กลุ่มนักเทรดทองคำ นักลงทุนทองคำ อันดับ 1 ในไทย

Technical Indicator
ลิขสิทธิ์ Traderider.com
ผู้แปล Mamay

บทนำ

บทความนี้ถูกออกแบบเพื่อแนะนำแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับ Indicator และอธิบายวิธิใช้มันในการวิเคราะห์ เราจะมุ่งไปที่ความแตกต่างระหว่าง indicator ที่ไวต่อสัญญาณและเร็วต่อสัญญาณ (Leading and Lagging) และเราจะประโยชน์และข้อด้อยของมัน เครื่องมือหลาย ๆ ซึ่งเป็นที่รู้จักในฐานะ Oscillator โดยเราจะแสดงวิธีอ่าน Oscillator และอธิบายว่าสัญญาณมาได้อย่างไร แล้วเราจะมาเน้นเรื่อง Indicator หลักอื่น ๆ

Technical Indicator คืออะไร?

Technical indicator เป็นข้อมูลที่รับมาจากสูตรที่เราใช้ราคาของหลักทรัพย์ในการคำนวณ ข้อมูลราคาประกอบไปด้วย ราคา เปิด ราคา high ราคา Low ราคาปิด ในช่วงเวลาต่าง ๆ Indicators บางตัวอาจจะใช้เพียงแค่ ราคาปิดในการคำนวณ ขณะที่บางตัวอาจจะใช้ Volume และราคาเปิดในการคำนวณ ข้อมูลราคาจะถูกนำมาคำนวณและ Indicator จะถูกสร้างขึ้น

ตัวอย่างเช่น ค่าเฉลี่ย ของราคาปิดของ 3 แท่ง ตามข้อมูลต่อไปนี้จะเท่ากับ [ (41+43+43) / 3 = 42.33 ] อย่างไรก็ตามข้อมูลไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรมาก ซึ่งข้อมูลที่มากกว่านี้จะต้องใช้ในการสร้าง indicator ที่น่าเชื่อถือในการวิเคราะห์ การสร้างข้อมูล Time Series จะทำให้สามารถเปรียบเทียบระหว่างปัจจุบันและอดีต เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ ซึ่งเครื่องมือ Technical analysis จะแสดงเป็นรูปแบบกราฟ เมื่อแสดงเป็รกราฟแล้วจะสามารถเปรียบเทีบบกันได้ บางครั้ง Indicator ก็จะถูกใส่เข้ามาในกราฟที่แสดงราคาเพื่อเปรียบเทียบโดยตรง

แล้ว Technical Indicator ให้อะไรบ้าง?

Technical Indicator ให้มุมมองหลากหลายเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมไม่ได้ เช่น Moving Average ซึ่งมาจากสูตรธรรมดาและสามารถเข้าใจได้ง่าย ส่วนเครื่องมืออื่น ๆ เช่น Stochastic ซึ่งมีสูตรที่ซับซ้อนและต้องการความเข้าใจอย่างมาก นอกจากสูตรที่ซับซ็อนแล้ว Indicator ยังสามารถให้มุมมองของความแข็งแกร่งของเทรนด์และทิศทางภายใต้พฤติกรรมราคาที่ปรากฏออกมา

เครื่องมือ moving average เป็นเครื่องมือที่คำนวณราคาเฉลี่ยของราคาสินทรัพย์ภายใต้ระยะเวลาใด เวลาหนึ่ง ถ้าราคาหลักทรัพย์นั้นผันผวน Moving Average จะช่วยให้ราคามันเรียบ ซึ่ง Moving Average จะช่วยกรองราคาที่เป็นการแกว่งตัวและให้มุมมองที่มันราบเรียบของพฤติกรรมราคา Veritas (VRTSE) แสดงความผันผวนและการวิเคราะห์นั้นจะค่อนข้างยาก การใช้ Moving Average จะช่วยให้เข้าใจพฤติกรรมราคาและการแกว่งตัว การที่มัน Smoot ขึ้นทำให้มันวิเคราะห์เทรนด์ได้ง่าย ดังตัวอย่างข้างล่างนี้

ทำไมเราต้องใช้ Indicators?

Indicators สามารถทำงานได้ 3 แบบ คือ เตือน ในการยืนยันสัญญาณ และใช้ในการทำนายราคา

   ซึ่ง Indicator สามารถแจ้งเตือนให้เราศึกษาพฤติกรรมราคาอย่างใกล้ชิด ถ้าซึ่งจะมีสัญญาณให้เราดู เช่นมีสัญญาณ Break Out สัญญาณกลับตัว โดยจะมีสัญญาณเตือนดังขึ้น

   Indicators สามารถใช้ยืนยัน เครื่องมืออื่น ๆ ถ้ามีสัญญาณ Break Out เกิดขึ้นในกราฟ เช่น เกิดการตัดกันของ Moving Average ซึ่งเป็นการยืนยันสัญญาณ Break Out หรือถ้าราคาหุ้นทะลุแนวรับ ตามสัญญาณ On-Balance-Volume (OBV) แสดงให้เห็นการอ่อนแรง

   นักลงทุนบางท่านหรือเทรดเดอร์บางท่านใช้ Indicator ในการทำนายพฤติกรรมราคาในอนาคต

เคล็ดลับในการใช้ Indicator

Indicator จะบอกเราอยู่แล้ว ซึ่งมันอาจจะดูง่าย ๆ ไปแต่ว่าบางครั้งเทรดเดอร์มักจะละเลยพฤติกรรมราคาของหลักทรัพย์และใส่ใจเพียงแค่ Indicator ซึ่งจริง ๆ แล้ว Indicator เป็นตัวกรองตัวแรกโดยการกรองด้วยสูตร ซึ่งหมายความว่าเป็นอนุพันธ์ของราคาและไม่ได้สะท้อนทิศทางราคานั้น ซึ่งเราควรจะต้องระวังในการใช้ Indicator ในการวิเคราะห์ การวิเคราะห์จะต้องเกิดขึ้นกับเรา ว่า Indicator นั้นให้สัญญาณอย่างไร แล้วพฤติกรรมราคามีทิศทางอย่างไร อ่อนแอหรือแข็งแกร่ง
อย่างไรก็ตาม เมื่อ Indicator สร้างสัญญาณ Buy หรือ Sell สัญญาณควรจะต้องได้รับการพิจารณาร่วมกับ Indicator อื่น ๆ และใช้เพียงตัวเดียว เมื่อกราฟผันผวนและเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ธรรมดา นั่นอาจจะเป็นสัญญาณหลอก

ในกราฟ Rambus (RMBS) chart, MACD มีแนวโน้มจะเป็นขาขึ้นตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ไปจนถึงเดือนมีนาคม ซึ่งทำให้เกิดสัญญาณกลับตัวเกิดขึ้น สัญญาณทั้งหมดของ MACD นั้นแสดงสัญญาณ Buy แต่ว่าราคาหุ้นกลับทะลุแนวต้านลงและ ซึ่งนี่เป็นเพราะว่าไม่มีสัญญาณยืนยันทำให้เกิดการผิดพลาด และต้องมีอะไรมาเตือนดังกล่าว ซึ่งจากเหตุการณ์ดังกล่าว ทำให้ราคาทะลุแนวรับเกิดขึ้นบริเวณกรอบ 3 เหลี่ยมในวันที่ 1 มีนาคม

เช่นเคย การวิเคราะห์ในทางเทคนิค การเรียนรู้วิธีการอ่าน Indicator นั้นเป็นมากกว่าศิลป์ มากกว่าศาสตร์ เครื่องมือเดียวกันอาจจะแสดงผลพฤติกรรมแตกต่างกันเมื่อใช้กับหุ้นอีกตัวหนึ่ง ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ได้ดสำหรับ IBM อาจจะไม่เหมาะกับ Delta Airline จากการวิเคราะห์อย่างถี่ถ้วนแล้ว คนที่เชี่ยวชาญจะใช้เครื่องมือหลายอย่างและพยายามใช้มันให้ชำนาญและการเข้าเทรดเมื่อสัญญาณยืนยันเกิดขึ้นชัดเจน

มี Indicator ให้ใช้เป็นร้อย ๆ อันทุกวันนี้ Indicator ใหม่ถูกสร้างขึ้นทุก ๆ สัปดาห์ โปรแกรมการวิเคราะห์ทางเทคนิคมาพร้อมกับ Indicator ที่ติดตั้งมาแล้วและสามารถให้ผู้ใช้สร้างเครื่องมือของเขาเองได้ด้วย ซึ่งเมื่อเป็นเช่นนี้ การเลือก Indicator ออกมาซักตัวหนึ่งเพื่อใช้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถมองว่าเป็นเรื่องที่หนักหนาเอาการ แต่อย่างไรก็ตามแม้จะมี Indicator เข้ามาใหม่ ๆ มากมายมีเพียงไม่กี่ตัวเท่านั้นที่เราควรให้ความสนใจ แปลกมากที่ Indicator ที่ใช้ได้ส่วนใหญ่จะสามารถคุณภาพของมันผ่านกาลเวลา ตัวที่ยังใช้อยู่ คือตัวที่มีประสิทธิภาพที่สุด

ในการเลือก Indicator ในการวิเคราะห์ ควรจะต้องเลือกอย่างระมัดระวัง พยายามที่จะใช้ Indicator มากกว่า 5 ตัวนั้นค่อนข้างวุ่นวาย เราควรใช้เพียง 1 หรือ 2 ตัวเท่านั้น และเรียนรู้วิธีการของมันอย่างละเอียด พยายามเลือก Indicator ที่สามารถเติมเต็มกันได้ แทนที่จะใช้ Indicator ที่สร้างสัญญาณคล้าย ๆ กัน ตัวอย่างเช่น ถ้าหากเราใช้ Indicator 2 ตัวที่บอกสัญญาณ Overbought Oversold ทั้งคู่ เช่น Stochastic และ RSI ซึ่งทั้งคู่มีสิ่งที่คล้ายคลึงกัน

ลิขสิทธิ์ Traderider.com
ผู้แปล Mamay

กลุ่มนักเทรดทองคำ นักลงทุนทองคำ อันดับ 1 ในไทย

Forex Trading System/EA Forex

Forex Mt4 Indicator การใช้ Forex Indicator

Technical Indicator

Technical Indicator

402เทรดเดอร์สายเขียว

Technical Indicator