กลุ่มนักเทรดทองคำ นักลงทุนทองคำ อันดับ 1 ในไทย

การใช้งาน Indicator Parabolic SAR
ลิขสิทธิ์ Traderider.com
ผู้แปล Mamay

บทนำ

ได้รับการพัฒนาโดย Welles Wilder ตัว Parabolic SAR กล่าวถึงระบบที่อ้างอิงบนราคาและเวลา Wilder เรียกมันว่า "Parabolic Time/Price System." SAR หมายถึง "stop and reverse," ซึ่งก็คือ Indicator ที่ใช้ในระบบ SAR จะเลื่อนตามราคาเมื่อเทรนด์ไปต่อ ตัว Indicator อยู่ข้างล่างราคาเมื่อราคาเพิ่มขึ้นและอยู่ข้างบนราคาเมื่อราคาลดลง เช่นนี้ Indicator จะเกิด Stop และ Reverse เมื่อราคาเกิดการหยุดและกลับตัวเมื่อชนข้างล่างหรือข้างบน Indicator

Wilder ได้แนะนำ Parabolic Time/Price System ในหนังสือของเขาในปี 1978 ชื่อ New Concepts in Technical Trading Systems หนังสือเล่มนี้ได้รวม RSI, Average True Range (ATR), และ Directional Movement Concept (ADX) แม้ว่าจะได้รับการพัฒนาก่อนที่มีคอมพิวเตอร์ เครื่องมือของ Wilders ได้ยืนต่อสู้กับเวลาและยังได้รับความนิยม

การคำนวณ

การคำนวณ SAR นั้นค่อนข้างซับซ้อน ซึ่งใช้เงื่อนไข if/then นั่นทำให้มันยากในการคำนวณใน Excel ซึ่งตัวอย่างนี้จะให้แนวคิดพื้นฐานในการคำนวณ SAR เท่านั้น เพราะว่า สูงของ ฝั่งขาขึ้นและขาลงนั้นแตกต่างกันจึงแบ่งออกเป็นสองส่วน อันดับแรกคือขาขึ้น และอันที่สองคือ ขาลง

Rising SAR

Prior SAR: ค่า SAR สำหรับช่วงเวลาก่อนหน้า
Extreme Point (EP): ราคา High สูงสุดของเทรนด์ปัจจุบัน
Acceleration Factor (AF): เริ่มที่ .02, AF เพิ่มที่ละ .02 แต่ละครั้ง จุด Extreme ทำให้เกิด New High AF สามารถถึงจุด
.20 ไม่สำคัญว่าจะเป็นเทรนดขาขึ้น

Current SAR = Prior SAR + Prior AF(Prior EP - Prior SAR)
13-Apr-10 SAR = 48.28 = 48.13 + .14(49.20 - 48.13)

Acceleration Factor จะคูณด้วยความต่างระหว่าง Extreme Point และ SAR นี่จะถูกเพิ่มไปในค่า SAR ในช่วงเวลาก่อน หมายเหตุ อย่างไรก็ตาม SAR ไม่สามารถอยู่บน ราคา Low ก่อนหน้า 2 ช่วงเวลาได้ และควรจะอยู่เหนือราคา Low อันใดอันหนึ่ง ใช้ค่า lowest ของ SAR ทั้งสองอัน

Falling SAR

Prior SAR: ค่า SAR สำหรับช่วงเวลาก่อนหน้า
Extreme Point (EP): ค่าต่ำสุดสำหรับเทรนด์ขาลง

Acceleration Factor (AF): เริ่มที่ .02, AF เพิ่มทีละ .02 แต่ละครั้งทำให้เกิด New Low ค่า AF สามารถถึง .20 ไม่สำคัญว่ามันจะเป็นขาลงไปไกลขนาดไหน

Current SAR = Prior SAR - Prior AF (Prior SAR - Prior EP)
9-Feb-10 SAR = 43.56 = 43.84 - .16(43.84 - 42.07)

ค่า Acceleration Factor ถูกคูณด้วยความต่างระหว่าง Prior period's SAR และ Extreme Point ซึ่งจะถูกลบจากค่า SAR ก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม SAR ไม่สามารถอยู่ต่ำกว่าราคา High ของสองช่วงเวลาก่อนหน้า SAR ควรจะอยู่ต่ำกว่าอันใดอันหนึ่งของราคา high ใช้ราคาสูงสุดของ SAR ของสองแท่ง

การตีความ

SAR เคลื่อนไหวตามราคาและสามารถพิจารณาได้ว่าเป็นเครื่องมือที่ใช้เทรดตามเทรนด์ เมื่อเทรนดขาลงเกิดกลับตัวและเริ่มเป็นขาขึ้น SAR จะตามขึ้นไปเหมือนกับ Trailing Stop ราคา Stop จะขึ้นต่อไป ตราบเท่าที่เทรนด์ขาขึ้นมีไปเรื่อย ๆ หรืออีกแง่หนึ่ง SAR จะไม่ลดลงในขาขึ้นและจะปกป้องกำไรของเราเมื่อราคาขึ้นไป ตัว Indicator ทำหน้าที่เหมือนการ์ดป้องกันการเคลื่อนไหวฝั่งตรงข้ามราคา เมื่อราคาหยุดเพิ่มและเกิดจุดกลับตัวลง SAR อยู่สูงกว่า SAR จะตามราคาลงต่ำกว่า เหมือนกับ Trailing Stop จุด Stop จะลดต่ำเรื่อย ๆ ตราเท่าที่เทรนด์ขาลงยังดำเนินต่อไป เพราะว่า SAR ไม่เคยเพิ่มในขาลงและยังป้องกันกำไรสำหรับออเดอร์ฝั่ง Short

Step Increments

Acceleration Factor (AF) ซึ่งก็คือค่า Step ของ Parabolic SAR บ่งบอกความอ่อนไหวของ SAR คนที่ใช้กราฟจาก SharpCharts สามารถตั้งค่า Step และ Maximum Step ตามที่ได้แสดงใน Excel ตัวอย่าง Step จะเป็นตัวคูณที่ส่งอิทธิพลต่ออัตราการเปลี่ยนแปลงของ SAR นั่นคือเหตุผลว่ามันคือค่า Acceleration Factor ตัว Step จะค่อย ๆ เพิ่มขึ้นเมื่อเทรนด์เกิดขึ้นจะกว่าจะถึงจุดสูงสุด ความอ่อนไหวของ SAR สามารถลดลงได้ด้วยการลด Step ซึ่งการลด Step จะทำให้การเกิดจุดกลับตัวน้อยลงด้วย

ความอ่อนไหวของ SAR สามารถเพิ่มขึ้นได้โดยการเพิ่ม Stpe ยิ่ง Step มีค่าสูงยิ่งทำให้ SAR อยู่ใกล้ราคามากขึ้น ซึ่งทำให้เกิดจุดกับตัวได้ง่าย ตัว Indicator จะกลับตัวบ่อยครั้งถ้า Step ตั้งค่าไว้สูงมาก ซึ่งทำให้เกิดสัญญาณหลอกและไม่สามารถจับเทรนด์ได้ กราฟที่ 6 แสดงหุ้น IBM พร้อมกับ SAR (.01, .20) โดยที่ step คือ .01 และ Maximum Step คือ .20. กราฟที่ 7 แสดง IBM พร้อมกับค่า higher Step (.03). SAR นั้นค่อนข้างอ่อนไหวในกราฟ 7 เพราะว่ามีจุดกลับตัวบ่อย ซึ่งก็เพราะค่า Step นั้นสูง ในกราฟ 7 (.03) มากกว่า กราฟ 6 (.01).

ค่า Maximum Step

ความอ่อนไหวของ Indicator สามารถปรับได้โดยใช้ค่า Maximum Step ขณะที่ Maximum Step สามารถส่งอิทธิพลต่อความอ่อนไหวยังทำให้ Step ถูกถ่วงน้ำหนัก เพราะว่ามันเป็นการตั้งค่าการเพิ่มขึ้นของเทรนด์ และสังเกตได้ว่าการตั้งค่านี้ทำให้เกิดเทรนด์ขาลง 2 เดือนและตามด้วยเทรนด์ขาขึ้น กราฟที่ 9 แสดง เพิ่มขึ้นของ Stpe สามารถบอกได้ว่า Maximum Step จะชนเร็วขึ้นเมื่อเทรนด์เกิดขึ้น กราฟที่ 8 Best Buy (BBY) พร้อมกับ Maximum Step (.10) ซึ่งต่ำกว่าค่าปกติ (.20) การตั้งค่าให้ต่ำนี้ลด ความอ่อนไหวของ Indicator และสร้างจุดกลับตัวน้อยลง แสดง BBY พร้อมกับ higher Maximum Step (.20). ซึ่งสามารถสร้างจุดกลับตัวในช่วง กุมภาพันธ์และต้นเมษายน

สรุป

Parabolic SAR ทำงานได้ดีในเทรนด์ ซึ่งเกิดโดยประมาณ 30 % จากทั้งหมด ตาที่ Wilder ได้ทำการประมาณการ นี่หมายความว่า Indicator จะจะเกิดกราฟสัญญาณหลอกประมาณ 50 % อย่างไรก็ตาม SAR ถูกออกแบบมาเพื่อจับเทรนด์และเทรดตามเทรนด์ เช่นเดียวกับเครื่องมือตัวอื่น ๆ คุณภาพสัญญาณนั้นขึ้นอยู่กับการตั้งค่าและลักษณะของสินทรัพย์นั้น การตั้งค่าที่ถูกต้องจะสร้างระบบเทรดที่ดีได้ การตั้งค่าที่ผิดจะทำให้เกิดสัญญาณหลอก ซึ่งไม่มีกฎตายตัวสำหรับการตั้งค่า แต่ละหลักทรัพย์ควรได้รับการประเมิน บนพื้นฐานของลักษณะของมันเอง Parabolic SAR ควรจะถูกใช้ร่วมกับเครื่องมืออื่น ๆ ตัวอย่างเช่น Average Directional Index สามารถใช้ในการประมาณการความแข็งแกร่งของเทรนด์เพื่อใช้เป็นสัญญาณเทรดได้

ลิขสิทธิ์ Traderider.com
ผู้แปล Mamay

กลุ่มนักเทรดทองคำ นักลงทุนทองคำ อันดับ 1 ในไทย

Forex Trading System/EA Forex

Forex Mt4 Indicator การใช้ Forex Indicator

การใช้งาน Indicator Parabolic SAR

การใช้งาน Indicator Parabolic SAR

402เทรดเดอร์สายเขียว

การใช้งาน Indicator Parabolic SAR