ASSUMPTION คือ
- สกุลเงินของพอร์ทเป็น USD จำนวน 1,000,000 USD
- ไม่เอาค่า SPREAD หรือ COMMISSION และ SWAP มาพิจารณา
- LEVERAGE 1:1 (CONTRACT SIZE 100,000)
CURRENCY CONDITION
#1 : GBP/JUY =140.00 , USD/JPY=110.00 , GBP/USD=1.2727
#2 : GBP/JUY =140.00 , USD/JPY=105.00 , GBP/USD=1.3333
#3 : GBP/JUY =140.00 , USD/JPY=115.00 , GBP/USD=1.2174
#4 : GBP/JUY =145.00 , USD/JPY=110.00 , GBP/USD=1.3182
#5 : GBP/JUY =145.00 , USD/JPY=105.00 , GBP/USD=1.3801
#6 : GBP/JUY =145.00 , USD/JPY=115.00 , GBP/USD=1.2609
#7 : GBP/JUY =135.00 , USD/JPY=110.00 , GBP/USD=1.2273
#8 : GBP/JUY =135.00 , USD/JPY=105.00 , GBP/USD=1.2857
#9 : GBP/JUY =135.00 , USD/JPY=115.00 , GBP/USD=1.1739

ข้อสงสัยของผมมีดังนี้ครับ
1.ถ้าผมเปิด POSITION BUY GBP/JPY ที่ CURRENCY CONDITION #1 แล้วปิดที่ #2 เงินในพอร์ทผมซึ่งเป็นUSD จะโชว์ค่าอยู่ที่เท่าไหร่ครับ
2.ถ้าผมเปิด POSITION BUY GBP/JPY ที่ CURRENCY CONDITION #1 แล้วปิดที่ #4 เทรดนี้ผมได้กำไรหรือไม่ ถ้าได้จะได้เท่าไหร่ในสกุล USD
3.สืบเนื่องจาก ข้อ 2.ในการเปิด POSITION BUY GBP/JPY ที่ CURRENCY CONDITION #1 นั้น การปิด POSITION นี้ที่ #4 หรือ #5 หรือ#6 ผลกำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นในพอร์ทซึ่งเป็นสกุล USD จะเท่ากันหรือไม่ (ถ้าไม่ ช่วยเรียงลำดับให้ด้วยครับ)
4.ในทำนองเดียวกัน ถ้าผมเปิด POSITION BUY GBP/JPY ที่ CURRENCY CONDITION #1 แล้วปิดที่ #7 หรือ #8 หรือ#9 ผมจะขาดทุนจากเทรดนี้ใช่หรือไม่ในสกุล USD และในการขาดทุนนี้ จะขาดทุนเท่ากันหรือไม่ (ถ้าไม่ ช่วยเรียงลำดับให้ด้วยครับ)
5.จากข้อ1.-4. ถ้า POSITION ที่เปิดกลายเป็น SELL จะเกิดอะไรขึ้นบ้าง ตามลำดับ

ขออนุญาตสอบถามต่อนิดนึงนะครับ ในการรักษามูลค่าของกำไร (ในกรณีที่ได้กำไรจากการเทรดคู่เงินที่ไม่ตรงกับสกุลเงินของพอร์ท)
จำเป็นต้องทำการ HEDGING คู่เงินตามสกุลเงินในพอร์ท (ในกรณีนี้คือ USD) กับกำไรที่เกิดจาก POSITION (ไม่ว่าจะเป็น BASE หรือ QUOTE CURRENCY) ด้วยหรือไม่ครับ
แล้วถ้าใช่เราจะสามารถรักษาระดับมูลค่าของกำไรได้อย่างไรบ้าง เนื่องจากกำไรที่ได้มาไม่ใช่ตัวเลขคงที่ จะมีวิธีปรับเปลี่ยนระดับการ HEDGING อย่างไร ให้สัมพัทธ์กับมูลค่าจริงๆของกำไร ณ.ขณะนั้นๆครับ
ในอีกนัยย์หนึ่งผมหมายถึงรักษาระดับของการขาดทุน รวมทั้งการเพิ่มกำไรและลดการขาดทุน

ท้ายนี้รบกวนช่วยอธิบายอย่างเป็นระบบเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องด้วยครับ
หวังว่าคำถามโง่ๆของผม คงไม่ทำให้รำคาญใจ และอาจจะพอมีประโยชน์กับ TREADER ท่านอื่นๆได้บ้างนะครับ
ขอขอบคุณที่สละเวลาอ่านครับ

Answer

ก่อนอื่นต้องเข้าใจ ก่อนนะครับ ว่า Pips Value ต่อการเทรด 1 Lot (100,000 USD) ของแต่ละสกุลเงินนั้น มีค่าไม่เท่ากันนะครับ
   Pips Value ของการที่อัตราแลกเปลี่ยน ขึ้นหรีือลง 1 pips หรือ 10 จุด ของคู่เงินที่ท่านสอบถามมามีดังนี้ ครับ

1.GBP/USD =10.00$
2.GBP/JPY = 9.17$
3.USD/JPY = 9.17$

ดังนั้น ท่านเปิด 1 Lot หรือ 100000 USD ผมก็จะตอบตามอ้างอิงด้านบนนะครับ

อีก ข้อนะครับ การนับ Pips หรือ จุด ใน แต่ละสกุลเงินต่างกันนะครับดังนี้

1 Pips = 10 จุด

XXX/JPY จะนับทศนิยมตำแหน่งที่ 2 เป็น pips และนับตำแหน่งที่ 3 เป็นจุด

เช่น ถ้า ราคาเปลี่ยนจาก 140.000 เป็น 141.000 จะหมายความว่า ราคาได้ปรับตัวขึ้น 100 pips หรือ 1000 จุด

ส่วน GBP/USD จะนับ pips จาก ทศนิยมตำแหน่งที่ 4 เป็น pips และ 5 เป็นจุด
เช่น [email protected] ต่อมาราคาขึ้นเป็น 1.29000 จะหมายความว่า ราคาได้ปรับตัวขึ้น 100 pips หรือ 1000 จุด


  Ans: 1.ท่านปิดที่ราคาเปิด คือ เปิดออเดอร์ที่ ตามข้อ 1 และ ปิด ตามข้อ 2 ซึ่งก็คือราคาเดียวกับที่ ถ้าปิดแบบนี้ Balance ท่านจะเป็น 0 นะครับไม่บวกไม่ลบ
             แต่ท่านต้องเข้าใจก่อนว่าเมื่อท่านเปิด Buy มา นั้น ท่านจะได้ราคาของ Ask นะครับ สมมุติ Spread ของ GJ 4 pips หรือ 40 จุด ท่าน เปิด [email protected]
             หมายความว่าราคาที่ท่านเห็นระหว่าง Bid กับ Ask ก็คือ Bid = 139.96 Ask = 140.00 ซึ่งเมื่อเปิด ออเดอร์ทันที ท่านจะติดลบก่อน 9.17*4 = 36.68$
             ท่านต้องรอให้ราคา Bid ขึ้นมา ที่ 140.00 ก่อนนะ ครับท่านจึงจะปิด ออเดอร์แล้วได้ กำไรบวกลบเป็น 0 ตามที่ได้ อธิบาย
Ans : 2. จากคำถามที่ท่าน ถาม [email protected] [email protected] หมายถึงราคาเปลี่ยนแปลงขึ้น 500 pips หรือ 5000 จุด ก็จะได้กำไรดังนี้ครับ
              500x9.17 = 4621.68$ เงินใน Balance ของท่านก็จะเป็น 1004621.68 USD

Ans : 3. ถ้าท่านเปิด 1 ออเดอร์ท่านก็จะได้กำไรตามข้อ 2 ที่ผมตอบครับ แต่ถ้าท่านเปิด 1 Lot 3 ออเดอร์ รวมเป้น 3 Lot กำไร ท่านก็จะ คูณ 3 ครับ คำถามข้อนี้ไม่ค่อยเคลีบเท่าไหร่นะ
            ครับผมตอบตามที่ผมเข้าใจที่ความหมายที่ท่านถามนะครับ
Ans : 4  จากคำถามที่ท่าน ถาม [email protected] [email protected] หมายถึงราคาเปลี่ยนแปลงขึ้น 500 pips หรือ 5000 จุด ก็จะได้กำไรดังนี้ครับ
              500x9.17 = 4621.68$ เงินใน Balance ของท่านก็จะเป็น 995378.32 USD ถ้าเปิด 1 ออเดอร์ หรือ มากกว่า ก็ตามข้อ 3 ครับ




Ans : 5 ถ้า 1-4 Sell ทุกออเดอร์ ท่านก็จะมี ออเดอร์  Sell 4 ไม้ จากราคา 140.00 3 อออเดอร์ 145.00 1 ออเดอร์  ถ้าราคา มาอยู่ ที่ 135.00 ท่านก็จะมีกำไรดังนี้
                คิดว่าคงหมายถึงทกออเดอร์ 1 Lot นะครับ

           #1 Sell @140.00 Close 135.00 = 500 pips หรือ 5000 จุด กำไร 4621.68$
           #2 Sell @140.00 Close 135.00 = 500 pips หรือ 5000 จุด กำไร 4621.68$
           #3 Sell @140.00 Close 135.00 = 500 pips หรือ 5000 จุด กำไร 4621.68$
           #4 Sell @145.00 Close 135.00 = 1000 pips หรือ10000 จุด กำไร 9170$
           ท่านก็จะได้กำไร รวมจาก ข้อ 1-4 รวมกันทั้งหมด ครับ รวมกันเป็น 23035.04 $

การ Headging ไม่จำเป็น ครับท่านจะเทรด ค่าเงินคู่ไหนก็ได้ครับ ผลกำไร บวกลบจะเป็น สกุลเงิน USD หรือตามสกุลเงินที่ท่าน เลือก ใน base currencies ของพอร์ตนั้นๆครับ

หาก มีข้อสงสัยตรงไหน สอบถามได้ตลอดนะครับ

ขอบคุณครับที่สละเวลามาสนใจคำถามโง่ๆของผม

ในแง่ของ PIP VALUE หรือ % CHANGE อันนี้ผมว่ามันน่าจะไม่ต่างกัน แม้ว่าผมจะยังไม่ค่อยเก็ท
แต่ประเด็นหลักที่ผมสงสัยคือ ลำดับ ต่างหากครับ ว่ามันมีผลไหมกับการเทรดนี้ไหม
หากเทรดนี้เป็น คู่ GBP/USD หรือ USD/JPY อันนี้ผมว่าผมน่าจะพอเก็ทได้ เนื่องจากมันน่าจะมี TRANSACTION โดยตรง แค่ 2 ครั้ง คือ เอา USD ไปแลกขาไป(เปิด) แล้ว แลกกลับมา(ปิด) แค่นั้น
แต่นี่เรามี 3 สกุล ซึ่งน่าจะเกิด TRANSACTION รวมทั้งหมด 4 ครั้ง จากการจบเทรดเพียงแค่ 1คู่ (เปิด-ปิด) ซึ่งในที่นี้คือ GBP/JPY

ตามความเข้าใจของผม การ BUY 1 LOT STD. นั้นมีค่าเท่ากับ การซื้อ 100,000 หน่วย ของ BASE CURRENCY เพื่อขาย QUOTE CURRENCY ด้วยอัตราแลกเปลี่ยน ณ.ขณะนั้น
ดังนั้น การที่ผมเริ่มและจบ เทรด BUY GBP/JPY 1 LOT STD. สิ่งที่จะเกิดขึ้นน่าจะมีเรื่องราวตามนี้

เปิดเทรดที่ #1 ลำดับที่น่าจะเกิดขึ้น คือ      127,270 USD. > GBP/USD : 1.2727  > 100,000 GBP. > GBP/JPY : 140.00 > 14,000,000 JPY.         (2 TRANSACTION)
ปิดเทรดที่  #2 ลำดับที่น่าจะเกิดขึ้น คือ      14,000,000 JPY. > GBP/JPY: 140.00 > 100,000 GBP. > GBP/USD : 1.3333 > 133,333 USD.           (2 TRANSACTION)
(ผมให้ > แทนเครื่องหมายลูกศรก็แล้วกันนะครับหาไม่เป็น)

จะเห็นได้ว่ามันจะเกิด 2 TRANSACTION เพิ่มเข้ามา โดยที่เราไม่ตั้งใจ และไม่สามารถความคุมได้ อีกทั้งบางทีมันอาจจะอยู่นอกเหนือความสนใจของเราก็เป็นได้
ซึ่งมันเป็นได้ทั้งโชค และ ฝันร้าย ถ้ามองจากมุมมองนี้
จึงเป็นที่มาของคำถามต่อมาของผมว่า เราจำเป็นต้องทำการ HEDGING ไหม
ซึ่งในกรณีที่เราเปิดเทรดผิดทาง นอกจากจะขาดทุนจาก 2 TRANSACTION หลักแล้ว อาจจะโดนซ้ำเติมด้วยอีก 2 TRANSACTION ที่แฝงมาด้วย ถ้าปิดไม่ดูตาม้าตาเรือ
แต่ทั้งหมดนี้เป็นความคิดเห็นของผมเท่านั้น ซึ่งแน่นอนว่าผมไม่รู้ว่ามันถูกหรือผิด จึงนำมาสอบถาม
ถ้าเห็นว่าพอมีประโยชน์บ้าง ก็รบกวนช่วยตอบผมให้อีกสักรอบนะครับ ว่ามันผิดถูกยังไง จะได้ไปต่อแบบไม่ผิดหลักการ
ซึ่งผมมองว่าอาจจะเป็นสิ่งสำคัญที่เรามองข้ามไปก็เป็นได้ (ในกรณีที่ผมคิดถูกอ่ะนะครับ 555)
ขอบคุณล่วงหน้าเลยล่ะกันนะครับ สำหรับคำตอบ

อ้างจาก: teerassako ที่ 24, สิงหาคม  2017, 06:44:20 AM
ASSUMPTION คือ
- สกุลเงินของพอร์ทเป็น USD จำนวน 1,000,000 USD
- ไม่เอาค่า SPREAD หรือ COMMISSION และ SWAP มาพิจารณา
- LEVERAGE 1:1 (CONTRACT SIZE 100,000)
CURRENCY CONDITION
#1 : GBP/JUY =140.00 , USD/JPY=110.00 , GBP/USD=1.2727
#2 : GBP/JUY =140.00 , USD/JPY=105.00 , GBP/USD=1.3333
#3 : GBP/JUY =140.00 , USD/JPY=115.00 , GBP/USD=1.2174
#4 : GBP/JUY =145.00 , USD/JPY=110.00 , GBP/USD=1.3182
#5 : GBP/JUY =145.00 , USD/JPY=105.00 , GBP/USD=1.3801
#6 : GBP/JUY =145.00 , USD/JPY=115.00 , GBP/USD=1.2609
#7 : GBP/JUY =135.00 , USD/JPY=110.00 , GBP/USD=1.2273
#8 : GBP/JUY =135.00 , USD/JPY=105.00 , GBP/USD=1.2857
#9 : GBP/JUY =135.00 , USD/JPY=115.00 , GBP/USD=1.1739

ข้อสงสัยของผมมีดังนี้ครับ
1.ถ้าผมเปิด POSITION BUY GBP/JPY ที่ CURRENCY CONDITION #1 แล้วปิดที่ #2 เงินในพอร์ทผมซึ่งเป็นUSD จะโชว์ค่าอยู่ที่เท่าไหร่ครับ
2.ถ้าผมเปิด POSITION BUY GBP/JPY ที่ CURRENCY CONDITION #1 แล้วปิดที่ #4 เทรดนี้ผมได้กำไรหรือไม่ ถ้าได้จะได้เท่าไหร่ในสกุล USD
3.สืบเนื่องจาก ข้อ 2.ในการเปิด POSITION BUY GBP/JPY ที่ CURRENCY CONDITION #1 นั้น การปิด POSITION นี้ที่ #4 หรือ #5 หรือ#6 ผลกำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นในพอร์ทซึ่งเป็นสกุล USD จะเท่ากันหรือไม่ (ถ้าไม่ ช่วยเรียงลำดับให้ด้วยครับ)
4.ในทำนองเดียวกัน ถ้าผมเปิด POSITION BUY GBP/JPY ที่ CURRENCY CONDITION #1 แล้วปิดที่ #7 หรือ #8 หรือ#9 ผมจะขาดทุนจากเทรดนี้ใช่หรือไม่ในสกุล USD และในการขาดทุนนี้ จะขาดทุนเท่ากันหรือไม่ (ถ้าไม่ ช่วยเรียงลำดับให้ด้วยครับ)
5.จากข้อ1.-4. ถ้า POSITION ที่เปิดกลายเป็น SELL จะเกิดอะไรขึ้นบ้าง ตามลำดับ

ขออนุญาตสอบถามต่อนิดนึงนะครับ ในการรักษามูลค่าของกำไร (ในกรณีที่ได้กำไรจากการเทรดคู่เงินที่ไม่ตรงกับสกุลเงินของพอร์ท)
จำเป็นต้องทำการ HEDGING คู่เงินตามสกุลเงินในพอร์ท (ในกรณีนี้คือ USD) กับกำไรที่เกิดจาก POSITION (ไม่ว่าจะเป็น BASE หรือ QUOTE CURRENCY) ด้วยหรือไม่ครับ
แล้วถ้าใช่เราจะสามารถรักษาระดับมูลค่าของกำไรได้อย่างไรบ้าง เนื่องจากกำไรที่ได้มาไม่ใช่ตัวเลขคงที่ จะมีวิธีปรับเปลี่ยนระดับการ HEDGING อย่างไร ให้สัมพัทธ์กับมูลค่าจริงๆของกำไร ณ.ขณะนั้นๆครับ
ในอีกนัยย์หนึ่งผมหมายถึงรักษาระดับของการขาดทุน รวมทั้งการเพิ่มกำไรและลดการขาดทุน

ท้ายนี้รบกวนช่วยอธิบายอย่างเป็นระบบเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องด้วยครับ
หวังว่าคำถามโง่ๆของผม คงไม่ทำให้รำคาญใจ และอาจจะพอมีประโยชน์กับ TREADER ท่านอื่นๆได้บ้างนะครับ
ขอขอบคุณที่สละเวลาอ่านครับ

เรื่องนี้แอดเคยศึกษาอยู่พักนึงเหมือนกันครับ ถึงกับให้คนรู้จักทำอีเอให้เลย  บทความค่อนข้างละเอียดมากครับเป็นของต่างประเทศ  คือจะบอกว่าการจะเทรดด้วยวิธี arbitrage แบบนี้ต้องมีโปรแกรมช่วยคำนวนราคาแบบ realtime เลยครับ เพราะ pip value ของคู่เงินที่ไม่มี usd ประกบด้วยมันเปลี่ยนตามราคา ณ ปัจจุบันเลย ที่สำคัญจะต้องสามารถกดซื้อพร้อมๆกันด้วยครับ ช้าแค่ 1 วิผลกำไรขาดทุนก็เปลี่ยนเลยครับ  ถ้าที่แอดเคยลองทำตอนนั้น ต่อ 1usd จะได้กำไรอยู่ประมาณ 0.001usd นี่ละครับ  ถ้ายังไงแอดจะลองหาบทความที่แอดเคยอ่านจาก ตปท.ให้นะครับไม่รู้ยังอยู่รึป่าว เพราะมันผ่านมา 3-4 ปีละครับ