กองทุน SPDR Gold Shares

ประจำวันที่

เวลา ครั้งที่ ก่อนหน้า ถือล่าสุด เปลี่ยนแปลง
- - - - -
รวมวันนี้-
เดือนนี้ - : 
ปีนี้  : 
*หน่วยตัน
*อ้างอิงจาก SPDR Gold Share

ราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองคำ

ประจำวันที่ ครั้งที่ เวลา น.

ชนิดทองคำ รับซื้อ ขายออก
ทองคำแท่ง 96.5% - -
ทองรูปพรรณ 96.5% - -
รวมวันนี้-
เปลี่ยนแปลงล่าสุด-
*หน่วยเงินบาท
*ราคาอ้างอิงล่าสุดจากสมาคมค้าทองคำ
Track all markets on TradingView
หน้า: [1]

การใช้งาน Indicator Chaikin Oscillator

  • 0 replies
  • 4,168 views
*

402เทรดเดอร์สายเขียว

  • 10,926
การใช้งาน Indicator Chaikin Oscillator
« เมื่อ: 07, ธันวาคม 2016, 04:51:06 PM »
การใช้งาน Indicator Chaikin Oscillator
ลิขสิทธิ์ Traderider.com
ผู้แปล Mamay
บทนำ

    พัฒนาโดย Marc Chaikin  อินดิเคเตอร์ Chaikin Oscillator จะวัดโมเมนตั้มของ Accumulation Distribution Line โดยใช้สูตรของ  MACD formula  ซึ่งทำให้มันเป็น Indicator ที่สร้างจาก Indicator  ตัว Chaikin Oscillator เป็นค่าความต่างระหว่าง  3-day EMA ของ Accumulation Distribution Line และ  10-day EMA ของ Accumulation Distribution Line เช่นเดียวกับ  momentum indicator ตัวอื่น ๆ

    เครื่องมือนี้ถูกออกแบบมาเพื่อวัดการเปลี่ยนแปลงใน Accumulation Distribution Line โดยการวัดโมเมนตั้มที่เคลื่อนไหวอยู่ การเปลี่ยนแปลงโมเมนตั้มเป็นก้าวแรกของการเปลี่ยนเทรนด์  การวัดการเปลี่ยนแปลงเทรนด์ใน  Accumulation Distribution Line สามารถช่วยให้เทรดเดอร์รู้การเปลี่ยนแปลงของเทรนด์ของหลักทรัพย์ดังกล่าว โดย Chaikin Oscillator จะให้สัญญาณการตัดกันสูงกว่าหรือต่ำกว่าเส้น 0 ซึ่งเป็นจุดบอกสัญญาณตลาดหมีหรือตลาดกระทิง

การคำนวณ

    การคำนวณ  Accumulation Distribution Line (ADL) เป็นขั้นตอนแรกของการคำนวณ  Chaikin Oscillator บทความนี้จะครอบคลุมถึงองค์ประกอบพื้นฐานของ Accumulation Distribution Line ดูบทความ ChartSchool article ของเรา  มีขั้นตอนอยู่ 3 ขั้นในการคำนวณ Accumulation Distribution Line (ADL) อันดับแรก คำนวณ  Money Flow Multiplier หลังจากนั้น คูณค่าจากขั้นตอนที่ 1 ด้วย ปริมาณการเทรด เพื่อหา Money Flow Volume  อันดับที่ 3 สร้างค่า  Money Flow Volume  เพื่อสร้างเส้น  Accumulation Distribution Line (ADL) อันดับ 4 คำนวณค่าความต่างของเส้น MA 2 เส้นเพื่อใช้คำนวณ Chaikin Oscillator

  1. Money Flow Multiplier = [(Close  -  Low) - (High - Close)] /(High - Low)
  2. Money Flow Volume = Money Flow Multiplier x Volume for the Period
  3. ADL = Previous ADL + Current Period's Money Flow Volume
  4. Chaikin Oscillator = (3-day EMA of ADL)  -  (10-day EMA of ADL)      

    เส้น Accumulation Distribution Line จะเพิ่มขึ้นเมื่อ Money Flow Multiplier เป็นค่าบวกและลดลงเมื่อเป็นค่าลบ ซึ่งตัวคูณเป็นบวกเมื่อราคาปิดสูงกว่าครึ่งหนึ่งของระยะจาก High – Low และเป็นลบเมื่อราคาปิดน้ำต่ำกว่า ครึ่งหนึ่งของส่วนล่างเช่น กัน เช่นเดียวกับ MACD ตัว Chaikin Oscillator จะเป็นค่าบวกเมื่อ ค่า  3-day EMA เคลื่อนไหวสูงกว่า 10-day EMA ในทางกลับกัน เครื่องมือจะเป็นค่าลบเมื่อ 3-day EMA เคลื่อนไหวต่ำกว่า 10-day EMA

   
กราฟข้างบนแสดง Accumulation Distribution Line (สีเทา) พร้อมกับ  3-day EMA  (สีน้ำเงิน) และ  10-day EMA
(สีแดง) ซึ่งเป็นราคาของหุ้น General Electric (GE) นั้นถูกปิดไว้ไม่ให้เห็น เราจึงจะวัดกันที่ความสัมพันธ์กันระหว่าง Accumulation Distribution Line และ  Chaikin Oscillator จะสังเกตุว่า  Chaikin Oscillator เคลื่อนไหวไปสู่แดนลบ เมื่อ 3-day EMA เคลื่อนไหวต่ำกว่า  10-day EMA ในทางกลับกัน Indicator จะเป็นค่าบวก เมื่อ 3-day EMA ตัดสูงกว่า 10-day EMA

การตีความ

    สิ่งแรกและสำคัญที่สุดที่ต้องจำเกี่ยวกับ  Chaikin Oscillator  คือ มันเป็น Indicator ที่สร้างมาจาก Indicator มันใช้วัดโมเมนตั้มของ Accumulation Distribution Line มันทำให้ต้องใช้ 3 ขั้นตอนในการคำนวณเครื่องมือจากหลักทรัพย์ อันดับแรก ราคาและปริมาณนั้นจะถูกปรับใหม่เป็นเส้น Accumulation Distribution Line อันดับสอง  exponential moving averages จะถูกใช้กับเส้น  Accumulation Distribution Line อันดับ 3 ความต่างของเส้น  moving averages จะถูกใช้ทำให้เกิด Chaikin Oscillator จากกระบวนการที่ 3 indicator นั้นแทบจะถูกตัดจากราคาหลักทรัพย์อ้างอิงไปแล้ว


    แน่ชัดว่า เครื่องมือถูกออกแบบมาเพื่อวัดโมเมนตั้มที่อยู่ข้างหลังแรงซื้อและแรงขาย (Accumulation Distribution Line) การเคลื่อนไหวข้ามไปยังแดนบวก บ่งบอกว่า Accumulation Distribution Line กำลังจะเพิ่มขึ้นและแรงซื้อมีอิทธิพล การเคลื่อนไหวไปยังแดนลบบ่งบอกว่า  Accumulation Distribution Line กำลังร่วงแรงขายกำลังมีอิทธิพล นักเทรดสามารถใช้การตัดข้ามแดนนี้เพื่อมองหาสัญญาณซื้อขายได้   

สัญญาณ Buy Sell

    Chaikin oscillator สามารถใช้ในการระบสัญญาณ Sell Buy ด้วยค่าบวกและค่าลบ เมื่อมันเคลื่อนไหวสูงกว่าหรือต่ำกว่าเส้น 0 โดยทั่วไปแล้ว แรงซื้อจะแข็งแกร่งเมื่อเครื่องมือเป็นค่าบวกและแรงขายชัดเจนเมื่อเครื่องมือเป็นค่าลบ 
การตั้งค่ามาตรฐานสำหรับ Chaikin Oscillator (3,10)  มักจะให้เส้นที่ตัดเส้น 0 บ่อย นักเทรดสามารถปรับให้มันเรียบโดยการปรับค่า MA ตัวอย่างข้างล่างแสดง Chaikin Oscillator (6,20) ซึ่งค่า MA เพิ่มเป็นสองเท่าเพื่อรักษาความสมดุลของทั้งสองค่า

    Chaikin Oscillator สำหรับ  US Steel (X) ตัดข้ามเส้น 0 ถึง 6 ครั้งตลอดระยะเวลา 12 เดือน มีสัญญาณที่ดี เช่น เดือนเมษายน สัญญาณ Sell และเดือนตุลาคมให้สัญญาณ Buy และมีสัญญาณหลอกเช่นกัน เช่นเดียวกับเครื่องมือตัวอื่น ๆ การยืนยันสัญญาณด้วยเทคนิคการวิเคราะห์อื่น ๆ เช่น ใช้ momentum oscillator หรือการวิเคราะห์รูปแบบกราฟช่วย

    กราฟข้างบนเป็นหุ้น  Alcoa (AA) แสงการตัดสัญญาณเส้น 0 ถึง 6 ครั้งในปี 2010 โดย 5 ครั้งแรกไม่ได้เป็นสัญญาณเทรด แต่ว่าสัญญาณ 6 เป็น เทรดเดอร์ควรจะทดสอบการตั้งค่าและพิจารณาการตั้งค่าเส้น Trend line การตัดเส้นเทรนด์ไลน์มักจะมีการตัดเส้นศูนย์ก่อนหน้านั้นแล้ว  เส้นเทรนด์ไลน์ยังจับทิศทางของ Indicator ด้วย การเพิ่มขึ้นของ  Chaikin Oscillator สะท้อนการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของแรงซื้อ การลดลงของ Chaikin Oscillator สะท้อนการเพิ่มขึ้นของแรงขาย

จุดกลับตัว

    สัญญาณกลับตัวภาวะตลาดหมีหรือกระทิง จะเตือนเทรดเดอร์ เกี่ยวกับการที่มีโมเมนตั้งเปลี่ยนแปลงจากฝั่งซื้อมาฝั่งขายหรือ ขายมาซื้อ ซึ่งสามารถทำให้เราคาดเดาเทรนด์เกิดขึ้นได้ สัญญาณตลาดกระทิง จะเกิดเมื่อราคาเคลื่อนไหวเกิด Low ใหม่และ Chaikin Oscillator เกิดรูปแบบ ราคา higher low ซึ่งแสดงแรงขายที่น้อยลง มันสำคัญที่จะต้องรอสัญญาณยืนยันก่อน เช่น เทรนด์ขาขึ้นใน indicator ตัวอื่น ๆ ตัดข้ามแดนบวก การเคลื่อนไหวไปแดนบกวแสดงโมเมนตั้มขาขึ้นของ Accumulation Distribution Line
กราฟ  Fastenal (FAST) แสดงสัญญาณกลับตัว 5 ครั้งของ  Chaikin Oscillator ในปี  2010  ค่ามาตรฐานคือ (3,10)  ซึ่งแสดงสัญญาณที่ค่อนข้างอ่อนไหวซึ่งจะสร้างสัญญาณกลับตัวมากเกินไป หัวใจของมันคือ ความแตกต่างของสัญญาณต้องรอสัญญาณยืนยันจากตัวอื่นด้วย ไม่ว่าจะเป็นการกลับตัวจากสัญญาณซื้อหรือสัญญาณขาย หรือการตัดข้ามเส้น 0


    เส้นสีเชียวแสดง  Chaikin Oscillator ทำให้เกิด higher low ขณะที่หุ้นเกิดรูแบบราคา lower low สำหรับเทรนด์กลับตัวตลาดกระทิง  เส้นประสีเขียวแสดงเมื่อ Indicator เคลื่อนไหวเข้าสู่แดนบวกเพื่อยืนยันสัญญาณ ช่วงกลางเดือน February ในช่วงต้นเดือนกันยายนและปลายเดือนพฤศจิกายนสัญญาณชัดเจนมาก กลางเดือนมิถุนายน สัญญาณเกิดผิดพลาดและในช่วงเดือนตุลาคมมีสัญญาณตลาดหมีอ่อน ๆ 

    การกลับตัวตลาดหมีเกิดขึ้นเมื่อราคาเคลื่อนไหวเกิด New high และ Chaikin Oscillator ไม่สามารถยืนยันราคา higher high  ซึ่งการล้มเหลวสะท้อนแรงซื้อที่น้อย และบางครั้งสามารถใช้บอกแรงตลาดหมีที่เพิ่มขึ้นในกราฟ การยืนยันเกิดขึ้นเมื่อ Oscillator เคลื่อนไหวเข้าแดนลบ

    ในกราฟ  Kohls (KSS) แสดงการกลับตัวตลาดหมี 3 ครั้งและ สัญญาณตลาดกระทิง 2 ครั้งตลอดระยะเวลา 12 เดือน สัญญาณตลาดหมี สีแดงยืนยันเมื่อ Chaikin Oscillator เคลื่อนไหวเข้าแดนลบและแสดงให้เห็นถึงสัญญาณขาลงในเส้น  Accumulation Distribution Line  ข้อควรจำ Chaikin Oscillator (3,10) เปลี่ยนเป็นค่าลบเมื่อ 3-day EMA ของเส้น Accumulation Distribution Line เคลื่นอไหวต่ำกว่า 10-day EMA

สรุป

    Chaikin Oscillator เป็นเครื่องมือบอกโมเมนตั้มสำหรับ Acumulation Distribution Line โดยทั่วไปแล้ว Chaikin Oscillator วัด  Accumulation Distribution Line โดยใช้การวัดโมเมนตั้ม สัญญาณนั้นจะมีความถี่ขึ้นและสามารถดูได้ง่ายต่อการใช้ Chaikin Oscillator  เมื่อมันเป็นเครื่องมือวัดทิศทางการเคลื่อนไหวของเงิน จึงสามารถใช้ร่วมกับ Oscillator ทั่วไปได้ เช่น MACD หรือ RSI ซึ่งเช่นนี้ตัวนี้ก็ไม่ควรใช้เพียงตัวเดียว


ลิขสิทธิ์ Traderider.com
ผู้แปล Mamay
บันทึกการเข้า
หน้า: [1]
 

ติดตามตลาดทั้งหมดได้บน TradingView
XM Global Limited