รวมลิงค์บทความชุด AutoTrade ครับ
รีวิว AutoTrade http://traderider.com/index.php/topic,7035.msg154328/topicseen.html
ความเสี่ยงต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ AutoTrade http://traderider.com/index.php/topic,7103.0.html
การใช้งานบัญชีเดโม http://traderider.com/index.php/topic,7064.0.html
ศึกษา % win กับขนาดของการเปิดสถานะ ด้วย simulation http://traderider.com/index.php/topic,7173.msg156179/topicseen.html
แนวคิดการสร้างพอร์ต http://traderider.com/index.php/topic,7174.0.html
การใช้งานบัญชีจริง และผูกเข้ากับ Myfxbook AutoTrade http://traderider.com/index.php/topic,7175.msg156189.html
ตัวอย่างขั้นตอนของการเลือก AutoTrade provider ด้วยวิธีมองจากสถิติ http://traderider.com/index.php/topic,7248.msg156683.html
การประเมินระบบด้วย Average win, Average loss กับ Expectancy http://traderider.com/index.php/topic,7249.0.html


AutoTrade % win - average win - average loss - expectancy

ปกติการเรียนเรื่องค่า RRR –  Risk Reward Ratio จะสอนเราว่า จงวางแผนเทรดให้ได้เปรียบ โดยมองสถานะขณะนั้นให้ Reward มากกว่า Risk แล้วเมื่อเทรดบ่อยๆในระบบที่ RRR ได้เปรียบ ผลตอบแทนจะเติบโตได้จากความได้เปรียบของ Risk ต่อ Reward พูดง่ายๆเช่น หากมีสัญญาณเปิดตามเงื่อนไขของระบบเทรดเรา แล้วมันมีแนวรับแนวต้านเป็น TP กับ SL อยู่ ให้เทรดโดยพิจารณาจุดที่ TP อยู่มากกว่า SL ด้วย

ผมเห็นด้วยกับทฤษฎีนี้ การเทรดโดยวางแผนการเทรดด้วย RR เพื่อความได้เปรียบดูเป็นแนวคิดที่มีเหตุผล ซึ่งถ้าผมเทรดเองก็คงจะออกแบบระบบเทรดบนแนวคิดนี้เหมือนกัน

โดยปกติ ถ้าเราคิดถึงเรื่อง RR เป็นหลัก แล้วคิดแบบง่ายๆ (สำหรับผมจะอนุมานไปเอาเองแบบนี้นะครับ สำหรับคนอื่นนี่ไม่รู้) ผมคิดว่า ก็ในเมื่อระบบเทรดของเรานั้นวาง TP ไกลกว่า SL เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการ RRR ดังนั้นตัวผลของสถิติที่น่าจะเป็น Average Win (usd.) มันก็ควรจะมากกว่า Average Loss(usd.) สิ

แต่พอดูในรายงานของพวก Signal provider แล้วพบว่า หลายรายมากที่ Average Loss มากกว่า Average Win


ทำไมระบบที่เติบโตมาได้ ถึงมี Average loss สูงกว่า Average win ได้

ลองคิดไปถึงปัจจัยที่ทำให้กำไร จากสมการหลักๆอย่าง expectancy ดู
expectancy เกิดจาก %win * average win - %loss * average loss ต้องมากกว่า 0

หรือแปลเป็นคำพูดก็ประมาณ อัตราการทำกำไร ต้องมากกกว่าอัตราการขาดทุนนั่นเอง คือลองนึกภาพพอร์ตเรามีอัตราบวก กับอัตราลบ หากเราลงทุนเป็นระบบแล้วทำให้อัตราบวกมากกว่าลบ ทุนเราก็จะไปทางโตขึ้น จาก expectancy จะเห็นว่า หาก average loss สูง กว่า average win การจะทำให้ expectancy เป็นบวก นั่นก็คือต้องมี % win ให้เยอะพอ (และแน่นอนว่า % win เมื่อลดถึงจุดนึง จะทำให้ expectancy เป็นลบ)


พอผมเข้าใจแฟคเตอร์ตรงนี้ ก็ยอมรับได้ที่ average loss มากกว่า average win แล้วทำให้พอร์ตเติบโตได้ คือการตัดสินนั้นก็ไปดูที่ expectancy ไปเลยว่าอยู่ในแดนบวกหรือไม่

ข้อดีข้อเสียของระบบที่ Average loss สูงกว่า Average win ก็น่าจะเป็นในแง่ช่วยเรื่องความผันผวนของราคา ทำให้มีโอกาสชนะมากขึ้น แต่ขณะเดียวกันคือจะผิดไกลขึ้นทำให้แพงขึ้น  *แทคติคหนึ่งที่เห็นบ่อยๆในการเล่นกับความผันผวน คือเรื่องการปรับระยะ SL แบบไดนามิค บางท่านจะใช้ดูค่า ATR เป็นตัวแทนความผันผวน ก็จะขยายระยะ SL ออกเพื่อกันไม่ให้แตะ SL ง่ายๆ

ส่วนถ้าจะใช้ในการ Monitor ระบบของเราเองหรือ AutoTrade ก็จะใช้ในแง่การคำนวณว่า ต้องเทรดผิดประมาณกี่ order ถึงทำให้ % win ลดลง แล้ว % win ลดลงถึงแค่ไหน ถึงจะทำให้ expectancy กลายเป็นลบ (ซึ่งจะเป็นจุดที่เราต้องมีแอคชั่นทำอะไรกับระบบเทรดได้แล้ว ว่าจะหยุดระบบนั้นหรือปรับปรุงระบบใหม่)

อันนี้คือตัวอย่างการตีความของผมจากเรื่องที่สังเกตมาครับ ซึ่งอาจมีจุดผิดก็ได้ แต่ถ้าเราลองสังเกต ตีความ แชร์ รับฟังหลายๆความเห็นเราน่าจะเข้าใจไอเดียระบบที่หลากหลายมากขึ้นครับ