traderider forex ไทย

CCI Correction Strategy

  • 2 replies
  • 932 views

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

*

ออฟไลน์ Mamay

  • **
  • 88
  • 36

CCI Correction Strategy

« เมื่อ: 07, พฤษภาคม 2017, 11:28:00 AM »
CCI Correction

บทนำ

พัฒนาโดย Donald Lambert เครื่องมือ Commodity Channel Index (CCI) เป็นเครื่องมือบอก momentum oscillatorที่สามารถใช้ในการวิเคราะห์เทรนด์ใหม่หรือเตือนภาวะตลาดสูงสุดได้ ซึ่งกลยุทธ์นี้ใช้กราฟ CCI รายสัปดาห์ในการบอก เมื่อมันสูงกว่า +100 หรือ ต่ำกว่า -100 ซึ่งระดับราคาที่ Lambert ให้ความสำคัญ เมื่อตั้งค่าเรียบร้อย CCI ในกราฟรายวันจะใช้เป็นสัญญาณการเข้าเทรดเมื่อมันถึงจุดพีค

กลยุทธ์

แนวทางการเทรดของ Lambert โดยใช้ CCI จะให้ความสำคัญกับการเคลื่อนไหวสูงกว่า +100 และต่ำกว่า – 100 ในการให้สัญญาณ Buy และ Sell เพราะว่าค่า 70-80 % ของ CCI นั้นจะแกว่งอยู่ในช่วง +100 และ -100 ซื้อหรือขายสัญญาณจะบังคับให้เราเทรดราวๆ 20 -30 เปอร์เซ็นต์ เมื่อ CCI อยู่สูงกว่า +100 หลักทรัพย์จะเข้าเทรนด์ขาขึ้นและสัญญาณซื้อจะเกิดขึ้น ซึ่งตาแหน่งนี้ควรจะปิดเมื่อ CCI เคลื่อนไหวย้อนกลับต่ำกว่า +100 เมื่อ CCI มีค่าน้อยกว่า -100 หลักทรัพย์ถือว่าเป็นเทรนด์ขาลงอย่างชัดเจนและสัญญาณขายจะถูกส่งออกมา ออเดอร์ควรจะปิดเมื่อ CCI เคลื่อนกลับไปสูงกว่า -100

การออกเมื่อ CCI ย้อนกลับไปที่ +100 หรือเคลื่อนย้ายสูงกว่า -100 เป็นกลยุทธ์เดิมของ Lamberts ซึ่งให้สัญญาณบ่อยมาก กลยุทธ์ CCI Correction strategy ได้ปรับจากกลยุทธ์ของ Lamberts original แต่ว่ายังคงความเป็นดั้งเดิมไว้บ้าง ซึ่งยังอ้างอิงจุด +100 และ -100 มี 3 ขั้นตอนดังนี้

1. กำหนดภาพใหญ่และทิศทางการเทรด เมื่อ CCI พุ่งสูงกว่า +100 ในกราฟรายสัปดาห์บ่งบอกว่าเทรนด์ขาขึ้นนั้นจะเกิดขึ้นและตลาดกระทิงกำลังมีอิทธิพล ตลาดกระทิงจะยังคงอยู่ที่นั่น เมื่อ CCI ลดต่ำลงกว่า -100 CCI จะต่ำกว่า -100 ในกราฟรายสัปดาห์บ่งบอกว่า เทรนด์ขาลงกำลังเกิดขึ้นตลาดหมีมีอิทธิพล ซึ่งสัญญาณตลาดหมีจะอยู่จนกว่าการเคลื่อนไหวตรงข้ามจะเกิดขึ้น
 


2. รอจังหวะการเคลื่อนไหวสวนเทรนด์ ใช้กราฟรายวันในการมองหาสัญญาณ Overbought เมื่อกราฟราย สัปดาห์บอกว่าตลาดเป็นภาวะกระทิง CCI อยู่ต่ำกว่า -100 จะย้อนเทรนด์ใหญ่ ให้มองหาจุดกลับตัวจาก Oversold เมื่อเทรดเป็นตลาดหมี ก็คือ CCI สูงกว่า +100 ในกราฟรายวันภายในเทรนด์ใหญ่ 



3. มองหาจุดกลับตัวของการเคลื่อนไหวสวนเทรนด์นี้ เมื่อเราเลือกทิศทางจะเทรดเป็นตลาดกระทิง กราฟ CCI รายวันต่ำกว่า -100 และย้อนกลับไปที่แดนบวก ซึ่งบอกว่าภาพใหญ่จะกลับมา เมื่อการเทรดเป็นตลาด หมี และกราฟ CCI รายวันเคลื่อนไหวสูงกว่า +100 การอยู่ในแดนลบให้สัญญาณกลับตัว ซึ่งบอกว่าเทรนด์ ใหญ่ขาลงกำลังกลับมา

แนวคิดคือเทรดทิศทางภาพใหญ่ นักเทรดต้องดู Time Frame เล็ก ในทางทฤษฎีแล้วต้องใช้ Time Frame หลาย Time Frame รวมกัน ตัวอย่างเช่น กราฟรายวันสามารถใช้ในการวิเคราะห์ภาพใหญ่และบอกทิศทางการเทรด กราฟ 30 นาทีควรจะใช้ตามภาพเล็กและให้สัญญาณเทรด ใช้ส่งคำสั่งหลังจากที่จุดกลับตัว ยืนยันและมีค่า Risk Reward ที่ดี 

ตัวอย่างการเทรด

กราฟแรกในบทความนี้แสดง S&P 500 ETF (SPY) พร้อมกับ 26-week CCI ฉันเลือก 26 weeks เพราะว่า มันแสดงถึงระยะเวลา 6 เดือน ซึ่งค่อนข้างดีสำหรับระยะกลางและระยะยาว กรอบพื้นที่สีเหลืองแสดงเมื่อ 26-week CCI อยู่ในภาวะตลาดกระทิง ซึ่งหมายความว่าสัญญาณปัจจุบันนั้นสูงกว่า +100 พื้นที่สีขาวแสดง เมื่อ 26-week CCI อยู่ในตลาดหมี หมายความว่าสัญญาณปัจจุบันต่ำกว่า -100 ซึ่งกราฟ 3 อันถัดไปแสดง กราฟรายวันและ 26-day CCI ในการให้สัญญาณ สำหรับปี 2008, 2009 และ 2010 เรามาเริ่มตั้งแต่ปี 2008



กราฟ Weekly CCI เคลื่อนที่เข้าสู่ตลาดหมีในเดือนพฤศจิกายน 2007 นี่หมายความว่าเราจะเทรดด้วยการ Sell และมองหาสัญญาณ Sell สัญญาณตลาดกระทิงจะไม่เทรดเพราะว่าภาพใหญ่เป็นขาลง แต่ระลึกไว้ว่า สัญญาณตลาดหมีสูงกว่า +100 และเมื่อเคลื่อนไหวต่ำกว่าเส้น 0 เส้นประสีแดงจะให้สัญญาณ 5 ครั้ง ครั้งที่ 

1 จะอยู่ช่วงปลายปี 2007 และ อีก 4 ครั้งในปี 2008 สัญญาณ Sell signal ในช่วงปลายเดือน February ใช้ ไม่ได้แต่ว่าบอกราคาสูงสุดได้ดี


กราฟข้างบนแสดง กราฟ CCI แสดงการเปลี่ยนแปลงจากตลาดหมีสู่ตลาดกระทิง ณ จุดเริ่มต้นของ เดือนพฤษาคม 2009 ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้Daily CCI สร้างสัญญาณ Sell ที่ดีในช่วงต้นเดือนมกราคม หลังจากเดือนพฤษภาคม CCI สร้างสัญญาณ Buy กลางเดือน July และ CCI ลดต่ำกว่า -100 และขึ้นไปสูง กว่าเส้น ซึ่งเป็นสัญญาณเทรด และมีสัญญาณ 2 สัญญาณ เมื่อ CCI ลดลงมาที่ -97 ในปลายเดือน June และ ต้นเดือน November 



ปี 2010 เริ่มจากตลาดภาวะกระทิงซึ่งเปลี่ยนเป็นสัญญาณหมีในปลายเดือน June และย้อนกลับมาเป็นตลาด กระทิงอีกต้นเดือน ตุลาคม ซึ่งหมายความว่ามีช่วงเวลาสำหรับการเทรด 3 ช่วง สัญญาณการเข้าเทรดเริ่ม จากเดือน มกราคม ไปยังกลางเดือน มิถุนายน สัญญาณตลาดหมีถือว่าอยู่กลางเดือน June ไปจนถึงต้นเดือน October และสัญญาณตลาดกระทิงตั้งแต่ต้นเดือน October ไปจนถึงปลายปี มันเป็นปีที่รุนแรง สัญญาณ ตลาดกระทิงแรกเกิดขึ้นกลางเดือน February สัญญาณตลาดกระทิงในกลางเดือน June เนื่องจากการลดลง ต่ำกว่า 100 ของ CCI ซึ่งเราอาจจะได้กำไรในตลาดหมีในเดือน August แต่ว่าการเทรดก็ต้องตั้ง Stop loss เผื่อไว้ด้วย

การปรับแต่ง

การใช้ 2 Time Frame เช่นกราฟรายสัปดาห์ สำหรับบอกทิศทางและกราฟรายวันสำหรับเป็นสัญญาณเทรด นักเทรดสามารถลองดู CCI โดยใช้เวลาคำนวณที่ยาวกว่านั้นได้ ตัวอย่างเช่น แสดงกราฟ Daily สำหรับหุ้น S&P 500 ETF ตั้งแต่ February 2010 ถึง February 2012 เป็นระยะเวลา 2 ปี แทนที่จะใช้ค่า 20-week CCI ในกราฟรายสัปดาห์ กราฟนี้จะใช้ 100-day CCI ในการบอกทิศทางตลาดกระทิงอยู่ในการควบคุมหลังจาก CCI สูงกว่า +100 (พื้นที่สีเหลือง) และตลาดหมีจะเกิดขึ้นหลังจากมันลดลงต่ำกว่า -100 (พื้นที่สีขาว ) 



20-day CCI ถูกใช้เพื่อให้สัญญาณเทรดพร้อมกับการเทรดสัญญาณจาก 100-day CCI มีสัญญาณตลาดหมี ในปลายเดือน June และ early August (เส้นประสีแดง ) สัญญาณตลาดกระทิงเกิดขึ้นเมื่อ 100-day CCI อยู่สูงกว่า 100 ในกลางเดือน September 2010 สัญญาณขาขึ้นแรง และ 20-day CCI ไม่ได้ต่ำกว่า -100 จนกระทั่ง March 2011 หรือ อีก 6 เดือน มีสัญญาณใกล้เคียงเดือน November เมื่อ CCI ถึง -94 ก่อนที่จะ ย้อนกลับไป ซึ่งนี่อาจจะเป็นเวลาที่ต้องตัดสินการเข้าเทรดด้วยตัวเอง

สรุป

กลยุทธ์ CCI Correction ทำให้เทรดเดอร์สามารถเทรดตามเทรนด์และก็จัดการกับ Position ช่วงสัญญาณ หลอก อย่างที่ตัวอย่างได้แสดงให้เห็นการหารูปแบบที่สมบูรณ์แบบมักแทบจะเป็นไปไม่ได้ กลยุทธ์ CCI Correction strategy ไม่ใช่ระบบเดี่ยว นักเทรดต้องหาทางใช้ Stoploss หรือหาว่าเมื่อไหร่ควรทำกำไร ให้ เหมาะกับเป้าหมายและกลยุทธ์ เทรดเดอร์ที่ชอบความหวือหวาอาจจะใช้ค่าน้อยในการคำนวณ CCI เพื่อให้ สัญญาณเร็ว ขณะที่การใช้สัญญาณช้าอาจะเหมาะสำหรับเทรดเดอร์ที่รอได้ แต่ต้องระลึกไว้เสมอว่า บทความนี้อยากให้เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาระบบ การใช้ปรับและทำความเข้าใจให้เหมาะกับสไตล์ ของคุณ ค่าความเสี่ยงที่เหมาะสมและต้องใช้วิจารณญาณส่วนบุคคลในการตัดสิน

Share Topic.

Follow Me.

« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 23, พฤษภาคม 2018, 02:19:31 PM โดย เทรดเดอร์สายเขียว »

traderider forex ไทย
traderider forex ไทย
traderider forex ไทย

Re: CCI Correction Strategy

« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 07, พฤษภาคม 2017, 08:10:10 PM »
ขอบคุณครับ  thank**

Re: CCI Correction Strategy

« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 07, พฤษภาคม 2017, 08:50:36 PM »
 **tk**
อาวุธที่สำคัญที่สุด คือความกลัว

Tags:
 

เครื่องมือเทรด Forex

ข่าว Forex กราฟ Forex EURUSD GBPUSD GBPJPY ตารางข่าว Forex

เครื่องมือเทรดทองคำ

ราคาทอง วันนี้ ราคาทอง ย้อนหลัง SPDR ล่าสุด กราฟราคาทองคำ วิเคราะห์ ราคาทอง ข่าว ราคาทองคำ ข่าว ราคาน้ำมัน

โบรคเกอร์ Forex

XM Exness FBS Nordfx Pepperstone Land-FX Admiral Markets

Tickmill