กลุ่มนักเทรดทองคำ นักลงทุนทองคำ อันดับ 1 ในไทย

การใช้งาน DecisionPoint Price Momentum Oscillator (PMO)
ลิขสิทธิ์ Traderider.com
ผู้แปล Mamay

บทนำ

เครื่องมือ Decision Point Price Momentum Oscillator (PMO) เป็นเครื่องมือวัดการเหวี่ยงบนพื้นฐานของอัตราการเปลี่ยนแปลงของราคา Rate of Change (ROC) การคำนวณคือ การปรับให้มันเรียบด้วยค่า Exponential Moving Average ที่ใช้กระบวนการปรับเรียบ และเนื่องจาก PMO เป็นเครื่องมือปรับค่าแล้วมันจึงสามารถใช้เป็นเครื่องมือวัดความแข็งแกร่งได้ด้วย ซึ่งอีกแง่หนึ่งทำให้ PMO เป็นค่าแสดงความแข็งแกร่ง

การคำนวณ

การคำนวณ Decision Point Price Momentum Oscillator นั้นใช้ค่า rate of change (ROC) และ ปรับเรียบ โดยที่ฟังชั่นกันปรับเรียบนั้นคล้ายคลึงกับ Exponential Moving Averages แต่แทนที่จะใช้ค่า 1 ในการคำนวณ แต่สร้างตัวคูณปรับเรียบมาคูณแทน

Smoothing Multiplier = (2 / Time period)

Custom Smoothing Function = {Close - Smoothing Function(previous day)} *
Smoothing Multiplier + Smoothing Function(previous day)
PMO Line = 20-period Custom Smoothing of
(10 * 35-period Custom Smoothing of
( ( (Today's Price/Yesterday's Price) * 100) - 100) )
PMO Signal Line = 10-period EMA of the PMO Line

การตีความ

เครื่องมือ PMO จะแกว่งตัวสัมพันธ์กับเส้น 0 โดยปกติแล้วการบอกทิศทางของ PMO จะบอกถึงว่าความแข็งแกร่งนั้นจะเพิ่มหรือลดลง และความชันและองศาของเทรนด์จะแสดงให้เห็นถึงพลังของการเคลื่อนไหวที่ซ่อนอยู่ ซึ่งมันเปรียบเทียบกับหลักทรัพย์อื่น ๆ ที่ใช้ค่า PMO เช่นกัน ดังนั้นนักทรเดจะสามารถจัดอันดับหลักทรัพย์หรือดัชนีตามความแข็งแกร่งโดยใช้ PMO ซึ่งไม่จำเป็นว่าต้องเป็นหุ้นเหมือนกัน อาจจะเป็นดัชนี หรือว่ากองทุนก็ได้
เครื่องมือที่ดูจะมีความคล้ายกันมากที่สุดกับ PMO คือ MACD (Moving Average Convergence-Divergence) ซึ่งสร้างขึ้นโดย Gerald Appel ความแตกต่างระหว่าง PMO กับ MACD คือค่าสัมบูรณ์ของแต่ละเครื่องมือ MACD นั้นอยู่บนพื้นฐานของการคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ และ MACD การอ่านค่า MACD จะไม่ได้มีความสัมพันธ์กันกับหลักทรัพย์อื่น ๆ ขณะที่เป็นไปอย่างที่อธิบายไป กราฟข้างล่างแสดงการเปรียบเทียบ PMO และ MACD

ขณะที่ PMO และ MACD มีรูปร่างคล้ายกัน ในกราฟระยะสั้น ความได้เปรียบของ PMO จะสามารถเห็นได้ในกราฟระยะยาวเพราะว่า PMO มันคงที่กว่าไม่เหมือนกับ MACD ลองดูกราฟรายเดือนและรายสัปดาห์ข้างล่าง

สัญญาณOverbought/Oversold

อย่างที่ได้แสดงไว้ข้างล่าง PMO สามารถช่วยในการตัดสินใจว่าถ้าดัชนีราคานั้นอยู่ในกรอบ Overbought หรือ Oversold ข้างล่างเป็นกราฟ 5 ปีย้อนหลังของ S&P 500 Index ซึ่งแสดงกรอบกว้างของเงื่อนไขตลาด โดยทัวไป PMO สำหรับดัชนีนี้ ราว ๆ +2.5 (overbought) จนถึง -2.5 (oversold) และเมื่อ PMO เข้าใกล้ค่าเหล่านั้นจะเกิดสัญญาณการกลับตัว เมื่อ PMO เปลี่ยนทิศทางหรือว่าออกจากกรอบปกติของมันมันสามารถเชื่อได้ว่าเทรนด์ระยะยาวหรือระยะกลางได้เริ่มขึ้น

ขณะที่ค่า +2.5 ถึง -2.5 เป็นช่วงปกติสำหรับดัชนีตลาดหุ้น ดัชนีราคามีกรอบของมันเอง ตัวอย่างเช่น กราฟหุ้นของ Microsoft (MSFT) ข้างล่างแสดงกรอบ +5.0 ถึง -5.0 และเราต้องคอยตรวจระยะยาวเสมอเพื่อตรวจสอบระยะปกติของดัชนีที่เราวิเคราะห์

เช่นกัน ต้องระลึกไว้ว่า ดัชนีทางเทคนิคนั้นคำนวนจากเวลา ณ ช่วงหนึ่ง ดังนั้นกราฟในช่วง เดือนนั้นจะแตกต่างจากกราฟ Daily อย่างแน่นอน สามารถดูได้จากกราฟข้างล่าง ซึ่งใช้ระยะเวลาช่วงกรอบ 7 ปีเหมือนกับ MSFT ข้างบน

Momentum Indicator

ในฐานะที่ PMO เป็น Momentum indicator ตัวหนึ่งมันสามารถบอกทิศทางและการแกว่งตัวของราคา ในแง่นี้ มันเหมือนกับเครื่องมือตัวอื่น ๆ ในกราฟ Gold ETF (GLD) ข้างล่าง การเคลื่อนไหวที่รุนแรงเกินขึ้นทางใดทางหนึ่ง และมีความชัน ยิ่งทำให้ PMO มีความเรียบ ขณะที่เทรนจุด Top กับ Bottom จะแสดงหให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของทิศทาง ดังนั้นมันสามารถจุดเข้าแรกสำหรับ ราคาต่ำและราคาสูงได้ ซึ่งมันจะน่าเชื่อถือมากขึ้นถ้า PMO อยู่ในกรอบ Overbought หรือ Oversold

สุดท้าย เช่นเดียวกับ Oscillator ตัวอื่น ๆ PMO จะให้สัญญาณการเปลี่ยนแปลงเทรนด์ หรือการเกิดการกลับตัวของดัชนี ซึ่งมีระดับ 3 ระดับของการกลับตัวแสดงข้างล่าง 2 อันแรกเป็นการกลับตัวทางด้านลบ(เส้นสีแดง) ซึ่งแสดง ณ จุดสูงสุดของดัชนี มันทำราคา new high และPMO ทำ Lower high ขณะที่สัญญาณ ด้านบวก สีเขียว เป็นสัญญาณสำคัญที่เกิดด้านล่างเมื่อราคาทำ Lower Low แต่ PMO ทำ higher low

การให้สัญญาณ

PMO ให้สัญญาณการตัดกันเมื่อมันตัดข้ามกันเช่นกันของ EMA 10 สัญญาณนี้มักจะเป็นสัญญาณระยะสั้น แต่ว่าสามารถอยู่ได้หลายสัปดาห์ อย่าใช้มันเมื่อมนตัดกันแรก ๆ เพราะว่ามันอาจจะแกว่งตัวสูงมาก มันควรจะใช้เป็นสัญญาณเตือนเพื่อบอกโอกาสเทรดมากกว่า และต้องตรวจสอบกับกราฟเพื่อดูพฤติกรรมราคาเสมอ สัญญาณจะดีที่สุดเมื่อราคาเคล่อนไหวเป็นเทรนนด์ สัญญาณเหล่านี้อาจจะใช้พร้อมกับ Decision Point Trend Analysis ในการวิเคราะห์กับเส้น 20/50/200-EMA ซึ่งเป็นการตัดกันของเส้นเทรนด์ระยะยาวและระยะกลาง

สัญญาณที่น่าเชื่อถือที่สุดจะถูกสร้างขึ้นเมื่อ PMO นั้นอยู่ใกล้จุดพีคสุดของกรอบการแกว่งตัว หรือเมื่อทิศทางของมันเปลี่ยน ซึ่งอาจจะมีสัญญาณหลอกบ้างในกรอบที่มันแกว่งตัวใกล้เส้น 0 การตัดสัญญาณดังกล่าวได้ไฮไลท์ไว้ในกราฟข้างล่างนี้แล้ว

การปรับค่า PMO

ช่วง SIDEWAYS

กราฟต่อไปนี้แสดง รูปแบบ PMO ที่ย้ำว่า ทำไม การตัดกันของ PMO ไม่สามารถใช้เทรดได้ทันที บริเวณที่วงกลงสีแดงนั้นคือ การเคลื่อนไหวของ PMO ในช่วงที่เกิดเทรนด์ขึ้น และมีความผันผวนของราคาเล็กน้อย ดังนั้น PMO เคลื่อนไหวเป็น Sideway ซึ่ง PMO อยู่สูงกว่าเส้น 0 เป็นการทดสอบความแข็งแกร่งของราคา อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวของราคาสามารถทำให้ PMO เกิดสัญญาณแกว่งตัวรุนแรงสูงหรือต่ำกว่า EMA ได้ ทำให้เกิดสัญญาณไม่ดี ซึ่ง กราฟนี้แสดงว่า Sideway นั้นจะจบและมีสัญญาณเทรดเข้ามาเมื่อเทรนด์ชัดเจน

BEAR KISS

รูปแบบ "bear kiss" เป็นส่วนสุดท้ายของรูปแบบ ทั้ง 3 ที่เกิดขึ้นบริเวณ Top ซึ่งแสดงได้ใน PMO ซึ่งเมื่อมันเกิดขึ้นมันบอกว่าเทรนด์เกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วและมันอาจจะเกิดการกลับตัวขึ้น การเกิดรูปแบบนี้จะไม่ได้เกิดขึ้นบ่อย ๆ แต่ว่ามันช่วยให้เรามั่นใจถึงความเชื่อถือได้ของสัญญาณเทรด
สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นอย่างแรกในสัญญาณนี้คือ การเกิดสัญญาณหลอกกลับตัว PMO ซึ่งจะพร้อมกับ Overbought แต่ว่ามันไม่ได้บอกว่าราคาจะหยุด ทำให้ราคาเคลื่อนไหวไปต่ออีกเป็นสัปดาห์

หลังจจากนั้นเราจะเห็น PMO สูงขึ้นอีกหน่อยพร้อมกับการตัดกัน ซึ่งสร้างสัญญาณ (สีน้ำเงิน )เมื่อมันต่ำกันผ่านเส้น 10 EMA สีเขียว ซึ่งจะเกิดที่ระดับ Overbought Level เมื่อสัญญาณเหล่านี้เกิดขึ้นมันเป็นสัญญาณที่ชัดเจน ราคามันจะเกิด new high ต่อไปทำให้ PMO เพิ่มขึ้นอีก
สุดท้ายเมื่อราคาดีดกลับมัน ดีดไปแตะ 10-EMA อีกครั้ง เลยเรียกว่า Kissing ซึ่งอาจจะเรียกว่าเป็นจูบมรณะเลย เพราะว่าหลังจากนั้นตลาดลดลงอย่างรวดเร็ว ในทางตรงกันข้าม ถ้าเป็นตลาดกระทิง ก็เรียกว่า จูบคืนชีพ เช่นกัน

BULL KISS

สัญญาณ "bull kiss" เกิดขึ้นหลังจากที่ PMO นั้นตัดขึ้นเป็นสัญญาณ Buy ส่งผลให้ราคาดีดกลับหลังจากที่มันขึ้นสร้างสัญญาณ Buy ขณะที่ Bull kiss และ Bear kiss ก็คล้าย ๆ กันแต่ว่าเกิดลักษณะตรงกันข้าม พฤติกรรมราคาระหว่างเส้น 2 เส้นจะแตกต่างกัน หลังจากนั้นราคาจะเคลื่อนไหวที่เกิดสัญญาณ Bull Kiss

สัญญาณชัดเจน

รูปแบบ bull and bear kiss นั้นเป็นรูปแบบปกติที่เกิดขึ้น แต่มันก็สามารถมี PMO ที่ค่อนช้างชัดได้เหมือนกัน โดยไม่มีการแกว่งตัวทดสอบ ซึ่งค่อนข้งเรียบ การศึกษากราฟมาก ๆ จะทำให้นำไปสู่ความเข้าใจพฤติกรรมราคาของ PMO ที่ดีขึ้น พฤติกรรมราคาของ PMO สามารถใช้เป็นแนวทางว่ากราฟที่ตามมาจะเป็นรูปแบบใด

สรุป

Decision Point Price Momentum Oscillator (PMO) สามารถใช้วัดความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ วัดโมเมนตั้ม สัญญาณ Overbought Oversold และมันสามารถใช้วัดจุดกลับตัวได้

ลิขสิทธิ์ Traderider.com
ผู้แปล Mamay

กลุ่มนักเทรดทองคำ นักลงทุนทองคำ อันดับ 1 ในไทย

Forex Trading System/EA Forex

Forex Mt4 Indicator การใช้ Forex Indicator

การใช้งาน DecisionPoint Price Momentum Oscillator (PMO)

การใช้งาน DecisionPoint Price Momentum Oscillator (PMO)

402เทรดเดอร์สายเขียว

การใช้งาน DecisionPoint Price Momentum Oscillator (PMO)

BigJune

Re: การใช้งาน DecisionPoint Price Momentum Oscillator (PMO)