Risk:Reward หรือ RR สิ่งสำคัญที่ระบบเทรดTrading system เกือบทุกระบบต้องใช้
เทรดเดอร์ที่เพิ่งเริ่มเทรดใหม่ๆ มักจะไม่เข้าใจหรือมองข้ามเรื่อง Risk:Reward คิดว่ามันไม่มีความจำเป็นอะไรต่อการเทรด แค่เทรดให้ได้กำไรก็พอแล้ว และเทรดเดอร์มือใหม่ส่วนใหญ่ พอราคาได้กำไรมานิดหน่อย ก็จะรีบปิดออเดอร์ ทำให้การออกออเดอร์แต่ละครั้งของเรา ได้กำไรเล็กน้อย ถ้าต้องการกำไรที่มากขึ้น ก็ต้องเพิ่มจำนวนออเดอร์หรือจำนวนLot size ที่ใหญ่ขึ้น การเพิ่มจำนวนออเดอร์ให้ถี่ขึ้น หรือ Lot size ที่ใหญ่ขึ้น ก็เหมือนเป็นการเพิ่มความเสี่ยงให้กับพอร์ตของเรา
จะดีกว่ามั๊ย ถ้าการออกออเดอร์หนึ่งครั้งของเรา สามารถเก็บกำไร ได้ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ RunTrend จนสุด แล้วค่อยเก็บกำไร เราก็จะลดจำนวนครั้งที่เทรดลง ความเสี่ยงก็จะลดลง แต่กำไรได้มากขึ้น เราสามารถใช้เรื่องของ Risk:Reward กับเรื่องของแนวรับ-แนวต้านได้ เพื่อดูจุด SL , TP เพื่อให้ได้กำไรที่มากขึ้น
Risk:Reward หรือ RR ถือว่าเป็นสุดยอดอีกเรื่องที่ระบบเทรดแต่ละระบบจะขาดไม่ได้ เพราะระบบเทรดที่ดี ใช่ว่าจะต้อง ถูกมากกว่าผิดเสมอไป ตัวอย่างระบบเทรดบางระบบ ผิดอาจมากกว่าถูกก็ได้ หรือถูกผิดใกล้เคียงกัน แต่ก็ยังได้กำไรอยู่ เพราะสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งมากกว่าแค่เข้าออเดอร์ถูกทาง ก็คือค่า RR หรือ Risk Reward นั่นเอง ค่า RR สำคัญอย่างไร เรามาดูกัน
R ตัวแรก = Risk = ความเสี่ยงขาดทุนที่รับได้
R ตัวที่สอง = Reward = ผลกำไรที่ต้องได้
หรือก็คือค่า ขาดทุน:กำไร นั่นเอง (โดยคิดเป็น %)
ตัวอย่าง1. ถ้าเรามีเงิน 1000$ และยอมเสี่ยงครั้งละ 10$ เราจะสามารถเสี่ยงได้ทั้งหมด 100 ครั้ง หรือถ้าคิดเป็น % จะเท่ากับยอมเสี่ยงครั้งละ 1%
2. RR= 1:2 ต่อการเทรด1ครั้ง หมายความว่า ถ้าเทรดเสีย เราจะยอมเสีย 1%ของ 1000$คือ(10$) แต่ถ้าได้ เราจะได้ 2%ของ1000$คือ(20$)
3. ระบบที่เราใช้เทรดมีโอกาสชนะ 50% หมายความว่า อัตราได้และเสีย เท่าๆกัน
สมมุติในการเทรดตามระบบ 10 ครั้ง เราได้ 5 ครั้ง และ เสีย 5 ครั้ง โดย ค่า RR1:2 เราจะได้กำไรตามตารางนี้
ทุน ได้-เสีย Profit balance
1. 1000$ เสีย -10$ 990$
2. 990$ เสีย -10$ 980$
3. 980$ เสีย -10$ 970$
4. 970$ เสีย -10$ 960$
5. 960$ เสีย -10$ 950$
6. 950$ ได้ +20$ 970$
7. 970$ ได้ +20$ 990$
8. 990$ ได้ +20$ 1010$
9. 1010$ ได้ +20$ 1030$
10.1030$ ได้ +20$ 1050$
จากตัวอย่างเห็นหรือไม่ครับว่า ถึงแม้อัตราการได้-เสีย จะเท่ากัน แต่พอร์ตกลับมีกำไร และโตขึ้นได้
หรือถ้าเราจะเอามาคำนวณเป็นตาราง RR เทียบกับ WinRate ก็จะได้ตามตารางไฟล์แนบ
ตามตารางหมายความว่า ถ้า RR=1:2 ระบบเทรดที่เข้าถูกทางมากกว่า33% เราก็สามารถทำกำไรได้แล้ว
หรือถ้า RR=1:3 ระบบเทรดที่เข้าถูกทางมากกว่า25% ผิดทางน้อยกว่า75% เราก็ยังสามารถทำกำไรได้อยู่
เพราะฉะนั้นหมายความว่า ระบบเทรด ไม่จำเป็นต้องชนะมากกว่าแพ้เสมอไป เพียงแค่เรากำหนดค่า RR ให้สัมพันธ์กับระบบเทรด เราก็สามารถทำกำไรจากตลาดได้แล้ว
หลังจากเข้าใจเรื่อง RR กันแล้ว แต่ว่าแล้วเวลานำไปใช้จริงล่ะ จะต้องทำอย่างไร เพราะหลายๆครั้งเราศึกษาหาความรู้มา ก็เข้าใจนะ แต่เอาไปใช้ไม่ถูก ผมก็เป็นคนหนึ่งที่เคยอ่านเรื่อง RR มาก่อนหน้านี้ แต่เวลาเทรดจริง เรากลับลืมเรื่อง RR ไป เวลาเข้าออเดอร์ เราไม่ได้ตั้ง SL เวลาราคาวิ่งผิดทาง เรากลับสามารถดูพอร์ตขาดทุนได้เยอะๆ แต่พอราคาวิ่งมาถูกทาง ได้กำไรนิดเดียวเราก็ปิด TakeProfit ทำให้ค่า RR แย่มาก(ขาดทุนเยอะ : กำไรน้อย) แต่พอเรากลับมาอ่านทบทวนเรื่อง RR จึงเริ่มเห็นความจำเป็นของการตั้ง SL,TP เพื่อให้ระบบที่เราใช้อยู่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เรามาดูกันต่อดีกว่าว่า เราสามารถนำเรื่อง RR ไปใช้จริงๆ กันอย่างไร
วิธีใช้ RR ในการเข้าออเดอร์จริงๆง่ายนิดเดียว เพียงแค่ทุกครั้งที่มีการเข้าออเดอร์ เราต้องตั้ง SL และ TP พร้อมกันเสมอ โดยให้อัตราส่วนของ SL : TP เป็นค่าเดียวกับค่า RR ที่เราต้องการเท่านั้นเอง
ตัวอย่างเรามีพอร์ต 1000$ กำหนด RR = 1:2 ยอมรับความเสี่ยงออเดอร์ละ 10$
ต้องการเทรด EURUSD เข้า Buy ที่เราคา 1.06390 จำนวน Lot = 0.1 คือ ทุกๆ 10 pip จะ ได้-เสีย 10$
เราก็กำหนดค่า SL และ TP ให้สัมพันธ์กับ RR คือ SL = 1.06380 และ TP = 1.06410 หมายความว่า ถ้าราคามาชน SL เราจะขาดทุน 10$ แต่ถ้าราคามาชน TP เราจะได้กำไรทันที 20$
เพียงเท่านี้ เราก็สามารถนำ RR มาใช้จริงๆได้แล้ว
**การตั้ง SL,TP ไว้ล่วงหน้าสำคัญมาก สำหรับคนที่ต้องการกำหนดค่า RR หรือ ความเสี่ยงของการขาดทุนต่อกำไร เพราะถ้าเราไม่ตั้ง SL ,TP ไว้ล่วงหน้า พอราคามาถึงจุดนั้นจริงๆ ใจเราก็จะลังเล ว่าจะกดปิด เพื่อ Cutloss หรือ TakeProfit ดีมั๊ย เมื่อใจลังเล ระบบก็จะไม่เป็นระบบ และอาจจะนำความเสียหายมาให้กับพอร์ตได้
เหมือนกับที่ admin ในบอร์ดมาให้ซิกทุกเช้า จะมีค่า SL และ TP ให้เราเสมอ เพื่อฝึกให้เราเทรดอย่างเป็นระบบ ไม่ได้เทรดตามใจ เพราะเวลาเราเสียส่วนใหญ่จะเกิดจากใจเราไม่นิ่งพอนั่นเอง
**หรือยิ่งกว่านั้น เรากำหนดค่า SL และ TP ไว้เรียบร้อยแล้ว แต่พอราคาวิ่งเข้ามาใกล้ SL เราก็เลื่อน SL ออกไป เพื่อหวังว่าจะได้ไม่โดนกิน SL หรือเมื่อราคาเข้ามาใกล้TP เราก็เลื่อน TP ออกไปเพื่อหวังให้ได้กำไรมากขึ้น สุดท้ายราคาก็วกกลับ ไม่ติด TP ก็เลยกลายเป็นว่า เข้าหลักสุภาษิตไทย เสียน้อยเสียยาก เสียมากเสียง่าย
สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือ ถ้าจะให้ระบบเป็นระบบ เราไม่ควรเลื่อนค่า SL หรือ TP ที่เราได้ตั้งไว้แล้ว ปล่อยให้มันทำงานตามระบบที่เรากำหนดไว้ ถ้าเกิดพลาดโดนกิน SL ไป ก็ถือว่าให้เราหาจังหวะเข้าใหม่เพื่อทำกำไรดีกว่า
และการกำหนดจุด SL และ TP ไม่ควรเป็นแบบกำหนดระยะห่างแบบตายตัว เพราะเทรดเดอร์มือใหม่ส่วนใหญ่จะกำหนดจุด TP , SL แบบตายตัวจนเกินไป โดยไม่มีเหตุผลว่า ทำไมต้องวาง TP หรือ SL ตรงนี้ มันทำให้โอกาสในการทำกำไรลดลง และบางครั้งโอกาสการโดนกิน SL เพิ่มขึ้นด้วย
การวาง SL , TP ควรมีเหตุผลในการวาง ต้องมีการวิเคราะห์ก่อนวาง ว่าควรวางไว้ตรงจุดไหน การวิเคราะห์เราจะดูจากว่า ความผันผวนของตลาด ถ้าตลาดผันผวนมาก ระยะห่างของ TP , SL อาจต้องกว้างขึ้น ในทางตรงกันข้ามถ้าตลาดผันผวนน้อย ระยะห่าง TP ,SL ก็ลดลง ทั้งนี้ต้องสัมพันธ์กับ Timeframe ด้วย และที่สำคัญที่สุด เราควรวางไว้ตรงจุดที่เป็นแนวรับ-แนวต้าน ของ Timeframe นั้นๆ เพราะถ้าราคาทะลุจุดแนวรับ-แนวต้านนี้ มันก็จะไปหาแนวรับ-แนวต้าน ถัดไป เราจะควบคุมการขาดทุนและกำไรได้ดีขึ้น
เพียงเท่านี้เราก็สามารถจัดการกับความเสี่ยงของพอร์ตได้ดีขึ้น เมื่อเราไม่ต้องกังวลกับข้างหลัง เราก็สามารถเดินไปข้างหน้าได้อย่างเต็มที่ และสุดท้ายเราก็จะประสบความสำเร็จนั่นเอง
[/size]
สถิติกองทุน SPDR
