กลุ่มนักเทรดทองคำ นักลงทุนทองคำ อันดับ 1 ในไทย

Price Channels
ลิขสิทธิ์ Traderider.com
ผู้แปล Mamay

บทนำ

Price Channel เป็นเส้นที่ตั้งไว้อยู่เหนือและใต้ราคาของหลักทรัพย์ เส้นข้างบนอยู่ที่ราคา High ของช่วงเวลาหนึ่ง ๆ และเส้น Low ตั้งอยู่ที่จุด Low ของช่วงเวลาหนึ่ง ตัวอย่างเช่น 20 day Price Channel เส้นบนจะเท่ากับ ราคา high สูงสุดของ 20 วันและ Low คือ ราคา Low 20 วัน เส้นกลางคือจุดระหว่างกลางของเส้นสองเส้นบนและล่าง ซึ่งสามารถใช้ในการวิเคราะห์ว่าเป็นขาขึ้นขาลง นอกจากนี้ Price Channel ยังสามารถใช้ในการวิเคราะห์ Overbought และ Oversold ในขาขึ้นขาลง

การคำนวณ

Upper Channel Line: 20-day high
Lower Channel Line: 20-day low
Centerline: (20-day high + 20-day low)/2

สูตรข้างต้นนั้นเป็นกราฟ รายวัน 20-period Price Channel ซึ่งเป็นค่าปกติของ Indicator Price Channel สามารถใช้ใน Intraday หรือ รายวัน รายสัปดาห์ หรือ รายเดือนได้ โดยย้อนไป 20 แท่ง ซึ่งอาจจะสั้นหรือยาวขึ้นอยู่กับเวลาที่มองย้อนกลับไป เช่น 10 วัน สร้างเส้นที่ค่อนข้างแคบ ถ้าเราย้อนไปอีก เส้นจะกว้างขึ้น

Price Channel formula ไม่ได้รวมราคาในปัจจุบันด้วย Price Channels จะใช้ราคาของ่วงเวลาก่อนหน้าเป็นหลัก เช่น 20-day Price Channel สำหรับวันที่ October 21 จะใช้ 20-day high และ 20-day low ก่อนวันสุดท้าย คือวันสุดท้ายเท่ากับ วันที่ October 20 การเกิด Breakout จะไม่มีทางเกิดขึ้นได้ถ้าแท่งปัจจุบันเอามาใช้ จะสังเกิดว่าราคาทะลุเส้นบนนั้นเพราะว่า ราคา High มันขึ้นอยู่กับแท่งสุดท้าย ไม่ใช่แท่งปัจจุบัน

การตีความ

Price Channel สามารถใช้ในการวิเคราะห์เทรนด์และจุดกลับตัวหรือว่า Overbought/Oversold ซึ่งสามารถใช้ในการวิเคราะห์จุดกลับตัวหรือจุด Overbought/Oversold ได้ ซึ่งจากการเกิดการดีดกลับในเทรนด์ใหญ่ การเคลื่อนไหวไต่เส้นบนแสดงว่ามีความแข็งแกร่งของเทรนด์เป็นพิเศษ ในทางกลับกัน การลดต่ำกว่าเส้น Low ก็แสดงว่าราคาอ่อนแอเป็นพิเศษ นักเทรดสามารถเทรด Time Frame สั้น ๆ การอ่อนตัวของราคาดังกล่าวบอกสถานการณ์ขาลงแต่ก็อาจจะกลับตัวได้ทุกเมื่อ เช่นเดียวกันกับขาขึ้น ซึ่งการเคลื่อนตัวเหนือเส้นล่างและเส้นบนนั้นในระยะสั้นสามารถใช้เป็นจุดกลับตัวของเทรนด์.

การวิเคราะห์เทรนด์

Price Channel สามารถใช้ในการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคาที่แรงได้ แม้ว่าอาจจะจบลงด้วยจุดกลับตัว แต่โดยทั่วไปแล้ว การเคลื่อนไหวเหนือ 20-day Price Channel ทำให้เกิด 20-day high ใหม่ การเคลื่อนไหวเหนือเส้น 20-week Price Channel จะสร้างสัญญาณ 20-week high ใหม่ ตัวเลือกของ Time Frame ขึ้นอยู่กับ Time Frame ที่เลือกใช้ Price Channels ตัวอย่างเช่น นักเทรดสามารถใช้กราฟ รายสัปดาห์ พร้อมกับ Indicator 20-week Price Channels ในการตัดสินเทรนด์ใหญ่

กราฟข้างล่างแสดงกรารายสัปดาห์ของ Nasdaq 100 ETF (QQQQ) ตลอดระยะเวลา 4 ปีครึ่ง สีเขียวแสดงราคา High ของรายสัปดาห์ สีแสดงแสดงราคา Low ซึ่งบอกว่าเริ่มเทรนด์ขาลง ซึ่ง Channel เกิด เบรกและมีเทรนด์ตามาแต่ว่ามีสัญญาณหลอกด้วยเช่นกัน แน่นอนว่า Indicator ไม่ได้สมบูรณ์แบบ

สัญญาณสามารถกรองได้โดยใช้ Line Plot กราฟที่ 2 แสดงกราฟเดียวกัน พร้อมกับ 20-week Price Channels และ QQQQ เป็น Line Plot ซึ่งกำจัดสัญญาณระหว่างสัปดาห์จะเห็นได้ว่า t QQQQ ไม่ได้ปิดสูงกว่า Upper Channel line ในเดือน May 2008 หรือต่ำกว่าหรือสูงกว่าในเดือน May 2010 (ลูกศรสีน้ำเงิน )

เช่นเดียวกับ Stochastics

Price Channel เช่นเดียวกับ Stochastic Oscillator เมื่อลองมาดูสิ่งที่ Stochastic Oscillator วัดได้ ซึ่งเครื่องมือนี้วัดการแกว่งตัวในกรอบ อาจจะเป็น 20 วัน Stochastic Oscillator นั้นสูงเมื่อราคาปิดใกล้กับ ราคา High ของ 20-day และ Low เมื่อ Stochastic Oscillator อยู่ใกล้ low ของ Range การแกว่างตัว

เราลองมาเปรียบเทียบกับ 20-day Fast Stochastic Oscillator กับ 20-day Price Channels ตัว Stochastic Oscillator จะอยู่สูงกว่าเส้น 80 เมื่อราคาเกินกว่า upper Price Channel ในทางกลับกัน 20-day Fast Stochastic Oscillator จะต่ำกว่า 20 เมื่อราคาเข้าใกล้ราคา Low ของ 20 วัน ข้อแตกต่างของสองตัวนี้มีเพียงนิดหน่อยคือ ตัว Price Range จะใช้ราคาสุดท้ายคือแท่งก่อนหน้า ขณะที่ Stochastic ใช้แท่งปัจจุบันด้วย หมายความว่า Stochastic Oscillator ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาล่าสุด แต่อย่างไรก็ตามทั้งสองตัวให้ผลแทบจะคล้ายกัน

กราฟ Dow Industrials SPDR (DIA) แสดง 20-day Price Channels (สีชมพู) พร้อมกับ 20-day Fast Stochastic Oscillator ราคาอยู่ใกล้เส้นบนเมื่อ Stochastic Oscillator อยู่ในสัญญาณ overbought (สีแดง ) ราคาอยู่ใกล้เส้นล่างเมื่อ Stochastic Oscillator อยู่ในสัญญาณ Oversold (สีเขียว ) ราคานั้นอยู่ต่ำกว่าเส้นกลางของ Price Channel เมื่อ Stochastic Oscillator อยู่ต่ำกว่า 50 ซึ่งคือเส้นกลาง ราคาจะอยู่สูงกว่าเส้นกลาง เมื่อ Stochastic Oscillator อยู่สูงกว่า 50

Overbought/Oversold

การวัด overbought และ oversold มีเคล็ดลับนิดหน่อย ด้วย Price Channel หลักทรัพย์สามารถเป็น overbought และ ค้างอยู่อย่างนั้นได้ในสัญญาณขาขึ้น เช่นเดียวกันกับขาลงที่อยู่ใน Oversold ที่รุนแรง ในเทรนด์ที่แรง ๆ ราคาสามารถเคลื่อนไหวเหนือ Upper channel ได้ จริง ๆ แล้วขาขึ้น upper channel ก็อยู่ในขาขึ้น ซึ่งหมายความว่า มันอยู่ในสัญญาณ Overbought และมันอาจจะไปต่อ คล้ายกับที่ Stochastic Oscillator สามารถเคลื่อนสูงกว่า 80 ได้ ซึ่งOverbought จะเกิดขึ้นต่อไป

การใช้ Overbought และ Oversold ที่ประสบความสำเร็จขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์เทรนด์ เมื่อเกิดเทรนด์ขาขึ้น เทรดเดอร์ต้องมองหาระดับ Oversold ในเทรนด์ขนาดเล็ก สำหรับ Short-term oversold จะเกิดขึ้นหลังจากการดีดกลับจากเทรนด์ใหญ่และอย่างที่บอกว่า กราฟรายสัปดาห์พร้อมกับ QQQQ จะช่วยได้ เมื่อกราฟรายสัปาดห์เป็นตลาดกระทิง เทรดเดอร์สามารถกลับมาดูกราฟรายวันเพื่อมองหาสัญญาณ Oversold กราฟใหญ่จะให้ภาพใหญ่ กราฟรายวันจะให้ภาพเทรนด์รายวัน

กราฟข้างบนแสดงกราฟรายวัน QQQQ. เทรนด์ใหญ่ในกราฟรายสัปดาห์ เป็นขาขึ้นเมื่อเรามองดูการกลับตัวในรายวัน สีเขียวแสดงให้เห็นเมื่อ QQQQ หลุดต่ำกว่า 20-day Price Channel มีสัญญาณ 2 อันดีดี ที่เกิดขึ้นในช่วงต้น July และต้น November ซึ่งมีการแตะ 3 ครั้งในเดือน January-February สัญญาณ 2 อันคือแรกนั้นมาไวในต้นเดือน February แต่สัญญาณสุดท้ายคือสัญญาณจริง

หลักการสำหรับเทรนดตรงข้ามก็ใช้หลักการตรงข้ามกัน เทรนด์ขาลงเริ่มจากการที่ลงต่ำกว่าเส้น Low line Channel เมื่อขาลงเกิดขึ้นแล้ว เทรดเดอร์สามารถกลับไปดูกราฟรายวันเพื่อไปดู Overbought signal ที่เกิดหลังจากเกิดเทรนด์ขาลงครั้งใหญ่ เทรนด์ขาลงมีแนวโน้มว่าจะเร็วกว่าขาขึ้น หมายความว่า Overbought จะไม่เกิดขึ้นระหว่างเทรนด์ขาลงที่เกิดขึ้นอย่าง เทรดเดอร์ต้องตั้งค่า Price Channel หรือว่าตั้งค่าเส้นกลางใหม่ เนื่องจากราคาแตะเส้นกลางมากกว่าเส้นบน

สรุป

Price Channel บอกเราเกี่ยวกับเมื่อหลักทรัพย์ถึงช่วงเวลาหนึ่ง เวลาใด ของราคา high และ low 20-day Price Channel จะเป็นระยะ he 20-day high-low range ขณะที่ 10-week Price Channels คือค่า 10-week high-low range. เส้นกลางคือ เส้นกลางของราคา high และ Low หลักทรัพย์จะเคลื่อนที่สูงกว่า upper Line แสดงว่าราคาแข็งแกร่ง ซึ่งหลังจากนั้นอาจจะเกิด New high ในทางกลับกัน ถ้าเกิดราคาทะลุต่ำกว่าเส้นล่าง แสดงราคา Low แสดงขาลง นอกจากนี้การใช้ Price Channels สามารถใช้ในการยืนยันสัญญาณ เป็นจุดเข้าซื้อขายด้วยสัญญาณ Overbought และ Oversold นอกจากนี้นักเทรดสามารถใช้เครื่องมืออื่น ๆ ประกอบกับ Price Channel ในการวิเคราะห์ราคา

ลิขสิทธิ์ Traderider.com
ผู้แปล Mamay

กลุ่มนักเทรดทองคำ นักลงทุนทองคำ อันดับ 1 ในไทย

Forex Trading System/EA Forex

Forex Mt4 Indicator การใช้ Forex Indicator

Price Channels

Price Channels

402เทรดเดอร์สายเขียว

Price Channels