนั้นให้ Reward มากกว่า Risk แล้วเมื่อเทรดบ่อยๆในระบบที่ RRR ได้เปรียบ ผลตอบแทนจะเติบโตได้จากความได้เปรียบของ Risk ต่อ Reward พูดง่ายๆเช่น หากมีสัญญาณเปิดตามเงื่อนไขของระบบเทรดเรา แล้วมันมีแนวรับแนวต้านเป็น TP กับ SL อยู่ ให้เทรดโดยพิจารณาจุดที่ TP อยู่มากกว่า SL ด้วย
ผมเห็นด้วยกับทฤษฎีนี้ การเทรดโดยวางแผนการเทรดด้วย RR เพื่อความได้เปรียบดูเป็นแนวคิดที่มีเหตุผล ซึ่งถ้าผมเทรดเองก็คงจะออกแบบระบบเทรดบนแนวคิดนี้เหมือนกัน
โดยปกติ ถ้าเราคิดถึงเรื่อง RR เป็นหลัก แล้วคิดแบบง่ายๆ (สำหรับผมจะอนุมานไปเอาเองแบบนี้นะครับ สำหรับคนอื่นนี่ไม่รู้) ผมคิดว่า ก็ในเมื่อระบบเทรดของเรานั้นวาง TP ไกลกว่า SL เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการ RRR ดังนั้นตัวผลของสถิติที่น่าจะเป็น Average Win (usd.) มันก็ควรจะมากกว่า Average Loss(usd.) สิ
แต่พอดูในรายงานของพวก Signal provider แล้วพบว่า หลายรายมากที่ Average Loss มากกว่า Average Win
ทำไมระบบที่เติบโตมาได้ ถึงมี Average loss สูงกว่า Average win ได้ลองคิดไปถึงปัจจัยที่ทำให้กำไร จากสมการหลักๆอย่าง expectancy ดู
expectancy เกิดจาก %win * average win - %loss * average loss ต้องมากกว่า 0
หรือแปลเป็นคำพูดก็ประมาณ อัตราการทำกำไร ต้องมากกกว่าอัตราการขาดทุนนั่นเอง คือลองนึกภาพพอร์ตเรามีอัตราบวก กับอัตราลบ หากเราลงทุนเป็นระบบแล้วทำให้อัตราบวกมากกว่าลบ ทุนเราก็จะไปทางโตขึ้น จาก expectancy จะเห็นว่า หาก average loss สูง กว่า average win การจะทำให้ expectancy เป็นบวก นั่นก็คือต้องมี % win ให้เยอะพอ (และแน่นอนว่า % win เมื่อลดถึงจุดนึง จะทำให้ expectancy เป็นลบ)
พอผมเข้าใจแฟคเตอร์ตรงนี้ ก็ยอมรับได้ที่ average loss มากกว่า average win แล้วทำให้พอร์ตเติบโตได้ คือการตัดสินนั้นก็ไปดูที่ expectancy ไปเลยว่าอยู่ในแดนบวกหรือไม่
ข้อดีข้อเสียของระบบที่ Average loss สูงกว่า Average win ก็น่าจะเป็นในแง่ช่วยเรื่องความผันผวนของราคา ทำให้มีโอกาสชนะมากขึ้น แต่ขณะเดียวกันคือจะผิดไกลขึ้นทำให้แพงขึ้น *แทคติคหนึ่งที่เห็นบ่อยๆในการเล่นกับความผันผวน คือเรื่องการปรับระยะ SL แบบไดนามิค บางท่านจะใช้ดูค่า ATR เป็นตัวแทนความผันผวน ก็จะขยายระยะ SL ออกเพื่อกันไม่ให้แตะ SL ง่ายๆ
ส่วนถ้าจะใช้ในการ Monitor ระบบของเราเองหรือ AutoTrade ก็จะใช้ในแง่การคำนวณว่า ต้องเทรดผิดประมาณกี่ order ถึงทำให้ % win ลดลง แล้ว % win ลดลงถึงแค่ไหน ถึงจะทำให้ expectancy กลายเป็นลบ (ซึ่งจะเป็นจุดที่เราต้องมีแอคชั่นทำอะไรกับระบบเทรดได้แล้ว ว่าจะหยุดระบบนั้นหรือปรับปรุงระบบใหม่)
อันนี้คือตัวอย่างการตีความของผมจากเรื่องที่สังเกตมาครับ ซึ่งอาจมีจุดผิดก็ได้ แต่ถ้าเราลองสังเกต ตีความ แชร์ รับฟังหลายๆความเห็นเราน่าจะเข้าใจไอเดียระบบที่หลากหลายมากขึ้นครับ