กลุ่มนักเทรดทองคำ นักลงทุนทองคำ อันดับ 1 ในไทย

402เทรดเดอร์สายเขียว

10,915

การใช้งาน indicator Bollinger Band

« เมื่อ: 13, พฤศจิกายน 2016, 03:22:41 PM »

การใช้งาน indicator Bollinger Band
ลิขสิทธิ์ Traderider.com
ผู้แปล Mamay

Introduction

พัฒนาขึ้นโดย John Bollinger, Bollinger Bands® เป็น Band วัดความผันผวนมีกรอบข้างล่างและข้างบนเส้น MA ค่าความผันผวนวัดตาม Standard Deviation ซึ่งเปลี่ยนแปลงเมื่อความผันพวนเพิ่มขึ้นและลดลง กรอบนั้นจะกว้างแคบขึ้นอยู่กับความผันผวน เมื่อผันผวนสูงกรอบจะกว้างและเมื่อผันผวนต่ำกรอบจะแคบ ด้วยความยืดหยุ่นนี้ทำให้มันสามารถใช้กับกราฟหุ้นหรือหลักทรัพย์ตัวอื่น ๆ Bollinger Band สามารถใช้ในการวิเคราะห์ M Top และ W bottom หรือการวัดว่าเป็นจุดที่เทรนด์แข็งแรง สัญญาณนั้นดูจาก Bandwidth ในบทความของ Chart school นี้
หมายเหตุ: Bollinger Bands® เป็นเครื่องหมายการค้าของ John Bollinger

การคำนวณ

* เส้นกลาง = 20-day simple moving average (SMA)
* เส้นบน Upper Band = 20-day SMA + (20-day standard deviation x 2)
* เส้นล่าง Lower Band = 20-day SMA - (20-day standard deviation x 2)

Bollinger Bands ประกอบด้วยเส้นกลาง และเส้นข้างบนและเส้นข้างล่าง เส้นตรงกลาง คือเส้น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 ซึ่ง Standard Deviation ก็ใช้ค่าเดียวกันนี้และเส้น Band ทั้งสองคือ 2 เท่าของค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานห่างจากเส้น MA Band

การตั้งค่าสามารถปับให้เหมาะกับลักษณะของราคาหรือว่าลักษณะการเทรดได้ แต่ไม่ควรปรับ Standard Deviation มากนัก การเปลี่ยนจำนวนเวลาที่ใช้คำนวณอาจจะกระทบกับการคำนวณ Standard Deviation ด้วย ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยอาจจะต้องปรับ Standard ไปด้วย การเพิ่ม MA นั้นจะเพิ่มจำนวนวันในการคำนวณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานด้วย ค่า Standard ตั้งค่าไว้ 2 หมายความว่า ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน x 2 ค่าที่แนะนำสำหรับ MA 50 คือ 2.1 และค่าแนะนำสำหรับ MA 10 คือ 1.9

Signal: W-Bottoms

W-Bottoms เป็นส่วนหนึ่งของงานของ Arthur Merrill ที่นำไปสู่รูปแบบกราฟ 16 รูปแบบที่มีรูปร่างคล้าย W โดยที่ Bollinger Band ใช้วิเคราะห์ W shape รูปแบบ "W-Bottom" เกิดขึ้นตอนขาลง และทำให้เกิด Low 2 ครั้ง และ Low ครั้งที่ 2 จะต่ำกว่า Low แรก แต่ว่ายังไม่ทะลุ Lower Band ซึ่งมีรูปแบบ 4 รูปแบบในการยืนยันสัญญาณ W-Bottom กับ Bollinger Band อย่างแรกเลยเกิด New Low ขึ้น ซึ่งต่ำเป็นปกติแต่ว่าไม่เสมอไป ที่จะต่ำกว่า Lower Band อันที่สองคือ มีการแกว่งตัวย้อนกลับไปที่เส้น MA อย่างที่ 3 มีราคา Low ครั้งใหม่เกิดขึ้นแต่ก็ไม่ต่ำกว่า Lower Band สามารถ Hold เหนือเส้น Lower Band ได้ รูปแบบที่ 4 คือ รูปแบบยืนยันสัญญาณแล้วเกิด Break Out แนวต้าน

กราฟที่สองแสดง หุ้น Nordstrom (JWN) พร้อมกับ W-Bottom ในเดือน January-February 2010 อันดับแรก หุ้นทำ Low ในเดือนมกราคา (ลูกศรดำ) และทำ Low ใหม่ต่ำกว่า Lower Band อย่างที่ 2 มีการย้อนกลับมาที่เส้น MA ตรงกลาง อย่างที่ 3 ราคาหุ้นเคลื่อนลงต่ำในเดือนมกราคมแต่อยู่สูงกว่า Lower Band แม้จะเป็นอย่างนั้น ในเดือน กุมภาพันธ์ไส้เทียนอยู่ต่ำกว่า Lower Bollinger Band แต่อย่างไรก็ตามการคำนวณ คำนวณตามราคาปิด สี่ราคาหุ้นแกว่งตัวและมี volume เข้ามาในช่วงปลายของเดือน กุมภาพันธ์และทำ New High สูงกว่าเดือนกุมภาพัน กราฟที่สามแสดง Sandisk ที่เกิด W-Bottom ในเดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคม 2009

Signal: M-Tops

M-Tops เป็นรูปแบบกราฟที่เป็นส่วนหนึ่งของงานของ Arthur Merrill ที่วิเคราะห์ 16 รูปแบบกราฟ M shape Bollinger ใช้รูปแบบกราฟ M นี้ในการวิคเราะห์ ตามรูปแบบกราฟ การเกิดรูปแบบ Top นั้นมากจะซับซ้อนกว่า Bottom รูปแบบ Double Top Head and shoulder และ Diamond เป็นรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับ Top ทั้งสิ้น
รูปแบบ Basic Form รูปแบบ M-Top นั้นคล้ยกับ Double Top อย่างไรก็ตาม รูปแบบราคา High นั้นจะไม่เท่ากัน ราคา High แรกอาจจะสูงหรือต่ำกว่า High ที่สองได้ Bollinger บอกว่าให้มองหาสัญญาณที่จะยืนยันได้ว่าเป็น High ครั้งใหม่ ซึ่งจะเกิดขึ้นคล้าย ๆ กันกับ W แต่ว่าแค่ตรงข้ามกัน โดยจะเกิด 3 ขั้นตอน คือ ราคาเกิด High เหนือ Bollinger Band เส้นบน สอง ราคากลับมา Band ตรงกลาง สาม ราคากลับมาเหนือ High ครั้งแรก แต่ว่าไม่ถึง Band เส้นบน ซึ่งนี่เป็นสัญญาณเตือนและเป็นความที่จะไม่สามารถที่จะไปถึง Upper Band ซึ่งจะทำให้เกิดการกลับตัว และขั้นตอนสุดท้ายจะตามมาด้วยการเกิด Break Out แนวรับ

กราฟที่สี่ หุ้น Exxon Mobil (XOM) พร้อมกับรูปแบบ M-Top ในเดือน April-May 2008 ราคาเคลื่อนไหวเหนือ เส้น Band บนในเดือนเมษายน และมีการย้อนกลับในเดือนพฤษภาคมและขึ้นไปเหนือ 90 แต่อย่างไรก็ตามราคาไม่ถึง Band บนและไม่ได้ปิดเหนือเส้น Upper Band รูปแบบ M-Top เกิดสัญญาณยืนยันและมีการทะลุแนวรับใน 2 อาทิตย์ต่อมา จะเห็นได้ว่า MACD ก็เกิดจุดกลับตัวขาลงให้เห็นโดยการเคลื่นอไหวต่ำกว่าเส้นให้สัญญาณ หรือ Signal line

ชาร์ทที่ 5 แสดงหุ้น Pulte Homes (PHM) ภายในช่วงขาขึ้นเดือน July-August 2008 ราคาสูงกว่า Band บนในช่วงต้นเดือนกันยายน หลังจากที่ลดลงต่ำกว่า 20 SMA ราคาหุ้นทำ high ไปที่ 17 บาทแต่ว่าแม้จะทำ new high ราคาไม่ได้สูงกว่าเส้น Upper Band ซึ่งทำให้เกิดสัญญาณเตือน ราคาหุ้นทะลุแนวรับหลายสัปดาห์ต่อมาและ MACD ตัดต่ำกว่าเส้น Signal Line จะเห็นว่าเกิดรูปแบบ M-Top นั้นจะซับซ้อนกว่า

Signal: Walking the Bands

การเคลื่อนไหวสูงหรือต่ำกว่า Band ไม่ใช่สัญญาณเทรด แต่เป็น Tag ซึ่งแสดงความแรงของสัญญาณเทรด ขณะที่การเคลื่อนไหวที่ทะลุแบนด์อย่างรวดเร็วแสดงให้เห็นถึงความอ่อนแรง พวก Momentum Oscillator ก็จะให้สัญญาณลักษณะเดียวกัน สัญญาณ Overbought และ Oversold โดยสัญญาณ Overbought ไม่ได้หมายความว่าตลาดจะขาลงเสมอไป แต่ว่ามันมีความแข็งแกร่งที่จะเข้า Sell ณจุดเงื่อนไขนั้นซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้ว่าจะเป็นขาขึ้นต่อไป เช่นเดียวกัน "Walk the band" หรือการไต่เส้น Bollinger Band นี้แสดงถึงขาขึ้นที่แข็งแรง เนื่องจากค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2 เท่านั้นอยู่สูงกว่าค่าเฉลี่ย 20 วันมันต้องมีการเคลื่อนไหวมาก ๆ ถึงจะอยู่สูงกว่า Upper Band ได้ขณะที่การเกิด W-Bottome ทำให้เกิดสัญญาณขาขึ้นทำให้ราคาชน Band บนและมันเป็นอย่างนั้น เส้น MA 20 จะเปลี่ยนมาเป็นแนวรับ และต่ำกว่าเส้น MA 20 ก็จะให้โอกาสในการเทรด Buy ก่อนที่ราคาจะเคลื่อนไหว

กราฟที่ 6 แสดงหุ้น Air Products (APD) ซึ่งจะเห็นได้ว่าราคาขึ้นและเลาะเส้น Upper band ในช่วงกลางเดือนกรกฎาคม สิ่งแรกที่เห็นก็คือราคาทะลุเส้นแนวต้าน และขึ้นไปอย่างแข็งแรง การเทรดดูราบเรียบหลังจากเดือนสิงหาคม SMA เคลื่อนไหวออกเป็น Sideway และ Bollinger Band แคบ แต่หุ้น APD ไม่ได้ปิดต่ำกว่า Lower Band เส้น SMA 20 ขึ้นไปอีกในเดือนกันยายน ในท้ายที่สุด APD ปิดสูงกว่า Upper band อย่างน้อย 5 ครั้งตลอดระยะเวลา 4 เดือน ซึ่งในกราฟยังมี CCI ค่า 10 ซึ่งลดต่ำกว่าค่า -100 และอาจจะกลับไปที่ 100 did not close below the lower band. Prices, and the 20-day SMA, turned up in September. Overall, APD closed above the upper band at least five times over a four month period. The indicator window shows the 10-period Commodity Channel Index (CCI). Dips below -100 are deemed oversold and moves back above -100 signal the start of an oversold นอกจากนี้ Upper band ทำท่าจะเกกิด Break Out ทำให้เกิดกราฟขาขึ้น นี่เป็นตัวอย่างของการใช้เครื่องมือ Momentum Oscillator กับ Bollinger Band

ชาร์ทที่ 7 แสดงหุ้น Monsanto (MON) ที่ไต่ของ lower Band ลงมา ราคาหุ้นลงในเดือนมกราคม ทะลุแนวรับลงมา จากกลางเดือนมกราคา ในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม Monsanto ปิดต่ำกว่า lower Band 5 ครั้ง จะสังเกตุได้ว่า ราคาหุ้นไม่ได้ปิดสูงกว่า Upper Band ในช่วงนี้ มีการเบรคแนวรับและปิดต่ำกว่า Lower Band ซึ่งแสดงถึงขาลง และ CCI 10 เคลื่อนไหวเหนือกว่า +100 ซึ่งระบบเทรดนี้แสดงจุดเข้าที่ดี 2 จุดในเดือนมีนาคม ต้นปี 2010

สรุป

Bollinger Bands สะท้อนให้เห็นถึงทิศทางที่เกี่ยวข้องกับ SMA 20 ซึ่งมีการแกว่งตัวของรราคาพร้อมกับ Upper Band หรือ Lower Band ดังนั้น มันสามารถใช้ตัดสินว่ราคาตอนนี้สูงหรือต่ำ ซึ่งตามที่ Bollinger กล่าวว่า Band จะมีลักษณะเป็น Price Action ราว ๆ 88-89 % ซึ่งทำให้การเคลื่อนไหวนอก Band นั้นมีนัยสำคัญ ในทางเทคนิคแล้วราคาจะสูงเมื่ออยู่นอก Band ข้างบนและต่ำเมื่ออยู่นอกแบบข้างล่าง อย่างไรก็ตามนี่ไม่ใช่จุดบอกว่าตลาดกระทิงหรือตลาดหมี การขึ้นลงของราคามีเหตุผล ถ้าเราใช้กับ Indicator ตัวอื่น Bollinger Band ไม่สามารถใช้ตัวเดียวกได้ นักวิเคราะห์ควรรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ ในการวิเคราะห์เพื่อยืนยันสัญญาณ

ลิขสิทธิ์ Traderider.com
ผู้แปล Mamay

บันทึกการเข้า