กลุ่มนักเทรดทองคำ นักลงทุนทองคำ อันดับ 1 ในไทย

การใช้งาน Indicator Aroon
ลิขสิทธิ์ Traderider.com
ผู้แปล Mamay

บทนำ

พัฒนาโดย Tushar Chande ในปี 1995, Aroon เป็นระบบ indicator ที่ตัดสินว่าหุ้นจะเป็นเทรนด์
หรือไม่ หรือว่าเทรนด์จะชัดเจนเพียงใด "Aroon" หมายถึง "แสงแรกของวัน " ซึ่งเป็นภาษาสัน
สกฤติ Chande เลือกชื่อนี้เพราะว่า Indicator ถูกออกแบมาให้เปิดเผยจุดเริ่มต้นของเทรนด์ ตัว Aroon จะ
วัดจำนวนช่วงเวลาตั้งแต่ราคาได้บันทึกเป็นจำนวนราคา high และ low จำนวน x-day มี Indicator แยกกัน
2 อัน: Aroon-Up และ Aroon-Down ตัว Indicator 25-day Aroon-Up ใช้วัดจำนวนวันค่า 25 วัน high
Indicator 25-day Aroon-Down ต้องวัดจำนวน high ตั้งแต่ 25 วัน ในแง่นี้ ตัว Aroon indicators นั้น
ค่อนข้างแตกต่างจาก momentum oscillators ซึ่งโฟกัสไปที่ราคาสัมพัทธ์กับเวลา ตัว Aroon ค่อนข้างมี
เอกลักษณ์เพราะว่ามันใช้เวลาสัมพัทธ์กับราคา นักเทรดสามารถใช้เครื่องมือในการระบุการเกิดขึ้นของเท
รนด์ ในการวิเคราะห์การกระจุกตัว กำหนดจุดกลับตัว

การคำนวณ

ตัว Aroon indicators จะแสดงเป็นเปอร์เซ็นและแกว่งตัวระหว่าง 0 ถึง 100 Aroon-Up นั้นจะคำนวณบน
ฐานของราคา high ขณะที่ Aroon-Down คำนวณบนฐานของราคา Low เครื่องมือ 2 ตัวนี้จะถูก Plot 2 ด้าน
พร้อมกันเพื่อจะใช้เปรียบเทียบกัน ค่ามาตรฐานที่ใช้คือ 25 และตัวอย่างที่แสดงข้างล่างนี้นั้นอยู่บนฐานของ
25 วัน

Aroon-Up = ((25 - Days Since 25-day High)/25) x 100
Aroon-Down = ((25 - Days Since 25-day Low)/25) x 100

Aroon จะลดลงเมื่อเวลาคาบเกี่ยวกันระหว่าง ราคา new high กับ new low เพิ่มขึ้น จุด 50 คือจุดตัด เพราะว่า
ครึ่งหนึ่งคือ 12.5 วันจะอยู่ตรงกลางพอดี แต่มันเป็นไปไม่ได้ใน Time Frame อื่น มันใช้ได้ในแค่กราฟวัน
เท่านั้น ในกราฟ รายวันของ Aroon อาจจะสูงหรือต่ำกว่า ค่า 50 ก็ได้ การอ่านค่าเหนือ 50 ตีความได้ว่า
ราคา new high หรือว่า low จะถูกบันทึกภายใน 12 วันที่แล้วหรือว่าอาจจะน้อยกว่านั้น นี่เป็นช่วงครึ่งหนึ่ง
ของค่าที่กำหนด ส่วนการอ่านค่าต่ำกว่า 50 หมายความว่า ราคา new high หรือ low จะถูกบันทึกภายใน 13
วันสุดท้ายหรืออาจจะมากกว่านั้น ดังนี้ {(25-13)/25 x 100 = 48) นี่เป็นครึ่งหลังของค่า 25 วัน(ตรงข้ามกับ
อันแรก)

ตารางข้างล่างต่อไปนี้แสดงช่วงคำนวณ 25 วันของ indicator 25-day Aroon-Up และ 25-day Aroon-Down

การตีความ

ตัว Aroon indicators จะแกว่งตัวสูงกว่าหรือต่ำกว่า เส้นตรงกลาง (50) และจะแกว่งตัวในช่วง 0 ถึง 100
ระดับ 3 ระดับนี้เป็นสิ่งสำคัญในการตีความ ตามพื้นฐานของมัน ตลาดกระทิงกำลังมีความได้เปรียบ
เพราะว่า Aroon-Up อยู่สูงกว่า 50 และ Aroon-Down อยู่ต่ำกว่า 50 เพราะมันกำลังบอกว่ามีความโอน
เอียงไปทางราคา high ของ x day มากกว่า lows ส่วนตรงข้ามก็เป็นขาลง ตลาดหมีก็จะมีอิทธิพลสูงกว่า เมื่อ
Aroon-Up อยู่ต่ำกว่า 50 และ Aroon-Down อยู่เหนือกว่า 50

การที่ indicator ค่าชน 100 บ่งบอกว่าเทรนด์กำลังเกิด ซึ่งสามารถยืนยันด้วยการลดลงของ Aroon indicator
อีกด้านหนึ่ง ตัวอย่างเช่น การเคลื่อนไหวไปที่ 100 Aroon-Up รวมกับการลดลงต่ำกว่าค่า 30 Aroon-Down
แสดงความแข็งแกร่ง ราคา high ที่เกิดต่อเนื่องหมายความว่าราคากำลังจะชน new high หรือ new low ไป
สักช่วงเวลาหนึ่ง ราคาจะเคลื่อนไหวขึ้น high อย่างต่อเนื่องเมื่อ Aroon-Up อยู่ในช่วง 70-100 สำหรับช่วงระยะเวลาหนึ่ง

ในทางกลับกัน การเกิด low อย่างต่อเนื่องหมายความว่าราคากำลังจะชน new high หรือnew low ราคาจะไม่เคลื่อนไหวเกิด new low เมื่อ Aroon-Down อยู่ในช่วง 0-30 เป็นระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งไม่ได้หมายความว่าราคาจะเคลื่อนไหวสูงขึ้น
ซึ่งเราต้องตรวจสอบกับ Aroon-Up

การเกิดเทรนด์ใหม่

มี 3 ขั้นตอนในการเกิดเทรนด์ใหม่ อันดับแรก คือ เส้น Aroon จะตัดกัน อย่างที่สอง เส้น Aroon จะตัดข้าม
สูงกว่าหรือต่ำกว่า 50 อันดับ 3 หนึ่งในเส้น Aroon จะถึง 100 ตัวอย่างเช่น ขั้นแรกของเทรนด์ขาขึ้นเกิดขึ้น
เมื่อ Aroon-Up เคลื่อนไหวสูงกว่า Aroon-Down นี่แสดงให้เห็นถึงราคา new high มีอิทธิพลมากกว่า new
low ต้องระลึกไว้เสมอว่า Aroon จะวัดช่วงควบกันของเวลา ไม่ใช่ราคา ซึ่งขั้นที่สอง คือ เมื่อ Aroon-Up
เคลื่อนไหวสูงกกว่า 50 และ Aroon-Down เคลื่อนไหวต่ำกว่า 50 ขั้นที่ 3 คือ เมื่อ Aroon-Up ถึง 100 และ
Aroon-Down ยังคงอยู่ในระดับต่ำ ขั้นแรกกับขั้นที่สองจะไม่เกิดขึ้นเรียงลำดับเสมอ การปรับมันนิดหน่อย
จะทำให้วิเคราะห์ได้ดี Aroon-Down จะทะลุเหนือ Aroon-Up การเบรคเหนือ 50 ไปจนถึง 100 .

กราฟข้างบนแสดงหุ้น CSX Corp (CSX) พร้อมกับแท่งรายสัปดาห์ 25 แท่ง อันดับแรกจะสังเกตุว่าเทรนด์
ขาลงจะเริ่มอ่อนแอเมื่อ Aroon-Down ลดลงต่ำกว่า 50 ในจุดสิ้นสุดปี 2007 (ด้านซ้ายสุด ) อันดับแรกเท
รนด์ขาขึ้นจะส่งสัญญาณเมื่อ Aroon-Up เคลื่อนไหวสูงกว่า Aroon-Down ในช่วงต้นปี 2008 (วงกลมสีส้ม
อันแรก ) Aroon-Up ยังคงเคลื่อนไหวสูงกว่า 50 และชน 100 ขณะที่ Aroon-Down ยังอยู่ที่ระดับต่ำ จะ
สังเกตุได้ว่า Aroon-Up คงอยู่ใกล้ ๆ 100 เมื่อราคายังคงเคลื่อนไหวต่อไป นี่ทำให้เกิดสัญญาณขาขึ้นจนถึง
เดือน กันยายน 2008 เมื่อ Aroon-Down ทะลุสูงกว่า Aroon-Up สูงกว่าค่า 50 และเคลื่อนไหวต่อไปยังค่า
100 จะสังเกตุว่า Aroon-Down ยังคงอยู่ใกล้ ๆ 100 เมื่อเทรนด์ขาลงไปต่อ อันดับสาม เมื่อเทรนด์เกิดขึ้น
กราฟให้สัญญาณเมื่อ Aroon-Up ขึ้นไปยัง 100 ในเดือนมิถุนายน 2009 และอยู่ข้างบนสูงกว่า 50 เป็นเวลา
กว่า 1 ปี (วงกลมสีส้มที่ 3 ) และจะเห็นว่า Aroon-Down ยังคงอยู่ต่ำกว่า 50 เป็นระยะเวลากว่า 1 ปี

ช่วงการกระจุกตัว

ตัว Aroon indicators ให้สัญญาณการกระจุกตัว หรือ consolidation เมื่อเส้นทั้งคู่อยู่ต่ำกว่า 50 หรือทั้งคู่
เคลื่อนไหวเป็นเส้นคู่ขนานนั้น มันค่อนข้างมีเหตุผลที่การอ่านค่าที่ต่ำกว่า 50 เป็นการบอกว่าเทรนด์กำลัง
ราบ สำหรับ 25-day Aroon การอ่านค่า ต่ำกว่า 50 หมายความว่า 25-day high หรือ low นั้นไม่ได้บันทึก
ค่า 13 วัน ราคาจะแบนราบอย่างเห็นได้ชัด เมื่อไม่ได้บันทึกค่า new high หรือ low ลงไป เช่นเดียวกัน การ
กระจุกตัวจะเกิดขึ้นเมื่อทั้ง Aroon Up และ Aroon Down เคลื่อนไหวต่ำลงคู่กัน และระยะห่างระหว่าง 2
เส้นนั้นแคบ ซึ่งการเคลื่อนไหวบอกว่าการแกว่งตัวรุนแรงจะเกิดขึ้น Aroon indicator ตัวแรกจะเคลื่อนไหว
สูงกว่า 50 และชน 100 ซึ่งจะทำให้เกิดสัญญาณใหม่

กราฟข้างบนแสดงหุ้น Omnicom (OMC) พร้อมกับเครื่องมือ Aroon indicators เคลื่อนที่ต่ำลงต่ำกว่าค่า 50
พร้อมกับตีคู่กันลดลง ความกว้างของช่องอาจจะเล็กลงได้ แต่ว่าเราจะเห็นว่าการกระจุกกตัวเป็นการยืนยัน
สัญญาณ ทั้ง Aroon-Up และ Aroon-Down จะอยู่ต่ำกว่า 50 ในเส้นสีเหลือง Aroon-Up จะทะลุและขึ้นสู่
100 ซึ่งก็คือก่อนหน้า Break out การยืนยันสัญญาณอื่นพร้อมกับ Aroon Up เพิ่มขึ้นที่จะเบรคเอาท์ การ
เพิ่มขึ้นนี้แสดงจุดการยืนยันของการสิ้นสุดช่วงการกระจุกตัวของราคา

กราฟต่อไปแสดง หุ้น Lifepoint Hospitals (LPNT) พร้อมกับ Indicator 25-day Aroon เส้นทั้งสองเส้น
เคลื่อนไหวต่ำลงในเดือน May พร้อมกับลดลงทั้งคู่ ระยะห่างระหว่างเส้นประมาณ 25 จุดตลอดการลดลง
นั้น Aroon-Up และ Aroon-Down ราบในเดือน มิถุนายน June และทั้งคู่อยู่ต่ำกว่า 50 ประมาณ 2 สัปดาห์
พร้อมกับทะลุเหนือ 50 ก่อนที่จะเกิดการทะลุ 3 เหลี่ยมบนกราฟ Aroon-Down ชน 100 เมื่อราคาทะลุ 3
เหลี่ยมและทำให้ราคาต่ำลงอีก

สรุป

Aroon-Up และ Aroon-Down เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการวัดความทับซ้อนกับของราคา high และ
low ในช่วงเวลาที่กำหนด มันแสดงพร้อมกัน ดังนั้นเทรดเดอร์สามารถวิเคราะห์ความชัดเจนของเทรนด์ใน
การวิเคราะห์เทรนด์พื้นฐาน การเคลื่อนไหวของ Aroon-Up และการลดลงของ Aroon-Down จะส่ง
สัญญาณการเกิดของ เทรนด์ขาขึ้น (uptrend) ในทางกลับกัน การเคลื่อนที่ของ Aroon-Down กับการลดลง
ของ Aroon-Up ส่งสัญญาณจุดเริ่มต้นของเทรนด์ขาลง การกระจุกตัวจะเกิดขึ้นเมื่อทั้งคู่เคลื่อนไหวต่ำกว่า
ในคู่กันไปหรือว่าอยู่ต่ำกว่าค่า 30 ทั้งคู่
นักเทรดสามารถใช้ Aroon indicator ในการตัดสินว่าถ้าหุ้นจะเป็นเทรนด์หรือว่าจะ Side way
และใช้เครื่องมืออื่นในการสร้างสัญญาณที่เหมาะสม
ตัวอย่างเช่น นักเทรดอาจจะใช้ momentum oscillator ในการวิเคราะห์ระดับ oversold
เมื่อค่า Aroon 25 วันบอกว่ามันเกิดเทรนด์ระยะยาวเกิดขึ้น

ลิขสิทธิ์ Traderider.com
ผู้แปล Mamay

กลุ่มนักเทรดทองคำ นักลงทุนทองคำ อันดับ 1 ในไทย

Forex Trading System/EA Forex

Forex Mt4 Indicator การใช้ Forex Indicator

การใช้งาน Indicator Aroon

การใช้งาน Indicator Aroon

402เทรดเดอร์สายเขียว

การใช้งาน Indicator Aroon