มิติใหม่แห่งการเทรดโดย Bill William

  • 3 replies
  • 1720 views

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

*

ออฟไลน์ Mamay

  • **
  • 88
  • 36

มิติใหม่แห่งการเทรดโดย Bill William

« เมื่อ: 15, กรกฎาคม 2017, 07:13:47 PM »
"มิติใหม่แห่งการเทรด " โดย BILL WILLIAMS

บทนำ ในบทความนี้เราจะพูดถึงการพัฒนาระบบเทรด EA ซึ่งใช้ระบบตามหนังสือ New Trading Dimensions: How to Profit from Chaos in Stocks, Bonds, and Commodities โดย B. Williams ซึ่งใช้ MetaTrader 5 platform และภาษา MQL5 ซึ่งกลยุทธ์นี้เป็นที่รู้จักดีและถูกใช้ในกลุ่มเทรดเดอร์มานาน

มันสามารถดึงดูดมือใหม่เข้ามาได้ด้วยสัญญาณที่ศึกษามาดีแล้วซึ่งส่วนใหญ่เป็นรูปแบบนามธรรม เช่น การตีความ Elliott wave แต่ว่านี่เป็นแค่สัญญาณตัดสินใจเบื้องต้น การตัดสินใจทั้งหมดก็ต้องถูกดำเนินการโดยเทรดเดอร์และจะพูดคุยกันบทความต่อไปนี้

 วัตถุประสงค์ของบทความนี้ :  เพื่อพัฒนาการใช้ OOP paradigm (Object-oriented programming), เป็นคลาสหนึ่งของ EA ซึ่งใช้ในการเทรดบนพื้นฐานของกลยุทธ์ B. Williams ซึ่งเราเรียกว่า C_TS_BW;

1. Indicators

ในระบบการเทรดนี้ มีสัญญาณที่ได้รับจาก 4 indicator:

1. Alligator;

2. Fractals

3. The Awesome Oscillator;

4. Acceleration/Deceleration


1.1. Alligator
 
Alligator เป็นส่วนประกอบของ Balance Lines (Moving Averages), ซึ่งใช้ fractal geometry และ nonlinear dynamic

 The blue line (the Alligator's Jaw) – เป็นเส้นสมดุล ( Balance Line) สำหรับเวลาหนึ่งที่ถูกใช้ในการสร้างกราฟ ( 13-period smoothed moving average, โดย ขยับไป 8 แท่งในอนาคต )

 The red line (the Alligator's Teeth) – เป็นเส้นสมดุล (Balance Line) สำหรับเวลาหนึ่งที่ใช้คำนวณ (8-period smoothed moving average, ขยับไป 5 แท่งในอนาคต)

 The green line (Alligator's Lips) – เป็นเส้นสมดุล (Balance Line) สำหรับช่วงเวลาที่ใช้ (5-period smoothed moving average, ขยับไป 3 แท่งในอนาคต )

สีเขียว (Lips), สีแดง (Teeth) และ สีน้ำเงิน (Jaws) Alligator แสดงความสัมพันธ์ที่แตกต่างของ Time Frame ทีแตกต่างกัน เนื่องจากเทรนด์ในตลาดสามารถวิเคราะห์ได้เพียง 15-30 % เราต้องเทรดตามเทรนด์ และใช้ไม่ได้ในตลาดแกว่งตัวเพียงภายในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งเท่านั้น

เมื่อ Jaws, Teeth และ Lips ปิดและแคบ Alligator กำลังจะหลับหรือหลับไปแล้ว เมื่อมันหลับความหิวจะเกิดขึ้น ดังนั้นเมื่อมันยิ่งหลับนาน มันยิ่งหิวมากเมื่อมันตื่นขึ้น และเมื่อมันตื่นสิ่งแรกที่มันทำคืออ้าปาก หาว และ ได้กลิ่นอาหาร เนื้อของกระทิงหรือหมี และเริ่มล่า และถ้า Alligator พอใจแล้วมันจะเริ่มเลิกสนใจในอาหาร (เส้น Balance Lines บรรจบกันอีกครั้ง) – นี่คือเวลาทำกำไร

1.2. Fractals

ทุกตลาดมีความจริงที่ว่า ราคาไม่ได้แกว่งตัวมากนักในช่วงเวลาหนึ่ง ซึ่งเวลาสั้น ๆ ราว ๆ 15-30 เปอร์เซ็นต์ที่เทรนด์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ เวลาส่วนใหญ่จะเคลื่อนไหวไปพร้อมกับทิศทางของเทรนด์ที่แน่นอน

Fractals (Fractals) – เป็นเครื่องมือใน 4 indicator ของระบบเทรดของ Bill Williams ซึ่งทาให้สามารถเจอจุดต่าสุดกับจุดสูงสุดได้ นิยามทางเทคนิคคือ ชนิดของแท่งเทียนอย่างน้อย 5 แท่ง ซึ่งสร้างราคาสูงสุดหรือต่าสุดใหม่ ในกราฟ Fractal จะแสดงค่า High Low และมีลูกสอนเทรนด์ขาลง ขาขึ้น

สัญญาณของ Fractals จะต้องมีการกรอง หรืออีกแง่หนึ่ง เราไม่ควรสรุปว่าต้องซื้อถ้า fractal อยู่ต่ากว่า ฟันของ Alligator และเราไม่ควรสรุปว่า Sell ถ้า Fractal อยู่สูงกว่าฟันของ Alligator หลังจากสัญญาณ Fractal เกิดขึ้น มันจะอยู่ในสัญญาณอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งมันสร้างราคาใหม่ได้ หรือว่าปรากฏ Fractal อันใหม่เกิดขึ้น

1.3. AO (Awesome Oscillator)

Awesome Oscillator เป็นเครื่องมือของ Bill Williams (Awesome Oscillator, AO) – คือ ค่า 34-period simple moving average ซึ่งถูกสร้างโดยจุดเฉลี่ยของแท่ง (H + L)/2 แล้วลบออกจาก 5-period simple moving average ซึ่งถูกสร้างจาก (H + L)/2 เช่นเดียวกัน มันทาให้เรารู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นในช่วงเวลานั้นเมื่อตลาดกาลังไปทิศทางไหน

1.4. AO (Accelerator Oscillator)

ราคาเป็นองค์ประกอบสุดท้ายที่เปลี่ยนแปลง ก่อนที่ราคาจะเปลี่ยน แรงขับเคลื่อนในตลาดจะเปลี่ยนแปลงทิศทางของมัน อัตราเร่งของแรงขับจะช้าลงจนถึง 0 แล้วมันจะเพิ่มขึ้นจนทิศทางราคาเปลี่ยนทิศทาง

เครื่องมือ Acceleration/Deceleration Indicator (Accelerator/Decelerator Oscillator, AC) ใช้วัดอัตราเร่งและอัตราเร่งที่ลดลงของแรงขับของตลาด เครื่องมือจะเปลี่ยนทิศทางก่อนที่การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้น ซึ่งเข้าใจง่าย ๆ ว่า AC จะให้สัญญาณเตือนล่วงหน้า

2. สัญญาณ

ระบบเทรด ได้อธิบายไว้ในหนังสือ "New Trading Dimensions" โดย B. Williams โดยใช้สัญญาณจากมิติการเทรดทั้ง 5

 มิติที่ 1 : สัญญาณ fractal กับขากรรไกรของ Alligator

 มิติที่ 2 : สัญญาณจาก AO indicator (Awesome Oscillator);

 มิติที่ 3 : สัญญาณจาก AC indicator (Accelerator Oscillator);

 มิติที่ 4 : การเทรดในโซน;

 มิติที่ 5: รักษาสมดุล

คำอธิบายเพิ่มเติมจากแต่ละมิติ

2.1. คาอธิบายของสัญญาณเทรดในมิติที่ 1


จุด "A" fractal (buy signal) เป็นสัญญาณหลอก เพราะว่าราคานั้นเกิดเบรคต่ากว่าเส้น Jaw ของ Alligator จุด "B" fractal เกิดขึ้นและเราส่งออเดอร์ Short การเกิดขึ้นของจุด "C" fractal, ทาให้เราปิดออเดอร์ Short และเหลือแต่ Order Long ไว้

การเกิดสัญญาณจุด "D" fractal, เราเปลี่ยนฝั่งจาก Buy มาเล่น Sell จุด E เราส่งสัญญาณ Buy ตลาดบอกเราว่าเราต้องเปลี่ยนจาก Sell มา Buy หลังจากนั้นเกิดสัญญาณ "G" และ "J" fractals เราเพิ่ม Position Buy เพิ่มเติม



Figure 1. ตัวอย่างของสัญญาณในมิติที่ 1

2.2. คำอธิบายของสัญญาณเทรดมิติที่ 2

สัญญาณ 2 ประเภทของมิติที่ 2 นั่นคือ AO (Awesome Oscillator) indicator เส้น 0 ตัดกัน และ "Saucer" signal โดยที่สัญญาณมันจะกำหนดจากเส้น 0 การเกิดการตัดเส้น 0 มี 2 แท่งเกิดขึ้นในเครื่องมือที่เราใช้ (AO)

สัญญาณ Buy จะเกิดขึ้นเมื่อแท่งที่สองของ Indicator ต่ากว่าเส้น 0 และแท่งแรกสูงกว่าเส้น 0 ราคาสูงสุดของแท่งแรกจะเป็นสัญญาณ และถ้ามันเกินจุดนั้นมา ออเดอร์ Buy จะถูกส่ง ใช้ราคาปัจจุบัน สัญญาณ Sell ก็เกิดตรงข้ามกับกรณีที่อธิบายไป

สาหรับการเกิดรูปแบบ "Saucer" จะต้องมีแท่ง 3 แท่ง แท่งที่สองควรเป็นสีแดง และอยู่สูงกว่าเส้น 0 ขณะที่แท่งแรกต้องเป็นสีเขียว ยาวกว่าแท่งที่ 2 สัญญาณราคาเข้าจะเป็นราคาสูงสุด และราคาปัจจุบันสูงกว่าราคาสูงสุดของแท่งแรกนั่นคือต้องส่ง Buy ขณะที่สัญญาณการเกิดสัญญาณ Sell ก็จะตรงข้ามกับที่กล่าวมา

รูปแบบ "Twin Peaks" และ "Twin bottoms" จะไม่พูดถึงในบทความนี้ เพราะว่ารูปแบบการเกิดจะเกิดตรงข้ามกับ Alligator เสมอ : รูปแบบ Twin bottom จะเกิดต่ากว่า Jaw line และ Twin peak จะสูงกว่าเส้นนี้ การเทรดในสัญญาณที่ตรงข้ามกับระบบเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของตลาด เพราะเราไม่สามารถซื้อต่ากว่า Jaw ของมันและไม่สามารถ Sell สูงกว่า Jaw ของมันได้

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณต้องไปอ่านในหนังสือเอง


Figure 2. An example of trading signals of the second dimension

2.3. คำอธิบายของสัญญาณเทรดในมิติที่ 3

ในมิติที่ 3 มี สัญญาณ Buy เมื่อราคาอยู่สูงกว่าเส้น 0 และBuy เมื่อมันอยู่ต่ำกว่าเส้น 0 ซึ่งใช้สัญญาณจากเครื่องมือ AC indicator (Accelerator Oscillator).

อันดับแรกเราดูที่รูปแบบในรูปที่ 3 (Figure 3) เพื่อตรวจสอบแท่งที่เข้าใกล้ 0 ถ้าแท่งแรกสูงกว่า Zeroline หรือ ("A" case) ซึ่งประกอบด้วยแท่งสีเขียว 2 แท่งและแท่งสีแดง 1 แท่ง ขณะที่ตำแหน่งของแท่งที่ 2 และ 3 ไม่ได้ให้ความสำคัญ

ถ้าแท่งแรกอยู่ต่ำกว่าเส้น 0 หรือกรณี ("B" cae) เราจะต้องใช้แท่งสีเขียว 3 แท่งและสีแดง 1 แท่งสาหรับรูปแบบสัญญาณนี้ และเราจะไม่ใช้แท่งที่เหลือ สัญญาณ Sell ก็จะตรงข้ามกับเงื่อนไขที่กล่าวมานี้


Figure 3. Example of trade of the third dimension signals

2.4. คำอธิบายสัญญาณเทรดมิติที่ 4 ("Zone Trading")

โซนสีเขียวเกิดขึ้นเมื่อ 2 Indicator (AO+AC) เป็นสีเขียว

รูปแบบการเกิดสัญญาณ จำต้องมีโซนสีเขียว 2 แท่งและราคาปิดของแท่งแรกจะต้องสูงกว่าราคาปิดของแท่งที่ 2

การส่งคำสั่งจะส่งเมื่อแท่งใหม่เปิดขึ้น ในหนังสือได้กล่าวว่า การส่งคำสั่งควรจะส่งเมื่อแท่งปิด เนื่องจากว่าราคาปิดของแท่งสุดท้ายจะสามารถเปลี่ยนสีของแท่ง AO หรือ AC ได้ ซึ่งจะทำให้เกิดสัญญาณหลอก ดังนั้นบทความนี้จึงใช้ราคาเปิดมาส่งคำสั่งแทน

นอกจากนี้ในมิติที่สี่ มีสัญญาณในการส่ง Trailing เพื่อขยับจุดตัดขาดทุนของอเดอร์ Long ด้วย โดยต้องใช้โซนสีเขียว 5 แท่ง ค่าขั้นต่ำของราคาในโซนแรกใช้ในการตั้ง Stop loss ถ้าราคาไม่ชน Stop loss แท่งถัดไป เราจะตั้ง Stop Loss ที่ราคาต่ำสุดของแท่งสุดท้าย พร้อมกับเปิดออเดอร์โดยไม่ดูโซนสีของแท่งก่อนหน้าเลย

นอกจากนี้เรามีการตั้งข้อจากัดการเปิดออเดอร์ Long จากจำนวนของแท่งเทียนในโซนสีเขียว: B. Williams แนะนำไว้อย่างน้อย 6-8 แท่ง หลังจากนั้น เราควรรอสัญญาณสีเทา (นี่คือเหตุการณ์ที่แท่งเทียนของ AO และ AC มีความแตกต่างกัน (คนละสี)) ซึ่งจะทำให้เราสามารถส่งคำสั่งได้ (ดูภาพประกอบ)

สัญญาณ Sell จากโซนสีแดง เป็นเหมือนฝั่งตรงข้ามของโซนสีเขียว สีของโซนจะสะท้อนจานวนของแท่งที่ทำให้เกิดสัญญาณเทรด "Balance Line Trade" (มิติที่ 5 ) B. Williams เลือก ฟัน "teeth" ของ Alligator ในการให้สัญญาณ

ในสัญญาณนี้เราอยากจะย้ำว่า ราคา เปิด-สูงสุด – ต่ำสุด – ปิด หรือ OHLC จะมีส่วนในการสร้างสัญญาณเทรด


Figure 4. An example of trade of the fourth dimension signals

2.5. คำอธิบายของสัญญาณเทรดมิติที่ 5

"Buy สูงกว่าเส้น balance line" ถ้าโซนสีเขียวมี 2 แท่ง ถ้าราคาเปิดของแท่ง 0 (เป็นราคาสูงสุดของแท่งนี้ด้วย) อยู่ต่ำกว่าราคาสูงสุดของแท่งก่อนหน้า ดังนั้นเราจะทราบราคาสูงสุด และมันจะเป็นราคาสำหรับเปิดออเดอร์ในโซนสีเขียวด้วย

โซนสีแดง หรือโซนสีเทา จะส่งคำสั่งได้ต้องมีราคาสูงสุดเกิดขึ้นแล้วราคาเข้าสู่โซนสีเขียว เมื่อเราเจอมันแล้วให้บันทึกราคาไว้ว่าราคาเข้าสู่โซนสี เพื่อใช้เป็นสัญญาณ Buy

การเปิดออเดอร์ Buy เราต้องตรวจสอบราคาปัจจุบันนั้นสูงกว่าราคาในแต่ละแท่งของแท่งใหม่หรือไม่ ดังภาพที่ 5


Figure 5. An example of trade of the fifth dimension signals

Share Topic.

Follow Me.

« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 17, พฤษภาคม 2018, 01:51:38 PM โดย เทรดเดอร์สายเขียว »

traderider forex ไทย
traderider forex ไทย
traderider forex ไทย
*

ออฟไลน์ admin

  • *
  • 50,348
  • 2516

Re: มิติใหม่แห่งการเทรดโดย Bill William

« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 15, กรกฎาคม 2017, 07:21:19 PM »
ขอบคุณครับ
 (TH)**
"เอาชนะใจตัวเองให้ได้ ก่อนที่จะไปเอาชนะตลาด"

"สนับสนุนบอร์ดง่ายๆด้วยการเปิด ID Trade forex ผ่าน Link ของบอร์ด ขอบคุณครับ"

Re: มิติใหม่แห่งการเทรดโดย Bill William

« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 09, กันยายน 2017, 08:02:14 AM »
 **6022**  ขอบคุณมากครับ   **6022**

Re: มิติใหม่แห่งการเทรดโดย Bill William

« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 19, เมษายน 2018, 12:18:15 PM »
สุดยอด วิธีนี้คงดีแน่นอนไม่น่ามีปัญหาอะไร

 

ข่าวสารฟอเร็กซ์

forexstartup.net icafeforex.com Busforex.com รีวิว forex broker เทรดทองคำ forex Gold Blog

บทเรียนพื้นฐาน

Forex Grade 1 # Trend Forex Grade 2 # Graph Type Forex Grade 3 # แนวรับ แนวต้าน Forex Grade 4 # Trendline Forex Grade 5 # Fibonacci Forex Grade 6 # Forex Dictionary

บทเรียนพื้นฐาน.

Forex Grade 7 # Breakout Forex Grade 8 # Chart Pattern Forex Grade 9 # Elliot Wave Forex Grade 10 # Divergence Forex Grade 11 # TP/SL Forex Grade 12 # Price Action Forex Grade 13 # การตั้ง TP/SL

โบรคเกอร์แนะนำ

exness.com xm.com fbs.com nordfx.com Bithoven.com