Volatility ในตลาดเป็นการบอกถึงว่ามีการเปลี่ยนแปลงราคาอย่างมากและรวดเร็ว หรือการขึ้นหรือลงของราคาในช่วงเวลานั้นๆ ก็จะทำให้เกิดการเสี่ยงสูงในเวลาอันสั้นถ้าเปิดเทรดแล้วราคาวิ่งสวน หรือก็จะกำไรในเวลาอันสั้นเพราะความเป็นไปได้สูงเกิดขึ้นเมื่อเทรดถูกทาง โดยเฉพาะช่วงตลาดที่มีข่าวเศรษฐกิจสำคัญๆ อย่างเช่น ข่าว Non-Farm เป็นต้น ดังนั้นเมื่อตลาดมี volatility มาก สิ่งที่จะเห็นการเคลื่อนไหวราคาอย่างรวดเร็วกว่าช่วงอื่นๆ เพราะสะท้อนความกลัว ความโลภจากเทรดเดอร์เพราะความไม่แน่นอน

ใช้ Bollinger Band บอก volaitlity


ต้องทำความเข้าใจก่อนว่า Bollinger Band เป็นอินดิเคเตอร์ให้ข้อมูลอะไร อย่างแรกเลย เนื่องจากเป็นอินดิเคเตอร์ เป็นการอ่านข้อมูลที่เกิดขึ้นแล้วจากราคาที่ผ่านมา สิ่งแรกเลยเป็นการยืนยันหรือรายงานว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับตลาดเป็นอย่างไร หลักการใช้ทูลตัวนี้ก็ให้มองสามเส้น ที่ประกอบด้วย Upper Band, Middle band และ Lower band เพื่อดูเทรนหรือดูว่าตลาด sideway/consolidation ด้วยการดูการถ่างหรือระยะห่าง 3 เส้นประกอบกัน ถ้าเส้น upper band และ lower band ถ่างออกมา บอกถึงเทรนหรือ volatility ที่เกิดขึ้น ถ้าระยะห่าง upper band และ lower band ไม่ห่างจาก middle band เป็นช่วงตลาด consolidation หรือไม่ค่อยมี volatility ลองมองดูระยะห่าง upper band หรือ lower band แล้วดูแท่งเทียนที่เกิดขึ้น จะเห็นว่าแท่งเทียนยาวๆ ราคาก็จะวิ่งไปทางใดทางหนึ่ง เพราะการขึ้นหรือลงและการเปลี่ยนแปลงราคาเกิดขึ้นเร็วและมาก เลยทำให้เห็นแท่งเทียนยาวๆ เกิดขึ้น เทรดเดอร์ที่เทรดแบบ sideway ก็จะไม่ชอบเพราะราคาจะชน stop loss เร็ว แต่ถ้าเทรดเดอร์ที่เทรดตามขาใหญ่ ก็จะชอบเพราะออเดอร์ที่เกิดจากการเข้าเทรดและจัดการการเทรดของขาใหญ่ และกระตุ้นให้เกิดความกลัวและความโลภแก่รายย่อยเลยทำให้ราคาวิ่งเยอะ

ช่วงตลาดกับ Volatility


อีกวิธีการในการดู volatility ที่เกิดแต่ละวันคือเข้าใจช่วงตลาด แม้ว่าตลาดฟอเรกจะเปิดให้เทรด 24 ชั่วโมง 5 วันก็ตาม แต่ไม่ได้หมายความว่า volatility ที่มากพอที่จะเทรดมีตลอด ด้วยการดูช่วงตลาดการเงินหลักๆ ของโลก ก็จะมีช่วง Sydney (เวลา 04.00-14.00) Tokey (เวลา 07.00-16.00) London (เวลา 15.00-24.00) และ New York (เวลา 20.00-04.00) เมื่อเทียบกับเวลาประเทศไทย ก็จะดูทำให้รู้ว่าช่วงตลาดการเงินหลักๆ ของโลกเปิดทำการแต่ละช่วงไหนบ้างของแต่ละวัน  แล้วมาดูที่ชาร์ตเปล่าหรือ price chart ก็จะเป็นช่วงที่เห็นแท่งเทียนยาวๆ เกิดขึ้น หลักๆ เห็นแท่งเทียนยาวๆ ก็จะเป็นช่วงตลาด London และ New York ก็เลยบอกได้ว่า volatility ว่าเกิดขึ้นแต่ละวันช่วงไหนบ้างเมื่อตลาดเปิดทำงานของแต่ละช่วง

อีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อเรื่องของ volaitlity คือเรื่องข่าวที่มีเลขทางเศรษฐกิจแรงๆ ทำให้เกิด high volatility ขึ้นมากเป็นพิเศษ เช่นตัวเลขจากข่าว Non-Farm หรือ CPI เป็นต้น ข่าวพวกนี้สามารถดูได้จาก forexfactory หรือจากเว็บไชต์อื่นๆ แบบเดียวกัน  เพราะต้องไม่ลืมว่าแม้ market orders ที่เป็นตัวขับเคลื่อนราคาตลาดขึ้นหรือลงเพราะความไม่สมดุลย์ระหว่างออเดอร์ที่เกิดขึ้นแต่ละช่วง ต้องไม่ลืมว่า maket orders มาจากการออกจากการเทรดด้วย ไม่ว่าจะเป็นการออกจากการเทรดแบบ take profit หรือ stop loss หรือปิดเอง เท่ากับว่าท่านเปิดเทรดด้วย market order ทางตรงกันข้ามกับ position ที่ท่านถืออยู่ในตลาดเช่น ถ้าท่านเปิดเทรด sell ก็เป็น short position ในตลาด ถ้าท่านออกจากตลาด กำไรหรือสูญเสีย การทำงานของออเดอร์ไม่ต่างกัน เท่ากันกับท่านเปิด market order ฝั่งตรงข้ามคือเปิด buy market order ณ เวลาและราคาที่ท่านออก เพราะเมื่อมีข่าวแรงๆ เทรดเดอร์ที่เดือดร้อนมากกว่าเทรดเดอร์ที่รอหาจังหวะเข้าเทรดคือเทรดเดอร์ที่ถือ positions อยู่ในตลาด จำนวนมากหรือน้อยดูพื้นที่การเปิดเทรดด้วยแท่งเทียนได้ เพราะแท่งเทียนบอกถึงการเปิดเทรดหรือ trading transactions ที่เกิดขึ้นว่าอยู่ตรงไหน  ถ้าเทรดเดอร์ที่ถือ positions อยู่ในตลาดมากและถ้าราคาตลาดวิ่งสวนทางที่พวกเขาเปิดเทรดด้วย พวกเขาก็จะเดือดร้อน พอตอน volatility เกิดขึ้นมากตอนข่าวแรงๆ เทรดเดอร์พวกนี้เลยจะต้องออกด้วย

ทำไม Volatility สำคัญต่อการเทรด


เมื่อมองจากชาร์ตเปล่า สิ่งที่เห็นจากผลของ volatility คือ imbalance หรือความไม่สมดุลย์ระหว่างออเดอร์มีโอกาสเกิดขึ้นได้ง่ายและเร็ว เลยทำให้เกิดแท่งเทียนยาวๆ หรือราคาวิ่งไปทางใดทางหนึ่งบ่อยเป็นทาง ดูช่วงที่ตลาด London เปิดจะเห็นชัด เพราะยุโรปเป็นตลาดการเงินโลกที่ใหญ่กว่าช่วง Sydney และ Tokyo ที่ตรงกับช่วงเช้าของเวลาประเทศไทย  ถือว่าเป็นตลาดเล็กเมื่อเทียบกัน ยิ่งผ่านไปหลังจากช่วงตลาดยุโรปเปิดมา แล้วมาเปิดตลาดช่วง New York อีก ตลาดหลักและใหญ่ 2 แหล่งเปิดพร้อมๆ กันยิ่งทำให้มีขาใหญ่เข้ามาเทรดมากขึ้น ตัวอย่างการอ่านช่วง volatility ด้วย Bolllinger Band และช่วง Market sesssions พร้อมทั้งเข้าใจว่าขาใหญ่ก็จะเปิดเทรดช่วงไหนเป็นหลัก และขาใหญ่เทรดอย่างไร ดูที่เลข 1 ราคาเบรค supply ที่เกิดช่วง London ของวันก่อน ราคาเบรดช่วง London เป็นช่วงตลาดการเงินหลักของโลกเปิด เป็นตลาดที่มีขาใหญ่เป็นเทรดเดอร์ ขาใหญ่เทรดด้วยจำนวนเยอะและสามารถปั่นราคาได้ การเปิดเทรดเมื่อพวกเขาเข้าเทรดได้ตามที่ต้องการ  ก็จะทำให้เกิดความไม่สมดุลย์ระหว่างชาร์ตให้เห็น พื้นที่พวกแนวรับ-แนวต้านหรือ demand/supply ที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ก็จะมีความแข็งเยอะ เลยมักจะทำให้เกิดโอกาสการเทรดตลอด ดูตอนที่ราคากลับมาหา demand ที่เลข 1 และ supply ที่เลข 2 และ 3

อีกอย่างที่ต้องไม่ลืมแม้ว่าตลาดการเงินแต่ละช่วงเปิดขึ้นมา โดยเฉพาะทางยุโรปและอเมริกาเปิด ไม่ได้บอกว่า volatility จะมากเหมือนกันทุกวัน เพราะแต่ละวันก็จะต่างกันออกไป ให้ดู Bollinger Band หรือ price structure ที่เกิดขึ้นแต่ละช่วงตลาดประกอบ