« เมื่อ: 21, ธันวาคม 2016, 10:38:36 PM »
บทนำ Volume-by-Price เป็นเครื่องมือหนึ่งที่แสดงให้เห็นจำนวนของ Volume สำหรับช่วงระยะเวลาหนึ่งซึ่งอยู่บนพื้นฐานของราคาปิด Volume-by-Price bars แสดงเส้นแนวนอนและแสดงอยู่บนด้านซ้ายของกราฟตามช่วงของราคา นักเทรดสามารถดูแท่งเหล่านี้เป็นสีเดี่ยว ๆ หรือว่าสองสีในการแยก Volume ที่ขึ้นกับ Volume ที่ลดลง โดยการรวม Volume กับราคาปิด เครื่องมือนี้สามารถใช้ในการวิเคราะห์ช่วงการเปลี่ยนแปลงราคาของ Volume ที่สูงซึ่งทำให้เกิดแนวรับแนวต้าน การคำนวณ การคำนวณ Volume-by-Price จะอยู่บนพื้นฐานของเวลาทั้งหมดที่แสดงบนกราฟ Volume-by-Price สำหรับ 5 เดือนจะอยู่บนฐานของราคาปิดรายวัน 5 เดือน Volume-by-Price ของกราฟ 30 นาทีสองสัปดาห์จะขึ้นอยู่กับราคาปิดของ กราฟ 30 นาทีเป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ Volume-by-Price ของกราฟรายสัปดาห์ 3 ปีจะใช้ ราคาปิดรายสัปดาห์ของระยะเวลา 3 ปี การคำนวณ Volume-by-Price จะไม่ออกไปนอกกรอบของจำนวนราคาที่นอกจากกราฟที่แสดง
มีขั้นตอนในการคำนวณ 4 ขั้นตอน
ตัวอย่างนี้อยู่บนพื้นฐานของราคาปิดและค่าพารามิเตอร์ (12) มาตรฐาน
1. หาราคา high-low range ของราคาปิดทั้งกราฟแต่ละแท่ง
2. หารระยะนี้ โดยหารด้วย 12 ในการสร้างช่วงราคา 12 ช่วงราคาเท่า ๆ กัน
3. จำนวน Volume ทั้งสิ้นที่เทรดภายในแต่ละโซนราคา
4. หารด้วยปริมาณ Volume เพิ่มขึ้นกับ Volume ลง
หมายเหตุ Volume จะติดลบเมื่อราคาปิดต่ำกว่าช่วงเวลาก่อนหน้า และ Volume เป็นบวกเมื่อราคาปิดเคลื่อนที่ขึ้นจากช่วงเวลาก่อนหน้า ตัวอย่างข้างบนแสดง การคำนวณ Volume-by-Price จาก Nasdaq 100 ETF ช่วงเดือน เมษายน วันที่ 12th จนกระทั่งเดือนกันยายน วันที่ 15th 2010 ราคาปิดช่วง 40.30 ถึง 47.87 ช่วงนี้เท่ากับ (47.87 – 40.32 = 7.55) ราคาปิด (1 ต่อวันทำการ) จะถูกแยกจากราคา Low ไปยังราคา High และหารด้วย 12 นั่นคือ (7.55/12 = .6292) กราฟข้างบนไฮไลท์ 3 ช่วงราคา คือ (40.32 to 40.95, 40.96 to 41.58 and 41.59 to 42.21)เริ่มจากราคา Low (40.32) เราสามารถใส่ ขนาด Zone (.6292) ในการสร้างโซนราคา เพียงราคาที่อยู่ในกรอบโซนราคานี้ถูกใช้เพื่อการคำนวณ Volume-by-Price calculation Volume-by-Price แสดงปริมาณสำหรับแต่ละโซนราคา Volume สามารถแยกเป็น Volume Positive และ Volume negative จะสังเกตว่า Volume-by-Price bar บนกราฟข้างบนเป็นสีแดงและสีเขียวเพื่อแยก Positive volume ออกจาก Negative volume.การตีความ
Volume-by-Price สามารถใช้ในการวิเคราะห์ แนวรับแนวต้านปัจจุบัน โซนราคาที่มีปริมาณสูงสะท้อนระดับความสนใจในแนวโซนนั้นที่มีอิทธิพลต่ออุปสงค์และอุปทานของอนาคต Long Volume-by-Price bars ที่อยู่ใต้ราคาควรจะต้องดูเป็นแนวรับที่อาจจะเกิดการดีดกลับของราคาได้ เช่นเดียวกัน long Volume-by-Price bars ที่อยู่เหนือราคาควรพิจารณาว่าอาจจะเกิดแนวต้าน ณ จุดนั้น
เมื่อราคาเกิด Break Out ลงหรือขึ้นจาก Volume-by-Price bars ก็สามารถใช้เป็นสัญญาณ การเบรคเอารท์แสดงความแข็งแกร่งเพราะว่าอุปสงค์นั้นแข็งแกร่งเพียงพอที่จะมีมากกว่าอุปทาน เช่นเดียวกัน การทะลุ Long Bar แสดงความอ่อนแอของอุปสงค์เพราะอุปทานแข็งแกร่งกว่าอุปสงค์ความแตกต่าง ก่อนจะดูตัวอย่าง มันสำคัญมากที่จะเข้าใจว่า Volume-by-Price works ทำงานอย่างไร Volume-by-Price สามารถใช้ในการวิเคราะห์แนวรับและแนวต้านปัจจุบัน แท่งเทียนปัจจุบันจะไม่ถูกใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องถึงแนวรับแนวต้านที่ผ่านมา เพราะว่า เครื่องมือนี้อยู่บนฐานของปริมาณต่อราคาการซื้อขายแสดงบนกราฟ หมายความว่า ข้อมูลหกเดือนจากช่วง มกราคม ถึง มิถุนายน กราฟอาจจะออกเป็นแนวรับในเดือนมีนาคม แต่ว่าเครื่องมือใช้กราฟ 6 เดือนหมายความว่าอาจจะเกิดอะไรขึ้นก็ได้เมื่อสิ้นเดือน มิถุนายน
นักเทรดควรทำความเข้าใจว่า ความแตกต่างนี้ทำให้เกิด Equal Zero Bar หรือคือยังไม่มีราคาปิดในโซนนี้ ซึ่งไม่ควรเทรดการวิเคราะห์แนวรับ ในกราฟเป็นหลักทรัพย์ Netflix (NFLX) แสดงเครื่องมือ Volume-by-Price ซึ่งวิเคราะห์แนวรับประมาณ 95-100 ณ สิ้นเดือนมิถุนายน จะสังเกตว่านี่เป็นแท่งที่ยาวที่สุดและ NFLX เริ่มดีดกลับเราสามารถใช้ Volume-by-Price ในการประมาณการแนวรับในอนาคตอันใกล้ กราฟข้างล่างอันที่สองแสดง NFLX พร้อมกับเครื่องหมายสีเหลือ Volume-by-Price ที่เป็นแนวรับจากกราฟแรก แนวรับอยู่ที่ 95-100 และหุ้นกลับตัวจากจุดนี้ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม จะสังเกตุว่าปริมาณของมันสอดคล้องกับจุดกลับตัวของแนวรับการวิเคราะห์แนวต้าน กราฟ TE Connectivity (TEL) แสดง Indicator Volume-by-Price วิเคราะห์แนวต้านที่ประมาณ 26-26.5 ในช่วงต้นเดือน August ข้อควรจำ การเกิด Break ต้นเดือน April ไม่ใช่ Breakout เพราะว่า การคำนวณ Volume-by-Price มันคำนวณจากเดือน January จนถึงต้นเดือน August แท่งที่ยาวที่สุดแท่งที่สองทำให้เกิดแนวต้านในช่วง 26-26.5 TEL อยู่ที่จด Break Point พร้อมกับราคาอยู่ใกล้แนวต้าน กราฟที่สองแสดง Volume-by-Price จากแนวต้านแรกที่ล้มเหลว การทะลุแนวรับ การทะลุต่ำกว่า long Volume-by-Price bar เป็นการให้สัญญาณอุปทานที่เพิ่มขึ้น หรือว่าคนขายมีแรงกดดันทำให้ราคาต่ำลง Long bar ข้างล่างราคาแสดงพื้นที่ที่เราสนใจและจุดแนวรับที่เป็นไปได้ การทะลุโซนนี้เป็นสัญญาณสำคัญในการเพิ่มแรงขาย และอาจจะเห็นราคาที่ต่ำกว่านี้ .
กราฟหุ้น SanDisk (SNDK) แสดง long Volume-by-Price bar พร้อมกับเส้นแนวรับในโซนราคา 39-43 ในช่วงกลางเดือน August จะสังเกตุดว่าหุ้นมีการแกว่งตัวในโซนนั้น 3 ครั้งช่วงราคา 42 บาทตั้งแต่ต้นเดือน July ถึงกลางเดือน August ซึ่งโซนนี้ชัดเจนมาก ในกราฟที่สองแสดง SNDK ทำ Break ทะลุโซน Volume-by-Price support ก่อนหน้า พร้อมกับ Volume สูงมาก ฝั่งขายชนะและราคาลดต่ำลงมากการทะลุแนวต้าน การทะลุ long Volume-by-Price bar เป็นสัญญาณของการเพิ่มของอุปสงค์ที่สามารถทำนายได้ว่าราคาจะเพิ่มขึ้น Long bars บอกว่า Supply มีอิทธิพลที่อุปสงค์ไม่สามารถเอาชนะได้ การทะลุดจุดนี้เป็นการบอกถึงความแข็งแกร่งของอุปสงค์ และราคาอาจจะขึ้น
บางครั้งนักเทรดต้องใช้มันร่วมกับ Price Action กับ Volume-by-Price ในการวิเคราะห์โซนแนวรับและแนวต้าน กราฟ McDonalds (MCD) แสดง Marking เหนือโซนบริเวณราคา 60 และ 61 หุ้นเคยถึงแนวต้านที่ 61 และ 62 และทำไฮในปลายเดือนสิงหาคม และกลางเดือนมิถุนายน สำหรับแนวตับ แท่งที่ยาวที่สุดอันดับ 2 และ สามถือเป็นโซนอุปสงค์ในช่วงราคา 57.5-58.5 และหุ้นอยู่ใกล้โซนนี้ช่วงปลายเดือน May ภาพรวมแล้วเป็นรูปสามเหลี่ยมซึ่งราคาจะอยู่เหนือ Low ของเดือน พฤษภาคมนี้ต่อไป ในกราฟที่ 2 ของ MCD แสดงให้เห็นถึง MCD ทะลุแนวต้านและทำ New High ในเดือนสิงหาคมสรุป Volume-by-Price เหมาะสำหรับแนวรับแนวต้านในปัจจุบันและอนาคต ตัว Indicator จะสร้างโซนแนวรับเมื่อราคาอยู่เหนือ Long Bar และแนวต้านเมื่อราคาอยู่ต่ำกว่า Long bar นักเทรดสามารถใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการวิเคราะห์โดยการหาสัญญาณบวกและลบ เมื่อปริมาณการเทรดลดลงหรือเพิ่มขึ้น การเทรดเพิ่มขึ้นเมื่อ Volume สีเขียวแสดงว่าตลาดมีอุปสงค์มากสามารถใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุน ขณะที่สีแดงแสดงว่าอุปทานมีอำนาจเหนือตลาดและมันสำคัญมากที่จะต้องยืนยันสัญญาณ Volume-by-Price ที่ได้กับ Indicator ตัวอื่นด้วย ตัวอย่างเช่น Momentum oscillators และ chart patterns เป็นเครื่องมือที่ดีที่จะใช้ร่วมกัน ลิขสิทธิ์ Traderider.com
ผู้แปล Mamay
