traderider forex ไทย

รวบรวมความรู้เรื่อง Quantitative จากพี่ต้าน Mudley Group (10Class)

  • 9 replies
  • 10957 views

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้




*** Learning & Sharing ***
------------
Mudley Live [ Quantitative Class 1 ]
8 Jan 2016

------------
** พื้นฐาน Mathamatic **
------------
.
"Credit : *Patrick Coppens* คนสอน Quantitative พี่ต้าน "
.
ก่อนที่เราจะใช้ Quantitative เราต้องเข้าใจก่อนว่า.." จุดอ่อนของ Mathamatic คืออะไร!? "
.
คณิตศาสตร์..ไม่ใช่เรื่องของ"ตัวแปร" แต่เป็นเรื่องของการทำความเข้าใจธรรมชาติ..แล้วตีความมันออกมาในรูปของ Number ..จากนั้นก็ใช้ Equation แก้ปัญหาในสิ่งที่เราไม่รู้!
.
ซึ่ง..คณิตศาสตร์ ก็จะประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ
.
1.) สิ่งที่เราไม่รู้ : ตัวแปรต่างๆ
2.) สิ่งที่เรารู้ : ตัวเลข...
.
Quantitative : คือข้อมูลเชิงปริมาณที่มันจับต้องได้ง่าย..เช่น แรงกดน้ำหนักของตัวเรา เท่ากับ ( น้ำหนักตัวเรา * ค่า g )
.
จะเห็นว่า..แรงที่ออกมามันมีค่าค่อนข้างแน่นอนการเบี่ยงเบนของมันมี Range ค่อนข้างน้อย!! . . . นี่คือสิ่งที่ว่า..ทำไมนักวิทยาศาสตร์เข้ามาในตลาดการเงินแล้วมักจะผิดพลาด!!
.
เพราะ นักวิทยาศาสตร์ใช้แต่ข้อมูลเชิงปริมาณที่มีค่าความแปรปวน( Variance ) ไม่มาก!! ต่างกับในเชิง Finanace ... ที่ปริมาณ Number ที่เราเอามาใช้ส่วนใหญ่จะมีปัญหา..เพราะ ค่า Variance มันค่อนข้างสูง!! เราจึงต้องรู้จัก. . .
.
"คัดสรรคุณภาพ( Quality)ของข้องมูล" !!
.
** มนุษย์มีความเชื่อว่า..เมื่อเอาคณิตศาสตร์ หรือ Equation มาจับในทุกๆเรื่อง มันจะมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น..มันก็เลยเกิดจุดอ่อนในเชิง Finanace ทำให้พวก Hedgefund เข้ามาแสวงหาผลประโยชน์จากพวก Quantitative ที่ไม่ได้ชำนาญ Quantitative Number จริงๆ
.
------------
*** คุณภาพของข้อมูล ***
------------
.
การที่เรามักจะ Linked Number เดียวกันกับหลายๆสิ่งมันทพให้เกิดปัญหา เช่น. . .
.
เงิน 7,000 บาทซื้อข้าวได้ 1 เกวียน!
เงิน 7,000 บาทซื้อ Microsoft ได้ 1 กล่อง!
.
จะเห็นว่าถึงจะใช้ Number เดียวกัน! แต่ในแง่ของ Quality มันต่างกัน!! . . . ดังนั้น เราไม่สามารถเปรียบเทียบของ 2 อย่างใน Number ที่เท่ากันได้ เพราะ ของแต่ละอย่างก็มี Valuation ที่แตกต่างกัน!
.
**เราต้องเข้าใจเรื่องคุณภาพของข้อมูลก่อน..ที่เราจะไปใช้ Quantitative ..ถ้าเราไม่เข้าใจ และไปใช้ Quant มันก็จะยาก!
.
มูลค่าของ Number ที่แต่ละคนยอมจ่ายให้กับสิ่งๆหนึ่ง..ด้วยนิสัยของมนุษย์ทำให้มูลค่านั้นมันแตกต่างกัน โดยที่ไม่มี ถูก หรือ ผิด . . .
.
เช่น : ตอน SET 1700! หลายคนบอกว่า"ถูก" เพราะมีโอกาสจะขึ้นไปได้อีก. . . แต่ตอน SET 1200 ! ก็มีคนบอกว่า "แพง" เพราะ กลัวมันจะลงไปอีก!. . . แล้ว Valuation จริงๆมันอยู่ตรงไหน???
.
*** มันเกิดปัญหา ก็เพราะ เรานำคณิตศาสตร์มาใช้กับมนุษย์ที่มีการตี Valuation ที่ผิดเพี้ยน..ไม่มี Exact ชัดเจน!!
.
ดังนั้น..หากเราเข้าใจ Valuation จริงๆเราก็จะได้เปรียบ..มันจะทำให้เราสามารถมองข้ามเรื่องของ Emotion ต่างๆไป . . . สนใจแค่ Input Number อะไรเข้าไป --> แล้วได้ Output Number อะไรออกมา ( Output > Input รึเปล่า!? )
.
ถ้าเรารู้ Exact Number ของ Valuation เราก็จะรู้ว่าของสิ่งนั้น ถูกหรือแพงในแง่ของ Number !?
.
------------
** การคิดแบบ Quantitative ( การวิเคราะห์เชิงปริมาณ ) **
------------
.
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ : คือการใช้ Number ต่างๆมาประมวลผล!! เพื่อได้ Output ที่เป็นประโยชน์...สิ่งสำคัญก็คือ..จะใช้ตัวเลขอะไรมาคำนวน โดยที่เราต้องแยกแยะให้ได้ก่อนว่า . . . " Number ตัวไหนมีคุณภาพไม่มีคุณภาพ"
.
Close System หรือ KZM มันก็คือ Quantitative พื้นฐาน...ที่เราสามารถจับต้องได้
.
Technical Analysis ก็เช่นกัน...เป็น Quantitative ประเภทหนึ่ง!! โดยที่เราใช้ข้อมูลตัวเลข เช่น Open , High , Low , Close , Volume . . . มาใส่ในสมการต่างๆ RSI , Sto.. จากนั้นเราก็เอา Output เหล่านั้นไปใส่ กราฟฟิกแล้ววิเคราะห์มัน!!
.
**Number ที่ถูกใช้ในทาง Technical "มันมีคุณภาพแค่ไหนกันหล่ะ!??? **
.
เราเห็น Price Pattern เป็น Hammer เหมือนกันในหุ้นคนละตัว..มีขนาดความสูง..ความยาว..เท่ากันหมด..Hammer 2 ตัวนี้มันมีคุณภาพแตกต่างกันรึเปล่า???
.
**การที่..กราฟฟิกที่เรามองเห็นมันเหมือนกันมันไม่ได้หมายความว่า คุณภาพของมันเท่าเทียมกัน... การจะเกิด Hammer มันต้องมีแรงซื้อดันกลับเข้ามา!! ซึ่ง offer ในหุ้นแต่ละตัวก็แตกต่างกันบางตัวมีน้อย..บางตัวเยอะ ทำให้..แรงซื้อที่เข้ามาดันราคาในหุ้นแต่ละตัวมันแตกต่างกัน!!
.
ดังนั้นในแง่ของ Quantitative คุณภาพของ Hammer 2 ตัวนี้ก็แตกต่างกัน!. . . เราจะเห็นว่า Teachnical ที่เราใช้กัน..ในแง่ของ Quantitative มันมีความหยาบของข้อมูล ค่อนข้างสูง!
.
หากเราเข้าใจ Quantitative มากขึ้น..เราก็จะเข้าใจว่าทำไม เทรดเดอร์ ที่ใช้กราฟเหมือนกัน..แต่บางคนกลับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า! ..เพราะ การมองเบื้องหลังของ Data แต่ละคนแตกต่างกัน
.
**เรื่องคุณภาพของข้อมูลเป็นเรื่องสำคัญ..ทำให้พวก Fund ต่างๆจึงต้องจ้างพวก นักคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ มาทำงานมากมาย..เพื่อ กรองข้อมูลให้มีคุณภาพ!
.
-------------
#MudleylivebyJatuphon



credit:พี่ต้าน Mudley Group
เรียบเรียงและสรุปโดย : Jatuphon Tungsiriwattanawong
ขอขอบคุณ :พี่ตะวัน Road To Trader Group

Share Topic.

Follow Me.

« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 31, มีนาคม 2017, 02:45:50 PM โดย Ball Aphiwat »

traderider forex ไทย
traderider forex ไทย
traderider forex ไทย

Re: รวบรวมความรู้เรื่อง Quantitative จากพี่ต้าน Mudley Group (6 Class)

« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 27, มีนาคม 2017, 09:16:25 AM »

*** Learning & Sharing ***
------------
Mudley Live [ Quantitative Class 2 ]
12 Jan 2016

-------------
** SET **
------------



.
เรื่องของ SET จะใช้ แผนภาพ Venn-Euler ในการอธิบาย..ซึ่งตามที่เรารู้กันอยู่แล้วว่า..ในแผนภาพจะประกอบไปด้วย กรอบสี่เหลี่ยม คือ Universe และ วงกลมด้านในกรอบสี่เหลี่ยม ก็คือ SET ที่เราสนใจ!
.
** Universe : คือ กรอบของการศึกษา หรือ ขอบเขตทั้งหมดที่เรารู้! ดังนั้น ยิ่งเรามีความรู้เยอะ Universe ของเราก็จะกว้างขึ้นตามไปด้วย
.
**SET : คือ ขอบเขตของสิ่งที่เราสนใจ! หรือ สิ่งที่เรากำลังศึกษา เช่น [ A : ม.ปลาย ] , [ B : ผู้หญิง ]
.
ดังนั้น... Universe == Experience ทั้งหมดของผู้ Observe หรือ ของ Theory หรือ ของอะไรก็ตามที่เรากำหนดเอาไว้! . . . ซึ่งแต่ละคนก็จะมี Universe ที่แตกต่างกัน..ตาม"มุมมอง"...ตาม"ประสบการณ์" ของแต่ละคน! . . . ทำให้คนที่มีประสบการณ์มากกว่าก็จะได้เปรียบในเรื่องของ Information รู้ว่าอะไรควรใช้..อะไรไม่ควรใช้!?
.
------------
** การเปรียบเทียบ **
------------
.
เราจะใช้ Quantitative ไปเพื่ออะไร!????
.
เมื่อเรามี Number... มนุษย์เราเป็นสิ่งมีชีวิตที่ชอบ Compare อยู่เสมอ..ทำให้เกิด Operator ทางคณิตศาสตร์ขึ้มา ( > , < , = , )
.
ซึ่งการเปรียบเทียบ..มักจะเกิดขึ้นในสิ่งที่เป็นหมวดหมู่เดียวกัน หรือ ในสิ่งที่ให้ Utility เหมือนๆกัน
.
เช่น.. เกรดลูกชาย! โรงเรียนลูกชาย! ...การเปรียบเทียบแบบนี้มันทำให้เกิด Error ทางคณิตศาสตร์อยู่ตลอดเวลา..เพราะ ในความเป็นจริงแล้วเราไม่สามารถเอาสิ่งเหล่านี้มาเปรียบเทียบกันได้! แต่..ในทางความรู้สึก..ในความเป็นมนุษย์..อะไรที่มันมี Utility เหมือนๆกันมันก็สามารถเอามาเปรียบเทียบกันได้!
.
ดังนั้น..ก่อนจะไปใช้ Quant เราต้อง Realize ให้ได้ก่อนว่า..เรากำลังเปรียบเทียบอะไรกับอะไรอยู่! เราต้องเข้าใจการ Compare Information
.
------------
** Correlation **
-----------
.
ในทาง Finanace สิ่งที่มักจะมีปัญหากันมากที่สุดก็คือเรื่องของ Correalation!
.
เช่น ( น้ำมันลง ~ RUB ต้องอ่อนค่า ) : การเปรียบเทียบแบบนี้มันมีจุดอ่อนมากมาย..ซึ่งก็จะมีคนเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ . . . เพราะ เมื่อไหร่ก็ตามที่อะไรมันดู Makesense เราก็มักจะตัดสินใจด้วย Logic ของเราแบบง่ายๆ!!
.
แต่ถ้าตัวเรามี Universe ที่กว้างขึ้นเราก็จะเข้าใจอะไรต่างๆมากขึ้น... เช่น เราจะเริ่มเข้าใจว่า ตลาดหุ้นทั่วโลก..มันไม่ได้ Correlate กันตลอดเวลา..มันจะมีจุด..ที่ทำให้การ Correlation มันเปลี่ยนไป! !
.
**ก่อนที่เราจะใช้ Correlation เราต้องตรวจสอบก่อนว่า.." มัน Match กันจริงๆรึเปล่า "
.
เช่น : ( RUB : OIL )--> ถ้ารายได้ของ รัชเซีย 90% มาจากน้ำมัน..มันก็ Makesense แต่!! ถ้าวันหนึ่ง รัชเซีย เกิดการเปลี่ยนแปลง..ไปเป็น ค้าอาวุธ!! .. Factor ที่ทำให้เกิดการ Correlation มันก็จะเปลี่ยนไป! !
.
ดังนั้น..หากเราใช้ Correlation อะไรบางอย่างมากๆโดยที่เราไม่เข้าใจมันจริงๆ...เราก็จะเชื่อมัน..จนถึงวันนึงที่ Factor มันเปลี่ยน!? หากเราไม่เข้าใจเราก็จะตกเป็นเหยื่อ~~
.
------------
** การเปรียบเทียบ ( ต่อ ) **
------------
.
เราจะเห็นว่า..มนุษย์เคยชิน อยู่กับการเปรียบเทียบ..ดังนั้น หากเรารู้จุดอ่อนของมนุษย์..และสามารถหาช่องว่าง..ระหว่างการเปรียบเทียบตรงนั้นได้! เราก็จะสามารถ" ฉวยโอกาส" ได้! เพราะ คนเราจะเพิกเฉยช่องว่างตรงนั้นจริงๆ
.
เช่น : การเปรียบเทียบ Data ในอดีต กับ Data ในปัจจุบัน..จากนั้นก็ Assume ว่ามันจะต้องเกิดแบบนั้นแบบนี้! มันก็จะเกิดช่องว่างขึ้น! "ถ้ามันไม่ได้เกิดแบบนั้นจริงๆ"
.
เรามักจะเปรียบเทียบ Data เหล่านั้นโดยไม่ได้สนใจ Factor ที่จะทำให้เกิด Event นั้นจริงๆเลยว่ามันมีอะไรบ้าง! --> ตลาดหุ้นลง..เราเทียบกับในอดีตแล้วมันน่าจะเป็น Crisis! แต่ถ้า Factor ในการเกิด Crisis มันไม่ครบ! มันก็ไม่เกิด...! เราก็จะได้เปรียบหากเรามี Factor's Information ในทาง Quantitative ที่สามารถจับต้องได้จริงๆ
.
------------
** Time **
-----------
.
เวลามันก็เดินเป็นปกติของมัน...แต่มนุษย์เป็นคนเข้าไปตีกรอบเวลาให้กับธรรมชาติ..ไม่ว่าจะ 1 วัน = 24 ชั่วโมง.. เพราะ มันคลาดเคลื่อนน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับอะไรบางอย่าง!! ทำให้เรารู้สึกว่ามัน Makesense.
.
บ่อยครั้งที่การเปรียบเทียบของเรา"ผิด" เพราะ เวลา! เช่น : เรา Observe ของ 2 สิ่ง (A กับ B ) ใน 1 วัน...แล้วเราก็ไปตัดสินว่ามันไม่มีความเกี่ยวข้องกัน..แต่ในความเป็นจริง A อาจจะแปนผันตาม B ในกรอบของเวลาที่กว้างกว่า 1 วันก็ได้!
.
**ของแต่ละสิ่งมันก็มีช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกัน..ดังนั้น..คนที่ Observe อะไรระยะสั้นก็จะมองไม่เห็นความสัมพันธ์ระยะยาวเลย
.
------------
** Observe information **
------------
.
เรา observe information ยังไงเราก็จะตีตวามแบบนั้น..นี่คือ "จุดอ่อนขอบมนุษย์"
.
เช่น : เราให้ความสำคัญกับ Pricing ที่เปลี่ยนแปลง..20--> 15 --> 10 --> 5 --> 0 หลายคนมักจะเสีย Energy ไปกับการ Predict ว่า Price มันจะไปอยู่ตรงไหน! แต่เราไม่เคยคิดเลยว่าถ้า Price ไปอยู่ตรงนั้นแล้วจะเกิดอะไรขึ้น!?
.
**น้ำมันลง --> Supplier มีปัญหา --> Supplier ต้องทำอะไรบางอย่าง -->มีโอกาสเป็นอะไรได้บ้าง
.
-------------
#mudleylivebyJatuphon


credit:พี่ต้าน Mudley Group
เรียบเรียงและสรุปโดย : Jatuphon Tungsiriwattanawong
ขอขอบคุณ :พี่ตะวัน Road To Trader Group


Re: รวบรวมความรู้เรื่อง Quantitative จากพี่ต้าน Mudley Group (6 Class)

« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 27, มีนาคม 2017, 09:27:45 AM »
*** Learning & Sharing ***
------------
Mudley Live [ Quantitative Class 3 ]
17 Jan 2016
------------

------------
** ทฤษฏี Math **
------------
.
ในทางคณิตศาสตร์..ทฤษฏีที่ถูกใช้แทนคณิตศาสตร์..เริ่มแรกเลยก็คือ "สิ่งที่เราสามารถจับต้องได้จริง" . . . เช่น . . .
.
ตอนนี้เรามีดินสอ 1 แท่ง [ จับต้องได้เป็น Math ]
พรุ่งนี้เราจะมีดินสอกี่แท่ง[จับต้องไม่ได้ไม่ใช่Math]
.
การที่เราเอา Data ในอดีตมาคำนวณ..แล้วบอกว่าพรุ่งนี้มันจะเป็นยังไงได้บ้าง!! มันไม่ใช่ Math แต่มันคือ Statistic ซึ่ง.. Statistic คือการเอา Math มาแก้ปัญหา !
.
" การเอา Math มาใช้...กับตัว Math จริงๆมันแตกต่างกัน " ---~ ตาม Theory
.
แต่..ในชีวิตจริงที่เราเรียนกันมาเราจะไม่สามารถแยกได้ว่าอะไรคือ Math เพราะ เราเหมารวมกันมาหมด! ..ซึ่ง..แน่นอว่าในชีวิตปกติมันก็ไม่ได้มีความสำคัญหรอกที่จะต้องรู้ว่า " คณิตศาสตร์คืออะไร "
แต่ในทาง HedgeFund ในทาง Quant มันสำคัญ เพราะ ถ้าพื้นฐานเราไม่แน่น โอกาสที่เราจะผิดพลาดมันมีค่อนข้างสูง!
.




------------
*** การเติบโตของ Math ***
------------
.
1.เริ่มต้นมนุษย์รู้จักแกนเพียงแกนเดียวก็คือ แกนนอน ( แกน X ) ซึ่งเป็นแกนที่บอก Fact ของ Number ในเรื่องต่างๆ
.
2.มนุษย์เริ่มจินตนาการถึงความสัมพันธ์ของของ 2 สิ่งทำให้เกิด..การ Plot ความสัมพันธ์ของ Fact ที่เกิดขึ้นระหว่าง ( แกน x : แกน y , เวลา : ดินสอ )
.
3.เมื่อมีการเก็บข้อมูลความสัมพันธ์มากมาย..มนุษย์ก็เริ่มเห็นอะไรบางอย่าง..เห็นแนวโน้มของความสัมพันธ์ว่า.."มันควรจะ!!!. . . เป็นแบบนั้นแบบนี้"
.
สมมุติเราเห็นความสัมพันธ์...เห็นแนวโน้มระหว่าง ( เวลา : ดินสอของพี่ต้าน ) ..ถ้าพฤติกรรมของพี่ต้านยังเหมือนเดิม..แนวโน้มที่เราตีความออกมามันก็ใช้ได้! แต่!! ถ้าพฤติกรรมพี่ต้านเปลี่ยนหล่ะ!??
มันก็เลยเกิด"จุดอ่อน"
.
สมมุติสมการ Option Pricing ( OP )
OP = ความผันผวน + ราคาตลาด + %Bondyield
.
**เราจะเห็นว่า"ความผันผวน"เป็นสิ่งที่เราไม่รู้..ดังนั้นการใช้ Math ในเชิง Finanace มันจะเป็นการ Mix กันระหว่าง..สิ่งที่เรารู้ กับ สิ่งที่เราไม่รู้ มันก็เลยเกิด"ช่องว่าง"
.
***ถ้าเราเป็นพวก Perfectionalist เรารับจุดอ่อนไม่ได้! เราก็จบ! เพราะ ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกมีจุดอ่อนในตัวของมันเองเสมอ~ เราต้องเลือกว่า..เราจะใช้ประโยชน์จากมันยังไงต่างหาก!. . . เลือกที่จะโจมตีจุดอ่อน หรือ เลือกที่จะยอมรับจุดอ่อนตรงนั้น
.




------------
** สิ่งที่เรารู้ V.s สิ่งที่เราไม่รู้ **
------------
.
"สิ่งที่เราจับต้องได้" มันจะอยู่บนจุด! อยู่บนเส้น! เช่น Moving Average มันคือค่า..ที่เราสามารถจับต้องได้ในแต่ละวัน...มันเป็น Math มันเป็น Fact
.
แต่การที่เราบอกว่า"ราคาอยู่เหนือเส้น MA เป็น Uptrend มีแนวโน้มจะขึ้น" -> มันเป็นเรื่อง"ควรจะ"
หรือเป็นสิ่งที่เราไม่รู้!
.
**นักคณิตศาสตร์ชาวยิว. . . " มีสิ่งต่างๆมากมากที่เราไม่รู้..เราไม่สามารถจับต้องได้..แล้วถ้าเมื่อไหร่ก็ตามสิ่งที่เราไม่รู้เหล่านั้น มันมาสอดคล้องกับสิ่งที่เรารู้หล่ะ!? ..มันก็เป็นอะไรที่น่าสนใจ "
.
เหตุการณ์ที่มันสอดคล้องกันแบบนั้นมันไม่ใช้สิ่งที่เกิดขึ้นได้บ่อย...เพราะ..สิ่งที่เราไม่รู้ มันจะต้องไม่อยู่บน สิ่งที่เรารู้ตลอดเวลา..ไม่อย่างนั้นมันก็จะกลายเป็นสิ่งที่เรารู้!!!
.
ในเมื่อมันเป็นสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆ..ทำไม!? เราถึงไม่ใช้ประโยชน์จากการ Interaect กันของ "สิ่งที่เรารู้ กับ สิ่งที่เราไม่รู้ หล่ะ!
.
เช่น : Price กับเส้นตรง 1 เส้น หรือ Price กับ MA
การที่ Price ยืนบนเส้น MA พอดี..มันคือ สิ่งผิดปกติ..มันเป็นความบังเอิญ..มันคือ โอกาส! ! ในเมื่อเรารู้แล้วว่า.. Price จะไม่สามารถยืนอยู่ตรงจุดๆนั้นได้นาน..มันก็ทำให้เราได้เปรียบ!
.
การที่เรา Random เส้นตรงขึ้นมา 1 เส้น..เราต้องยอมรับก่อนว่า..เราทำแบบนี้เพื่อ Take decision เพียงอย่างเดียว ( decision ณ. ราคา == เส้นตรง )
เรื่องอื่นๆ ก็จะไป Slove ในขั้นตอนต่อไป..มันเป็นเรื่องของการวาง Strategy
.
นี่คือจุดเริ่มต้นของ Quant เริ่มต้นจากการ Take decision จากนั้นก็นำ Method จาก Technic อื่นๆมาช่วยให้จุดตัดสินใจนี้มีความได้เปรียบมากขึ้น!
.




------------
** Price V.s MA **
------------
.
ถ้าเรารู้ Fact ระหว่าง Price กับ MA เราจะเทรดมันได้ดีขึ้น!
.
" Price มากกว่า MA ไม่ได้หมายความว่าต้องเป็น Uptrend ..แต่เมื่อไหร่ที่เป็น Uptrend Price ต้องมากกว่า MA " -----> FACT
.
เมื่อเรารู้ Fact ของมันแล้วเราจะแก้ปัญหายังไง!! มันก็เลยเกิดเป็น Trend Following ขึ้นมา.. เพราะ เค้ารู้ว่า เมื่อไหร่ที่มันเกิดเป็น Trend มันได้ Payoff คุ้ม..แต่ไม่รู้ว่า เมื่อไหร่มันจะเกิด!!
.
ปัญหาคือ..เราจะอยู่รอดจนกว่า Trend จะเกิดได้ยังไง!??
.
------------
#MudleylivebyJatuphon



credit:พี่ต้าน Mudley Group
เรียบเรียงและสรุปโดย : Jatuphon Tungsiriwattanawong
ขอขอบคุณ :พี่ตะวัน Road To Trader Group


Re: รวบรวมความรู้เรื่อง Quantitative จากพี่ต้าน Mudley Group (6 Class)

« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 27, มีนาคม 2017, 09:36:46 AM »


*** Learning & Sharing ***
-------------
Mudley Live [ Quantitative Class 4 ]
22 Jan 2016
-------------


-------------
** Calculus**
-------------
.
Calculus : เป็นคณิตศาสตร์ที่ว่าด้วยเรื่องของ "อัตราการเปลี่ยนแปลง" ...เกือบจะทุกสิ่งบนโลกมีการเปลี่ยนแปลงในอัตราที่ไม่คงที่! !
.
โดยสิ่งที่สามารถอธิบายมนุษย์ได้ง่ายที่สุดในเรื่องของอัตราการเปลี่ยนแปลงก็คือ ความชัน( Slope ) เช่น. . . การเดินบนพื้นราบ เปรียบเทียบกับ การเดินขึ้นเขา หรือ เดิมลงเขา [ เราสัมผัสได้ถึงอัตราการเปลี่ยนแปลงโดยชัดเจน ]
.
การเปลี่ยนความเร็วรถยนต์...รถยนต์สภาพเหมือนเดิม..สามารถเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้น..สามารถเคลื่อนที่ได้ช้าลง....เราสัมผัสมันได้! เราสัมผัสกับ Calculus อยู่ตลอดเวลาในชีวิตประจำวันโดยที่เราไม่รู้ตัว!!
.
ดังนั้น Calculus ที่เรากลัวที่เราเข้าใจว่ามันคือ การเข้าสูตร ต่างๆนาๆ ซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่!! ถ้าเราเข้าใจการเปลี่ยนแปลงจริงๆ เราไม่จำเป็นต้องรู้สูตร Calculus เลยก็ได้!
.
-------------
**ทำไมเราต้องสนใจการเปลี่ยนแปลง?? **
-------------
.
ทำไมเราต้องสนใจการเปลี่ยนแปลง?? ..ก็เพราะว่า โลกนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา...ถ้าเราสามารถจับการเปลี่ยนแปลงได้! เราก็จะกลับไปหาสาเหตุของสิ่งๆนั้นได้! ...ท้ายที่สุด เราก็จะสามารถคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงได้!
.
เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเห็นการเปลี่ยนแปลง...เราจะสามารถรับรู้ได้ถึง..พลังงาน..แรง..การกระทำ..
แล้ว.."เราจะใช้ประโยชน์จากตรงนี้ยังไง!???"
.
-------------
**การใช้ประโยชน์จากอัตราการเปลี่ยนแปลง**
-------------
.
ถ้าเรารู้อัตราการเปลี่ยนแปลงของราคา Product บางอย่าง...เราก็จะสามารถคาดการณ์ถึง Energy ที่อยู่ใน Product นั้นๆได้!
.
สมมุติเดิมที..Product A มีการเปลี่ยนแปลง X ..อีกวันมีการเปลี่ยนแปลง Y และอีกวันเป็น Z เทรดเดอร์ที่เก่งก็จะสามารถรับรู้ได้ถึง อัตราการเปลี่ยนแปลงที่เปลี่ยนไปตรงนั้นได้เร็ว!!
.
การที่ Product A มีอัตราการเปลี่ยนแปลงที่เปลี่ยนไป..มันแสดงถึง " แรงที่เข้ามากระทำกับ Product A มันเปลี่ยนไป"
.
**แรงที่ทำให้ Asset Price เคลื่อนที่ == Money**
**Money = Energy **

.
ถ้าหากว่าเรา Monitor ตลาดอยู่ตลอดเวลา..เราก็จะสัมผัสได้ถึง อัตราการเปลี่ยนแปลง ในแต่ละ Product ... โดยที่...
.
1.เมื่อเราเจอการเปลี่ยนแปลงที่"ผิดปกติ"
.
2.ศึกษาสาเหตุที่ทำให้เกิดความผิดปกติ
.
3.ศึกษาสาเหตุบ่อยๆทำให้เราสามารถคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงขึ้นมาได้..[ ความผิดปกติแบบนี้..สาเหตุน่าจะแบบนี้..แล้วมันจะเกิดอะไร?? ]
.
**เทรดเดอร์มีการ Monitor อยู่ตลอดเวลาทำให้สามารถจับอัตราการเปลี่ยนแปลงได้! แต่ Quant ไม่ได้มีการ Monitor จึงต้องใช้ Math ใช้ Quantitative เข้ามาช่วย!!!
.




-------------
**การหาอัตราการเปลี่ยนแปลงในทาง Quant **
------------
.
Input --> "การเปลี่ยนแปลง" --> Output
.
input เราไม่รู้ชัดเจนว่ามีแรงอะไรเข้าไปกระทำบ้าง! เพราะ ตลาดการเงินไม่ใช่ตลาดที่เป็นระบบปิด!! เงินสามารถเติมเข้ามาได้เรื่อยๆ..มันมีปัจจัยอะไรหลายๆอย่างเข้ามากระทบกับแรง!
.
ดังนั้น การจะศึกษาอัตราการเปลี่ยนแปลงเราต้อง ศึกษาไปที่ Output ...ถ้าเราสามารถเก็บ Output ออกมาได้!! เราก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลง!
.
**พี่ต้าน..ใช้การวาง Zone ในทุกๆ Product ถ้า Product ไหนมีการเปลี่ยนแปลงมาก! มันก็จะสามารถ Generate Cashflow ออกมาได้มาก!
.
ดังนั้น Cashflow ที่ออกมาจะแสดงถึงอัตราการเปลี่ยนแปลง ของแต่ละ Product ว่ามากหรือน้อย!?
Product นั้นมี Energy ขนาดไหน!? ผิดปกติรึเปล่า?!
.
** นี้คือ Calculus มันคือ "การหาอัตราการเปลี่ยนแปลง" ไม่ใช่การ Diff ..สูตรพวกนั้น มันแค่คือวิธี ที่ทำให้เราได้มาซึ่งการเปลี่ยนแปลงแบบหนึ่งเท่านั้น! ! --> ถ้าเราไม่เข้าใจว่า Diff ไปเพื่ออะไรเราก็ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากมันได้หรอก!!
.
**จากการหาอัตราการเปลี่ยนแปลง..เราก็จะรู้ว่าทำไม Volatility ถึงมีความสำคัญ!! ทำไม Fund ต่างๆถึงต้องสนใจ Volatility !!
.
------------
** การใช้ Technical บอกการเปลี่ยนแปลง **
------------
.
Data : Open , High , Low , Close , Volume
.
หากเรามอง Chart ( day ) : มันเป็นข้อมูลที่หยาบ..เพราะ เรารู้การเปลี่ยนแปลงเมื่อมันจบแท่ง! แต่เราไม่รู้ว่า "จำนวนรอบของการเปลี่ยนแปลงในแต่ละแท่งเป็นเท่าไหร่"
.
ถ้าเรารู้จำนวนรอบของการเคลื่อนที่ได้..มันก็คือ การเปลี่ยนแปลง ( อัตราการเปลี่ยนแปลง ไม่ใช่ ระยะทาง ) . . . แน่นอนว่า การลด Time Frame ของ Chart มันทำให้เราเห็นการเปลี่ยนแปลงละเอียดมากขึ้น!! แต่เราจะนับมันทั้งวันเหรอ??
.
ดังนั้น..การใช้ Cashflow มาจับอัตราการเปลี่ยนแปลงจึงง่ายกว่า!
.
------------
#MudleylivebyJatuphon



credit:พี่ต้าน Mudley Group
เรียบเรียงและสรุปโดย : Jatuphon Tungsiriwattanawong
ขอขอบคุณ :พี่ตะวัน Road To Trader Group


Re: รวบรวมความรู้เรื่อง Quantitative จากพี่ต้าน Mudley Group (6 Class)

« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 27, มีนาคม 2017, 09:41:58 AM »
*** Learning & Sharing ***
-------------
Mudley Live [ Quantitative Class 5 ]
Introduction to Calculus 2 ( 23 Jan 2016 )
-------------



-------------
** ความสัมพันธ์( Relation ) **
-------------
.
โดยปกติแล้วมนุษย์เคยชินอยู่กันแกนเดียว คือ แกนราบ(แกน X) ที่แสดงออกถึงแค่จำนวนๆหนึ่งเท่านั้น!
.
จากนั้น..มนุษย์พยายามหาความสัมพันธ์ของสิ่งๆหนึ่ง กับอีก สิ่งหนี่ง..ทำให้เกิดเป็น แกนตั้ง(แกน y)
.
มนุษย์ชอบที่จะจับความสัมพันธ์ระหว่างของ 2 สิ่ง..ซึ่งหากเราจับ Exact ความสัมพันธ์ของมันได้เราก็จะได้ Outcome ออกมา!( ได้ความสัมพันธ์ทางธรรมชาติที่เป็น Fact )
.
เช่น : สมมุติว่าตาม Exact แล้ว วัตถุ A มันเคลื่อนที่ได้ 2 km/hr. ดังนั้น เมื่อเวลาผ่านไป 5 hr. มันต้องเคลื่อนที่ได้ 10 km. . . ถ้าหากมันไม่ได้ 10 km. แสดงว่ามันต้องมีความผิดปกติบางอย่าง..!?? นี้คือประโยชน์ของ Relation!
.
------------
** Function & integral**
------------
.
เมื่อเราแปลความสัมพันธ์มาอยู่ในรูปของ คณิตศาสตร์ มันจึงเกิดเป็น Function ขึ้นมา!!
.
y = f(x) --> x มีผลทำให้เกิดค่า y ต่างๆนาๆ
.
f(x) คือ y ที่เขียนในรูป Function ของ x
.
f(x) = x^2 + x + 1 . . . แสดงให้เห็นว่า..ของ 2 สิ่งมันสัมพันธ์กันด้วยสมการแบบไหน! !
.
เมื่อไหร่ก็ตามที่เราหาความสัมพันธ์ของ ของ2 สิ่งนั้นได้อย่างชัดเจน..เราก็จะได้ OutCome บางอย่างออกมา!!
.
เช่น : ความสัมพันธ์ระหว่าง..ความเร็ว V.s เวลา . .
หาเรารู้ความสัมพันธ์ของ ความเร็วและเวลา เราก็จะสามารถหา "ระยะทาง" ของการเคลื่อนที่ออกมาได้!
.
เมื่อเราทำไปเรื่อยๆเราก็จะรู้ว่า Outcome ตรงนั้นมันก็คือ"พื้นที่ใต้กราฟ" นั้นเอง...จึงทำให้เกิด Intregate ขึ้นมา!
.
Integral คือ เครื่องมือที่ช่วยในการหาพื้นที่!! หากเราเข้าใจ..ถึงเราไม่รู้จัก Integral เราก็สามารถหา Outcome นั้นได้อยู่ดี!
.
การจะใช้ Integral เราต้องรู้ก่อนว่า.. Outcome ที่หาได้นั้น..เราจะเอาไปใช้ทำอะไร!! ถ้าเราไม่รู้ว่า..ความสัมพันธ์ของแต่ละสิ่ง..มีไว้เพื่อทำอะไร!? Integral มันก็ไม่มีประโยชน์!!
.
-------------
** การ Visualize **
------------
.
การ Visualize มันทำได้หลายแบบ...แต่หากเราอยากจะ Improve เราต้องทำยังไงก็ได้ให้ตัวเรา "มีไฟ" โดยสามารถตัด Negative Energy ที่มันบั่นทอนตัวเราออกไปให้ได้!
.
เราต้องรู้จัก Visualize ตัวเองให้ไปอยู่ในจุดๆหนึ่ง จุดที่ตัวเรา..เคยตั้งใจ..ทุ่มเท..ทำอะไรบางอย่างมากๆ ไม่ว่าจะเป็น การสอบ..การอ่านหนังสือ..หรืออะไรบางอย่าง!! ที่เราเคยทุ่มเทมันมาในชีวิต!
.
สิ่งที่เราจะได้จากการ Visualize คือ ความรู้สึกในตอนนั้น..ทำไมเราถึงมีความพยายามได้ขนาดนั้น..ทำไมเราถึงทุ่มเทได้ขนาดนั้น..หากเราดึงความรู้สึกตรงนั้นกลับมาได้! เราก็จะสามารถ Improve ตัวเองขึ้นไปอีกขั้นได้!
.
เมื่อเราเติบโตขึ้น! การที่เราได้ Achievement อะไรบางอย่าง..มันก็จะทำให้ตัวเราอยู่ในช่วง Cooldown.. Alert mode ของเรามันจะลดลงเรื่อยๆ..จนทำให้ตัวเราไม่ไปไหน! ! ...ยิ่งเราโตขึ้น เราก็ไม่เคยได้ทุ่มเท! อะไรบางอย่างจริงๆ เหมือนตอนแต่ก่อน...เราไม่ได้มี Passion ในสิ่งๆนั้นอย่างจริงจังเลย!
.
ดังนั้น การ Visualize จึงสำคัญเพื่อช่วย..จุดไฟ..ให้กับตัวเราอีกครั้ง!
.
--------------
** Expert **
-------------
.
การที่เราจะ Expert อะไรบางอย่างได้! สิ่งสำคัญ คือ เวลา..ที่เราจะได้ฝึกซ้ำๆในสิ่งๆนั้น ..เวลาจะช่วยให้เราเก่งขึ้น..ไม่ว่าจะเรื่องของการเทรด หรือ อะไรก็ตาม!
.
**คนเก่งที่อัจฉริยะ มันก็มีขีดจำกัดเหมือนกัน..หากไร้ความพยายาม! ในประเทศที่มีการปลูกฝังความเชื่อผิดๆที่ว่า " อัจฉริยะ คือ คนเก่งที่ไม่ต้องพยายาม "
.
การปลูกฝังแบบนี้มันทำให้เราเป็นได้แค่ Average เท่านั้น เราอาจจะเก่ง..ในที่ของเรา..แต่เราก็จะกลายเป็น Average ของโลก!
.
เพราะ..คนที่เก่งจริงๆ คือ คนที่เก่ง แล้วยัง พยายามต่อ..ถึงจะรู้ว่าทำได้แล้วก็ยัง "ทำต่อ" !
.
-------------
#MudleylivebyJatuphon



credit:พี่ต้าน Mudley Group
เรียบเรียงและสรุปโดย : Jatuphon Tungsiriwattanawong
ขอขอบคุณ :พี่ตะวัน Road To Trader Group


Re: รวบรวมความรู้เรื่อง Quantitative จากพี่ต้าน Mudley Group (6 Class)

« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 27, มีนาคม 2017, 09:52:58 AM »
*** Learning & Sharing ***
-------------
Mudley Live [ Quantitative Class 6 ]
Quantitative introduction to Probability plan
13 Mar 2016
-------------

-------------
** Statistic **
-------------
.
การวิเคราะห์เชิงสถิติ หมายถึง การที่เราพยายามศึกษาหา..ข้อมูลมามากมาย..จากนั้น ก็วิเคราะห์ข้อมูลเหล่านั้นว่ามันมี"นัยสำคัญ" ในรูปแบบไหนบ้าง...?!?
.
สถิติถูกสร้างขึ้นมาเพื่อดูว่า..สิ่งที่เกิดขึ้นมันมี"ความผิดปกติ" กับข้อมูลส่วนใหญ่หรือไม่!? นี้คือพื้นฐานของสถิติ....แต่หลายคนมักจะหลงทางคิดไปว่า"สถิติ..มันเกี่ยวข้องกับการ Predict! "
.




--------------
** Standard Deviation ( S.D. ) **
-------------
.
ทำไมเราต้องศึกษา S.D. !?! ... S.D หมายถึงค่าความเบี่ยงเบนที่มันผิดปกติ...หรือ ชุดของข้อมูลที่มันหลุดออกไปจากข้อมูลที่เราสนใจ...
.
เช่น : ความสูงมาตราฐานของผู้ชายจะอยู่ที่ 170 Cm. ซึ่ง..คนที่สูง 175 หรือ 165 ก็คือ คนที่ผิดปกติ! ! ดังนั้น ในการศึกษาข้อมูลเราจึงต้องมีการกำหนดของเขตของ S.D ! เช่นในกรณีนี้สมมุติว่าให้เท่ากับ 5 cm! ..
.
[----170(+5) -----170-----170(-5)----]
.
[175-165] ก็จะเป็น Range ของข้อมูลที่เราสนใจ!!
.
**ปัญหาที่คนส่วนใหญ่มักจะรับมือไม่ได้..ก็คือ..เมื่อมันมีข้อมูลที่หลุดออกไปจาก S.D. ที่เราสนใจ! ( 2 S.D. 3 S.D.) นี่คือปัญหา เพราะ เราไม่เข้าใจว่า ข้อมูลต่างๆมันหลุดออกจาก S.D. ได้!!
.
บางคนคิดว่า..มันไม่เคยมีเหตุการณ์ที่หลุดออกจาก 2 S.D. มาก่อน...ก็ Design Model เอาไว้แบบนั้น..พอมันเกิด Event อะไรขึ้นมาที่ทำให้มันหลุดออกจาก 2 S.D. มันก็เกิดปัญหา!!
.
*** S.D. มีไว้เพื่อ..กำหนดขอบเขตของข้อมูลที่เราต้องการจะศึกษา..ว่าเมื่อไหร่ที่มันมีความผิดปกติ!..เมื่อไหร่ที่เราควรจะ Monitor! ( เมื่อมันเบี่ยงเบนออกจากค่ามาตราฐาสที่เราสนใจ! นั้นหล่ะคือ ความผิดปกติ! )
.
Quantitative --> Monitor + Data Analyze
.
ดังนั้น! คนที่จะสถิติได้ดี..ต้องรู้ก่อนว่า..อะไรคือปกติ! อะไรคือผิดปกติ! ..เช่น ปริมาณน้ำฝนในหน้าแล้ง กับ หน้าฝน ความปกติมันก็แตกต่างกัน! มันคือผลของ Seasonal ...ถ้าเราไม่เข้าใจความปกติของข้อมูลจริงๆ เราก็จะไม่สามารถใช้สถิติได้ดีได้!
.





-------------
** Probability **
-------------
.
โอกาส และ ความน่าจะเป็น..ถูกใช้ในการวางแผน..ในการวาง Strategy ไม่ใช้เอาไปใช้ในการ Predict ..
.
เช่น : ราคาทองคำวันนี้ปิดที่ 1250$ ..เราต้องคิดว่า Event ที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้มีอะไรบ้าง!
*สมมุติเราพิจารณาแค่ 2 นาทีแรก*
.
-----------| 1 min | | 2 min | ---------
Scenario 1 : 1249 , 1250
scenario 2 : 1249 , 1248
scenario 3 : 1250 , 1251
scenario 4 : 1250 , 1249
scenario 5 : 1251 , 1252
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
**นี้คือ..พื้นฐานที่พวก Fund ทำ! เมื่อเราหา Scenario ได้แล้ว..เราก็ต้องไปกำหนด Strategy ในแต่ละ Scenario เอาไว้! !
.
เมื่อเราทำตรงนี้ได้มันก็จะเกิด Flow โดยที่เราไม่จำเป็นต้อง Predict อะไรเลย..เพราะ เหตุการณ์ที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นพรุ่งนี้! มันอยู่ใน Scenario เราหมดแล้ว!
.
นี่คือ สถิติ และ Probability ที่แท้จริง...คือการทำความน่าจะเป็นทั้งหมดออกมา..และ...วาง Strategy เข้าไป!! [ Kzm มี Plan ทุกๆ Number ]
.
ถ้าหาก..เรา List Event ทั้งหมดออกมาได้เราก็จะปิดประตูแพ้ได้!! ในตลาดการเงิน Event ที่จะเกิดขึ้นมันไม่มีทางหลุดออกจากขอบเขตที่เราวางเอาไว้ได้! เพราะ มันคือ Number! ถ้าเราคิดไว้ทุกตัวเลขมันก็จบ!
.
---------------
**เราจะเทรดสู้กับคนที่มีPlanทุกScenarioยังไง**
--------------
.
ในเมื่อเราเป็นแค่เทรดเดอร์ธรรมดา..เราก็ต้องลด information's scope ลงมา! เพราะ ตัวเราไม่สามารถ Handle information ทั้งหมดนั้นได้หรอก!
.
แต่เราสามารถวางแผนคร่าวๆได้หนิ! เพราะ พรุ่งนี้..มันก็มีแค่ขึ้น..กับ ลง...เท่านั้นแหละ!! เราก็สามารถวาง Strategy เอาไว้ก่อนได้แล้ว!
.
แต่!! เทรดเดอร์ส่วนใหญ่มักจะไม่เคยวาง Action Plan ของตัวเองเอาไว้เลย..นี้หล่ะคือ ปัญหา! ..ถ้าเรามัวแต่สนใจ Direction ..เราก็จะไม่เห็นอะไรอย่างอื่นเลย...!
.



-------------
**การสร้าง S.D. ให้กับตัวเอง **
-------------
.
การที่เราไม่เคยคิดที่จะวาง Action Plan มันก็เหมือนกับ ข้อมูลที่เรากำลังจะได้รับ..มันพร้อมที่จะหลุดออกจาก S.D. ของเราตั้งแต่แรกเห็นแล้ว! ! แล้วเราจะ Handle มันได้ยังไง! ?
.
การวาง Plan มันคือการขยายขอบเขตของ S.D. ให้กว้างขึ้น! ! เราต้องรู้จักที่จะชิงความได้เปรียบจาก Information ที่เรามีบ้าง..รู้จักวาง Plan บ้าง..มันไม่ได้ยากอะไรเลย!? แค่เรารู้จักวาง Plan เราก็ชนะคนในตลาดไปเท่าไหร่แล้ว!?
.
** S.D มันก็คือ กรอบความเชื่อของเรา..ของเขตของเราที่เราเชื่อว่า..เราจะ Handle มันไหว! !
.
วาง Zone close system [ 0.5-0.6 ] . . มันก็หลุดจาก S.D. ได้ง่าย...
.
Risk : คือ information ที่หลุดออกจากกรอบ S.D. ที่เรา Set up เอาไว้นั้นแหละ!
( Back swan : Event นอก S.D. )
.
------------
** เทคนิคในการ Build Port ให้เร็ว **
------------
.
การจะ Build Port ได้เร็ว..เราต้องมีทักษะ..ในความเข้าใจพื้นฐานของการเทรดจริงๆ!
.
Close system ถ้าเราเข้าใจมันจริงๆ มัน Build port ได้เร็วกว่า Technical ด้วยซ้ำ! แต่.หลากคนมักจะมองว่า การจะ Build Port ให้เร็วต้องใช้อะไรที่ Advance!! !
.
-------------
** Basic Quantitative : ใช้ Statistic ในการทำ Money Management **
-------------
.
** ดูในรูปภาพสุดท้ายน่ะคร้าบบบ
.
--------------

#MudleylivebyJatuphon



credit:พี่ต้าน Mudley Group
เรียบเรียงและสรุปโดย : Jatuphon Tungsiriwattanawong
ขอขอบคุณ :พี่ตะวัน Road To Trader Group


Re: รวบรวมความรู้เรื่อง Quantitative จากพี่ต้าน Mudley Group (7 Class)

« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 27, มีนาคม 2017, 10:00:49 AM »
*** Learning & Sharing ***
------------
Mudley Live [ Quantitative Class 7 ]
Quant 4 & close system ( 7 May 2016 )
-------------

-------------
** Quantitative ที่ดีต้องมีอะไรเป็นพื้นฐาน?? **
-------------
.
** Logic ของการทำ Quant ** --> หลายๆคนที่เป็น Quant ในบ้านเราได้ข้ามประเด็นตรงนี้ไป!
.
ในบ้านเรามักเชื่อว่า..Quant คือ การจัดการกับ Data จากนั้นนำ Data เหล่านั้นมา วิเคราะห์ ! โดยใช้ Programimg ต่างๆนาๆ.. หรือ..ใช้ทฤษฎีการจัดการกับข้อมูลแบบต่างๆ..เพื่อจะแยกแยะข้อมูล..ว่าแต่ละข้อมูลสามารถใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง!! ( Data Analysis )
.
ซึ่ง!! Process ของ Data Analysis มันควรจะเกิดหลังจากที่เรา Work บน Theory base จนครบถ้วนแล้ว...ไม่อย่างนั้นแล้ว Quant ของเรามันก็จะกลายเป็นแค่ " JUNK " . . .
.
งานในทาง Quant มันเป็นงานที่ต้องเอา Data มา Analyze จริงๆแต่!! เราไม่ได้เริ่มจากตรงนั้น!?!
.
เราต้องคิดว่า...ในแต่ละ Fund ..ต้นตอของ Black box มันมาจากไหน? อะไรที่ทำให้เราต้อง Develop data ไปในทางนั้น! ..เราต้องเริ่มคิด! จากคนที่เป็นคน Control Quant! ..แล้วเราจะเห็นว่า..Quant สามารถใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง!!
.
ถ้าเราไม่เข้าใน Process ของการทำ Quant จริงๆเราก็จะ Develop ไปผิดทาง! . . เรา Code Program เก่งจริงๆ เราอาจจะทำงานใน HedgeFund ได้แต่เราก็เป็นได้แค่ Programer! !
.
**คนที่เป็น Head of Quntitative เค้ามาจากไหนหล่ะ?? **
.
--------------
** สิ่งแรกที่ต้องทำในการเป็น Quantitative **
--------------
.
**ทฤษฎี** : เราจะใช้ ทฤษฎี อะไรในการทำ Quant! ...Quantum Machanic , Game theory การที่เราจะเลือกใช้ทฤษฎีได้! เราต้องรู้ก่อนว่า..เรากำลัง Deal กับอะไร!? ...เราต้องการอะไรจากทฤษฎีนี้!!?
.
เราเห็นแต่เค้าใช้ Quant กันเราก็ใช้! แต่เราไม่เคยเข้าใจเลยว่า..Quant ที่เราใช้เราต้องการอะไรจากมัน! .." Predict Future เหรอ???"
.
เราต้องเลือกใช้ในสิ่งที่เราเข้าใจ..ไม่ใช่ไปใช้ตามคนอื่น!?!.." ทฤษฎีอะไรที่เราเข้าใจมันมากที่สุด!? "
งานของ Quant จะหนักตรงนี้มาก!! ไม่ได้หนักตรง Data Analyze! ! !
.
แต่..ถ้าเรายังต้องการจะ Predict Future มันก็หนีไม่พ้นการทำ Data Analysis หนักๆ!! ( หนักตรงเอา Data มา Backtest แล้วเอาผลการ Backtest ไป Predict ) . . . แล้ว..ทฤษฎีที่เราใช้ในการ Predict หล่ะ!? มันคืออะไร!?
.
ทฤษฎีความไม่แน่นอนของไฮเซนเบิก!...ทฤษฎีความน่าจะเป็นของอีนิค! ?? ... เราก็อยากแต่จะ Predict Future โดยที่ไม่รู้เลยว่าจะใช้ทฤษฎีอะไร!! เราได้แต่หยิบอะไรไม่รู้มาใส่กันมั่วไปหมด! ! สุดท้าย Quant ของเรามันก็ไม่ไปไหนหรอก!?!
.




--------------
** ตัวอย่าง Quant ของพี่ต้าน **
-------------
.
1.) ตั้งโจทย์ Quant : สิ่งที่เราต้องการ คือ หา Energy ของตลาด!! . . . แล้ว Energy ของตลาดมันเกิดจากอะไรได้บ้าง!? มันมาจากไหน!? มีประเภทอะไรบ้าง!?
.
2.) Scope ลงมาอีกว่า..เราจะต้องหาพลังงานที่ทำเกิดการเคลื่อนที่ เพราะ ในตลาด..มันมีการเคลื่อนไหว มากกว่า อยู่นิ่ง! . . . ดังนั้น เราต้องศึกษา Movement ของสิ่งที่เราสนใจ!? ..ในตลาดที่เป็น Dynamic มันเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา! ! เราก็จะต้องเห็นพลังงานของมัน!
.
วัตถุเคลื่อนที่ได้ เพราะ เกิดจากแรงกระทำบางอย่าง --> มีพลังงานส่วนเกิน --> เคลื่อนที่!!
.
3.) เราต้องมี Time Frame ..เราต้องจับพลังงาน..ภายใต้ช่วงเวลา..ที่เราสัมผัสได้!
.
ในช่วง Time frame เดียวกัน...หากวัตถุนันๆมีการเคลื่อนที่ที่มากกว่า..ไม่ว่าจะทิศทางไหนก็ตาม..มันแสดงถึงการมีพลังงานส่วนเกินที่มากกว่า!! ...มันจึงเป็นที่มาของ Volatility !
.
หลาย Fund เอา Volatility ใช้เพราะมันสามารถแทนพลังงานได้ดี!!
.
4.) Logic : ตลาดไม่สามารถอยู่นิ่งได้ตลอดเวลา!!
มันเป็นปรัชญา..มันคือ Fact ที่เราเถียงไม่ได้!!
.
เมื่อเราได้ Logic ตรงนี้มาแล้ว..เราต้องไปค้นหาว่า Logic ตรงนี้มัน Work บน Product ประเภทไหน!! ในเมื่อมันอยู่นิ่งไม่ได้..ดังนั้น..เมื่อไหร่ที่มันอยู่นิ่ง! เราก็ควรจะต้อง Take decision จริงรึเปล่า!?
.
จุดที่มันเคลื่อนไหวน้อย หรือ ไม่มี Movement แสดงว่าตรงจุดนั้น Energy มันต้องต่ำมากๆ ซึ่ง Product ที่เหมาะสมกับ Logic ตรงนี้ก็คือ Option เพราะ ยิ่ง Volatility ต่ำ Option Price ก็จะถูกลง( Long )
.
เมื่อเราจับการเคลื่อนไหวในแต่ละช่วงเวลาที่เราสนใจมา Plot เป็นกราฟ แสดงถึง ระดับของ Energy ใน Product นั้นๆ ...เมื่อเรารู้ Energy ..หาจุดที่ Energy ต่ำ --> Take decision
.
** ดังนั้น การจะทำ Quant ได้ดีเราต้องเรียนรู้ปรัชญา เพื่อตั้งคำถาม! ตั้งโจทย์ที่ดี..หากเราสามารถตั้งโจทย์ได้ดี..เราก็จะสามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุด
.
--------------
** Close system ( Number Theory ) **
--------------
.
ดูในภาพนะคร้าบบ
.
-------------


#mudleylivebyJatuphon



credit:พี่ต้าน Mudley Group
เรียบเรียงและสรุปโดย : Jatuphon Tungsiriwattanawong
ขอขอบคุณ :พี่ตะวัน Road To Trader Group


Re: รวบรวมความรู้เรื่อง Quantitative จากพี่ต้าน Mudley Group (8 Class)

« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 28, มีนาคม 2017, 01:48:26 PM »

*** Learning & Sharing ***
------------
Mudley Live[ Quantitative Class 8 ]
Number Theory (12 May 2016 )
-----------
.
คนเราทุกคนย่อมมีปัญหา..มีอุปสรรคต่างๆในชีวิตอยู่แล้ว ไม่ว่าเราจะเป็นคนธรรมดา หรือ เป็นอัจฉริยะก็ตาม!!...แต่มันอยู่ที่ว่า..เมื่อเราเจอปัญหาเราจะยังคงมั่งคงใน Principle ของตัวเราได้รึเปล่า!!
.
ทุกคนมี Principle ในแบบฉบับของตัวเอง..อย่าไปดูถูก Principle ของคนอื่นเด็ดขาด!!
.




-----------
** Number Theory**
-----------
.
ตัวเลขต่างๆมันช่วยให้เราเห็นโครงสร้างต่างๆของธรรมชาติ..ตัวเลขมันก็คือ ภาษาๆหนึ่งที่คนเราสร้างขึ้นมาเพื่อการสื่อสาร..
.
เพื่อการเรียนรู้ความจริงต่างๆจากธรรมชาติ เช่น Davinci ทำให้เห็นโครงสร้างอะไรบางอย่างในธรรมชาติ....
.
**สูตรคณิตศาสตร์มันก็เลยเกิดจากการที่คนๆนึงเห็นโครงสร้างทั้งหมดของสิ่งที่กำลังศึกษาอยู่!! . . . สมการ!!ก็คือสิ่งที่สามารถ อธิบายถึงสิ่งๆนั้นได้!
.
ทุกๆอย่างในธรรมชาติไม่ว่าอะไรก็ตามมันสามรถถอดออกมาเป็นตัวเลขได้ทั้งนั้นแหละอยู่ที่ว่า..มันจะออกมาในรูปไหนแค่นั้นเอง!
.
|-------------Financial Market--------------|
|--Predict---Nm.Theory--xxx--yyy---zzz---|

.
คนส่วนใหญ่ในตลาดการเงินมุ่งหน้าไปใน zone ของการ Predictation ดังนั้น การที่เราจะเข้าไปหา องค์ความรู้ใหม่ๆใน Zone ที่ใครต่อใครก็เข้าไปกันมาแล้วมันยากมากน่ะ!
.
หากเราให้ความสนใจไปใน Zone ที่ยังไม่ค่อยสนใจเราก็มีโอกาสที่จะเจอ Knowledge ใหม่ๆเสมอ~
.




------------------
** Number Theory กับ การแบ่งแยก**
------------------
.
การที่เราจะเข้าใจ Number Theory เราต้องมีขอบเขตในการแบ่งแยก!?
.
การกำหนดขอบเขต..เราต้องสังเกตุสิ่งที่เกิดขึ้น หรือ Number ในขอบเขตนั้นๆ
.
เช่น : เส้น Moving Average เมื่อมันอยู่ใน Chart มันจะช่วยแบ่งแยกเขตแดน..ทำให้เราได้ชุดข้อมูล 2 ชุด คือ.. 1.)ชุดที่อยู่เหนือ MA ..2.)ชุดที่อยู่ใต้ MA
.
เมื่อเราสังเกตุชุดข้อมูลที่เราได้มา..เราจะเห็นเรื่องของการกระจายตัวของข้อมูล... การกระจายตัวของข้อมูลที่อยู่เหนือเส้น MA > การกระจายตัวของข้อมูลที่อยู่ใต้เส้น MA !!
.
เมื่อเรารู้ข้อมูลเหล่านี้แล้วเราจะเอาข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ทำอะไรต่อได้อีกหล่ะ!!??
.
มันก็คือ Slope ของเส้น MA นั้นแหละมันก็คือ Fact ! --> การกระจายตัวของข้อมูล มันส่งผลกระทบต่อ เส้นแบ่งเขตแดน(MA)
.
ยิ่งการกระจายข้อมูลของเขตที่อยู่เหนือเส้น MA เยอะ มันก็จะดึงเส้นเขตแดนให้สูงขึ้น!!!
.
เมื่อเรารู้ Information ตรงนี้แล้วเราจะเอามันไปใช้ประโยชน์ยังไง!??
.





--------------
**GRID**
-------------
.
Grid : ก็เป็นเส้นแบ่งเขตแดนเหมือนกัน..เพียงแต่ว่า Data มันไม่มีผลกระทบต่อเส้นเขตแดน เหมือน MA
.
จาก Fact! ที่ว่า Price ไม่ได้เป็น Linear equation ทำให้มันไม่สามารถยืนอยู่บน เส้นตรง! หนึ่งๆ ได้นานน.. ดังนั้นจุด Take Action ที่ดีที่สุดจะต้องอยู่บน เส้นตรง! นั้นเอง!!..ทำให้เกิดการเทรดแบบ Grid ขึ้นมา
.
หากเราแทรกเส้นตรงหลายๆเส้นเข้าไปใน Chart จนส่วนต่างของ ราคา มันหายไป..เส้นตรงพวกนั้นมันก็คือ "ราคา" นั้นเองงง---> ราคาจะอยู่บนเส้นตรงเหล่านั้นเสมอ~ เพียงแต่จะเป็นเส้นตรงของ Series Number ไหนแค่นั้น!
.
High Frequency Trading ( HFT ) : มีการยิง Order ถี่ๆ บนเส้นตรงที่มีระยะห่างน้อยมาก!! แสดงว่ามันมีการ Action ที่ดีอยู่ตลอดเวลาถ้าหากมี Money Management ที่ดี
.
EX. ทำ Zone ใน Tfex ทุกๆ 0.1 จุด.. ทุกๆจุดคือ Action Point มันคือ Close System ระดับสูง..ใช้สำหรับพวกที่มีหน้าตักเยอะๆ ( มีการซ้อนกันของ Layer จนระยะห่างระหว่างเส้นตรงเข้าใกล้ 0 )
.
**HFT จะเจ้งเพราะว่า...
.
1.) เลือก Product ผิด ..
.
2.) ทำทั้ง Long ทั้ง Short ( เราไม่สามารถ คำนวณ Risk factor ใน Product เดียวกันได้ )
.
-------------
.
เมื่อเราทำ Fund เราต้องคิดเสมอว่า เวลามันเกิด Drawdown เราจะทำยังไงให้ Recovery Period สั้นที่สุด!!
.
Cutloss! ( Equity หักหัว!! betsize ลดลง )
.
ถือจนกว่ามันจะ Recovery ขึ้นมาเอง!?
.
การ Cutloss--> Equity ลดลง --> Betsize ลดลง --> Return ลดลง
.
เราต้องมีการวางแผน betsize เอาไว้แล้วตั้งแต่แรกเพื่อให้ Return คงที่!!
.
HFT ทุกๆ Activity หนึ่งๆเราจะได้ TP ค่าหนึ่ง ออกมาเสมอ..ทำให้สามารถ Stable Equity Curve ได้!
.
-------------
.
การที่เราจะ Control Drawdown 10% ..เราก็ Bet แค่ 10% ของ total Port สิ!
.
แล้วจะทำยังไงให้ Return เทียบเท่ากับคนที่ Bet ปกติหล่ะ!?
.
นี่ก็คือ Number theory... เราจะหา Number อื่นๆที่แตกต่างกันเพื่อให้ได้ Outcome ที่เหมือนกันได้ยังไง---> บางคนวิ่งหา Volatility , บางคนใช้ Leverage
.
Solution หนึ่งๆมันมีวิธีการหลากหลายมากมาย!!
การที่เราจะได้ Return ที่ดี เราไม่จำเป็นที่จะต้องไปปรับที่ Betsize เพียงอย่างเดียว!
.
ชีวิตการลงทุน..ทุกครั้งที่เรา Overtrade แล้วพลาด!! มันเหมือนเราต้องเริ่มใหม่ทุกครั้ง! ชีวิตเรามันมีเวลาจำกัดน่ะ!! เรายังจะต้องเสียเวลาไปอีกแค่ไหนกับการเริ่มต้นใหม่!?
.
"หลายคนกำลังเอาความต้องการส่วนตัว..ไปแลกกับ..เวลาที่เหลือในชีวิต"
.
-----------
#MudleylivebyJatuphon




credit:พี่ต้าน Mudley Group
เรียบเรียงและสรุปโดย : Jatuphon Tungsiriwattanawong
ขอขอบคุณ :พี่ตะวัน Road To Trader Group


Re: รวบรวมความรู้เรื่อง Quantitative จากพี่ต้าน Mudley Group (10Class)

« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 31, มีนาคม 2017, 02:52:17 PM »
*** Learning & Sharing ***
--------------
Mudley Live [ Quantitative Class 9 ]
Quant 5-6-7 (10 May 2016 )

------------
** Martingale **
------------
.
สิ่งที่คนส่วนใหญ่เคยได้ยิน หรือ เข้าใจกัน.. Martingale มันคือ การเพิ่ม Bet Size แบบ Double ไปเรื่อยๆ 1 - 2 - 4 - 8 - 16 - 32 - ...
.
การ Bet แบบทบไปเรื่อยๆ มันก็แค่...ส่วนหนึ่งของ Model เท่านั้นเอง! มันเป็นแค่ส่วนของ Betting Process หรือ การ Double Capital เพื่อ Cover loss เท่านั้น! !
.
คนส่วนใหญ่มักจะพลาดท่าให้กับการใช้ Martingale Model เพราะ ไม่เข้าใจ Process ของมันทั้งหมด! !
.
------------
** Risk/Reward : Martingale **
------------
.
Basic ของ Model Quant สิ่งสำคัญคือต้องเป็น Model ที่มี Risk/reward ดี!!
.
- Risk : คือ สิ่งที่เราจะเสียไปเมื่อเราพลาด
- Reward : คือ สิ่งที่เราจะได้มาเมื่อเราชนะ
.
ดังนั้น เราต้องพิจารณาเสมอว่า.."เรากำลังจะเสียอะไรไป..เพื่อให้ได้อะไรมา "
.
EX : หากเราใช้ Martingale Model โดยเริ่มจาก เงินทุนที่ 1 $ ( Capital Start )...กำหนดให้ Tn คือ จำนวนรอบ Process ของการ Bet , Target Point ( TP ) คงที่. . .
.
T1 : Risk Capital 1 $ / Reward 1 $
T2 : Risk Capital 2 $ / Reward 1 $
T3 : Risk Capital 4 $ / Reward 1 $
T4 : Risk Capital 8 $ / Reward 1 $
.
หากเราพิจารณาทั้งระบบของ Martingale ยิ่งเราพลาด..ใน Process ที่สูงขึ้นเรื่อยๆ Risk/reward ของเราก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆ ( เพราะ Reward ที่เราจะได้รับมันทำได้แค่ Cover loss )
.
ดังนั้น Risk/Reward ของ Martingale Model คือ ( An/Ao ) . . .
.
An : Capital ที่เราต้องใช้ใน Process ที่เราถูก!
Ao : Capital เริ่มต้น
.
** แล้วเราจะ Adjust : Risk/Reward ของ Martingale Model ให้ดีขึ้นได้ยังไง!?????
.





-------------
** Adjust Target point( TP ) **
------------
.
โจทย์ : จงลด Risk/Reward ของ Martingale Model โดยที่ Model นี้ยังต้องเป็น Martingale อยู่!!
.
หากเราให้ Capital คงที่! , Bet size คงที่ , แต่ไป Martingale บน Reward แทนหล่ะ!? ( เพิ่ม TP ขึ้นไปเรื่อยๆเมื่อผิดทาง )
.
T1 : Bet size 0.01 lot --> TP 20 Pip
T2 : Bet Size 0.01 lot --> TP 40 Pip
T3 : Bet Size 0.01 lot --> TP 80 Pip
T4 : Bet Size 0.01 lot --> TP 160 Pip
.
หากเราใช้ระบบ Cutloss ปกติ . . . ที่ 20 Pip
.
T1 : Risk 20 Pip / Reward 20 Pip
T2 : Risk 20 Pip / Reward 20 Pip
T3 : Risk 20 Pip / Reward 40 Pip
T4 : Risk 20 Pip / Reward 100 Pip
.
จะเห็นว่า..ยิ่งเราอยู่ใน Process ที่สูงขึ้น Risk/Reward เราก็จะต่ำลงเรื่อยๆ ..แต่ การ Adjust Risk/Reward ด้วยการเพิ่มระยะ! มันจะส่งผลกระทบต่อ Function ของ Time ...เราต้องใช้เวลารอ..นานขึ้น!!มากๆ
.
**นอกจากการเพิ่มระยะ..แล้วเรายังจะมีวิธีไหนที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของ Martingale Model ได้อีก!!!
.
------------
** Martingale บน Drawdown ของ Asset **
------------
.
สมมุติ..เราเชื่อในเรื่องของ Discrete Time Function...คือ ไม่ว่าจะ Action ตรงไหน..Probability ของการจะขึ้น หรือ ลง ก็จะเท่ากันทุกจุด!!
.
ตัวอย่างเช่น : ตาม Model ปกติแล้วเราจะ Action ณ.ระดับราคา 1250$ โดยมี TP 20 $ ...เราเลือกที่จะไม่ Action ตรงนั้น..แต่จะรอให้ ราคามัน Drawdown ลงมาก่อน... อาจจะรอ Action จริงที่ 1230$ เป็นการ Delay Excute เพื่อให้ได้ Return ที่สูงขึ้น!
.
การเล่นแบบนี้มันคือ การเล่นกับ Volatility ..ในจังหวะที่ Volatility สูงเราสามารถลด Risk หรือ เพิ่ม Return ได้จากการเพิ่ม Asset's Drawdown แบบ Martingale ได้ !
.
ดังนั้นจะเห็นว่า.. Martingale Model เหมือนกันมันก็มีวิธีการใช้ ที่แตกต่างกัน! ..ถ้าเราเข้าใจมันจริงๆรู้จักพลิกแพง...เราก็สามารถเอาไปประยุกต์ใช้กับ Model อื่นๆได้มากมาย
.
ปล.การ Adjusted ข้างต้นเป็นแค่ตัวอย่าง..ในกรณีที่เราถูกบังคับให้ต้องใช้ Martingale Model ในการเทรดเท่านั้น!?!
.
--------------
.
** ไม่ว่าจะทำ Model อะไรก็ตามอย่าลืม..เราต้องคำนึงถึง Risk/reward เสมอ...เมื่อไหร่ก็ตามที่ Model เรามี Risk ต่ำ! เราก็จะสามารถ Control อะไรได้เยอะแยะ!
.
หาก Model มี Risk ที่ต่ำจริงแต่ต้อง Take Time ค่อนข้างเยอะมันก็ไม่ใช่!!
.
เราต้อง Balance ระหว่าง ความเสี่ยง กับ ความสม่ำเสมอของ Model ด้วย!
.
-------------
#MudleylivebyJatuphon



credit:พี่ต้าน Mudley Group
เรียบเรียงและสรุปโดย : Jatuphon Tungsiriwattanawong
ขอขอบคุณ :พี่ตะวัน Road To Trader Group


Re: รวบรวมความรู้เรื่อง Quantitative จากพี่ต้าน Mudley Group (10Class)

« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 31, มีนาคม 2017, 03:01:26 PM »
*** Learning & Sharing ***
------------
Mudley Live [ Quantitative Class 10 ]
มอนติคาโล โมเดล ( 11 May 2016 )


-------------
** Monte Carlo Model **
-------------
.
Monte carlo เป็นการ Simulation Event ออกมาจากการ Action อะไรบางอย่างซ้ำๆ...จากนั้นก็พิจารณาผลลัพธ์ที่ได้หลากหลายจากการ Simulation !! เหล่านั้น!
.
. . . แต่ก่อนที่เราจะใช้ Monte Carlo เราต้องรู้ก่อนว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไง!?? และมันถูกสร้างขึ้นมาเพื่ออะไร!? ไม่อย่างนั้นแล้วเราก็จะไม่สามารถเอามันไปต่อยอดได้!!
.



------------
** Random **
------------
.
สมมุติว่าในธรรมชาติ..มีแผ่นป้ายอยู่ 6 แผ่นป้าย...และมีตัวเลข( 1-2-3) อยู่หลังแผ่นป้ายแต่ละแผ่นซึ่งเราไม่รู้...ดังนั้น..หากเราสุ่มเปิดแผ่นป้ายครั้งที่ 1 ได้เลข [ 1 ] และ สุ่มเปิดแผ่นป้ายแผ่นที่ 2 ก็ได้ เลข[ 1 ]
.
จะเห็นว่า..ในการ Random หากเราสุ่ม Event ขึ้นมาน้อยเกินไป..เราก็จะหลงทางได้! . . . ในกรณีข้างต้น...เราก็จะ Assume ไปว่า..ในธรรมชาติมีแค่เลข [ 1 ] เท่านั้นที่อยู่หลังแผ่นป้าย...แต่จริงๆแล้วมันยังมี [ 2 ] , [ 3 ] . . . แต่เราเปิดไม่โดนเอง
.
นี่คือ Sequence ที่ทำให้เราหลงทาง!! นี่คือสิ่งที่หลายคนพลาดในการทำ Simulation และไปตี Event ออกมาผิดๆ
.
การทำ Simulation มันต้องทำเยอะมากๆ เพื่อให้เราได้เห็นภาพทั้งหมด( หลายล้าน Event ). . . ยิ่งเราศึกษาในขอบเขตที่กว้างมากขึ้นเท่าไหร่..เราก็ยิ่งต้อง Simulation มากขึ้นเท่านั้น!
.





------------
*** Monte Carlo ทำยังไง!?? **
------------
.
ง่ายที่สุดคือ..ใช้ Monte Carlo ในการหาพื้นที่!!
เช่น โจทย์ "จงหาพื้นที่ [] โดยใช้ Monte Carlo "
.
1.) เราต้องกำหนดทุกๆจุดในพื้นที่ [] ให้มี Prob เท่ากันทั้งหมด! ( เราสามารถกำหนด Prob ได้ )
.
2.) Random จุดเข้าไปในพื้นที่ [] นั้นๆ
.
3.) ถ้าเราสุ่มจุดเข้าไปมากพอ...จุดเหล่านั้นมันก็จะต้องกระจายเต็ม [] ..ทำให้เราสามารถหาพื้นที่ของ [] นั้นได้! ..โดยคำนวนจากพื้นที่ของจุดที่ไม่ซ้ำกันบนพื้นที่ [] . . . เพราะว่า หากเราสุ่ม Event มากพอจุดที่เกิดขึ้นมันจะเกลี่ยออกจนเท่ากันทั้งหมดจาก Prob ที่เรากำหนด
.
4.) ใช้ผลรวมของพื้นที่บนจุดในรูป [] ที่ไม่ซ้ำกัน...เราก็จะได้พื้นที่ [] ออกมา!
.
-------------
** จุดที่เป็น Error ของ Monte carlo Model **
-------------
.
**คือเงื่อนไขต่างๆที่เราใส่เข้าไปตั้งแต่แรก เช่น Prob , Event , . . . สิ่งสำคัญคือ..เราไม่ควรจะไปกำหนดเงื่อนไขของ Prob เอาไว้..เราควรจะปล่อยให้มันเคลื่อนไหวโดยเสรี! ! แล้ว..เราจะเห็นอะไรมากกว่า!
.
เช่น : เรากำหนดให้มันเลือกเลข 1 , 7 โดยไม่ต้องไปกำหนดว่า Prob ของแต่ละเลขเป็นเท่าไหร่! . . . เมื่อเรา Simulation มันมากพอ..ผลลัพธ์ที่ได้จะทำให้เรารู้ค่า Prob ที่มี Effect จาก Computer ของเราเอง...เราจะได้รู้ว่า Computer ของเรามัน Bias ไปทางไหน!?
.
Computer แต่ละเครื่อง..มันก็มี Error ในการ Bias Prob ที่แตกต่างกัน!
.
------------
** จุดประสงค์ของ Monte Carlo Model **
------------
.
Monte Carlo Simulation ถูกเอาไปใช้ในการ Random Event ที่เราสนใจ..เพื่อหาสิ่งที่"ผิดปกติ" จากที่เราคิด! ... การที่นักหมากรุก..พยายามเล่นหมากรุกกับตัวเอง..มันก็คือ การทำ Monte Carlo ..เรากำลังพยายามเล่น..เพื่อให้เจอ แนวทางที่หลากหลาย!
.
ดังนั้น Monte Carlo ก็คือ...การทำ Action เดิมๆแล้วพิจารณา result! . . . เช่น ฝึกเช่นหมากรุก..โดยเริ่มต้นจาก"ม้าโยงขวา" ทุกครั้ง! เราก็จะได้การตอบโตกลับมาที่หลากหลายรูปแบบ..ทำให้เราได้ Experience!
.
**เทรดเดอร์ที่มี Model เป็นของตัวเอง...จึงสามารถเก็บเกี่ยวประสบการณ์ได้เร็ว เพราะ มีการ Action ใน Pattern เดิมๆซ้ำๆอยู่ตลอดเวลา...ทำให้มันเกิดเป็น..ความชำนาญ..ความเข้าใจ..ประสบการณ์
.
-------------
** Monte Carlo V.s Backtest **
-------------
.
การใช้ Backtest หลายคนไม่เข้าใจว่าการ Backtest ทำไปเพื่ออะไร!? ..หลายคนมักจะใช้การ Backtest เพื่อหา Model ที่ให้ผลลัพธ์ที่ดี! ! แล้วเราก็บอกว่า...Model นั้นเจ๋ง! โดยที่เราไม่เคย Action model นั้นซ้ำๆเลย....
.
สิ่งที่เราได้จากการ Backtest ปกติมันก็คือ ผลลัพธ์แค่ Sequence เดียวเท่านั้นแหละ...แล้วเราก็เหมาเอาว่า Model นี้มันคือ The best !!!
.
ดังนั้น การ Backtest ที่ดี..ต้องมีการ Test Model ด้วยการ Random สถานการณ์ที่หลากหลายให้กับ Model! ( เช่น Random Slippage , Missing Trade , . . . ) เพื่อให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์ ที่หลากหลากจากการ Action Model ซ้ำๆ ในสถานการณ์ที่หลากหลาย
.
มันก็เหมือนกับ KZM ที่เราใช้มันอยู่แล้ว...เราเข้าใจมันอยู่แล้ว...
.
1.) เราเชื่อว่า..Product ที่ไม่มีวันเป็น 0 มันก็ไม่มีทางเจ้ง
.
2.) กำหนด Action ให้ซื้อตาม Zone และ ขายทุกๆ 10 จุด
.
3.) Code Program ให้มัน Backtest ทุกสภาวะตลาด..ทุก Product บนโลกที่ไม่มีวันเป็น 0
.
4.) เราจะได้ผลลัพธ์ทั้งหมดจากทุกๆ Event ..เราจะได้ Equity Curve จากทุกๆ Event มาทำการวิเคราะห์ . . . Drawdown เป็นยังไง? ...Cashflow เป็นยังไง?
.
เราทำเพื่อดูมันทุกๆ Sequence ...การทำแบบนี้จะทำให้เราเข้าใจ Model นี้มากขึ้นอย่างรวดเร็ว . . . นี้คือหลักการของ Machine Learning !!!
.
***แล้วตัวเราหล่ะ!? เราเคยเอา Model ของเรามา Action เดิมๆกี่ครั้ง!? . . . อย่าตัดสิน Model ด้วยการ Backtest เพียงครั้งเดียว หรือ Random มันแค่ไม่กี่ครั้ง!
.
ปล. แต่ไม่ว่าเราจะ Test มาขนาดไหนอย่าลืมว่า.." ทุกๆ Model มันมี BackSwan ในตัวมันเองทั้งนั้น..ไม่มีหรอก Model พระเจ้าในการเทรด"
.
------------
** ความเสี่ยงของ Monte Carlo Model **
------------
.
1.) . . . การกำหนด Scope ของการ Random ที่แคบเกินไป!! เช่น...เราให้คนตาบอดคลำช้าง..แต่เรากลับ Scope ให้เค้าคลำแค่ตรงงวง..เค้าก็บอกว่า ไม่ใช่ช้าง..นี้มันงู! . . .
.
มันก็เหมือนกับการที่เรา Test Model ของเราโดยมีการ Random อะไรแค่ในกรอบแคบๆ แล้วเราก็บอกว่า Model เรามันดีแล้ว!! ซึ่งในความเป็นจริงมันยังมีอะไรมากมายที่สามารถเกิดขึ้นกับ Model ของเรา! !
.
2.) . . . การกำหนด Scope ของการ Random ที่กว้างเกินไป เช่น ... ให้คนตาบอดคลำหาช้างในกรงที่มี ช้าง กับ เสือ...คนตาบอดที่ไม่รู้จักช้างก็จะคลำได้ข้อมูล..อะไรมาเยอะแยะไปหมด จากนั้น ก็ต้องเอาข้อมูลเหล่านั้นมากรองอีกรอบ!
.
แต่ถ้าเราให้ Fact บางอย่างไป..เช่น...ช้างเป็นสัตว์ที่มีงา ! คนตาบอดก็อาจจะแยก ช้าง ออกจาก เสือได้! . . . แต่มันก็มีโอกาสเกิด Back swan ..ช้างอาจจะไม่มีงา หรือ อาจจะคลำเจอเสือเขี้ยวดาบ! ก็ได้!
.
ดังนั้น การทำ Monte Carlo หากเราไม่รู้ Fact อะไรบางอย่างเลยมันก็ยาก เช่น KZM หากเราไม่จำกัดว่ามันต้องเทรดใน Product ที่ไม่เป็น 0 .... แล้วเราก็ไป Test มันมั่วไปหมด ผลลัพธ์ที่ออกมามันอาาจะเป็น Model ที่แย่มากๆก็ได้
.
------------
#MudleylivebyJatuphon




credit:พี่ต้าน Mudley Group
เรียบเรียงและสรุปโดย : Jatuphon Tungsiriwattanawong
ขอขอบคุณ :พี่ตะวัน Road To Trader Group


Tags:
 

เครื่องมือเทรด Forex

ข่าว Forex กราฟ Forex EURUSD GBPUSD GBPJPY ตารางข่าว Forex

เครื่องมือเทรดทองคำ

ราคาทอง วันนี้ ราคาทอง ย้อนหลัง SPDR ล่าสุด กราฟราคาทองคำ วิเคราะห์ ราคาทอง ข่าว ราคาทองคำ ข่าว ราคาน้ำมัน

โบรคเกอร์ Forex

XM Exness FBS Nordfx Pepperstone Land-FX Admiral Markets

Tickmill