กลุ่มนักเทรดทองคำ นักลงทุนทองคำ อันดับ 1 ในไทย

เวลา	ครั้งที่	ก่อนหน้า	ถือล่าสุด	เปลี่ยนแปลง
-	-	-	-	-
รวมวันนี้-

ชนิดทองคำ	รับซื้อ	ขายออก
ทองคำแท่ง 96.5%	-	-
ทองรูปพรรณ 96.5%	-	-
รวมวันนี้-	เปลี่ยนแปลงล่าสุด-

เริ่มต้นเรียนรู้เกี่ยวกับการเทรด Forex
Currency Correlation
"สหสัมพันธ์ของคู่เงิน"

ในตลาด Forex มีหลายครั้งที่บรรดาคู่เงินต่าง ๆ จะเคลื่อนตัวไปในทิศทางที่คาดเดาได้พร้อมกับคู่เงินอื่น ๆ และยังอาจจะเป็นไปในแนวโน้มเดียวกันหรือตรงกันข้ามกับสินทรัพย์อื่น ๆ ที่คุณอาจคุ้นเคย การสำรวจความสัมพันธ์เหล่านี้อาจเป็นประโยชน์สำหรับการเทรดของคุณ

อะไรคือสหสัมพันธ์ของคู่เงิน

สหสัมพันธ์ของคู่เงินไม่เพียงเป็นการตรวจวัดความเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงินที่เกี่ยวข้องกันในตลาด Forex แต่ยังเป็นการอธิบายถึงความเชื่อมโยงกันระหว่างคู่เงินและตลาดอื่น ๆ เช่น หุ้นและสินค้าโคภัณฑ์ว่าเป็นเช่นไร

ไม่ว่าความสัมพันธ์ใดก็ตามระหว่างมูลค่าของสกุลเงินหนึ่งกับสินทรัพย์หรือตลาดอื่น ก็ทำให้เทรดเดอร์สามารถเข้าใจได้ถึงความเคลื่อนไหวของตลาด Forex และช่วยเหลือการตัดสินใจของพวกเขา

อะไรคือค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์คือมาตรวัดที่เป็นตัวแทนถึงความเข้มแข็งหรือความอ่อนแอของความเกี่ยวโยงระหว่างคู่สกุลเงินที่อยู่ในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งแสดงผลออกมาเป็นตัวเลขระหว่าง -1.00 ถึง 1.00 โดยค่า -1.00 หมายถึงสหสัมพันธ์ที่อ่อนแอสุดและ 1.00 หมายถึงเข้มแข็งสุด

เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้น ให้สังเกตตารางค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ EUR/USD ด้านบนนี้ ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงคู่เงินหลักดังกล่าวกับคู่เงินหลักอื่น ๆ ในหลากหลายช่วงเวลา

ทั้งนี้จะสังเกตเห็นว่า GBP/USD จะมีสหสัมพันธ์ในทิศทางบวกด้วย หากแต่คู่เงินนี้ก็มักจะถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ประเภท Risk-off หรือความเสี่ยงสูง ในขณะที่ฟรังก์สวิสและเงินเยนจะแสดงสหสัมพันธ์ไปในทิศทางลบดังตัวอย่าง

คู่เงินใดที่มีสหสัมพันธ์กัน

คู่เงินหลักที่มีสหสัมพันธ์กันอย่างเข้มแข็งประกอบไปด้วย EUR/USD และ GBP/USD ตามตัวอย่างที่กล่าวมา โดยที่พวกมันมักจะเคลื่อนตัวไปในทิศทางเดียวกันเนื่องจากความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างภูมิภาคที่เป็นตัวแทนของคู่เงินเหล่านั้น

โดยในกรณีนี้ EUR และ GBP มีความสัมพันธ์อันใกล้ชิดกันจากพื้นฐานของเขตยูโรโซนและ UK ที่มีองค์ประกอบทางภูมิศาสตร์ร่วมกัน รวมไปถึงสถานะของสกุลเงินที่เป็น Reserve Currency ตัวสำรองของ USD ทั้งคู่

นอกจากนี้ทั้งคู่ยังมี USD เป็น Counter Currency หรือค่าเงินตัวหลังเหมือนกัน ซึ่งก็หมายถึงทุกกความเปลี่ยนแปลงของดอลลาร์จะสะท้อนออกมาในคู่เงินทั้งสองโดยทันที ดังรูปด้านล่างที่แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกันของทั้งคู่

ในขณะที่คู่เงินอื่นที่มีแนวโน้มจะแสดงถึงค่าสหสัมพันธ์ที่เข้มแข็ง ได้แก่ EUR/USD กับ AUD/USD และ EUR/USD กับ NZD/USD

สหสัมพันธ์ของคู่เงินที่ขึ้นกับสินค้าโภคภัณฑ์

มูลค่าของสกุลเงินยังแสดงให้เห็นถึงการเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกันกับสินค้าโภคภัณฑ์บางประเภท ตัวอย่างเช่น CAD ที่มีความเชื่อมโยงกับราคาน้ำมันจากการส่งออกน้ำมันเป็นจำนวนมหาศาลของประเทศ

ซึ่งในทางปฏิบัติ มันเทียบเท่ากับสหสัมพันธ์ในเชิงบวกกับ CAD/JPY ซึ่งหมายถึงการเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกันของทั้งคู่ และสหสัมพันธ์ในเชิงลบระหว่างน้ำมันและ USD/CAD ซึ่งหมายถึงเมื่อราคาน้ำมันทะยานขึ้นกราฟ USD/CAD ก็จะดิ่งลง

อีกหนึ่งความสัมพันธ์ที่จะมองข้ามไปไม่ได้ก็คือดอลลาร์และทองคำ โดยการแข็งค่าของเงินดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่นมักส่งผลต่อราคาของทองคำที่ลดลง เช่นเดียวกับแนวโน้มทั่วไปของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่มักจะแปรผกผันกับมูลค่าของดอลลาร์

สาเหตุเป็นเพราะดอลลาร์มักจะถูกวางไว้เป็นสกุลเงินอ้างอิงสำหรับราคาสินค้าโภคภัณฑ์ การอ่อนค่าของ USD ย่อมหมายถึงการใช้เงินดอลลาร์ในจำนวนเพิ่มขึ้นเพื่อซื้อสินค้าโภคภัณฑ์ในปริมาณเท่าเดิม และก่อให้เกิดต้นทุนที่น้อยกว่าสำหรับสกุลเงินอื่น ๆ เมื่อมูลค่าของดอลลาร์ลดลง

นอกจากนี้ในสถานการณ์ที่ตลาดมีความเสี่ยงสูง ทองคำจะรักษามูลค่าของตนเองในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย (Safe Haven) ซึ่งก็หมายถึงภายในช่วงเวลาเช่นนี้ ตลาดเก็งกำไรมีแนวโน้มที่จะเมินหน้าหนี USD และหันไปให้ความสนใจกับโลหะมีค่า

สหสัมพันธ์ระหว่างสกุลเงินและหุ้น

สหสัมพันธ์ระหว่างคู่สกุลเงินและตลาดหุ้นยังเป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์ที่โดดเด่นสำหรับผู้ที่ให้ความสนใจต่อปฏิกิริยาของตลาด แม้มันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ดูซับซ้อนก็ตาม

ในระหว่างช่วงของบรรยากาศที่มีความเสี่ยงต่ำ เทรดเดอร์อาจจะเปิดซื้อสถานะซื้อสินทรัพย์ประเภทหุ้นเติบโต (Growth Stock) และมองข้ามสินทรัพย์สำหรับช่วงที่ตลาดมีความเสี่ยงสูงอย่างทองคำ หากแต่กิจกรรมในตลาดหุ้นก็สามารถซึมซับอิทธิพลมาจากสิ่งที่เกิดขึ้นในตลาด Forex ได้เช่นกัน

ตัวอย่างเช่น บ่อยครั้งที่การอ่อนค่าของเงินปอนด์มักจะเกิดจากการทะยานขึ้นของ FTSE 100 Index ที่เป็นดัชนีหุ้นสำคัญใน UK นั่นเป็นเพราะมีหลายบริษัทที่อยู่ในดัชนีตัวนี้สร้างผลกำไรส่วนใหญ่ในรูปแบบเงินดอลลาร์ และเมื่อธุรกรรมระหว่างประเทศเหล่านี้แปลงกลับไปเป็นเงินปอนด์ พวกมันจะมีมูลค่าสูงขึ้นเมื่อเงินปอนด์อ่อนค่าลง

ส่วนทางฝั่งของสหรัฐฯมีรายละเอียดเชิงลึกเป็นจำนวนมากที่ส่งผลกระทบต่อความแข็งค่าของ USD โดยตลาดหุ้น โดยเมื่อดอลลาร์อ่อนค่าลง รายได้ที่เกิดขึ้นจากการส่งออกจะมีปริมาณสูงขึ้นเมื่อแปลงกลับมาเป็นดอลลาร์

ในทำนองเดียวกันการแข็งค่าขึ้นของเงินดอลลาร์ก็มีความหมายว่า บรรดาบริษัทข้ามชาติทั้งหลายก็จะได้อัตราแลกเปลี่ยนที่ลดลง เมื่อผลกำไรที่เกิดขึ้นในต่างแดนแปลงกลับมาอยู่ในรูปแบบของเงินดอลลาร์

สำหรับทั้ง USD และ GBP นั้นควรค่าแก่การจดจำว่า รายได้จากการส่งออกจะถูกหมายรวมถึงสัดส่วนที่แตกต่างกันของการซื้อขายจากหุ้นสู่หุ้น และโดยปกติแล้วบริษัทที่มีขนาดใหญ่มักจะทำธุรกิจอยู่ภายนอกสหรัฐฯ ซึ่งก็หมายความว่าการอ่อนค่าของดอลลาร์อาจเป็นสิ่งที่โปรดปรานมากกว่าสำหรับกิจการเหล่านั้น

และในทางกลับกัน การอ่อนค่าของเงินดอลลาร์ก็ย่อมจะหมายถึงการนำเข้าที่มีต้นทุนสูงขึ้น ดังนั้นเราจึงควรศึกษารูปแบบการค้าของกิจการต่าง ๆ เพื่อสร้างความมั่นใจในการเทรดให้สูงขึ้น

ข้อแนะนำสำหรับการเทรดสหสัมพันธ์ของคู่เงิน

เมื่อต้องวางแผนกลยุทธ์สำหรับการเทรดสหสัมพันธ์ของคู่เงิน จงพิจารณาถึงการกระจายความเสี่ยงของการเทรดใน 2 ตลาดที่มีสหสัมพันธ์กัน ซึ่งอาจช่วยลดความผันผวนและปรับปรุงการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ดีขึ้น

นี่เป็นเพราะว่าในขณะที่เกิดการเบี่ยงเบนแบบไม่คาดคิดขึ้นกับราคาก็อาจส่งผลกระทบต่อตลาดหนึ่งภายในช่วงเวลาอันสั้น แต่นี่อาจไม่ใช่ในกรณีของตลาดที่มีสหสัมพันธ์กันอย่างชัดเจน และด้านล่างคือเคล็ดลับบางอย่างสำหรับสหสัมพันธ์ของการเทรด

•   พึงระลึกว่าค่าสหสัมพันธ์เฉพาะบางตัวที่อยู่ในรูปค่าเฉลี่ย อาจแสดงช่วงเวลาของการอ่อนค่า มันจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องพิจารณาข้อมูลของสหสัมพันธ์ทั้งในระยะสั้นและยาว

•   เมื่อมีการเทรดเกิดขึ้นจริงให้พิจารณาว่ากำลังมีสหสัมพันธ์เกิดขึ้นในตลาดอยู่หรือไม่ มีตัวไหนที่กำลังนำหน้าอยู่และราคามีการกลับตัวหรือไม่ ตัวอย่างเช่น หากมีตลาดหนึ่งกำลังทำ Lower Low หรือ Higher High และอีกตลาดยังคงมีแนวโน้มที่ผันแปร มันอาจเป็นการดีกว่าที่จะรอให้เกิดสหสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องขึ้นในช่วงระยะเวลาหนึ่ง

•   ขณะที่ทำการเทรดในตลาดที่มีสหสัมพันธ์ตรงกันข้ามกันอาจเกิดสถานการณ์ที่ทำให้การเทรดเป็นการหักล้างกันเอง ซึ่งการเทรดในลักษณะนี้สามารถนำไปใช้เพื่อจุดประสงค์ในการ Hedging ตัวอย่างเช่น การเทรด EUR/USD พร้อมกับ USD/CHF ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่แนะนำในระยะยาว แต่อาจมีบางสถานการณ์ที่การกระทำดังกล่าวสามารถใช้ปกป้องการเคลื่อนไหวในระยะสั้น

•   คู่เงินอย่าง AUD/USD มีประวัติของสหสัมพันธ์ในเชิงบวกกับทองคำ จากที่ออสเตรเลียเป็นผู้ผลิตทองคำรายใหญ่เจ้าหนึ่ง จึงทำให้ราคาของ AUD/USD อาจแปรผันตามขีดความสามารถในการส่งออกโลหะมีค่าของประเทศ ดังนั้นเทรดเดอร์ที่อยู่ในสายนี้จึงควรศึกษาปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิตทองคำและรูปแบบของความต้องการให้ลึกซึ้ง

กองทุน SPDR Gold Shares

ประจำวันที่

ราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองคำ

ประจำวันที่ ครั้งที่ เวลา น.

เริ่มต้นเรียนรู้เกี่ยวกับการเทรด Forex Currency Correlation "สหสัมพันธ์ของคู่เงิน"

admin

เริ่มต้นเรียนรู้เกี่ยวกับการเทรด Forex Currency Correlation "สหสัมพันธ์ของคู่เงิน"