« เมื่อ: 13, พฤศจิกายน 2016, 03:35:08 PM »
การใช้งาน Indicator Chandelier Exit
ลิขสิทธิ์ Traderider.com
ผู้แปล Mamay
หมายเหตุ มี 22 วันใน 1 เดือนซึ่งค่านี้ใช้ในการคำนวณ ATR ด้วย
Chandelier Exit (long) = 22-day High - ATR(22) x 3
Chandelier Exit (short) = 22-day Low + ATR(22) x 3
อย่างที่ปรากฏข้างบน มี Chandelier exit สำหรับ Order Long และ Short ค่า Chandelier Exit (long) คูณ 3 กับค่า ATR 22 นี่หมายความว่า มันร่วงลงเมื่อค่า High ของ ATR เปลี่ยนไป ส่วนค่า Chandelier Exit สำหรับ short จะอยู่สูงกว่า ATR 22 ซึ่งตาราง Excel ข้างล่างแสดงการคำนวณทั้ง 2 กรณีไว้ การตีความ Chandelier Exit นั้นเป็นเครื่องมือที่ใช้ระบบความผันผวนที่วิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคา Le Beau จะกำหนดความผันผวนโดยใช้ ATR ซึ่งพัฒนาโดย Welles Wilder คนสร้าง RSI และ Average Directional Index. ATR ใช้ราคาปิดก่อนหน้า และราคาสูงสุดปัจจุบัน ราคาต่ำสุดปัจจุบันในการคำนวณระยะ หรือ True Range สำหรับช่วงเวลาหนึ่ง หลังจากทำการปรับค่าให้สมูทแล้ว Daily True Range ได้พัฒนาเป็น Average True Range ต่อมา การตั้งค่า Chandelier Exit สำหรับการ Long ที่ค่า X 3 ATR คือ ต่ำกว่า period high 3 เท่า indicator จะให้ค่า Buffer ที่ความผันผวน 3 เท่า การลดลงของราคาที่แข็งเพียงพอทำให้ยืนยันได้ว่านี่สัญญาณขาขึ้นเปลี่ยนไปแล้ว สำหรับขา Short Chandelier Exit ก็เช่นเดียวกันค่าจะอยู่สูงไป จากราคา Low 3 เท่าซึ่งเป็นค่าความผันผวน การที่ราคาแข็งพอที่จะทะลุแนวนี้เป็นการการันตีถึงการสิ้นสุดขาลง Chandelier Uptrend บางครั้งเราอาจจะเห็นเทรนด์ขาขึ้น แต่ว่าไม่รู้ว่าจะเข้าหรือออกตอนไหน? Chandelier Exit สามารถใช้ในการจำกัดความเทรนด์และตั้งค่า Trailing Stop ได้ ตัวอย่างข้างล่างแสดงให้เห็นหุ้น Eaton Corp (ETN) เกิด breaking out ในช่วงต้นเดือน พฤศจิกายน และเริ่มเป็นขาขึ้น Chandelier Exit ใช้ได้ค่อนข้างดี ซึ่งใช้ Trailing Stop ในการควบคุมความเสี่ยงขาลองสำหรับ position ใหม่ ด้วย Chandelier Exit ใช้ในการตั้งค่า Stop-loss ให้กับเทรดเดอร์ ซึ่งจะต้องหา indicator สำหรับ buy มาใช้กับเทรนด์นี้ ซึ่งพวก Oscillator ที่ค่อนข้างอ่อนไหวสามารถใช้ในการจับเทรนด์ระยะสั้นได้ เครื่องมือเช่น StochRSI คือ RSI รวมกับ Stochastic ถ้ามันต่ำกว่าค่า .20 หมายความว่าเกิดเงื่อนไข Oversold และการกลับมาเหนือ 20 หมายถึงเทรนด์ขาขึ้น Chandelier Downtrend หุ้นบางตัวยังมีความผันผวนมากกว่าตัวอื่น ๆ ซึ่งต้องอาศัยช่วง Buffer ที่กว่าง หมายความว่า ตัวคูณก็ต้องเพิ่มขึ้นเช่นกัน เช่น Hewlett Packard (HPQ) แสดงให้เห็นถึงหุ้นที่มีขาลงชัดเจนในปี 2012 และ Chandelier Exit (22,3.0,short) จะชน Stop loss ก่อนที่จะเกิดเทรนด์ขาลงเกิดขึ้น จะเห็นว่า HPQ เคลื่อนไหวสูงกว่าเส้นสีเทาหลายครั้งตลอดช่วงเวลาเทรนด์ขาลง เราสามารถเพิ่มค่าตัวคูณ ATR สำหรับหุ้นที่มีความผันผวนได้ โดยใช้ 5 คูณ HPQ ยังรักษาระดับจนกระทั่งปลายเดือน ธันวาคม ซึ่งสัญญาณเกิดขาขึ้น Chandelier Exit เหมาะสำหรับเป็นจุด Stop loss แต่ว่าจะต้องมีเครื่องมือ Oscillator ใช้เป็นจุดเข้า เช่น Commodity Channel Index (CCI) สามารถใช้ในการวิเคราะห์เทรนด์ระยะสั้นภายในเทรนด์ขาลงได้ CCI จะเป็น Overbought เมื่อมีค่าเกิน +100 และถ้าเลื่อนลงต่ำกว่า +100 หมายความว่าเป็นขาลงอีกครั้ง สรุป Chandelier Exit จะใช้ในการตั้งค่า Trailing Stop ในช่วงมีเทรนด์ เทรนด์จะเกิดขึ้นและขยายตัวต่อไปพร้อมกับ Chandelier Exit ที่จะช่วยให้เทรดเดอร์สามารถขี่เทรนด์ได้นาน แม้อย่างนั้นมันก็จะใช้ในการตั้งค่า Stop-loss Chandelier Exit ยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์เทรนด์ การทะลุขึ้นเหนือ Chandelier Exit (long) คือสัญญาณ Long ที่ชัดเจนขณะที่ break Chandelier Exit (short) ลงคือสัญญาณขาย เมื่อมีเทรนด์ใหม่เกิดขึ้น เราควรใช้มันเพื่อหาจุดออกและใช้ในการช่วยบอกเทรนด์ ลิขสิทธิ์ Traderider.com
ผู้แปล Mamay
