Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

รวบรวมความรู้เรื่อง Quantitative จากพี่ต้าน Mudley Group (10Class)

  • 9 replies
  • 6982 views

0 สมาชิก และ 2 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้




*** Learning & Sharing ***
------------
Mudley Live [ Quantitative Class 1 ]
8 Jan 2016

------------
** พื้นฐาน Mathamatic **
------------
.
"Credit : *Patrick Coppens* คนสอน Quantitative พี่ต้าน "
.
ก่อนที่เราจะใช้ Quantitative เราต้องเข้าใจก่อนว่า.." จุดอ่อนของ Mathamatic คืออะไร!? "
.
คณิตศาสตร์..ไม่ใช่เรื่องของ"ตัวแปร" แต่เป็นเรื่องของการทำความเข้าใจธรรมชาติ..แล้วตีความมันออกมาในรูปของ Number ..จากนั้นก็ใช้ Equation แก้ปัญหาในสิ่งที่เราไม่รู้!
.
ซึ่ง..คณิตศาสตร์ ก็จะประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ
.
1.) สิ่งที่เราไม่รู้ : ตัวแปรต่างๆ
2.) สิ่งที่เรารู้ : ตัวเลข...
.
Quantitative : คือข้อมูลเชิงปริมาณที่มันจับต้องได้ง่าย..เช่น แรงกดน้ำหนักของตัวเรา เท่ากับ ( น้ำหนักตัวเรา * ค่า g )
.
จะเห็นว่า..แรงที่ออกมามันมีค่าค่อนข้างแน่นอนการเบี่ยงเบนของมันมี Range ค่อนข้างน้อย!! . . . นี่คือสิ่งที่ว่า..ทำไมนักวิทยาศาสตร์เข้ามาในตลาดการเงินแล้วมักจะผิดพลาด!!
.
เพราะ นักวิทยาศาสตร์ใช้แต่ข้อมูลเชิงปริมาณที่มีค่าความแปรปวน( Variance ) ไม่มาก!! ต่างกับในเชิง Finanace ... ที่ปริมาณ Number ที่เราเอามาใช้ส่วนใหญ่จะมีปัญหา..เพราะ ค่า Variance มันค่อนข้างสูง!! เราจึงต้องรู้จัก. . .
.
"คัดสรรคุณภาพ( Quality)ของข้องมูล" !!
.
** มนุษย์มีความเชื่อว่า..เมื่อเอาคณิตศาสตร์ หรือ Equation มาจับในทุกๆเรื่อง มันจะมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น..มันก็เลยเกิดจุดอ่อนในเชิง Finanace ทำให้พวก Hedgefund เข้ามาแสวงหาผลประโยชน์จากพวก Quantitative ที่ไม่ได้ชำนาญ Quantitative Number จริงๆ
.
------------
*** คุณภาพของข้อมูล ***
------------
.
การที่เรามักจะ Linked Number เดียวกันกับหลายๆสิ่งมันทพให้เกิดปัญหา เช่น. . .
.
เงิน 7,000 บาทซื้อข้าวได้ 1 เกวียน!
เงิน 7,000 บาทซื้อ Microsoft ได้ 1 กล่อง!
.
จะเห็นว่าถึงจะใช้ Number เดียวกัน! แต่ในแง่ของ Quality มันต่างกัน!! . . . ดังนั้น เราไม่สามารถเปรียบเทียบของ 2 อย่างใน Number ที่เท่ากันได้ เพราะ ของแต่ละอย่างก็มี Valuation ที่แตกต่างกัน!
.
**เราต้องเข้าใจเรื่องคุณภาพของข้อมูลก่อน..ที่เราจะไปใช้ Quantitative ..ถ้าเราไม่เข้าใจ และไปใช้ Quant มันก็จะยาก!
.
มูลค่าของ Number ที่แต่ละคนยอมจ่ายให้กับสิ่งๆหนึ่ง..ด้วยนิสัยของมนุษย์ทำให้มูลค่านั้นมันแตกต่างกัน โดยที่ไม่มี ถูก หรือ ผิด . . .
.
เช่น : ตอน SET 1700! หลายคนบอกว่า"ถูก" เพราะมีโอกาสจะขึ้นไปได้อีก. . . แต่ตอน SET 1200 ! ก็มีคนบอกว่า "แพง" เพราะ กลัวมันจะลงไปอีก!. . . แล้ว Valuation จริงๆมันอยู่ตรงไหน???
.
*** มันเกิดปัญหา ก็เพราะ เรานำคณิตศาสตร์มาใช้กับมนุษย์ที่มีการตี Valuation ที่ผิดเพี้ยน..ไม่มี Exact ชัดเจน!!
.
ดังนั้น..หากเราเข้าใจ Valuation จริงๆเราก็จะได้เปรียบ..มันจะทำให้เราสามารถมองข้ามเรื่องของ Emotion ต่างๆไป . . . สนใจแค่ Input Number อะไรเข้าไป --> แล้วได้ Output Number อะไรออกมา ( Output > Input รึเปล่า!? )
.
ถ้าเรารู้ Exact Number ของ Valuation เราก็จะรู้ว่าของสิ่งนั้น ถูกหรือแพงในแง่ของ Number !?
.
------------
** การคิดแบบ Quantitative ( การวิเคราะห์เชิงปริมาณ ) **
------------
.
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ : คือการใช้ Number ต่างๆมาประมวลผล!! เพื่อได้ Output ที่เป็นประโยชน์...สิ่งสำคัญก็คือ..จะใช้ตัวเลขอะไรมาคำนวน โดยที่เราต้องแยกแยะให้ได้ก่อนว่า . . . " Number ตัวไหนมีคุณภาพไม่มีคุณภาพ"
.
Close System หรือ KZM มันก็คือ Quantitative พื้นฐาน...ที่เราสามารถจับต้องได้
.
Technical Analysis ก็เช่นกัน...เป็น Quantitative ประเภทหนึ่ง!! โดยที่เราใช้ข้อมูลตัวเลข เช่น Open , High , Low , Close , Volume . . . มาใส่ในสมการต่างๆ RSI , Sto.. จากนั้นเราก็เอา Output เหล่านั้นไปใส่ กราฟฟิกแล้ววิเคราะห์มัน!!
.
**Number ที่ถูกใช้ในทาง Technical "มันมีคุณภาพแค่ไหนกันหล่ะ!??? **
.
เราเห็น Price Pattern เป็น Hammer เหมือนกันในหุ้นคนละตัว..มีขนาดความสูง..ความยาว..เท่ากันหมด..Hammer 2 ตัวนี้มันมีคุณภาพแตกต่างกันรึเปล่า???
.
**การที่..กราฟฟิกที่เรามองเห็นมันเหมือนกันมันไม่ได้หมายความว่า คุณภาพของมันเท่าเทียมกัน... การจะเกิด Hammer มันต้องมีแรงซื้อดันกลับเข้ามา!! ซึ่ง offer ในหุ้นแต่ละตัวก็แตกต่างกันบางตัวมีน้อย..บางตัวเยอะ ทำให้..แรงซื้อที่เข้ามาดันราคาในหุ้นแต่ละตัวมันแตกต่างกัน!!
.
ดังนั้นในแง่ของ Quantitative คุณภาพของ Hammer 2 ตัวนี้ก็แตกต่างกัน!. . . เราจะเห็นว่า Teachnical ที่เราใช้กัน..ในแง่ของ Quantitative มันมีความหยาบของข้อมูล ค่อนข้างสูง!
.
หากเราเข้าใจ Quantitative มากขึ้น..เราก็จะเข้าใจว่าทำไม เทรดเดอร์ ที่ใช้กราฟเหมือนกัน..แต่บางคนกลับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า! ..เพราะ การมองเบื้องหลังของ Data แต่ละคนแตกต่างกัน
.
**เรื่องคุณภาพของข้อมูลเป็นเรื่องสำคัญ..ทำให้พวก Fund ต่างๆจึงต้องจ้างพวก นักคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ มาทำงานมากมาย..เพื่อ กรองข้อมูลให้มีคุณภาพ!
.
-------------
#MudleylivebyJatuphon



credit:พี่ต้าน Mudley Group
เรียบเรียงและสรุปโดย : Jatuphon Tungsiriwattanawong
ขอขอบคุณ :พี่ตะวัน Road To Trader Group

« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 31, มีนาคม 2017, 02:45:50 PM โดย Ball Aphiwat »

Re: รวบรวมความรู้เรื่อง Quantitative จากพี่ต้าน Mudley Group (6 Class)

« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 27, มีนาคม 2017, 09:16:25 AM »

*** Learning & Sharing ***
------------
Mudley Live [ Quantitative Class 2 ]
12 Jan 2016

-------------
** SET **
------------



.
เรื่องของ SET จะใช้ แผนภาพ Venn-Euler ในการอธิบาย..ซึ่งตามที่เรารู้กันอยู่แล้วว่า..ในแผนภาพจะประกอบไปด้วย กรอบสี่เหลี่ยม คือ Universe และ วงกลมด้านในกรอบสี่เหลี่ยม ก็คือ SET ที่เราสนใจ!
.
** Universe : คือ กรอบของการศึกษา หรือ ขอบเขตทั้งหมดที่เรารู้! ดังนั้น ยิ่งเรามีความรู้เยอะ Universe ของเราก็จะกว้างขึ้นตามไปด้วย
.
**SET : คือ ขอบเขตของสิ่งที่เราสนใจ! หรือ สิ่งที่เรากำลังศึกษา เช่น [ A : ม.ปลาย ] , [ B : ผู้หญิง ]
.
ดังนั้น... Universe == Experience ทั้งหมดของผู้ Observe หรือ ของ Theory หรือ ของอะไรก็ตามที่เรากำหนดเอาไว้! . . . ซึ่งแต่ละคนก็จะมี Universe ที่แตกต่างกัน..ตาม"มุมมอง"...ตาม"ประสบการณ์" ของแต่ละคน! . . . ทำให้คนที่มีประสบการณ์มากกว่าก็จะได้เปรียบในเรื่องของ Information รู้ว่าอะไรควรใช้..อะไรไม่ควรใช้!?
.
------------
** การเปรียบเทียบ **
------------
.
เราจะใช้ Quantitative ไปเพื่ออะไร!????
.
เมื่อเรามี Number... มนุษย์เราเป็นสิ่งมีชีวิตที่ชอบ Compare อยู่เสมอ..ทำให้เกิด Operator ทางคณิตศาสตร์ขึ้มา ( > , < , = , )
.
ซึ่งการเปรียบเทียบ..มักจะเกิดขึ้นในสิ่งที่เป็นหมวดหมู่เดียวกัน หรือ ในสิ่งที่ให้ Utility เหมือนๆกัน
.
เช่น.. เกรดลูกชาย! โรงเรียนลูกชาย! ...การเปรียบเทียบแบบนี้มันทำให้เกิด Error ทางคณิตศาสตร์อยู่ตลอดเวลา..เพราะ ในความเป็นจริงแล้วเราไม่สามารถเอาสิ่งเหล่านี้มาเปรียบเทียบกันได้! แต่..ในทางความรู้สึก..ในความเป็นมนุษย์..อะไรที่มันมี Utility เหมือนๆกันมันก็สามารถเอามาเปรียบเทียบกันได้!
.
ดังนั้น..ก่อนจะไปใช้ Quant เราต้อง Realize ให้ได้ก่อนว่า..เรากำลังเปรียบเทียบอะไรกับอะไรอยู่! เราต้องเข้าใจการ Compare Information
.
------------
** Correlation **
-----------
.
ในทาง Finanace สิ่งที่มักจะมีปัญหากันมากที่สุดก็คือเรื่องของ Correalation!
.
เช่น ( น้ำมันลง ~ RUB ต้องอ่อนค่า ) : การเปรียบเทียบแบบนี้มันมีจุดอ่อนมากมาย..ซึ่งก็จะมีคนเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ . . . เพราะ เมื่อไหร่ก็ตามที่อะไรมันดู Makesense เราก็มักจะตัดสินใจด้วย Logic ของเราแบบง่ายๆ!!
.
แต่ถ้าตัวเรามี Universe ที่กว้างขึ้นเราก็จะเข้าใจอะไรต่างๆมากขึ้น... เช่น เราจะเริ่มเข้าใจว่า ตลาดหุ้นทั่วโลก..มันไม่ได้ Correlate กันตลอดเวลา..มันจะมีจุด..ที่ทำให้การ Correlation มันเปลี่ยนไป! !
.
**ก่อนที่เราจะใช้ Correlation เราต้องตรวจสอบก่อนว่า.." มัน Match กันจริงๆรึเปล่า "
.
เช่น : ( RUB : OIL )--> ถ้ารายได้ของ รัชเซีย 90% มาจากน้ำมัน..มันก็ Makesense แต่!! ถ้าวันหนึ่ง รัชเซีย เกิดการเปลี่ยนแปลง..ไปเป็น ค้าอาวุธ!! .. Factor ที่ทำให้เกิดการ Correlation มันก็จะเปลี่ยนไป! !
.
ดังนั้น..หากเราใช้ Correlation อะไรบางอย่างมากๆโดยที่เราไม่เข้าใจมันจริงๆ...เราก็จะเชื่อมัน..จนถึงวันนึงที่ Factor มันเปลี่ยน!? หากเราไม่เข้าใจเราก็จะตกเป็นเหยื่อ~~
.
------------
** การเปรียบเทียบ ( ต่อ ) **
------------
.
เราจะเห็นว่า..มนุษย์เคยชิน อยู่กับการเปรียบเทียบ..ดังนั้น หากเรารู้จุดอ่อนของมนุษย์..และสามารถหาช่องว่าง..ระหว่างการเปรียบเทียบตรงนั้นได้! เราก็จะสามารถ" ฉวยโอกาส" ได้! เพราะ คนเราจะเพิกเฉยช่องว่างตรงนั้นจริงๆ
.
เช่น : การเปรียบเทียบ Data ในอดีต กับ Data ในปัจจุบัน..จากนั้นก็ Assume ว่ามันจะต้องเกิดแบบนั้นแบบนี้! มันก็จะเกิดช่องว่างขึ้น! "ถ้ามันไม่ได้เกิดแบบนั้นจริงๆ"
.
เรามักจะเปรียบเทียบ Data เหล่านั้นโดยไม่ได้สนใจ Factor ที่จะทำให้เกิด Event นั้นจริงๆเลยว่ามันมีอะไรบ้าง! --> ตลาดหุ้นลง..เราเทียบกับในอดีตแล้วมันน่าจะเป็น Crisis! แต่ถ้า Factor ในการเกิด Crisis มันไม่ครบ! มันก็ไม่เกิด...! เราก็จะได้เปรียบหากเรามี Factor's Information ในทาง Quantitative ที่สามารถจับต้องได้จริงๆ
.
------------
** Time **
-----------
.
เวลามันก็เดินเป็นปกติของมัน...แต่มนุษย์เป็นคนเข้าไปตีกรอบเวลาให้กับธรรมชาติ..ไม่ว่าจะ 1 วัน = 24 ชั่วโมง.. เพราะ มันคลาดเคลื่อนน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับอะไรบางอย่าง!! ทำให้เรารู้สึกว่ามัน Makesense.
.
บ่อยครั้งที่การเปรียบเทียบของเรา"ผิด" เพราะ เวลา! เช่น : เรา Observe ของ 2 สิ่ง (A กับ B ) ใน 1 วัน...แล้วเราก็ไปตัดสินว่ามันไม่มีความเกี่ยวข้องกัน..แต่ในความเป็นจริง A อาจจะแปนผันตาม B ในกรอบของเวลาที่กว้างกว่า 1 วันก็ได้!
.
**ของแต่ละสิ่งมันก็มีช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกัน..ดังนั้น..คนที่ Observe อะไรระยะสั้นก็จะมองไม่เห็นความสัมพันธ์ระยะยาวเลย
.
------------
** Observe information **
------------
.
เรา observe information ยังไงเราก็จะตีตวามแบบนั้น..นี่คือ "จุดอ่อนขอบมนุษย์"
.
เช่น : เราให้ความสำคัญกับ Pricing ที่เปลี่ยนแปลง..20--> 15 --> 10 --> 5 --> 0 หลายคนมักจะเสีย Energy ไปกับการ Predict ว่า Price มันจะไปอยู่ตรงไหน! แต่เราไม่เคยคิดเลยว่าถ้า Price ไปอยู่ตรงนั้นแล้วจะเกิดอะไรขึ้น!?
.
**น้ำมันลง --> Supplier มีปัญหา --> Supplier ต้องทำอะไรบางอย่าง -->มีโอกาสเป็นอะไรได้บ้าง
.
-------------
#mudleylivebyJatuphon


credit:พี่ต้าน Mudley Group
เรียบเรียงและสรุปโดย : Jatuphon Tungsiriwattanawong
ขอขอบคุณ :พี่ตะวัน Road To Trader Group


Re: รวบรวมความรู้เรื่อง Quantitative จากพี่ต้าน Mudley Group (6 Class)

« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 27, มีนาคม 2017, 09:27:45 AM »
*** Learning & Sharing ***
------------
Mudley Live [ Quantitative Class 3 ]
17 Jan 2016
------------

------------
** ทฤษฏี Math **
------------
.
ในทางคณิตศาสตร์..ทฤษฏีที่ถูกใช้แทนคณิตศาสตร์..เริ่มแรกเลยก็คือ "สิ่งที่เราสามารถจับต้องได้จริง" . . . เช่น . . .
.
ตอนนี้เรามีดินสอ 1 แท่ง [ จับต้องได้เป็น Math ]
พรุ่งนี้เราจะมีดินสอกี่แท่ง[จับต้องไม่ได้ไม่ใช่Math]
.
การที่เราเอา Data ในอดีตมาคำนวณ..แล้วบอกว่าพรุ่งนี้มันจะเป็นยังไงได้บ้าง!! มันไม่ใช่ Math แต่มันคือ Statistic ซึ่ง.. Statistic คือการเอา Math มาแก้ปัญหา !
.
" การเอา Math มาใช้...กับตัว Math จริงๆมันแตกต่างกัน " ---~ ตาม Theory
.
แต่..ในชีวิตจริงที่เราเรียนกันมาเราจะไม่สามารถแยกได้ว่าอะไรคือ Math เพราะ เราเหมารวมกันมาหมด! ..ซึ่ง..แน่นอว่าในชีวิตปกติมันก็ไม่ได้มีความสำคัญหรอกที่จะต้องรู้ว่า " คณิตศาสตร์คืออะไร "
แต่ในทาง HedgeFund ในทาง Quant มันสำคัญ เพราะ ถ้าพื้นฐานเราไม่แน่น โอกาสที่เราจะผิดพลาดมันมีค่อนข้างสูง!
.




------------
*** การเติบโตของ Math ***
------------
.
1.เริ่มต้นมนุษย์รู้จักแกนเพียงแกนเดียวก็คือ แกนนอน ( แกน X ) ซึ่งเป็นแกนที่บอก Fact ของ Number ในเรื่องต่างๆ
.
2.มนุษย์เริ่มจินตนาการถึงความสัมพันธ์ของของ 2 สิ่งทำให้เกิด..การ Plot ความสัมพันธ์ของ Fact ที่เกิดขึ้นระหว่าง ( แกน x : แกน y , เวลา : ดินสอ )
.
3.เมื่อมีการเก็บข้อมูลความสัมพันธ์มากมาย..มนุษย์ก็เริ่มเห็นอะไรบางอย่าง..เห็นแนวโน้มของความสัมพันธ์ว่า.."มันควรจะ!!!. . . เป็นแบบนั้นแบบนี้"
.
สมมุติเราเห็นความสัมพันธ์...เห็นแนวโน้มระหว่าง ( เวลา : ดินสอของพี่ต้าน ) ..ถ้าพฤติกรรมของพี่ต้านยังเหมือนเดิม..แนวโน้มที่เราตีความออกมามันก็ใช้ได้! แต่!! ถ้าพฤติกรรมพี่ต้านเปลี่ยนหล่ะ!??
มันก็เลยเกิด"จุดอ่อน"
.
สมมุติสมการ Option Pricing ( OP )
OP = ความผันผวน + ราคาตลาด + %Bondyield
.
**เราจะเห็นว่า"ความผันผวน"เป็นสิ่งที่เราไม่รู้..ดังนั้นการใช้ Math ในเชิง Finanace มันจะเป็นการ Mix กันระหว่าง..สิ่งที่เรารู้ กับ สิ่งที่เราไม่รู้ มันก็เลยเกิด"ช่องว่าง"
.
***ถ้าเราเป็นพวก Perfectionalist เรารับจุดอ่อนไม่ได้! เราก็จบ! เพราะ ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกมีจุดอ่อนในตัวของมันเองเสมอ~ เราต้องเลือกว่า..เราจะใช้ประโยชน์จากมันยังไงต่างหาก!. . . เลือกที่จะโจมตีจุดอ่อน หรือ เลือกที่จะยอมรับจุดอ่อนตรงนั้น
.




------------
** สิ่งที่เรารู้ V.s สิ่งที่เราไม่รู้ **
------------
.
"สิ่งที่เราจับต้องได้" มันจะอยู่บนจุด! อยู่บนเส้น! เช่น Moving Average มันคือค่า..ที่เราสามารถจับต้องได้ในแต่ละวัน...มันเป็น Math มันเป็น Fact
.
แต่การที่เราบอกว่า"ราคาอยู่เหนือเส้น MA เป็น Uptrend มีแนวโน้มจะขึ้น" -> มันเป็นเรื่อง"ควรจะ"
หรือเป็นสิ่งที่เราไม่รู้!
.
**นักคณิตศาสตร์ชาวยิว. . . " มีสิ่งต่างๆมากมากที่เราไม่รู้..เราไม่สามารถจับต้องได้..แล้วถ้าเมื่อไหร่ก็ตามสิ่งที่เราไม่รู้เหล่านั้น มันมาสอดคล้องกับสิ่งที่เรารู้หล่ะ!? ..มันก็เป็นอะไรที่น่าสนใจ "
.
เหตุการณ์ที่มันสอดคล้องกันแบบนั้นมันไม่ใช้สิ่งที่เกิดขึ้นได้บ่อย...เพราะ..สิ่งที่เราไม่รู้ มันจะต้องไม่อยู่บน สิ่งที่เรารู้ตลอดเวลา..ไม่อย่างนั้นมันก็จะกลายเป็นสิ่งที่เรารู้!!!
.
ในเมื่อมันเป็นสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆ..ทำไม!? เราถึงไม่ใช้ประโยชน์จากการ Interaect กันของ "สิ่งที่เรารู้ กับ สิ่งที่เราไม่รู้ หล่ะ!
.
เช่น : Price กับเส้นตรง 1 เส้น หรือ Price กับ MA
การที่ Price ยืนบนเส้น MA พอดี..มันคือ สิ่งผิดปกติ..มันเป็นความบังเอิญ..มันคือ โอกาส! ! ในเมื่อเรารู้แล้วว่า.. Price จะไม่สามารถยืนอยู่ตรงจุดๆนั้นได้นาน..มันก็ทำให้เราได้เปรียบ!
.
การที่เรา Random เส้นตรงขึ้นมา 1 เส้น..เราต้องยอมรับก่อนว่า..เราทำแบบนี้เพื่อ Take decision เพียงอย่างเดียว ( decision ณ. ราคา == เส้นตรง )
เรื่องอื่นๆ ก็จะไป Slove ในขั้นตอนต่อไป..มันเป็นเรื่องของการวาง Strategy
.
นี่คือจุดเริ่มต้นของ Quant เริ่มต้นจากการ Take decision จากนั้นก็นำ Method จาก Technic อื่นๆมาช่วยให้จุดตัดสินใจนี้มีความได้เปรียบมากขึ้น!
.




------------
** Price V.s MA **
------------
.
ถ้าเรารู้ Fact ระหว่าง Price กับ MA เราจะเทรดมันได้ดีขึ้น!
.
" Price มากกว่า MA ไม่ได้หมายความว่าต้องเป็น Uptrend ..แต่เมื่อไหร่ที่เป็น Uptrend Price ต้องมากกว่า MA " -----> FACT
.
เมื่อเรารู้ Fact ของมันแล้วเราจะแก้ปัญหายังไง!! มันก็เลยเกิดเป็น Trend Following ขึ้นมา.. เพราะ เค้ารู้ว่า เมื่อไหร่ที่มันเกิดเป็น Trend มันได้ Payoff คุ้ม..แต่ไม่รู้ว่า เมื่อไหร่มันจะเกิด!!
.
ปัญหาคือ..เราจะอยู่รอดจนกว่า Trend จะเกิดได้ยังไง!??
.
------------
#MudleylivebyJatuphon



credit:พี่ต้าน Mudley Group
เรียบเรียงและสรุปโดย : Jatuphon Tungsiriwattanawong
ขอขอบคุณ :พี่ตะวัน Road To Trader Group


Re: รวบรวมความรู้เรื่อง Quantitative จากพี่ต้าน Mudley Group (6 Class)

« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 27, มีนาคม 2017, 09:36:46 AM »


*** Learning & Sharing ***
-------------
Mudley Live [ Quantitative Class 4 ]
22 Jan 2016
-------------


-------------
** Calculus**
-------------
.
Calculus : เป็นคณิตศาสตร์ที่ว่าด้วยเรื่องของ "อัตราการเปลี่ยนแปลง" ...เกือบจะทุกสิ่งบนโลกมีการเปลี่ยนแปลงในอัตราที่ไม่คงที่! !
.
โดยสิ่งที่สามารถอธิบายมนุษย์ได้ง่ายที่สุดในเรื่องของอัตราการเปลี่ยนแปลงก็คือ ความชัน( Slope ) เช่น. . . การเดินบนพื้นราบ เปรียบเทียบกับ การเดินขึ้นเขา หรือ เดิมลงเขา [ เราสัมผัสได้ถึงอัตราการเปลี่ยนแปลงโดยชัดเจน ]
.
การเปลี่ยนความเร็วรถยนต์...รถยนต์สภาพเหมือนเดิม..สามารถเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้น..สามารถเคลื่อนที่ได้ช้าลง....เราสัมผัสมันได้! เราสัมผัสกับ Calculus อยู่ตลอดเวลาในชีวิตประจำวันโดยที่เราไม่รู้ตัว!!
.
ดังนั้น Calculus ที่เรากลัวที่เราเข้าใจว่ามันคือ การเข้าสูตร ต่างๆนาๆ ซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่!! ถ้าเราเข้าใจการเปลี่ยนแปลงจริงๆ เราไม่จำเป็นต้องรู้สูตร Calculus เลยก็ได้!
.
-------------
**ทำไมเราต้องสนใจการเปลี่ยนแปลง?? **
-------------
.
ทำไมเราต้องสนใจการเปลี่ยนแปลง?? ..ก็เพราะว่า โลกนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา...ถ้าเราสามารถจับการเปลี่ยนแปลงได้! เราก็จะกลับไปหาสาเหตุของสิ่งๆนั้นได้! ...ท้ายที่สุด เราก็จะสามารถคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงได้!
.
เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเห็นการเปลี่ยนแปลง...เราจะสามารถรับรู้ได้ถึง..พลังงาน..แรง..การกระทำ..
แล้ว.."เราจะใช้ประโยชน์จากตรงนี้ยังไง!???"
.
-------------
**การใช้ประโยชน์จากอัตราการเปลี่ยนแปลง**
-------------
.
ถ้าเรารู้อัตราการเปลี่ยนแปลงของราคา Product บางอย่าง...เราก็จะสามารถคาดการณ์ถึง Energy ที่อยู่ใน Product นั้นๆได้!
.
สมมุติเดิมที..Product A มีการเปลี่ยนแปลง X ..อีกวันมีการเปลี่ยนแปลง Y และอีกวันเป็น Z เทรดเดอร์ที่เก่งก็จะสามารถรับรู้ได้ถึง อัตราการเปลี่ยนแปลงที่เปลี่ยนไปตรงนั้นได้เร็ว!!
.
การที่ Product A มีอัตราการเปลี่ยนแปลงที่เปลี่ยนไป..มันแสดงถึง " แรงที่เข้ามากระทำกับ Product A มันเปลี่ยนไป"
.
**แรงที่ทำให้ Asset Price เคลื่อนที่ == Money**
**Money = Energy **

.
ถ้าหากว่าเรา Monitor ตลาดอยู่ตลอดเวลา..เราก็จะสัมผัสได้ถึง อัตราการเปลี่ยนแปลง ในแต่ละ Product ... โดยที่...
.
1.เมื่อเราเจอการเปลี่ยนแปลงที่"ผิดปกติ"
.
2.ศึกษาสาเหตุที่ทำให้เกิดความผิดปกติ
.
3.ศึกษาสาเหตุบ่อยๆทำให้เราสามารถคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงขึ้นมาได้..[ ความผิดปกติแบบนี้..สาเหตุน่าจะแบบนี้..แล้วมันจะเกิดอะไร?? ]
.
**เทรดเดอร์มีการ Monitor อยู่ตลอดเวลาทำให้สามารถจับอัตราการเปลี่ยนแปลงได้! แต่ Quant ไม่ได้มีการ Monitor จึงต้องใช้ Math ใช้ Quantitative เข้ามาช่วย!!!
.




-------------
**การหาอัตราการเปลี่ยนแปลงในทาง Quant **
------------
.
Input --> "การเปลี่ยนแปลง" --> Output
.
input เราไม่รู้ชัดเจนว่ามีแรงอะไรเข้าไปกระทำบ้าง! เพราะ ตลาดการเงินไม่ใช่ตลาดที่เป็นระบบปิด!! เงินสามารถเติมเข้ามาได้เรื่อยๆ..มันมีปัจจัยอะไรหลายๆอย่างเข้ามากระทบกับแรง!
.
ดังนั้น การจะศึกษาอัตราการเปลี่ยนแปลงเราต้อง ศึกษาไปที่ Output ...ถ้าเราสามารถเก็บ Output ออกมาได้!! เราก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลง!
.
**พี่ต้าน..ใช้การวาง Zone ในทุกๆ Product ถ้า Product ไหนมีการเปลี่ยนแปลงมาก! มันก็จะสามารถ Generate Cashflow ออกมาได้มาก!
.
ดังนั้น Cashflow ที่ออกมาจะแสดงถึงอัตราการเปลี่ยนแปลง ของแต่ละ Product ว่ามากหรือน้อย!?
Product นั้นมี Energy ขนาดไหน!? ผิดปกติรึเปล่า?!
.
** นี้คือ Calculus มันคือ "การหาอัตราการเปลี่ยนแปลง" ไม่ใช่การ Diff ..สูตรพวกนั้น มันแค่คือวิธี ที่ทำให้เราได้มาซึ่งการเปลี่ยนแปลงแบบหนึ่งเท่านั้น! ! --> ถ้าเราไม่เข้าใจว่า Diff ไปเพื่ออะไรเราก็ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากมันได้หรอก!!
.
**จากการหาอัตราการเปลี่ยนแปลง..เราก็จะรู้ว่าทำไม Volatility ถึงมีความสำคัญ!! ทำไม Fund ต่างๆถึงต้องสนใจ Volatility !!
.
------------
** การใช้ Technical บอกการเปลี่ยนแปลง **
------------
.
Data : Open , High , Low , Close , Volume
.
หากเรามอง Chart ( day ) : มันเป็นข้อมูลที่หยาบ..เพราะ เรารู้การเปลี่ยนแปลงเมื่อมันจบแท่ง! แต่เราไม่รู้ว่า "จำนวนรอบของการเปลี่ยนแปลงในแต่ละแท่งเป็นเท่าไหร่"
.
ถ้าเรารู้จำนวนรอบของการเคลื่อนที่ได้..มันก็คือ การเปลี่ยนแปลง ( อัตราการเปลี่ยนแปลง ไม่ใช่ ระยะทาง ) . . . แน่นอนว่า การลด Time Frame ของ Chart มันทำให้เราเห็นการเปลี่ยนแปลงละเอียดมากขึ้น!! แต่เราจะนับมันทั้งวันเหรอ??
.
ดังนั้น..การใช้ Cashflow มาจับอัตราการเปลี่ยนแปลงจึงง่ายกว่า!
.
------------
#MudleylivebyJatuphon



credit:พี่ต้าน Mudley Group
เรียบเรียงและสรุปโดย : Jatuphon Tungsiriwattanawong
ขอขอบคุณ :พี่ตะวัน Road To Trader Group


Re: รวบรวมความรู้เรื่อง Quantitative จากพี่ต้าน Mudley Group (6 Class)

« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 27, มีนาคม 2017, 09:41:58 AM »
*** Learning & Sharing ***
-------------
Mudley Live [ Quantitative Class 5 ]
Introduction to Calculus 2 ( 23 Jan 2016 )
-------------



-------------
** ความสัมพันธ์( Relation ) **
-------------
.
โดยปกติแล้วมนุษย์เคยชินอยู่กันแกนเดียว คือ แกนราบ(แกน X) ที่แสดงออกถึงแค่จำนวนๆหนึ่งเท่านั้น!
.
จากนั้น..มนุษย์พยายามหาความสัมพันธ์ของสิ่งๆหนึ่ง กับอีก สิ่งหนี่ง..ทำให้เกิดเป็น แกนตั้ง(แกน y)
.
มนุษย์ชอบที่จะจับความสัมพันธ์ระหว่างของ 2 สิ่ง..ซึ่งหากเราจับ Exact ความสัมพันธ์ของมันได้เราก็จะได้ Outcome ออกมา!( ได้ความสัมพันธ์ทางธรรมชาติที่เป็น Fact )
.
เช่น : สมมุติว่าตาม Exact แล้ว วัตถุ A มันเคลื่อนที่ได้ 2 km/hr. ดังนั้น เมื่อเวลาผ่านไป 5 hr. มันต้องเคลื่อนที่ได้ 10 km. . . ถ้าหากมันไม่ได้ 10 km. แสดงว่ามันต้องมีความผิดปกติบางอย่าง..!?? นี้คือประโยชน์ของ Relation!
.
------------
** Function & integral**
------------
.
เมื่อเราแปลความสัมพันธ์มาอยู่ในรูปของ คณิตศาสตร์ มันจึงเกิดเป็น Function ขึ้นมา!!
.
y = f(x) --> x มีผลทำให้เกิดค่า y ต่างๆนาๆ
.
f(x) คือ y ที่เขียนในรูป Function ของ x
.
f(x) = x^2 + x + 1 . . . แสดงให้เห็นว่า..ของ 2 สิ่งมันสัมพันธ์กันด้วยสมการแบบไหน! !
.
เมื่อไหร่ก็ตามที่เราหาความสัมพันธ์ของ ของ2 สิ่งนั้นได้อย่างชัดเจน..เราก็จะได้ OutCome บางอย่างออกมา!!
.
เช่น : ความสัมพันธ์ระหว่าง..ความเร็ว V.s เวลา . .
หาเรารู้ความสัมพันธ์ของ ความเร็วและเวลา เราก็จะสามารถหา "ระยะทาง" ของการเคลื่อนที่ออกมาได้!
.
เมื่อเราทำไปเรื่อยๆเราก็จะรู้ว่า Outcome ตรงนั้นมันก็คือ"พื้นที่ใต้กราฟ" นั้นเอง...จึงทำให้เกิด Intregate ขึ้นมา!
.
Integral คือ เครื่องมือที่ช่วยในการหาพื้นที่!! หากเราเข้าใจ..ถึงเราไม่รู้จัก Integral เราก็สามารถหา Outcome นั้นได้อยู่ดี!
.
การจะใช้ Integral เราต้องรู้ก่อนว่า.. Outcome ที่หาได้นั้น..เราจะเอาไปใช้ทำอะไร!! ถ้าเราไม่รู้ว่า..ความสัมพันธ์ของแต่ละสิ่ง..มีไว้เพื่อทำอะไร!? Integral มันก็ไม่มีประโยชน์!!
.
-------------
** การ Visualize **
------------
.
การ Visualize มันทำได้หลายแบบ...แต่หากเราอยากจะ Improve เราต้องทำยังไงก็ได้ให้ตัวเรา "มีไฟ" โดยสามารถตัด Negative Energy ที่มันบั่นทอนตัวเราออกไปให้ได้!
.
เราต้องรู้จัก Visualize ตัวเองให้ไปอยู่ในจุดๆหนึ่ง จุดที่ตัวเรา..เคยตั้งใจ..ทุ่มเท..ทำอะไรบางอย่างมากๆ ไม่ว่าจะเป็น การสอบ..การอ่านหนังสือ..หรืออะไรบางอย่าง!! ที่เราเคยทุ่มเทมันมาในชีวิต!
.
สิ่งที่เราจะได้จากการ Visualize คือ ความรู้สึกในตอนนั้น..ทำไมเราถึงมีความพยายามได้ขนาดนั้น..ทำไมเราถึงทุ่มเทได้ขนาดนั้น..หากเราดึงความรู้สึกตรงนั้นกลับมาได้! เราก็จะสามารถ Improve ตัวเองขึ้นไปอีกขั้นได้!
.
เมื่อเราเติบโตขึ้น! การที่เราได้ Achievement อะไรบางอย่าง..มันก็จะทำให้ตัวเราอยู่ในช่วง Cooldown.. Alert mode ของเรามันจะลดลงเรื่อยๆ..จนทำให้ตัวเราไม่ไปไหน! ! ...ยิ่งเราโตขึ้น เราก็ไม่เคยได้ทุ่มเท! อะไรบางอย่างจริงๆ เหมือนตอนแต่ก่อน...เราไม่ได้มี Passion ในสิ่งๆนั้นอย่างจริงจังเลย!
.
ดังนั้น การ Visualize จึงสำคัญเพื่อช่วย..จุดไฟ..ให้กับตัวเราอีกครั้ง!
.
--------------
** Expert **
-------------
.
การที่เราจะ Expert อะไรบางอย่างได้! สิ่งสำคัญ คือ เวลา..ที่เราจะได้ฝึกซ้ำๆในสิ่งๆนั้น ..เวลาจะช่วยให้เราเก่งขึ้น..ไม่ว่าจะเรื่องของการเทรด หรือ อะไรก็ตาม!
.
**คนเก่งที่อัจฉริยะ มันก็มีขีดจำกัดเหมือนกัน..หากไร้ความพยายาม! ในประเทศที่มีการปลูกฝังความเชื่อผิดๆที่ว่า " อัจฉริยะ คือ คนเก่งที่ไม่ต้องพยายาม "
.
การปลูกฝังแบบนี้มันทำให้เราเป็นได้แค่ Average เท่านั้น เราอาจจะเก่ง..ในที่ของเรา..แต่เราก็จะกลายเป็น Average ของโลก!
.
เพราะ..คนที่เก่งจริงๆ คือ คนที่เก่ง แล้วยัง พยายามต่อ..ถึงจะรู้ว่าทำได้แล้วก็ยัง "ทำต่อ" !
.
-------------
#MudleylivebyJatuphon



credit:พี่ต้าน Mudley Group
เรียบเรียงและสรุปโดย : Jatuphon Tungsiriwattanawong
ขอขอบคุณ :พี่ตะวัน Road To Trader Group


Re: รวบรวมความรู้เรื่อง Quantitative จากพี่ต้าน Mudley Group (6 Class)

« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 27, มีนาคม 2017, 09:52:58 AM »
*** Learning & Sharing ***
-------------
Mudley Live [ Quantitative Class 6 ]
Quantitative introduction to Probability plan
13 Mar 2016
-------------

-------------
** Statistic **
-------------
.
การวิเคราะห์เชิงสถิติ หมายถึง การที่เราพยายามศึกษาหา..ข้อมูลมามากมาย..จากนั้น ก็วิเคราะห์ข้อมูลเหล่านั้นว่ามันมี"นัยสำคัญ" ในรูปแบบไหนบ้าง...?!?
.
สถิติถูกสร้างขึ้นมาเพื่อดูว่า..สิ่งที่เกิดขึ้นมันมี"ความผิดปกติ" กับข้อมูลส่วนใหญ่หรือไม่!? นี้คือพื้นฐานของสถิติ....แต่หลายคนมักจะหลงทางคิดไปว่า"สถิติ..มันเกี่ยวข้องกับการ Predict! "
.




--------------
** Standard Deviation ( S.D. ) **
-------------
.
ทำไมเราต้องศึกษา S.D. !?! ... S.D หมายถึงค่าความเบี่ยงเบนที่มันผิดปกติ...หรือ ชุดของข้อมูลที่มันหลุดออกไปจากข้อมูลที่เราสนใจ...
.
เช่น : ความสูงมาตราฐานของผู้ชายจะอยู่ที่ 170 Cm. ซึ่ง..คนที่สูง 175 หรือ 165 ก็คือ คนที่ผิดปกติ! ! ดังนั้น ในการศึกษาข้อมูลเราจึงต้องมีการกำหนดของเขตของ S.D ! เช่นในกรณีนี้สมมุติว่าให้เท่ากับ 5 cm! ..
.
[----170(+5) -----170-----170(-5)----]
.
[175-165] ก็จะเป็น Range ของข้อมูลที่เราสนใจ!!
.
**ปัญหาที่คนส่วนใหญ่มักจะรับมือไม่ได้..ก็คือ..เมื่อมันมีข้อมูลที่หลุดออกไปจาก S.D. ที่เราสนใจ! ( 2 S.D. 3 S.D.) นี่คือปัญหา เพราะ เราไม่เข้าใจว่า ข้อมูลต่างๆมันหลุดออกจาก S.D. ได้!!
.
บางคนคิดว่า..มันไม่เคยมีเหตุการณ์ที่หลุดออกจาก 2 S.D. มาก่อน...ก็ Design Model เอาไว้แบบนั้น..พอมันเกิด Event อะไรขึ้นมาที่ทำให้มันหลุดออกจาก 2 S.D. มันก็เกิดปัญหา!!
.
*** S.D. มีไว้เพื่อ..กำหนดขอบเขตของข้อมูลที่เราต้องการจะศึกษา..ว่าเมื่อไหร่ที่มันมีความผิดปกติ!..เมื่อไหร่ที่เราควรจะ Monitor! ( เมื่อมันเบี่ยงเบนออกจากค่ามาตราฐาสที่เราสนใจ! นั้นหล่ะคือ ความผิดปกติ! )
.
Quantitative --> Monitor + Data Analyze
.
ดังนั้น! คนที่จะสถิติได้ดี..ต้องรู้ก่อนว่า..อะไรคือปกติ! อะไรคือผิดปกติ! ..เช่น ปริมาณน้ำฝนในหน้าแล้ง กับ หน้าฝน ความปกติมันก็แตกต่างกัน! มันคือผลของ Seasonal ...ถ้าเราไม่เข้าใจความปกติของข้อมูลจริงๆ เราก็จะไม่สามารถใช้สถิติได้ดีได้!
.





-------------
** Probability **
-------------
.
โอกาส และ ความน่าจะเป็น..ถูกใช้ในการวางแผน..ในการวาง Strategy ไม่ใช้เอาไปใช้ในการ Predict ..
.
เช่น : ราคาทองคำวันนี้ปิดที่ 1250$ ..เราต้องคิดว่า Event ที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้มีอะไรบ้าง!
*สมมุติเราพิจารณาแค่ 2 นาทีแรก*
.
-----------| 1 min | | 2 min | ---------
Scenario 1 : 1249 , 1250
scenario 2 : 1249 , 1248
scenario 3 : 1250 , 1251
scenario 4 : 1250 , 1249
scenario 5 : 1251 , 1252
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
**นี้คือ..พื้นฐานที่พวก Fund ทำ! เมื่อเราหา Scenario ได้แล้ว..เราก็ต้องไปกำหนด Strategy ในแต่ละ Scenario เอาไว้! !
.
เมื่อเราทำตรงนี้ได้มันก็จะเกิด Flow โดยที่เราไม่จำเป็นต้อง Predict อะไรเลย..เพราะ เหตุการณ์ที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นพรุ่งนี้! มันอยู่ใน Scenario เราหมดแล้ว!
.
นี่คือ สถิติ และ Probability ที่แท้จริง...คือการทำความน่าจะเป็นทั้งหมดออกมา..และ...วาง Strategy เข้าไป!! [ Kzm มี Plan ทุกๆ Number ]
.
ถ้าหาก..เรา List Event ทั้งหมดออกมาได้เราก็จะปิดประตูแพ้ได้!! ในตลาดการเงิน Event ที่จะเกิดขึ้นมันไม่มีทางหลุดออกจากขอบเขตที่เราวางเอาไว้ได้! เพราะ มันคือ Number! ถ้าเราคิดไว้ทุกตัวเลขมันก็จบ!
.
---------------
**เราจะเทรดสู้กับคนที่มีPlanทุกScenarioยังไง**
--------------
.
ในเมื่อเราเป็นแค่เทรดเดอร์ธรรมดา..เราก็ต้องลด information's scope ลงมา! เพราะ ตัวเราไม่สามารถ Handle information ทั้งหมดนั้นได้หรอก!
.
แต่เราสามารถวางแผนคร่าวๆได้หนิ! เพราะ พรุ่งนี้..มันก็มีแค่ขึ้น..กับ ลง...เท่านั้นแหละ!! เราก็สามารถวาง Strategy เอาไว้ก่อนได้แล้ว!
.
แต่!! เทรดเดอร์ส่วนใหญ่มักจะไม่เคยวาง Action Plan ของตัวเองเอาไว้เลย..นี้หล่ะคือ ปัญหา! ..ถ้าเรามัวแต่สนใจ Direction ..เราก็จะไม่เห็นอะไรอย่างอื่นเลย...!
.



-------------
**การสร้าง S.D. ให้กับตัวเอง **
-------------
.
การที่เราไม่เคยคิดที่จะวาง Action Plan มันก็เหมือนกับ ข้อมูลที่เรากำลังจะได้รับ..มันพร้อมที่จะหลุดออกจาก S.D. ของเราตั้งแต่แรกเห็นแล้ว! ! แล้วเราจะ Handle มันได้ยังไง! ?
.
การวาง Plan มันคือการขยายขอบเขตของ S.D. ให้กว้างขึ้น! ! เราต้องรู้จักที่จะชิงความได้เปรียบจาก Information ที่เรามีบ้าง..รู้จักวาง Plan บ้าง..มันไม่ได้ยากอะไรเลย!? แค่เรารู้จักวาง Plan เราก็ชนะคนในตลาดไปเท่าไหร่แล้ว!?
.
** S.D มันก็คือ กรอบความเชื่อของเรา..ของเขตของเราที่เราเชื่อว่า..เราจะ Handle มันไหว! !
.
วาง Zone close system [ 0.5-0.6 ] . . มันก็หลุดจาก S.D. ได้ง่าย...
.
Risk : คือ information ที่หลุดออกจากกรอบ S.D. ที่เรา Set up เอาไว้นั้นแหละ!
( Back swan : Event นอก S.D. )
.
------------
** เทคนิคในการ Build Port ให้เร็ว **
------------
.
การจะ Build Port ได้เร็ว..เราต้องมีทักษะ..ในความเข้าใจพื้นฐานของการเทรดจริงๆ!
.
Close system ถ้าเราเข้าใจมันจริงๆ มัน Build port ได้เร็วกว่า Technical ด้วยซ้ำ! แต่.หลากคนมักจะมองว่า การจะ Build Port ให้เร็วต้องใช้อะไรที่ Advance!! !
.
-------------
** Basic Quantitative : ใช้ Statistic ในการทำ Money Management **
-------------
.
** ดูในรูปภาพสุดท้ายน่ะคร้าบบบ
.
--------------

#MudleylivebyJatuphon



credit:พี่ต้าน Mudley Group
เรียบเรียงและสรุปโดย : Jatuphon Tungsiriwattanawong
ขอขอบคุณ :พี่ตะวัน Road To Trader Group


Re: รวบรวมความรู้เรื่อง Quantitative จากพี่ต้าน Mudley Group (7 Class)

« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 27, มีนาคม 2017, 10:00:49 AM »
*** Learning & Sharing ***
------------
Mudley Live [ Quantitative Class 7 ]
Quant 4 & close system ( 7 May 2016 )
-------------

-------------
** Quantitative ที่ดีต้องมีอะไรเป็นพื้นฐาน?? **
-------------
.
** Logic ของการทำ Quant ** --> หลายๆคนที่เป็น Quant ในบ้านเราได้ข้ามประเด็นตรงนี้ไป!
.
ในบ้านเรามักเชื่อว่า..Quant คือ การจัดการกับ Data จากนั้นนำ Data เหล่านั้นมา วิเคราะห์ ! โดยใช้ Programimg ต่างๆนาๆ.. หรือ..ใช้ทฤษฎีการจัดการกับข้อมูลแบบต่างๆ..เพื่อจะแยกแยะข้อมูล..ว่าแต่ละข้อมูลสามารถใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง!! ( Data Analysis )
.
ซึ่ง!! Process ของ Data Analysis มันควรจะเกิดหลังจากที่เรา Work บน Theory base จนครบถ้วนแล้ว...ไม่อย่างนั้นแล้ว Quant ของเรามันก็จะกลายเป็นแค่ " JUNK " . . .
.
งานในทาง Quant มันเป็นงานที่ต้องเอา Data มา Analyze จริงๆแต่!! เราไม่ได้เริ่มจากตรงนั้น!?!
.
เราต้องคิดว่า...ในแต่ละ Fund ..ต้นตอของ Black box มันมาจากไหน? อะไรที่ทำให้เราต้อง Develop data ไปในทางนั้น! ..เราต้องเริ่มคิด! จากคนที่เป็นคน Control Quant! ..แล้วเราจะเห็นว่า..Quant สามารถใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง!!
.
ถ้าเราไม่เข้าใน Process ของการทำ Quant จริงๆเราก็จะ Develop ไปผิดทาง! . . เรา Code Program เก่งจริงๆ เราอาจจะทำงานใน HedgeFund ได้แต่เราก็เป็นได้แค่ Programer! !
.
**คนที่เป็น Head of Quntitative เค้ามาจากไหนหล่ะ?? **
.
--------------
** สิ่งแรกที่ต้องทำในการเป็น Quantitative **
--------------
.
**ทฤษฎี** : เราจะใช้ ทฤษฎี อะไรในการทำ Quant! ...Quantum Machanic , Game theory การที่เราจะเลือกใช้ทฤษฎีได้! เราต้องรู้ก่อนว่า..เรากำลัง Deal กับอะไร!? ...เราต้องการอะไรจากทฤษฎีนี้!!?
.
เราเห็นแต่เค้าใช้ Quant กันเราก็ใช้! แต่เราไม่เคยเข้าใจเลยว่า..Quant ที่เราใช้เราต้องการอะไรจากมัน! .." Predict Future เหรอ???"
.
เราต้องเลือกใช้ในสิ่งที่เราเข้าใจ..ไม่ใช่ไปใช้ตามคนอื่น!?!.." ทฤษฎีอะไรที่เราเข้าใจมันมากที่สุด!? "
งานของ Quant จะหนักตรงนี้มาก!! ไม่ได้หนักตรง Data Analyze! ! !
.
แต่..ถ้าเรายังต้องการจะ Predict Future มันก็หนีไม่พ้นการทำ Data Analysis หนักๆ!! ( หนักตรงเอา Data มา Backtest แล้วเอาผลการ Backtest ไป Predict ) . . . แล้ว..ทฤษฎีที่เราใช้ในการ Predict หล่ะ!? มันคืออะไร!?
.
ทฤษฎีความไม่แน่นอนของไฮเซนเบิก!...ทฤษฎีความน่าจะเป็นของอีนิค! ?? ... เราก็อยากแต่จะ Predict Future โดยที่ไม่รู้เลยว่าจะใช้ทฤษฎีอะไร!! เราได้แต่หยิบอะไรไม่รู้มาใส่กันมั่วไปหมด! ! สุดท้าย Quant ของเรามันก็ไม่ไปไหนหรอก!?!
.




--------------
** ตัวอย่าง Quant ของพี่ต้าน **
-------------
.
1.) ตั้งโจทย์ Quant : สิ่งที่เราต้องการ คือ หา Energy ของตลาด!! . . . แล้ว Energy ของตลาดมันเกิดจากอะไรได้บ้าง!? มันมาจากไหน!? มีประเภทอะไรบ้าง!?
.
2.) Scope ลงมาอีกว่า..เราจะต้องหาพลังงานที่ทำเกิดการเคลื่อนที่ เพราะ ในตลาด..มันมีการเคลื่อนไหว มากกว่า อยู่นิ่ง! . . . ดังนั้น เราต้องศึกษา Movement ของสิ่งที่เราสนใจ!? ..ในตลาดที่เป็น Dynamic มันเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา! ! เราก็จะต้องเห็นพลังงานของมัน!
.
วัตถุเคลื่อนที่ได้ เพราะ เกิดจากแรงกระทำบางอย่าง --> มีพลังงานส่วนเกิน --> เคลื่อนที่!!
.
3.) เราต้องมี Time Frame ..เราต้องจับพลังงาน..ภายใต้ช่วงเวลา..ที่เราสัมผัสได้!
.
ในช่วง Time frame เดียวกัน...หากวัตถุนันๆมีการเคลื่อนที่ที่มากกว่า..ไม่ว่าจะทิศทางไหนก็ตาม..มันแสดงถึงการมีพลังงานส่วนเกินที่มากกว่า!! ...มันจึงเป็นที่มาของ Volatility !
.
หลาย Fund เอา Volatility ใช้เพราะมันสามารถแทนพลังงานได้ดี!!
.
4.) Logic : ตลาดไม่สามารถอยู่นิ่งได้ตลอดเวลา!!
มันเป็นปรัชญา..มันคือ Fact ที่เราเถียงไม่ได้!!
.
เมื่อเราได้ Logic ตรงนี้มาแล้ว..เราต้องไปค้นหาว่า Logic ตรงนี้มัน Work บน Product ประเภทไหน!! ในเมื่อมันอยู่นิ่งไม่ได้..ดังนั้น..เมื่อไหร่ที่มันอยู่นิ่ง! เราก็ควรจะต้อง Take decision จริงรึเปล่า!?
.
จุดที่มันเคลื่อนไหวน้อย หรือ ไม่มี Movement แสดงว่าตรงจุดนั้น Energy มันต้องต่ำมากๆ ซึ่ง Product ที่เหมาะสมกับ Logic ตรงนี้ก็คือ Option เพราะ ยิ่ง Volatility ต่ำ Option Price ก็จะถูกลง( Long )
.
เมื่อเราจับการเคลื่อนไหวในแต่ละช่วงเวลาที่เราสนใจมา Plot เป็นกราฟ แสดงถึง ระดับของ Energy ใน Product นั้นๆ ...เมื่อเรารู้ Energy ..หาจุดที่ Energy ต่ำ --> Take decision
.
** ดังนั้น การจะทำ Quant ได้ดีเราต้องเรียนรู้ปรัชญา เพื่อตั้งคำถาม! ตั้งโจทย์ที่ดี..หากเราสามารถตั้งโจทย์ได้ดี..เราก็จะสามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุด
.
--------------
** Close system ( Number Theory ) **
--------------
.
ดูในภาพนะคร้าบบ
.
-------------


#mudleylivebyJatuphon



credit:พี่ต้าน Mudley Group
เรียบเรียงและสรุปโดย : Jatuphon Tungsiriwattanawong
ขอขอบคุณ :พี่ตะวัน Road To Trader Group


Re: รวบรวมความรู้เรื่อง Quantitative จากพี่ต้าน Mudley Group (8 Class)

« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 28, มีนาคม 2017, 01:48:26 PM »

*** Learning & Sharing ***
------------
Mudley Live[ Quantitative Class 8 ]
Number Theory (12 May 2016 )
-----------
.
คนเราทุกคนย่อมมีปัญหา..มีอุปสรรคต่างๆในชีวิตอยู่แล้ว ไม่ว่าเราจะเป็นคนธรรมดา หรือ เป็นอัจฉริยะก็ตาม!!...แต่มันอยู่ที่ว่า..เมื่อเราเจอปัญหาเราจะยังคงมั่งคงใน Principle ของตัวเราได้รึเปล่า!!
.
ทุกคนมี Principle ในแบบฉบับของตัวเอง..อย่าไปดูถูก Principle ของคนอื่นเด็ดขาด!!
.




-----------
** Number Theory**
-----------
.
ตัวเลขต่างๆมันช่วยให้เราเห็นโครงสร้างต่างๆของธรรมชาติ..ตัวเลขมันก็คือ ภาษาๆหนึ่งที่คนเราสร้างขึ้นมาเพื่อการสื่อสาร..
.
เพื่อการเรียนรู้ความจริงต่างๆจากธรรมชาติ เช่น Davinci ทำให้เห็นโครงสร้างอะไรบางอย่างในธรรมชาติ....
.
**สูตรคณิตศาสตร์มันก็เลยเกิดจากการที่คนๆนึงเห็นโครงสร้างทั้งหมดของสิ่งที่กำลังศึกษาอยู่!! . . . สมการ!!ก็คือสิ่งที่สามารถ อธิบายถึงสิ่งๆนั้นได้!
.
ทุกๆอย่างในธรรมชาติไม่ว่าอะไรก็ตามมันสามรถถอดออกมาเป็นตัวเลขได้ทั้งนั้นแหละอยู่ที่ว่า..มันจะออกมาในรูปไหนแค่นั้นเอง!
.
|-------------Financial Market--------------|
|--Predict---Nm.Theory--xxx--yyy---zzz---|

.
คนส่วนใหญ่ในตลาดการเงินมุ่งหน้าไปใน zone ของการ Predictation ดังนั้น การที่เราจะเข้าไปหา องค์ความรู้ใหม่ๆใน Zone ที่ใครต่อใครก็เข้าไปกันมาแล้วมันยากมากน่ะ!
.
หากเราให้ความสนใจไปใน Zone ที่ยังไม่ค่อยสนใจเราก็มีโอกาสที่จะเจอ Knowledge ใหม่ๆเสมอ~
.




------------------
** Number Theory กับ การแบ่งแยก**
------------------
.
การที่เราจะเข้าใจ Number Theory เราต้องมีขอบเขตในการแบ่งแยก!?
.
การกำหนดขอบเขต..เราต้องสังเกตุสิ่งที่เกิดขึ้น หรือ Number ในขอบเขตนั้นๆ
.
เช่น : เส้น Moving Average เมื่อมันอยู่ใน Chart มันจะช่วยแบ่งแยกเขตแดน..ทำให้เราได้ชุดข้อมูล 2 ชุด คือ.. 1.)ชุดที่อยู่เหนือ MA ..2.)ชุดที่อยู่ใต้ MA
.
เมื่อเราสังเกตุชุดข้อมูลที่เราได้มา..เราจะเห็นเรื่องของการกระจายตัวของข้อมูล... การกระจายตัวของข้อมูลที่อยู่เหนือเส้น MA > การกระจายตัวของข้อมูลที่อยู่ใต้เส้น MA !!
.
เมื่อเรารู้ข้อมูลเหล่านี้แล้วเราจะเอาข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ทำอะไรต่อได้อีกหล่ะ!!??
.
มันก็คือ Slope ของเส้น MA นั้นแหละมันก็คือ Fact ! --> การกระจายตัวของข้อมูล มันส่งผลกระทบต่อ เส้นแบ่งเขตแดน(MA)
.
ยิ่งการกระจายข้อมูลของเขตที่อยู่เหนือเส้น MA เยอะ มันก็จะดึงเส้นเขตแดนให้สูงขึ้น!!!
.
เมื่อเรารู้ Information ตรงนี้แล้วเราจะเอามันไปใช้ประโยชน์ยังไง!??
.





--------------
**GRID**
-------------
.
Grid : ก็เป็นเส้นแบ่งเขตแดนเหมือนกัน..เพียงแต่ว่า Data มันไม่มีผลกระทบต่อเส้นเขตแดน เหมือน MA
.
จาก Fact! ที่ว่า Price ไม่ได้เป็น Linear equation ทำให้มันไม่สามารถยืนอยู่บน เส้นตรง! หนึ่งๆ ได้นานน.. ดังนั้นจุด Take Action ที่ดีที่สุดจะต้องอยู่บน เส้นตรง! นั้นเอง!!..ทำให้เกิดการเทรดแบบ Grid ขึ้นมา
.
หากเราแทรกเส้นตรงหลายๆเส้นเข้าไปใน Chart จนส่วนต่างของ ราคา มันหายไป..เส้นตรงพวกนั้นมันก็คือ "ราคา" นั้นเองงง---> ราคาจะอยู่บนเส้นตรงเหล่านั้นเสมอ~ เพียงแต่จะเป็นเส้นตรงของ Series Number ไหนแค่นั้น!
.
High Frequency Trading ( HFT ) : มีการยิง Order ถี่ๆ บนเส้นตรงที่มีระยะห่างน้อยมาก!! แสดงว่ามันมีการ Action ที่ดีอยู่ตลอดเวลาถ้าหากมี Money Management ที่ดี
.
EX. ทำ Zone ใน Tfex ทุกๆ 0.1 จุด.. ทุกๆจุดคือ Action Point มันคือ Close System ระดับสูง..ใช้สำหรับพวกที่มีหน้าตักเยอะๆ ( มีการซ้อนกันของ Layer จนระยะห่างระหว่างเส้นตรงเข้าใกล้ 0 )
.
**HFT จะเจ้งเพราะว่า...
.
1.) เลือก Product ผิด ..
.
2.) ทำทั้ง Long ทั้ง Short ( เราไม่สามารถ คำนวณ Risk factor ใน Product เดียวกันได้ )
.
-------------
.
เมื่อเราทำ Fund เราต้องคิดเสมอว่า เวลามันเกิด Drawdown เราจะทำยังไงให้ Recovery Period สั้นที่สุด!!
.
Cutloss! ( Equity หักหัว!! betsize ลดลง )
.
ถือจนกว่ามันจะ Recovery ขึ้นมาเอง!?
.
การ Cutloss--> Equity ลดลง --> Betsize ลดลง --> Return ลดลง
.
เราต้องมีการวางแผน betsize เอาไว้แล้วตั้งแต่แรกเพื่อให้ Return คงที่!!
.
HFT ทุกๆ Activity หนึ่งๆเราจะได้ TP ค่าหนึ่ง ออกมาเสมอ..ทำให้สามารถ Stable Equity Curve ได้!
.
-------------
.
การที่เราจะ Control Drawdown 10% ..เราก็ Bet แค่ 10% ของ total Port สิ!
.
แล้วจะทำยังไงให้ Return เทียบเท่ากับคนที่ Bet ปกติหล่ะ!?
.
นี่ก็คือ Number theory... เราจะหา Number อื่นๆที่แตกต่างกันเพื่อให้ได้ Outcome ที่เหมือนกันได้ยังไง---> บางคนวิ่งหา Volatility , บางคนใช้ Leverage
.
Solution หนึ่งๆมันมีวิธีการหลากหลายมากมาย!!
การที่เราจะได้ Return ที่ดี เราไม่จำเป็นที่จะต้องไปปรับที่ Betsize เพียงอย่างเดียว!
.
ชีวิตการลงทุน..ทุกครั้งที่เรา Overtrade แล้วพลาด!! มันเหมือนเราต้องเริ่มใหม่ทุกครั้ง! ชีวิตเรามันมีเวลาจำกัดน่ะ!! เรายังจะต้องเสียเวลาไปอีกแค่ไหนกับการเริ่มต้นใหม่!?
.
"หลายคนกำลังเอาความต้องการส่วนตัว..ไปแลกกับ..เวลาที่เหลือในชีวิต"
.
-----------
#MudleylivebyJatuphon




credit:พี่ต้าน Mudley Group
เรียบเรียงและสรุปโดย : Jatuphon Tungsiriwattanawong
ขอขอบคุณ :พี่ตะวัน Road To Trader Group


Re: รวบรวมความรู้เรื่อง Quantitative จากพี่ต้าน Mudley Group (10Class)

« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 31, มีนาคม 2017, 02:52:17 PM »
*** Learning & Sharing ***
--------------
Mudley Live [ Quantitative Class 9 ]
Quant 5-6-7 (10 May 2016 )

------------
** Martingale **
------------
.
สิ่งที่คนส่วนใหญ่เคยได้ยิน หรือ เข้าใจกัน.. Martingale มันคือ การเพิ่ม Bet Size แบบ Double ไปเรื่อยๆ 1 - 2 - 4 - 8 - 16 - 32 - ...
.
การ Bet แบบทบไปเรื่อยๆ มันก็แค่...ส่วนหนึ่งของ Model เท่านั้นเอง! มันเป็นแค่ส่วนของ Betting Process หรือ การ Double Capital เพื่อ Cover loss เท่านั้น! !
.
คนส่วนใหญ่มักจะพลาดท่าให้กับการใช้ Martingale Model เพราะ ไม่เข้าใจ Process ของมันทั้งหมด! !
.
------------
** Risk/Reward : Martingale **
------------
.
Basic ของ Model Quant สิ่งสำคัญคือต้องเป็น Model ที่มี Risk/reward ดี!!
.
- Risk : คือ สิ่งที่เราจะเสียไปเมื่อเราพลาด
- Reward : คือ สิ่งที่เราจะได้มาเมื่อเราชนะ
.
ดังนั้น เราต้องพิจารณาเสมอว่า.."เรากำลังจะเสียอะไรไป..เพื่อให้ได้อะไรมา "
.
EX : หากเราใช้ Martingale Model โดยเริ่มจาก เงินทุนที่ 1 $ ( Capital Start )...กำหนดให้ Tn คือ จำนวนรอบ Process ของการ Bet , Target Point ( TP ) คงที่. . .
.
T1 : Risk Capital 1 $ / Reward 1 $
T2 : Risk Capital 2 $ / Reward 1 $
T3 : Risk Capital 4 $ / Reward 1 $
T4 : Risk Capital 8 $ / Reward 1 $
.
หากเราพิจารณาทั้งระบบของ Martingale ยิ่งเราพลาด..ใน Process ที่สูงขึ้นเรื่อยๆ Risk/reward ของเราก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆ ( เพราะ Reward ที่เราจะได้รับมันทำได้แค่ Cover loss )
.
ดังนั้น Risk/Reward ของ Martingale Model คือ ( An/Ao ) . . .
.
An : Capital ที่เราต้องใช้ใน Process ที่เราถูก!
Ao : Capital เริ่มต้น
.
** แล้วเราจะ Adjust : Risk/Reward ของ Martingale Model ให้ดีขึ้นได้ยังไง!?????
.





-------------
** Adjust Target point( TP ) **
------------
.
โจทย์ : จงลด Risk/Reward ของ Martingale Model โดยที่ Model นี้ยังต้องเป็น Martingale อยู่!!
.
หากเราให้ Capital คงที่! , Bet size คงที่ , แต่ไป Martingale บน Reward แทนหล่ะ!? ( เพิ่ม TP ขึ้นไปเรื่อยๆเมื่อผิดทาง )
.
T1 : Bet size 0.01 lot --> TP 20 Pip
T2 : Bet Size 0.01 lot --> TP 40 Pip
T3 : Bet Size 0.01 lot --> TP 80 Pip
T4 : Bet Size 0.01 lot --> TP 160 Pip
.
หากเราใช้ระบบ Cutloss ปกติ . . . ที่ 20 Pip
.
T1 : Risk 20 Pip / Reward 20 Pip
T2 : Risk 20 Pip / Reward 20 Pip
T3 : Risk 20 Pip / Reward 40 Pip
T4 : Risk 20 Pip / Reward 100 Pip
.
จะเห็นว่า..ยิ่งเราอยู่ใน Process ที่สูงขึ้น Risk/Reward เราก็จะต่ำลงเรื่อยๆ ..แต่ การ Adjust Risk/Reward ด้วยการเพิ่มระยะ! มันจะส่งผลกระทบต่อ Function ของ Time ...เราต้องใช้เวลารอ..นานขึ้น!!มากๆ
.
**นอกจากการเพิ่มระยะ..แล้วเรายังจะมีวิธีไหนที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของ Martingale Model ได้อีก!!!
.
------------
** Martingale บน Drawdown ของ Asset **
------------
.
สมมุติ..เราเชื่อในเรื่องของ Discrete Time Function...คือ ไม่ว่าจะ Action ตรงไหน..Probability ของการจะขึ้น หรือ ลง ก็จะเท่ากันทุกจุด!!
.
ตัวอย่างเช่น : ตาม Model ปกติแล้วเราจะ Action ณ.ระดับราคา 1250$ โดยมี TP 20 $ ...เราเลือกที่จะไม่ Action ตรงนั้น..แต่จะรอให้ ราคามัน Drawdown ลงมาก่อน... อาจจะรอ Action จริงที่ 1230$ เป็นการ Delay Excute เพื่อให้ได้ Return ที่สูงขึ้น!
.
การเล่นแบบนี้มันคือ การเล่นกับ Volatility ..ในจังหวะที่ Volatility สูงเราสามารถลด Risk หรือ เพิ่ม Return ได้จากการเพิ่ม Asset's Drawdown แบบ Martingale ได้ !
.
ดังนั้นจะเห็นว่า.. Martingale Model เหมือนกันมันก็มีวิธีการใช้ ที่แตกต่างกัน! ..ถ้าเราเข้าใจมันจริงๆรู้จักพลิกแพง...เราก็สามารถเอาไปประยุกต์ใช้กับ Model อื่นๆได้มากมาย
.
ปล.การ Adjusted ข้างต้นเป็นแค่ตัวอย่าง..ในกรณีที่เราถูกบังคับให้ต้องใช้ Martingale Model ในการเทรดเท่านั้น!?!
.
--------------
.
** ไม่ว่าจะทำ Model อะไรก็ตามอย่าลืม..เราต้องคำนึงถึง Risk/reward เสมอ...เมื่อไหร่ก็ตามที่ Model เรามี Risk ต่ำ! เราก็จะสามารถ Control อะไรได้เยอะแยะ!
.
หาก Model มี Risk ที่ต่ำจริงแต่ต้อง Take Time ค่อนข้างเยอะมันก็ไม่ใช่!!
.
เราต้อง Balance ระหว่าง ความเสี่ยง กับ ความสม่ำเสมอของ Model ด้วย!
.
-------------
#MudleylivebyJatuphon



credit:พี่ต้าน Mudley Group
เรียบเรียงและสรุปโดย : Jatuphon Tungsiriwattanawong
ขอขอบคุณ :พี่ตะวัน Road To Trader Group


Re: รวบรวมความรู้เรื่อง Quantitative จากพี่ต้าน Mudley Group (10Class)

« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 31, มีนาคม 2017, 03:01:26 PM »
*** Learning & Sharing ***
------------
Mudley Live [ Quantitative Class 10 ]
มอนติคาโล โมเดล ( 11 May 2016 )


-------------
** Monte Carlo Model **
-------------
.
Monte carlo เป็นการ Simulation Event ออกมาจากการ Action อะไรบางอย่างซ้ำๆ...จากนั้นก็พิจารณาผลลัพธ์ที่ได้หลากหลายจากการ Simulation !! เหล่านั้น!
.
. . . แต่ก่อนที่เราจะใช้ Monte Carlo เราต้องรู้ก่อนว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไง!?? และมันถูกสร้างขึ้นมาเพื่ออะไร!? ไม่อย่างนั้นแล้วเราก็จะไม่สามารถเอามันไปต่อยอดได้!!
.



------------
** Random **
------------
.
สมมุติว่าในธรรมชาติ..มีแผ่นป้ายอยู่ 6 แผ่นป้าย...และมีตัวเลข( 1-2-3) อยู่หลังแผ่นป้ายแต่ละแผ่นซึ่งเราไม่รู้...ดังนั้น..หากเราสุ่มเปิดแผ่นป้ายครั้งที่ 1 ได้เลข [ 1 ] และ สุ่มเปิดแผ่นป้ายแผ่นที่ 2 ก็ได้ เลข[ 1 ]
.
จะเห็นว่า..ในการ Random หากเราสุ่ม Event ขึ้นมาน้อยเกินไป..เราก็จะหลงทางได้! . . . ในกรณีข้างต้น...เราก็จะ Assume ไปว่า..ในธรรมชาติมีแค่เลข [ 1 ] เท่านั้นที่อยู่หลังแผ่นป้าย...แต่จริงๆแล้วมันยังมี [ 2 ] , [ 3 ] . . . แต่เราเปิดไม่โดนเอง
.
นี่คือ Sequence ที่ทำให้เราหลงทาง!! นี่คือสิ่งที่หลายคนพลาดในการทำ Simulation และไปตี Event ออกมาผิดๆ
.
การทำ Simulation มันต้องทำเยอะมากๆ เพื่อให้เราได้เห็นภาพทั้งหมด( หลายล้าน Event ). . . ยิ่งเราศึกษาในขอบเขตที่กว้างมากขึ้นเท่าไหร่..เราก็ยิ่งต้อง Simulation มากขึ้นเท่านั้น!
.





------------
*** Monte Carlo ทำยังไง!?? **
------------
.
ง่ายที่สุดคือ..ใช้ Monte Carlo ในการหาพื้นที่!!
เช่น โจทย์ "จงหาพื้นที่ [] โดยใช้ Monte Carlo "
.
1.) เราต้องกำหนดทุกๆจุดในพื้นที่ [] ให้มี Prob เท่ากันทั้งหมด! ( เราสามารถกำหนด Prob ได้ )
.
2.) Random จุดเข้าไปในพื้นที่ [] นั้นๆ
.
3.) ถ้าเราสุ่มจุดเข้าไปมากพอ...จุดเหล่านั้นมันก็จะต้องกระจายเต็ม [] ..ทำให้เราสามารถหาพื้นที่ของ [] นั้นได้! ..โดยคำนวนจากพื้นที่ของจุดที่ไม่ซ้ำกันบนพื้นที่ [] . . . เพราะว่า หากเราสุ่ม Event มากพอจุดที่เกิดขึ้นมันจะเกลี่ยออกจนเท่ากันทั้งหมดจาก Prob ที่เรากำหนด
.
4.) ใช้ผลรวมของพื้นที่บนจุดในรูป [] ที่ไม่ซ้ำกัน...เราก็จะได้พื้นที่ [] ออกมา!
.
-------------
** จุดที่เป็น Error ของ Monte carlo Model **
-------------
.
**คือเงื่อนไขต่างๆที่เราใส่เข้าไปตั้งแต่แรก เช่น Prob , Event , . . . สิ่งสำคัญคือ..เราไม่ควรจะไปกำหนดเงื่อนไขของ Prob เอาไว้..เราควรจะปล่อยให้มันเคลื่อนไหวโดยเสรี! ! แล้ว..เราจะเห็นอะไรมากกว่า!
.
เช่น : เรากำหนดให้มันเลือกเลข 1 , 7 โดยไม่ต้องไปกำหนดว่า Prob ของแต่ละเลขเป็นเท่าไหร่! . . . เมื่อเรา Simulation มันมากพอ..ผลลัพธ์ที่ได้จะทำให้เรารู้ค่า Prob ที่มี Effect จาก Computer ของเราเอง...เราจะได้รู้ว่า Computer ของเรามัน Bias ไปทางไหน!?
.
Computer แต่ละเครื่อง..มันก็มี Error ในการ Bias Prob ที่แตกต่างกัน!
.
------------
** จุดประสงค์ของ Monte Carlo Model **
------------
.
Monte Carlo Simulation ถูกเอาไปใช้ในการ Random Event ที่เราสนใจ..เพื่อหาสิ่งที่"ผิดปกติ" จากที่เราคิด! ... การที่นักหมากรุก..พยายามเล่นหมากรุกกับตัวเอง..มันก็คือ การทำ Monte Carlo ..เรากำลังพยายามเล่น..เพื่อให้เจอ แนวทางที่หลากหลาย!
.
ดังนั้น Monte Carlo ก็คือ...การทำ Action เดิมๆแล้วพิจารณา result! . . . เช่น ฝึกเช่นหมากรุก..โดยเริ่มต้นจาก"ม้าโยงขวา" ทุกครั้ง! เราก็จะได้การตอบโตกลับมาที่หลากหลายรูปแบบ..ทำให้เราได้ Experience!
.
**เทรดเดอร์ที่มี Model เป็นของตัวเอง...จึงสามารถเก็บเกี่ยวประสบการณ์ได้เร็ว เพราะ มีการ Action ใน Pattern เดิมๆซ้ำๆอยู่ตลอดเวลา...ทำให้มันเกิดเป็น..ความชำนาญ..ความเข้าใจ..ประสบการณ์
.
-------------
** Monte Carlo V.s Backtest **
-------------
.
การใช้ Backtest หลายคนไม่เข้าใจว่าการ Backtest ทำไปเพื่ออะไร!? ..หลายคนมักจะใช้การ Backtest เพื่อหา Model ที่ให้ผลลัพธ์ที่ดี! ! แล้วเราก็บอกว่า...Model นั้นเจ๋ง! โดยที่เราไม่เคย Action model นั้นซ้ำๆเลย....
.
สิ่งที่เราได้จากการ Backtest ปกติมันก็คือ ผลลัพธ์แค่ Sequence เดียวเท่านั้นแหละ...แล้วเราก็เหมาเอาว่า Model นี้มันคือ The best !!!
.
ดังนั้น การ Backtest ที่ดี..ต้องมีการ Test Model ด้วยการ Random สถานการณ์ที่หลากหลายให้กับ Model! ( เช่น Random Slippage , Missing Trade , . . . ) เพื่อให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์ ที่หลากหลากจากการ Action Model ซ้ำๆ ในสถานการณ์ที่หลากหลาย
.
มันก็เหมือนกับ KZM ที่เราใช้มันอยู่แล้ว...เราเข้าใจมันอยู่แล้ว...
.
1.) เราเชื่อว่า..Product ที่ไม่มีวันเป็น 0 มันก็ไม่มีทางเจ้ง
.
2.) กำหนด Action ให้ซื้อตาม Zone และ ขายทุกๆ 10 จุด
.
3.) Code Program ให้มัน Backtest ทุกสภาวะตลาด..ทุก Product บนโลกที่ไม่มีวันเป็น 0
.
4.) เราจะได้ผลลัพธ์ทั้งหมดจากทุกๆ Event ..เราจะได้ Equity Curve จากทุกๆ Event มาทำการวิเคราะห์ . . . Drawdown เป็นยังไง? ...Cashflow เป็นยังไง?
.
เราทำเพื่อดูมันทุกๆ Sequence ...การทำแบบนี้จะทำให้เราเข้าใจ Model นี้มากขึ้นอย่างรวดเร็ว . . . นี้คือหลักการของ Machine Learning !!!
.
***แล้วตัวเราหล่ะ!? เราเคยเอา Model ของเรามา Action เดิมๆกี่ครั้ง!? . . . อย่าตัดสิน Model ด้วยการ Backtest เพียงครั้งเดียว หรือ Random มันแค่ไม่กี่ครั้ง!
.
ปล. แต่ไม่ว่าเราจะ Test มาขนาดไหนอย่าลืมว่า.." ทุกๆ Model มันมี BackSwan ในตัวมันเองทั้งนั้น..ไม่มีหรอก Model พระเจ้าในการเทรด"
.
------------
** ความเสี่ยงของ Monte Carlo Model **
------------
.
1.) . . . การกำหนด Scope ของการ Random ที่แคบเกินไป!! เช่น...เราให้คนตาบอดคลำช้าง..แต่เรากลับ Scope ให้เค้าคลำแค่ตรงงวง..เค้าก็บอกว่า ไม่ใช่ช้าง..นี้มันงู! . . .
.
มันก็เหมือนกับการที่เรา Test Model ของเราโดยมีการ Random อะไรแค่ในกรอบแคบๆ แล้วเราก็บอกว่า Model เรามันดีแล้ว!! ซึ่งในความเป็นจริงมันยังมีอะไรมากมายที่สามารถเกิดขึ้นกับ Model ของเรา! !
.
2.) . . . การกำหนด Scope ของการ Random ที่กว้างเกินไป เช่น ... ให้คนตาบอดคลำหาช้างในกรงที่มี ช้าง กับ เสือ...คนตาบอดที่ไม่รู้จักช้างก็จะคลำได้ข้อมูล..อะไรมาเยอะแยะไปหมด จากนั้น ก็ต้องเอาข้อมูลเหล่านั้นมากรองอีกรอบ!
.
แต่ถ้าเราให้ Fact บางอย่างไป..เช่น...ช้างเป็นสัตว์ที่มีงา ! คนตาบอดก็อาจจะแยก ช้าง ออกจาก เสือได้! . . . แต่มันก็มีโอกาสเกิด Back swan ..ช้างอาจจะไม่มีงา หรือ อาจจะคลำเจอเสือเขี้ยวดาบ! ก็ได้!
.
ดังนั้น การทำ Monte Carlo หากเราไม่รู้ Fact อะไรบางอย่างเลยมันก็ยาก เช่น KZM หากเราไม่จำกัดว่ามันต้องเทรดใน Product ที่ไม่เป็น 0 .... แล้วเราก็ไป Test มันมั่วไปหมด ผลลัพธ์ที่ออกมามันอาาจะเป็น Model ที่แย่มากๆก็ได้
.
------------
#MudleylivebyJatuphon




credit:พี่ต้าน Mudley Group
เรียบเรียงและสรุปโดย : Jatuphon Tungsiriwattanawong
ขอขอบคุณ :พี่ตะวัน Road To Trader Group


 

ข่าวสารฟอเร็กซ์

Forex Factory daliyfx investing bloomberg forexstartup.net icafeforex.com Busforex.com รีวิว forex broker เทรดทองคำ forex Gold

บทเรียนพื้นฐาน

Forex Grade 1 # Trend Forex Grade 2 # Graph Type Forex Grade 3 # แนวรับ แนวต้าน Forex Grade 4 # Trendline Forex Grade 5 # Fibonacci Forex Grade 6 # Forex Dictionary

บทเรียนพื้นฐาน.

Forex Grade 7 # Breakout Forex Grade 8 # Chart Pattern Forex Grade 9 # Elliot Wave Forex Grade 10 # Divergence Forex Grade 11 # TP/SL Forex Grade 12 # Price Action Forex Grade 13 # การตั้ง TP/SL

โบรคเกอร์แนะนำ

exness.com xm.com fbs.com pepperstone.com fxpro.com nordfx.com Forex4you.com Eightcap.com

Google Analytics Alternative