กลุ่มนักเทรดทองคำ นักลงทุนทองคำ อันดับ 1 ในไทย

Technical Indicator (ตอนที่ 3)
ลิขสิทธิ์ Traderider.com
ผู้แปล Mamay

สัญญาณ Oscillator

Oscillators ให้สัญญาณ buy และ sell หลาย ๆ แบบ บางสัญญาณให้สัญญาณเข้าเทรดเร็ว ขณะที่บางอันให้สัญญาณเมื่อเทรนด์เริ่มไปแล้ว นอกจากนี้การเข้าเทรดตามสัยญาณ Oscillator ให้สัญญาณ เมื่อเทรนด์เปลี่ยน ซึ่ง Oscillator ส่วนใหญ่เป็น Momentum indicator และจะสะท้อนลักษณะเพียงอย่างเดียวของราคาสินทรัพย์ ปริมาณการเทรด รูปแบบราคา และแนวรับแนวต้านที่ควรจะต้องนำมาพิจารณาด้วย

สัญญาณ Positive and Negative Divergences

สัญญาณ Divergence เป็นแนวคิดหลังภายใต้สัญญาณเทรดแบบ Oscillator หลาย ๆ ตัวเช่นเดียวกับ Indicator เนื่องจากมันเป็นการเตือนว่าเทรนด์กำลังจะเปลี่ยนทิศ มี Divergence อยู่ 2 ประเภทคือ Positive กับ Negative Divergence โดยทั่วไป Positive Divergence เกิดขึ้นเมื่อ Indicator เคลื่อนไหวไปก่อนที่ราคาหลักทรัพย์จะไป ขณะที่ Negative Divergence เกิดขึ้นเมื่อ Indicator เคลื่อนไหวช้ากว่าราคาหลักทรัพย์

ในหลักทรัพย์ Merrill Lynch (MER) chart, MACD สร้างรูปแบบ Positive Divergence ในช่วงปลายเดือนตุลาคม ขณะที่ MER ถูกซื้อขายอยู่ต่ำกว่าราคา Low ครั้งก่อน MACD ยังไม่ได้ทำ Low ใหม่ (ลูกศรสีเขียว) อย่างไรก็ตาม MACD ไม่ขึ้นและเกิดสัญญาณ Positive Divergence ก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้เสมอ เมื่อ MACD เกิดเทรนด์ขาขึ้นและเทรดสูงกว่า EMA ค่า 9 วัน สัญญาณ Positive Divergence ได้รับการยืนยัน ณ จุดนี้ สัญญาณอื่น ๆ มาพร้อมกันและสร้างสัญญาณ Buy ในการเทรด ไม่เพียงแค่ราคาหุ้นจะไปถึงจุดแนวรับนั้น แต่ว่า MACD Positive Divergence ยังตัดข้ามกัน (หมายเหตุ เส้นหนาหมายถึง MACD ส่วนเส้นบาง ๆ คือ 9-day EMA ของ MACD ซึ่งทำหน้าที่เป็นจุดเข้าออก หลังจากที่เกิดสัญญาณ MACD ราคาหุ้นเกิด Gap ขึ้นและเกิดราคาขึ้นครั้ง

ในกราฟ IBM ROC Oscillator เกิดรูปแบบ Negative divergence ก่อนที่ราคาจะลดต่ำลงในเดือนมกราคาคม เมื่อ IBM ทำสถิติราคาสูงสุดในกลางเดือนมกราคม ROC Oscillator ไม่สามารถทะลุ High เดิมได้ หุ้นเริ่มราคาตก และ ROC นั้นลดต่ำลงเช่นเดียวกันทำให้เกิดสัญญาณกลับตัว ซึ่งสัญญาณกลับตัวนี้ควรจะใช้เป็นสัญญาณเตือน อย่างไรก็ตามเมื่อ ROC Oscillator ลดต่ำลงต่ำกว่าค่า ) มันชัดเจนว่าราคาหุ้นอ่อนตัวและลดลงไปเรื่อย ๆ

Overbought and Oversold Extremes

Banded oscillators นั้นถูกออกแบบมาเพื่อใช้วิเคราะห์จุด Overbought และ Oversold extremes เนื่องจาก Indicator เหล่านี้แกว่งตัวสูงมาก มันจึงไม่สามารถใช้บอกเทรนด์ในตลาดได้ จึงสมควรใช้บอกกรอบการเทรดของราคาหลักทรพัย์โดยไม่ใช้บอกเทรด แต่ใช่วงภาวะที่มีเทรนด์ เทรดเดอร์อาจจะเห็นสัญญาณหลายอย่างที่มันไม่ถูกต้องเมื่อใช้ Indicator ตัวนี้ ถ้าหุ้นเป็นสัญญาณขาขึ้นอย่างรุนแรง การซื้อ ณ จุด Oversold จะใช้ได้ดีมากกว่าการ Sell ที่จุด Oversold
ในช่วงที่เทรนด์แรง ๆ สัญญาณ Oscillator จะให้สัญญาณตรงข้ามกับเทรนด์ ซึ่งจากคำกล่าวที่ว่า The trend is your friend and it can be dangerous to fight it. เป็นจุดอันตรายของการใช้ Indicator ตัวนี้ แม้ว่าช่วงที่มันกำลังจะก่อตัวก็ยังเป็นจุดที่อันตราย ถ้ารคาหุ้นเป็นขาขึ้นชัดเจน ให้ Buy เมื่อ Oscillator ถึงจุด Oversold (ใกล้เส้นแนวรับ) ซึ่งจะใช้ได้ดีกว่าการ Sell บนจุด Overbought ขณะที่เป็นขาลง การ Sell ที่จุด Overbought ก็ให้จุดเข้าที่ดีกว่าจุด การเทรดแบบนี้ควรเทรนดตามเทรนด์การเทรดสวนเทรนดทำให้คุณต้องเผชิญกัความเสี่ยง

เมื่อเทรนด์มันชัดเจน banded oscillators สามารถค้างอยู่แนว Overbought หรือ Oversold ได้เป็นเวลานา เงื่อนไข Overbought จึงไม่สามารถบอกได้ว่านี่คือเวลาที่ต้องส่ง Sell และ Oversold ก็เลยไม่ได้บอกว่านี่คือเวลาที่สุง Buy และ Oscillator สามารถถึงจุด Overbought และอยู่ที่นั่นจนกว่าราคาหลักทรัพย์จะเคลื่อนไหวไปเรื่อย ๆ สัญญาณ Negative อาจจะเกิดขึ้นแต่ว่าสัญญาณตลาดหมีที่เกิดข่วงขาขึ้นจะต้องพิจารณาให้ถี่ถ้วนหน่อย ซึ่งในเทรนด์ขาลง Oscillator สามารถจะค้างอยู่ในแดน Oversold ได้ตลอดไปและราคาก็ยังร่วงไป เช่นเดียวกัน สัญญาณกลับตัวแนวบวกอาจจะเกิดขึ้นเป็นระยะ แต่ว่าเนื่องจากมันเกิดในภาวะตลาดกระทิง จึงต้องพิจารณาหลาย ๆ อย่างประกอบกัน แต่นี่ไม่ได้หมายความว่าสัญญาณเหล่านี้เป็นสัญญาณสวนเทรนด์ หรือว่ามันใช้ไม่ได้ แต่ควรจะถูกมองในแง่ของการวิเคราะห์ทางเทคนิคมากกว่า

ขั้นตอนแรกของการใช้ Banded oscillators คือการวิเคราะห์กรอบ Upper กับ Lower Band ที่เรามาร์คจุด extremes ไว้ ตัวอย่างเช่น RSI ต่ำกว่า 30 หรือสูงกว่า 70 ถือเป็นจุดสูงสุด ขณะที่ Stochastic อาจจะเป็น 20 80 เมื่อเรารู้ว่าจุดต่ำกว่า 30 ของ RSI และ 20 ของ Stochastic หมายความว่าสถานะ Oversold ของราคาหลักทรัพย์จบลงแล้ว และในทางกลับกันหาก RSI สูงกว่า 70 หรือ Stochastic สูงกว่า 80 หมายความว่าเข้าสู่ภาวะ Oversold การวิเคราะห์ overbought หรือ Oversold condition ควรจะใช้เป็นการเตือนให้ดูราคาในช่วงนั้นเป็นพิเศษ

วิธีการที่ดีที่สุดในการสร้างสัญญาณคือเมื่อ Upper หรือ Lower band มีการตัดกัน ถ้าราคาหลักทรัพย์เป็น Overbought (สูงกว่า RSI 70 และ Stochastic 80 และเริ่มตัดลงต่ำกว่านั้นหมายความว่าสัญญาณ Sell เริ่มต้นขึ้นแล้ว ถ้าอยู่ในโซน Oversold หรือโซน Stochastic 20 และมันเริ่มตัดขึ้นหมายความว่าสัญญาณซื้อกำลังจะมาอีกครั้ง โปรดระลึกไว้ว่ากระบวนการที่เล่ามาเป็นกระบวนการง่าย ๆ

สัญญาณง่าย ๆ สามารถใช้รวมกับ Divergence และ MA ตัดกันในการสร้างสัญญาเทรด เมื่อราคาหุ้นเข้าสู่แดน Oversold เทรดเดอร์อาจจะมองหาจุดกลับตัวเป็นบวกใกนารใส่ RSI ตัดกันที่เหนือจุด 30 และด้วย Stochastic เทรดเดอร์อาจจะมองหาสัญญาณ Negative Convergence กับเส้น MA โดยเมื่อมันตัดลงต่ำกว่าเส้น 80 มันให้สัญญาณเทรดแล้ว (Note: The Stochastic Oscillator มักจะถูกพล็อตด้วยค่า 3 วันตามแสดงในภาพ)

หลักทรัพย์ Cisco (CSCO) แสดงให้เห็นถึง Stochastic Oscillator สามารถเปลี่ยนจาก Oversold ไปยัง Overbought ได้อย่างรวดเร็วซึ่งขึ้นอยู่กับจำนวนของเวลาที่เราใช้คำนวณ 10 Stochastic จะมีความผันผวนมากกว่าค่า 20 วันน ในเส้นสีเขียวแสดงถึง เมื่อ Stochastic แตะหรือตัดข้ามเส้น 20 เส้นบาง ๆ บอกว่า Stochastic กำลังตัด Overbought ซึ่งหุ้น CSCO กำลังอยู่ในเทรนด์ขาขึ้นและมีแรงขายนิดหน่อย แต่การขายเมื่อ Stochastic อยู่ช่วงเกิน 80 หมายถึงว่าเรากำลังเทรดสวนเทรนด์ และไม่ใช่กลยุทธ์การเทรดที่ดี

เราจะสามารถเห็นราคาหุ้นกลับตัวขึ้นหลังจากที่ Stochastic เคลื่อนตัวเหนือเส้น 80 และในวงกลมสีเขียวเดือนสิงหาคมแสดงให้เห็นสัญญาณ Buy ซึ่งแยกได้ดังนี้ 1 Oscillator เคลื่อนไหวจากสูงกว่า 20 เข้าสู่ช่วง Oversold ข้อ 2 Oscillator เคลื่อนไหวสูงกว่าเส้น 3 EMA และให้สัญญาณ Positive convergence ยืนยันว่า Indicator เหล่านี้สามารถให้สัญญาณเทรดที่น่าสนใจได้ หลังจากที่สัญญาณ Buy เกิดขึ้น Oscilator อยู่ในโซน overbought มากกว่า 4 วันอย่างไรก็ตามราคาหุ้นไปต่อ 2 -3 สัปดาห์ก่อนจะถึงราคาสูงสุดของมัน

หุ้น Microsoft (MSFT) แสดงให้เห็นถึงโอกาสในการเทรดด้วย RSI เพราะว่าค่า RSI 14 นั้นค่อนข้างเคลื่อนไหวต่ำกว่าเส้น 30 หรือสูงกว่า 70 นนน้อยมาก ค่า RSI 10 จึงถูกใช้แทนเพื่อวัดความอ่อนไหว ในมุมมองระยะกลางและระยยาว อาจจะเป็นขาลง เทรดเดอร์สามารถเทรดระยะสั้นโดยใช้ RSI เมื่อมันถึงจุด Overbought ส่วนเทรดเดอร์ที่เน้นทำกำไรหนักสามารถเล่น Long เมื่อ RSI ต่ำกว่า 30 ด้วยเช่นกันซึ่งสัญญาณ Buy สองสัญญาณนั้นให้สัญญาณ Positive Divergence และเคลื่อนไหวสูงกว่า 30 Oversold ส่วนสัญญาณ Buy ที่สามาถมาจาก RSI ต่ำกว่า 30 แต่จำไว้ว่าสัญญาณเหล่านี้เป็นสัญญาณที่ตรงข้ามกับเทรนด์ใหญ่ เราควรต้องทำการปรับเป้าราคาสม่ำเสมอ

ลิขสิทธิ์ Traderider.com
ผู้แปล Mamay

กลุ่มนักเทรดทองคำ นักลงทุนทองคำ อันดับ 1 ในไทย

Forex Trading System/EA Forex

Forex Mt4 Indicator การใช้ Forex Indicator

Technical Indicator (ตอนที่ 3)

Technical Indicator (ตอนที่ 3)

402เทรดเดอร์สายเขียว

Technical Indicator (ตอนที่ 3)