4 ประเภท Indicator หลักในการเทรด Forex พร้อมตัวอย่างการใช้งานที่เข้าใจง่าย


อินดิเคเตอร์จัดเป็นองค์ประกอบสำคัญพื้นฐานของการวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิค ที่ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถประเมินการลงทุนและจับจังหวะการเทรดจากแนวโน้มราคาและรูปแบบราคาได้นั่นเอง โดยในบางครั้งท่านสามารถค้นพบโอกาสดีๆ ในการเทรดได้จากความเข้าใจและการใช้งานอินดิเคเตอร์ forex ที่สำคัญเหล่านี้

อินดิเคเตอร์เชิงเทคนิคเป็นเครื่องมือช่วยวิเคราะห์ตัวเลขสำคัญต่างๆ ต่อไปนี้: ราคาเปิด (Open Price), ราคาสูงสุด (High Price), ราคาต่ำสุด (Low Price), ราคาปิด (Closing Price) และปริมาณการซื้อขาย (Trading Volume) เป็นต้น โดยผลการคำนวณจะแสดงในรูปแบบของกราฟนั่นเองครับ เอาล่ะ! เราเชื่อว่าเทรดเดอร์หลายๆ ท่านคงเคยเห็นกราฟเหล่านี้ผ่านตามาบ้างแล้ว ไม่ว่าจะเป็นกราฟที่แสดงผลทับซ้อนอยู่บนกราฟราคา หรือเป็นกราฟที่อยู่ในหน้าต่างแยกออกมาก็แล้วแต่ และแม้ว่าในปัจจุบันจะมีอินดิเคเตอร์กว่า 1000+ ชนิดให้เลือกใช้จากการคิดค้นและพัฒนาของเหล่า Developer มืออาชีพมากมาย แต่ก็มีอินดิเคเตอร์หลักๆ เพียงไม่กี่ชนิดที่จะมีประโยชน์โดยตรงสำหรับการวิเคราะห์ตลาดของท่าน

บทความนี้จะพาเทรดเดอร์ทุกท่านไปทำความรู้จักกับอินดิเคเตอร์ forex ที่เป็นที่นิยมมากที่สุดในหมู่นักลงทุน ซึ่งเมื่อท่านได้เรียนรู้วิธีการใช้งานอย่างรอบคอบ รวมถึงจุดเด่นและจุดด้อยของอินดิเคเตอร์แต่ละชนิดแล้ว รับรองได้เลยว่าการเทรดของท่านจะง่ายดายและราบรื่นขึ้นมากๆ

อินดิเคเตอร์บอกแนวโน้ม (Trend Indicator)

อินดิเคเตอร์บอกแนวโน้มจะช่วยระบุทิศทางหรือแนวโน้มของราคา โดยการเปรียบเทียบข้อมูลราคาในช่วงเวลาต่างๆ

ADX - Average Directional Movement Index

หนึ่งในเครื่องมือชี้วัดตามที่ใช้บ่งบอกความแข็งแกร่งของแนวโน้ม เพื่อเปรียบเทียบว่าในแต่ละวันฝั่งซื้อหรือฝั่งขายมีความแข็งแกร่งมากกว่ากัน


ADX เกิดจากการรวมตัวกันของอินดิเคเตอร์ 2 ชนิด ดังต่อไปนี้:

• +DI (Directional Movement) เป็นตัวบ่งบอกความแข็งแกร่งของฝั่งซื้อ ณ วันปัจจุบัน เปรียบเทียบกับวันก่อนหน้า
• -DI เป็นตัวบ่งบอกความแข็งแกร่งของฝั่งขาย ณ วันนี้ เปรียบเทียบกับวันก่อนหน้า

กราฟ ADX จะประกอบไปด้วยเส้น +DI และ -DI ทั้งหมด 3 เส้นที่พันซ้อนทับกัน และจะมีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 100 โดยมีเงื่อนไขว่า:

• ADX < 20 หมายถึง แนวโน้มนั้นกำลังอ่อนแอทั้งในฝั่งซื้อและฝั่งขาย
• ADX < 40 หมายถึง แนวโน้มนั้นค่อนข้างมีความแข็งแกร่ง
• ADX > 50 หมายถึง แนวโน้มนั้นมีความแข็งแกร่งมาก

ด้วยคุณสมบัติการเคลื่อนไหวและลักษณะการทำงานที่คล้ายกับ Oscillator ตัวอื่นๆ ทำให้อินดิเคเตอร์บอกแนวโน้มจัดว่าเป็นหนึ่งในเครื่องมือ Oscillator เช่นเดียวกัน เนื่องจากว่าเครื่องมือ Oscillator หมายถึง อินดิเคเตอร์เชิงวิเคราะห์ทุกชนิดที่มีการแกว่งขึ้นและลงหรือเคลื่อนไหวขึ้นลงอยู่ระหว่างค่าตัวเลขต่างๆ นั่นเองครับ

ดาวน์โหลดฟรี! แพลตฟอร์มสำหรับการเทรด Forex แล้วเริ่มทดลองเทรดเลยวันนี้!


โปรแกรม MetaTrader 4 รองรับการใช้งานกับทุกระบบปฏิบัติการ ติดตั้งง่าย ใช้ได้กับทุกอุปกรณ์ ทุกที่ ทุกเวลา!

Aroon

เป็นตัวชี้วัดตามที่ใช้พิจารณาแนวโน้ม เพื่อดูความแข็งแกร่งและพัฒนาการของแนวโน้มเหล่านั้น


อินดิเคเตอร์ aroon จะบ่งชี้จุดสูงสุดและจุดต่ำสุด โดยจะคำนวณว่าปัจจุบันมีค่าเฉลี่ยจากจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดอย่างไร โดยเส้นสีน้ำเงิน (Bullish Line) จะบอกความห่างไกลของราคาสูงสุด ในขณะที่เส้นสีแดง (Bearish Line) จะบอกความห่างไกลของราคาต่ำสุด

เส้นของอินดิเคเตอร์นี้จะแกว่งตัวอยู่ระหว่างค่าตั้งแต่ 0 ถึง 100 โดยหาก Bullish Line ถูกกดอยู่ภายใต้ยอดสูงสุดที่ค่าราวๆ 100 และ Bearish Line แทบจะย่อลงถึงระดับ 0 ด้านล่างสุด นั่นหมายความมีโอกาสที่ราคา New High จะเกิดขึ้นได้แบบถี่ๆ แต่มีโอกาสน้อยมากที่ราคาจะย่อต่ำกว่า Low เดิม ซึ่งนั่นเป็นการบ่งบอกว่าแนวโน้มขาขึ้นมีความแข็งแกร่งมากนั่นเองครับ และการที่เส้นทั้ง 2 ตัดกันเป็นการบ่งบอกว่าทิศทางแนวโน้มมีการเปลี่ยนแปลง

Moving Average Convergence/Divergence (MACD)

MACD จะช่วยบ่งบอกการเปลี่ยนแปลงของความแข็งแกร่ง, ทิศทาง, โมเมนตัม และระยะเวลาของแนวโน้ม โดยจะใช้งานบนกราฟเทรดแบบวันต่อวันเช่นเดียวกับการใช้ตัวชี้วัดตามตัวอื่นๆ นั่นเอง


กราฟ MACD ประกอบไปด้วยเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) ที่มีการเปลี่ยนแปลงในระยะเวลา 12 วัน และ 26 วัน โดยอินดิเคเตอร์จะมีเส้น MACD ซึ่งเป็นส่วนต่างระหว่าง EMA (Exponential Moving Average) 2 เส้น ได้แก่ EMA 12 (ข้อมูลย้อนหลัง 12 วัน) และ EMA 26 วัน (ข้อมูลย้อนหลัง 26 วัน) และมีเส้นสัญญาณ (Signal Line) เป็นเส้น MACD ที่เป็นจุดตัดระหว่าง SMA 9 วัน และ Histogram ซึ่งเป็นส่วนต่างระหว่าง MACD และ Signal นั่นเอง โดย Histogram (กราฟแท่งในระดับแกนเลข 0) จะใช้ในการระบุ Divergence หรือราคา กับ โมเมนตัมของ MACD ที่ขัดแย้งและสวนทางกัน พูดง่ายๆ ก็คือ Divergence จะเกิดขึ้นเมื่อกราฟราคาพุ่งสูงขึ้นกว่า High เดิม หรือลดต่ำลงกว่า Low เดิม โดยที่กราฟ Histogram จะไม่สามารถพุ่งขึ้นหรือลดลงไปได้เช่นเดียวกับกราฟราคา ดังนั้น จุด Divergence เหล่านี้จะช่วยบ่งบอกการเปลี่ยนแปลงทิศทางของราคาในอนาคตนั่นเองครับ

อินดิเคเตอร์โมเมนตัม (Momentum Indicator)

อินดิเคเตอร์โมเมนตัมใช้สำหรับวัดอัตราการเปลี่ยนแปลง หรือความเร็วของการเคลื่อนไหวของราคาตราสารต่างๆ

Relative Strength Index (RSI)


RSI เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการบอกสภาวะตลาดว่าสินทรัพย์นั้นๆ มีการซื้อมากเกินไป (Overbought) หรือขายมากเกินไป (Oversold) โดยวัดจากความเร็วหรือระยะความเคลื่อนไหวของราคานั่นเองครับ RSI จัดเป็นอินดิเคเตอร์อันดับต้นๆ ในกลุ่มอินดิเคเตอร์โมเมนตัม ที่ถัดมาจาก William %R (Williams Percent Range) และ Stochastic ที่ใช้บ่งบอกข้อมูลทั่วไปที่เหมือนกันแต่ใช้วิธีที่แตกต่างกันเล็กน้อย โดยโมเมนตัมเป็นอัตราการเปลี่ยนแปลงของราคานั่นเอง

หลายๆ ท่านอาจกำลังสงสัยว่า แล้ว RSI ใช้เพื่ออะไร? เครื่องมือ RSI จะเปรียบเทียบราคาปิดของแท่งเทียน ณ วันปัจจุบันกับแท่งเทียนในวันอื่นๆ ก่อนหน้า เพื่อดูแนวโน้มว่าเป็นขาขึ้นหรือขาลง ซึ่งในบางกรณีผลลัพธ์ที่ได้จะปรากฎอยู่ในรูปของ EMA หรือ SMA (Simple Moving Average) เพื่อใช้ในการประเมินความสัมพันธ์ระหว่าง EMA แนวโน้มขาขึ้น และ EMA แนวโน้มขาลง

จากนั้นเครื่องมือ RSI ก็จะคำนวณว่า EMA แนวโน้มขาขึ้นสัมพันธ์กับ EMA แนวโน้มขาลงอย่างไร โดยเส้น RSI จะที่มีการแกว่งตัวอยู่ระหว่างค่า 1 ถึง 100 ซึ่งยิ่งมีค่าความแตกต่างระหว่างวันนี้กับวันก่อนหน้ามากเท่าไหร่ แสดงว่าโมเมนตัมก็จะยิ่งแข็งแกร่งมากเท่านั้น

ถ้าหากว่าราคาปิดครั้งต่อๆ ไปในอนาคตสูงขึ้นกว่าราคาปิดที่ผ่านๆ RSI ก็จะแกว่งตัวสูงขึ้น แล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่ RSI ทะลุผ่าน 80 ไปแล้ว นั่นคือสัญญาณเตือนในการขายนั่นเอง

และหากราคาทำ New High ที่สูงขึ้นกว่า High เดิม ในขณะที่ RSI ทำ High ต่ำลงกว่าเดิม นั่นถือเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าราคากำลังมีการปรับตัวลง

Stochastic Oscillator

เครื่องมือนี้จะช่วยระบุจังหวะที่ตลาดมีสภาวะ Overbought และ Oversold โดยวัดจากโมเมนตัม และคำนวณค่าความใกล้เคียงระหว่างราคาปิดและช่วงราคาอื่นๆ


ในช่วงแนวโน้มขาขึ้น ราคาปิดควรจะอยู่ใกล้กับราคาสูงสุดในช่วงการเทรด แต่ในช่วงแนวโน้มขาลง ราคาปิดควรจะอยู่ใกล้ระดับราคาต่ำสุด โดย Stochastic Oscillator จะมีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 100 (ระดับ Overbought และ Oversold จะเท่ากับ 80 และ 20 ตามลำดับ)

Williams %R จะเปรียบเทียบราคาปิดในวันปัจจุบันกับราคาสูงสุดที่ผ่านมา และเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยของราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดในอดีต ในขณะที่คุณบัติการทำงานอื่นๆ จะเหมือนกับเครื่องมือ RSI และ Stochastic ทุกประการ

อินดิเคเตอร์วัดความผันผวน (Volatility Indicator)

อินดิเคเตอร์ประเภทนี้ใช้วัดการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาดในช่วงเวลาที่กำหนด โดยยิ่งราคามีการเปลี่ยนแปลงเร็วมากเท่าไหร่ ความผันผวนก็ยิ่งสูงเท่านั้น

Average True Range (ATR)

อินดิเคเตอร์นี้ใช้วัดความผันผวนของตลาด โดยการแยกช่วงราคาทั้งหมดของตราสารหนึ่งๆ ออกตามระยะเวลาที่กำหนด


ช่วงราคา = ราคาสูงสุดของวันนี้ - ราคาต่ำสุดของวันนี้

โดยหากช่วงราคาจริงนั้นมากเกินกว่าช่วงราคาในวันปัจจุบัน ก็จะยืดเยื้อต่อไปถึงราคาปิดของวันก่อนหน้า อินดิเคเตอร์ ATR จึงถือเป็น EMA ที่มีช่วงราคาจริงๆ นั่นเอง

ค่า ATR คำนวณได้จากค่าสูงสุดของ:

• ราคาสูงสุดปัจจุบัน ลบ ราคาต่ำสุดปัจจุบัน
• ผลต่างระหว่างราคาสูงสุดปัจจุบันที่น้อยกว่าราคาปิดก่อนหน้า
• ผลต่างระหว่างราคาต่ำสุดปัจจุบันที่น้อยกว่าราคาปิดก่อนหน้า

ยิ่งมีค่าผลต่างระหว่างราคาในกรณีต่างๆ ด้านบนมากเท่าไหร่ แค่ ATR ก็จสูงมากเท่านั้น ซึ่งค่า ATR ที่สูงหมายความว่า ตลาดมีความผันผวนสูงนั่นเองครับ ATR ยังสามารถใช้ในการปรับเปลี่ยนจุดหยุดขาดทุนได้ด้วยนะ

Bollinger Bands

อินดิเคเตอร์ชนิดนี้จะใช้เส้น SMA หรือ EMA เป็นเส้นสัญญาณ โดยมีเส้นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2 เส้นล้อมเป็นกรอบเส้นสัญญาณดังกล่าวเอาไว้


Bollinger bands เป็นอีกหนึ่งอินดิเคเตอร์วัดค่าความผันผวน ที่สร้างกรอบ Dynamic ขึ้นมาเพื่อให้กราฟราคาแกว่งตัวอยู่ด้านในกรอบนั้น ซึ่งตามหลักการของคุณ Bollinger แล้ว ราคาจะปรับตัวขึ้นเมื่อมีการแตะขอบด้านบน และราคาจะย่อต่ำลงเมื่อแตะขอบด้านล่าง โดยเราจะใช้เงื่อนไขเหล่านี้ในการคาดการณ์การกลับตัวของราคา

สรุปจากแนวคิดของ Bollinger ราคาสูงขึ้นเมื่อเข้าใกล้ขอบด้านบน และราคาจะลดลงเมื่อใกล้ขอบด้านล่าง

อินดิเคเตอร์วัดปริมาณการซื้อขาย (Volume Indicator)

การจะประเมินปริมาณการซื้อขาย (Volume) ในตลาด forex อย่างแม่นยำนั้นคงเป็นไปได้ยาก เมื่อเทียบกับตลาดหุ้น, สัญญาซื้อขาย forex ล่วงหน้า และสินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆ โดยปัญหานั้นเกิดจากการที่ตลาด forex ไม่มีจุดที่สามารถใช้คำนวณ volume ได้ เนื่องจาก forex นั้นเป็นที่นิยมอย่างมาก และมีปริมาณการซื้อขายที่มากมายเหลือเกิน แต่ท่านสามารถตรวจสอบ volume เทรดได้จากแพลตฟอร์มที่โบรกเกอร์ของท่านใช้ในการจัดเก็บข้อมูล แต่ต้องขอเตือนเอาไว้ก่อนว่าปริมาณ volume เหล่านั้นจะไม่สัมพันธ์กับ volume การซื้อขายทั้งหมดทั่วโลกนะครับ แต่ถึงอย่างนั้น เทรดเดอร์บางรายก็ยังคงใช้อินดิเคเตอร์ประเภทนี้เพื่อระบุ volume ประกอบกับการเทรด และบางรายก็เทรดได้กำไรเพราะอินดิเคเตอร์เหล่านั้นด้วยนะ

On-Balance Volume (อินดิเคเตอร์ OBV)

OBV ใช้วัดปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงของสินทรัพย์ที่มีการเทรดกันอยู่ เปรียบเทียบกับราคาของสินทรัพย์นั้นๆ

ถ้าหาก Volume โดยรวม ณ วันปัจจุบันเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับวันก่อนหน้า ค่าจะแสดงเป็นบวก แต่ถ้าหาก Volume โดยรวมในวันนั้นลดลงเมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า ค่าจะแสดงเป็นลบ และเมื่อราคาเคลื่อนไหวไปในทิศใดทิศหนึ่งอย่างรุนแรง OBV ก็จะเคลื่อนไหวแบบเดียวกัน โดยค่าความแตกต่างระหว่างราคาและอินดิเคเตอร์ OBV จะเป็นตัวบ่งบอกความอ่อนแอในการเคลื่อนไหวของราคา

สุดท้ายนี้ หากท่านได้ลองศึกษาค้นคว้าอินดิเคเตอร์เชิงเทคนิคอื่นๆ เพิ่มเติมแล้วพบว่าอินดิเคเตอร์เหล่านั้นมีคุณสมบัติหรือการทำงานคล้ายกับอินดิเคเตอร์บางตัวที่เราได้ยกตัวอย่างมาแล้วด้านบนล่ะก็... ปรบมือให้กับตัวเองรัวๆ เลยครับ เพราะนั่นหมายความว่าท่านไม่เพียงแค่เข้าใจการใช้งานของมันเท่านั้น แต่ยังเข้าใจตรรกะและการนำไปประยุกต์ใช้ในตลาดจริงๆ ได้อีกด้วย หมั่นฝึกฝนและพัฒนาประสบการณ์การเทรดของท่านผ่าน บัญชีเดโม่ อย่างสม่ำเสมอนะครับ สู้ๆ ครับทุกคน


ติดตามบทความดีๆ จากเรา เพื่ออัปเดตความรู้ด้านการเทรดก่อนใครที่ เรียนรู้การเทรด