กลุ่มนักเทรดทองคำ นักลงทุนทองคำ อันดับ 1 ในไทย

Kaufman's Adaptive Moving Average (KAMA)
ลิขสิทธิ์ Traderider.com
ผู้แปล Mamay

Introduction

พัฒนาโดย Perry Kaufman, Kaufman's Adaptive Moving Average (KAMA) เป็น moving average ทีออกแบบมาเพื่อตลาดที่ผันผวน KAMA จะเคลื่อนไหวตามราคาเมื่อราคาสวิงแคบค่าผันผวนก็จะต่ำ KAMA จะปรับเมื่อราคาสวิงกว้างขึ้นและเคลื่อนไหวตามราคาจากราคาที่แกว่งกว้าง ซึ่งเครื่องมือที่ใช้เทรดตามเทรนด์นี้สามารถใช้ในการวิเคราะห์เทรนด์ทั้งหมด

การคำนวณ

มีขั้นตอนหลายอย่างในการคำนวณค่า Kaufman's Adaptive Moving Average เราลองตั้งค่า Perry Kaufman ซึ่งก็คือ KAMA (10,2,30).
   10 เป็นจำนวนเวลาสำหรับคำนวณค่า Efficiency Ratio (ER).
   2 เป็นตัวเลขสำหรับช่วงเวลา Fastest EMA
   30 เป็นตัวเลขสำหรับค่า slowest EMA
ก่อนที่จะคำนวณ KAMA เราต้องคำนวณค่า Efficiency Ratio (ER) และค่า Smoothing Constant (SC) มาเจาะลึกสูตรเล็กน้อยเพื่อให้เข้าใจวิธีการคำนวณของ Indicatorได้ดีขึ้น
หมายเหตุ ABS หมายถึงค่า Absolute Value.

Efficiency Ratio (ER)

ค่า ER เป็นการเปลี่ยนแปลงของราคาปรับตามความผันผวน สูตรคือ

ER = Change/Volatility

Change = ABS(Close - Close (10 periods ago))

Volatility = Sum10(ABS(Close - Prior Close))

Volatility คือ ค่าผลรวมของค่า absolute value ของราคาในช่วง 10 ช่วงเวลาสุดท้าย (Close - Prior Close)

ในแง่ของสถิติ ค่า Efficiency Ratio บอกเราเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการเปลี่ยนแปลงของราคา ER จะเปลี่ยนแปลอยู่ในช่วง 1 ถึง 0 ซึ่งเป็นค่าสูงสุดที่เกิดขึ้นแต่ไม่ใช่เหตุการณ์ปกติ EA จะเป็น 1 ถ้าราคาเคลื่อนไหวขึ้น 10 แท่งติดต่อกันหรือ ลง 10 แท่งติดต่อกัน ขณะที่ ER จะเป็น 0 เมื่อไม่เปลี่ยนแปลงเป็นเวลา 10 แท่งติดต่อกัน.

Smoothing Constant (SC)

ค่า smoothing constant ใช้ ER และค่า two smoothing constants คำนวณจาก exponential moving average.

SC = [ER x (fastest SC - slowest SC) + slowest SC]2

SC = [ER x (2/(2+1) - 2/(30+1)) + 2/(2+1)]2

อย่างที่คุณเห็นในสูตร ค่า Smoothing Constant จะใช้ค่า smoothing constants จากสูตร exponential moving average (2/30+1) คือค่า smoothing constant สำหรับ 30-แท่ง EMA นั่นคือ Fastest SC คือ smoothing constant สำหรับ shorter EMA (2-periods) ส่วนค่า slowest SC คือ smoothing constant สำหรับ slowest EMA (30-periods) หมายเหตุว่า ค่า "2" คือการยกกำลังสองของสมการ

KAMA

Efficiency Ratio (ER) และ Smoothing Constant (SC) ที่ได้มาตอนนี้พร้อมแล้วที่จะใช้คำนวณ Kaufman's Adaptive Moving Average (KAMA) เนื่องจากเราต้องได้ค่าเบื้องต้นมาใช้ในการคำนวณเสียก่อน ค่า KAMA อันแรกคือค่า Simple moving average สูตรเป็นไปตามสูตรข้างล่างนี้

Current KAMA = Prior KAMA + SC x (Price - Prior KAMA)

การคำนวณ และตัวอย่างกราฟ

รูปภาพข้างล่างแสดงภาพแคปเจอร์จาก Excel เพื่อใช้ในการคำนวณ KAMA และ QQQ chart.

การใช้และการให้สัญญาณเทรด

นักเทรดสามารถใช้ KAMA เหมือนกับเครื่องเทรดตามเทรนด์ตัวอื่น ๆ เช่น MA นักเทรดสามารถมองหาจุดตัดกัน และการเปลี่ยนทิศทางและการกรองสัญญาณได้
อันดับแรก การตัดขึ้นหรือลงของ KAMA บ่งบอกถึงการเปลี่ยนทิศทางราคา เนื่องจาก Moving Average หลายหลาย ๆ ตัว จะสร้างสัญญาณจำนวนมากและสัญญาณหลอกจำนวนมากเช่น กัน นักเทรดสามารถลดสัญญาณหลอกโดยการใช้เวลาและราคาในการกรองการตัดกันของสัญญาณ อันดับแรกอาจจะใช้ราคาในการตั้งค่าให้ KAMA มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

สอง เทรดเดอร์สามารถใช้ ทิศทางของ KAMA ในการเลือกเทรนด์ของหลักทรัพย์ ซึ่งอาจจะใช้การปรับพารามิเตอร์ ในการตั้งค่า Indicator ให้มีความเรียบ นักเทรดสามารถเปลี่ยนแปลงค่า พารามิเตอร์กลางได้ ซึ่งก็คือ fastest EMA constant, เพื่อให้ค่า KAMA นั้นเรียบและใช้บอกทิศทางได้ดีขึ้น การเปลี่ยนเทรนด์ขาลงนั้นเกิดจากที่จากกมารที่ KAMA นั้นลดต่ำลงและทำให้เกิด Lower Low เทรนด์จะขึ้นเมื่อ KAMA เพิ่มขึ้นและเกิด นิว high ตัวอย่างของ Kroger ข้างล่างแสดงให้เห็น KAMA(10,5,30) พร้อมกับเทรนด์ขาขึ้นชัดเจนจากเดือน ธันวาคม ถึงเดือน มีนาคม และช่วงเทรนด์ขาขึ้นเล็กน้อยจากเดือน พฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม

และ ท้ายที่สุด นักเทรดควรรวมสัญญาณและเทคนิค นักเทรดสามารถใช้ KAMA ระยะยาวในการกำหนดเทรนด์ เช่น KAMA (10,5,30) สามารถใช้ในการกรองเทรนด์และสามารถขี่เทรนด์ด้วย เมื่อเกิดภาวะตลาดกระทิง นักเทรนด์ควรมองหาการตัดขึ้นของสัญญาณตลาดภาวะกระทิง เมื่อราคาเคลื่อนไหวสูงกว่าเส้น KAMA (10,2,30) ตัวอย่างข้างล่างแสดงให้เห็น MMM พร้อมกับ KAMA ค่าระยะยาว และการตัดขึ้นในเดือน ธันวาคมถึงเดือน กุมภาพันธ์ ค่า KAMA กลับตัวลงในเดือน เมษายนและมีสัญญาณเตลาดหมีเกิดขึ้นในเดือน พฤษภาคม ถึงเดือน กรกฎาคม

ลิขสิทธิ์ Traderider.com
ผู้แปล Numay

กลุ่มนักเทรดทองคำ นักลงทุนทองคำ อันดับ 1 ในไทย

Forex Trading System/EA Forex

Forex Mt4 Indicator การใช้ Forex Indicator

การใช้งาน Indicator Kaufman's Adaptive Moving Average (KAMA)

การใช้งาน Indicator Kaufman's Adaptive Moving Average (KAMA)

402เทรดเดอร์สายเขียว

การใช้งาน Indicator Kaufman's Adaptive Moving Average (KAMA)