กลุ่มนักเทรดทองคำ นักลงทุนทองคำ อันดับ 1 ในไทย

การใช้งาน Indicator Moving Average Envelopes
ลิขสิทธิ์ traderider.com
ผู้แปล Mamay

บทนำ

Moving Average Envelopes เป็นเครื่องมือบนพื้นฐานของเปอร์เซ็นที่ตั้งไว้ให้ห่างจากเส้น MA จากข้างบน
และข้างล่าง ซึ่งใช้ MA เป็น indicator ฐาน แต่ละเส้นนั้นตั้งค่าเหมือนกันแต่อยู่สูงกว่าและตำกว่า MA เท่า
นั้นเอง ซึ่งทำให้เกิดเส้นคู่ตาม MA เครื่องมือนี้สามารถใช้เป็นเครื่องมือเทรดตามเทรนด์ อย่างไรก็ตาม
เครื่องมือนี้ไม่จำกัดว่าต้องเอาไว้เทรดตามเทรนด์เท่านั้น มันยังสามารถใช้ในการวิเคราะห์จุด Overbought
และ Oversold ได้ด้วยเมื่อเทรนด์นั้นราบมาก ๆ

การคำนวณ

การคำนวณ Moving Average Envelopes นั้นค่อนข้างตรงไปตรงมา อย่างแรกต้องเลือกเส้น SMA หรือว่า
EMA ก่อน เส้น SMA นั้นให้ความสำคัญกับทุกแท่งเทียนเท่ากัน ขณะที่ EMA ให้ความสำคัญกับค่า
ปัจจุบันที่สุด อย่างที่ 2 เลือกจำนวนช่วงเวลาสำหรับ MA อย่างที่ 3 เลือก % สำหรับกรอบ เส้น MA 20
พร้อมกับ 2.5 % นั้นจะแสดงเส้น 2 เส้น :

Upper Envelope: 20-day SMA + (20-day SMA x .025)
Lower Envelope: 20-day SMA - (20-day SMA x .025)

กราฟข้างบนแสดง หุ้น IBM พร้อมกับ SMA 20 และ Envelop 2 % หมายเหตุว่า 20 SMA จะถูกเพิ่มเข้าไป
ในกราฟนี้ดูว่า ช่อง Envelope นั้นเคลื่อนไหวอย่างไร

การตีความ

เครื่องมือที่ใช้กรอบราคา จะถูกออกแบบมาเพื่อเป็นใช้นำทางพฤติกรรมราคา ดังนั้น การเคลื่อนไหวสูงกว่า
หรือต่ำกว่า Envelope ให้เราระวังและใส่ใจกับราคาช่วงนั้น เทรนด์มักจะเริ่มด้วยการเคลื่อนไหวที่รุนแรง
ในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง การเคลื่อนไหวขึ้นหรือลงแสดงความแข็งแกร่งอย่างมีนัยสำคัญ ขณะที่ราคา
ลดลงต่ำกว่า Envelope แสดงความอ่อนแอของเทรนด์ การเคลื่อนไหวเช่นนี้สามารถบอกได้ว่าจะมีเทรนด์
เกิดขึ้นหรือจบเทรนด์แล้ว

เนื่องจากที่มี MA เป็นพื้นฐาน Envelope นั้นเป็นเครื่องมือเทรดตามเทรนด์ เช่นเดียวกับ Moving Average
จะค่อนข้างช้ากว่าราคาจริง ทิศทางของ MA จะบอกว่าทิศทางของ Chanel จะไปทางไหน โดยทั่วไปแล้วเท
รนด์ขาลงจะเกิดขึ้นเมื่อ Channel เคลื่อนต่ำกว่านั้น ขณะที่เทรนด์ขาขึ้นเกิดขึ้นเมื่อ Channel เคลื่อนไหว
สูงขึ้นเทรนด์ที่ราบเรียบจะทำให้ Channel เป็น Sideway
บางครั้งเทรนด์ที่แรง ๆ จะไม่ได้เกิดขึ้นเมื่อราคาทะลุ Envelope แต่เมื่อราคากลับลงมา การเทรดแบบนี้
สามารถทำได้คล้าย ๆ กับการเทรด Side Way ตัว Envelope เองสามารถใช้ในการวิเคราะห์ overbought
และ oversold ได้ การเคลื่อนไหวขึ้น เรียกว่า Overbought เมื่อราคามันอยู่ใกล้เส้นบน ส่วนข้างล่างเป็น
Oversold

ค่ำ Parameters

ค่า Parameters ที่ใช้สำาหรับ Moving Average Envelopes ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และลักษณะสไตล์การ
ลงทุนของคุณ เทรนด์มักจะใช้เวลาที่สั้น และกรอบแคบ ๆ ขณะที่นักลงทุนจะใช้เวลาที่ยาว พร้อมกับ
Envelope ที่กว้างกว่า ความผันผวนของหลักทรัพย์ยังมีอิทธิพลต่อค่า พารามิเตอร์ Bollinger Band และ Keltner Channels เป็น
เครื่องมือที่สร้างกลไกมาเพื่อรองรับความผันผวน
Bollinger Bands นั้นใช้ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานในการตั้งค่าความกว้าง Keltner Channels ใช้ Average True Range (ATR) ในการตั้งค่าความกว้างของช่อง ซึ่งมันจะปรับค่าความผันผวนอัตโนมัติ นักเทรดมักจะปล่อยให้ค่าความผันผวนเป็นอิสระ
หลักทรัพย์ที่มีความผันผวนจะต้องปรับกรอบให้กว้างเพื่อรองรับความผันผวนนั้น

ในการเลือกค่าที่ถูกต้อง จะช่วยให้เรามีภาพที่แตกต่างกัน กราฟข้างบนแสดง ดัชนี S&P 500 ETF พร้อม
กับ Moving Average Envelopes 3 เส้นซึ่งขึ้นอยู่กับ 20 Day SMA 2.5% envelopes (สีแดง ) สัมผัสหลายครั้ง
5% envelopes (สีเขียว) เกิดขึ้นในช่วงเดือน กรกฎาคมเท่านั้น เส้น 10% envelopes (สีชมพู) ไม่เคย
สัมผัสเลย หมายความว่าเส้นนี้กว้างเกินไป ในระยะกลางอาจจะใช้ 5 % Envelop ขณะที่ระยะสั้นใช้ 2.5 %

ดัชนีหุ้นและ ETFs ต้องใช้ ETF ที่แคบกว่านั้นเพราะว่า มันค่อนข้างผันผวนน้อยกว่าหุ้นรายตัว กราฟของ
Alcoa ใช้ MA Envelopes เหมือนกับ SPY แต่อย่างไรก็ตามโปรดสังเกตว่า Alcoa นั้นใช้ Envelope 10 %
เพราะว่ามันผันผวนกว่า

การวิเคราะห์เทรนด์

Moving Average Envelope สามารถใช้ในการวิเคราะห์เทรนด์ที่แรง ๆ ได้และวิธีก็คือต้องเลือกค่า
พารามิเตอร์ที่ถูกต้อง ซึ่งอาศัยการฝึกฝน กราฟข้างล่างแสดง Dow Chemical (DOW) พร้อมกับ Moving
Average Envelopes (20,10) ราคาปิดได้ถูกใช้ใน moving average บางท่านอาจจะชอบ Bar Chart มากกว่า
กราฟแท่งเทียนเพื่อดูความผันผวนระหว่างวันด้วย จะสังเกตได้ว่า DOW นั้นแกว่งตัวไปชน Upper
Envelope ในช่วงกลางเดือน กรกฏา และยังเคลื่อนไปในแนวนั้นจนต้นเดือนสิงหาคม ซึ่งแสดงความ
แข็งแกร่งอย่างชัดเจน หลังจากเคลื่อนที่จาก 14 เหรียญไปที่ 23 หุ้นแสดงสัญญาณ Overbought อย่างชัดเจน
อย่างไรก็ตามนี่ทำให้เกิดเทรนด์ต่อไปเกิดขึ้น

ดัชนี DOW เริ่มเป็น Overbought ทันทีหลังจากที่เกิดขาขึ้น มันเป็นเวลาที่ต้องรอเพื่อเล่นสัญญาณกลับตัว
เทรดเดอร์สามารถมองหาสัญญาณกลับตัวด้วยการวิเคราะห์กราฟพื้นฐานหรือใช้ Indicator การกลับตัว
มักจะเกิดเป็นรูปธง หรือสามเหลี่ยง Dow ทำให้เกิดธงลงในเดือนสิงหาคมและทะลุแนวต้านในเดือน
กันยายน และธงอีกอันเกิดในปลายเดือนตุลาคมและทะลุเบรคเอาท์ในเดือนพฤศจิกายน หลังจากเดือน
พฤศจิกายนหุ้นเกิดย้อนกลับพร้อมกับธงในเดือนธันวาคม ดัชนี CCI Commodity Channel Index (CCI)
แสดง Indicator เคลื่อนต่ำกว่า -100 แสดงการเกิด Oversold เมื่อเทรนด์ใหญ่เป็นขาขึ้น Oversold สามารถ
ใช้วิเคราะห์การดีดกลับในการปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงในการเทรด เมื่อ
Momentum กลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้ง เมื่อ CCI ย้อนกลับในทิศทางบวก

แนวคิดกลับกันสามารถใช้ประยุกต์ในขาลงได้ และมีการเคลื่อนไหวรุนแรงต่ำกว่าเส้น Lower Envelope
ด้วยสัญญาณที่อ่อนมากที่สามารถทำให้เกิดขาลงได้ กราฟข้างล่างแสดง หุ้น International Game Tech
(IGT) ทะลุเส้น 10% Envelope ในการสร้างขาลงในปลายเดือนตุลาคม 2009 เพราะว่าหุ้นนั้นค่อนข้างเกิด
Oversold หลังจากเกิดการลดลงอย่างรวดเร็ว เราสามารถใช้การวิเคราะห์ราคาแบบธรรมดาหรือใช้
Indicator ที่บอก Momentum ในการวิเคราะห์การแกว่งตัวนี้

หน้าต่าง indicator คือ Stochastic Oscillator ที่ถูกใช้ในการวิเคราะห์จุด overbought การเคลื่อนไหวเหนือ
80 คือ Overbought เมื่อมันสูงกว่า 80 เทรดเดอร์มองหาจังหวะในการดูสัญญาณดีดกลับต่ำกว่า 80 สัญญาณ
แรกยืนยันพร้อมกับการเบรคแนวรับ สัญญาณที่สองเกิดแกว่งตัว เพราะราคาสูงกว่าราคาที่ผ่านมาก และ
สัญญาณที่ 3 ยืนยันสัญญาณเบรคแนวรับและเกิดการลดลงมหาศาล

คล้ายคลึงกับ กราฟ %Price Oscillator

ก่อนที่จะไปยังระดับ Overbought Oversold เราต้องดูก่อนว่า Envelope นี้คล้ายคลึงกับ Percent Price
Oscillator (PPO) Moving Average Envelope บอกเราเมื่อราคาเทรดในเปอร์เซฯเหนือกว่า MA PPO แสดง
% แตกต่างระหว่าง EMA ระยะสั้นและ EMA ระยะยาว PPO(1,20) แสดงเปอร์เซ็นแตกต่างระหว่าง 1-
period EMAและ 20-period EMA 1-day EMA นั้นเท่ากับราคาปิด และ 20 นั้นแสดงให้เห็นข้อมูลคล้าย ๆ
กัน

กราฟข้างบนแสดงให้เห็น Rusell 2000 ETF (IWM) พร้อมกับ PPO(1,20) และ 2.5% Exponential
Moving Average Envelopes เส้นแนวตั้งนอนค่า 2.5% และ-2.5% บน PPO จะสังเกตุว่าราคาเคลื่อนไหว
เหนือ 2.5% กรอบเมื่อ PPO เคลื่อนไหวเหนือกรอบสีเหลือง และราคาเคลื่อนไหวต่ำกว่า 2.5% Envelope
เมื่อ PPO เคลื่อนไหวต่ำกว่า -2.5% (สีส้ม ) PPO เป็น momentum oscillator ที่สามารถใช้ในการวิเคราะห์
Overbought และ Oversold ได้ การใช้ร่วมกับ Moving Average Envelopes สามารถใช้ในการวิเคราะห์
Overbought และ Oversold ได้ PPO ใช้ EMA ซึ่งต้องเทียบกับ Moving Average Envelopes ในการใช้
EMA ไม่ใช่ SMAs.

Overbought/Oversold

การวัด overbought และ oversold นั้นค่อนข้างมีรายละเอียด หลักทรัพย์สามารถเป็น Overbought และ อยู่
ในภาวะ Overbought ในเทรนด์ยาวได้ เช่นเดียวกับ ในเทรนด์ขาขึ้นระยะยาว ราคามักจะเคลื่อนไหวเหนือ
upper envelope และดำเนินต่อไปเรื่อย ๆ เหนือเส้นนี้ ในความเป็นจริง Upper Envelope จะเพิ่มขึ้นเมื่อ
ราคาเพิ่มขึ้นเหนือ Envelope ซึ่งอาจจะเป็น Overbought แต่จริง ๆ แล้วมันเป็นสัญญาณที่ชัดเจนของขาขึ้น
ในทางกลับกันสำหรับขาลงก็เช่นกัน ซึ่งการเทรดแบบนี้เหมาะที่สุดก็ตอน Side Way

ในกราฟ Nokia มีลักษณะที่ว่านี้อยู่ สีชมพูดแสดง Moving Average Envelopes (50,10) เส้น 50-day
simple moving average อยู่ตรงกลาง (สีแดง) และ Envelopes ตั้งไว้ที่ 10 % สูงกว่าและต่ำกว่า MA กราฟ
เริ่มสัญญาณ Overbought และ อยู่ใน Overbought เมื่อขาขึ้นชัดเจนในเดือน April-May พฤติกรรมราคานั้น
แกว่งตัวในช่วง June ถึง April ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่สมบูรณ์แบบแก่ Overbought Oversold ระดับ
Overbought levels ในเดือน September และกลางเดือน March ทำให้เกิดจุดกลับตัว เช่นเดียวกัน Oversold
ในเดือน August และ ปลาย October กราฟสิ้นสุดสัญญาณ Oversold และอยู่ในเงื่อนไขขาลงอย่างรุนแรง
เกิดขึ้น

Overbought และ Oversold conditions ควรจะใช้เป็นสัญญาณเตือนสำหรับการวิเคราะห์ในขั้นต่อไป
Overbought Level ควรจะถูกยืนยันด้วยแนวต้าน นักเทรดควรมองหารูปแบบหมีด้วยเพื่อย้ำสถานะ
Overbought เช่นเดียวกัน Oversold ควรมีอย่างอื่นรองรับในการสนับสนุนระดับ Oversold

สรุป

Moving Average Envelopes นั้นใช้เป็นเครื่องมือเทรดตามเทรนด์ แต่ว่าสามารถใช้ในระดับ Overbought
และ Oversold ด้วยเช่นกัน หลังจากที่เกิดการกระจุกตัว Envelope สามารถให้สัญญาณเริ่มเทรนด์ได้ เมื่อ
เกิดเทรนด์ขาขึ้น นักเทรดควรจะวิเคราะห์โดยใช้ momentum indicators และเครื่องมืออื่น ๆ ในการ
วิเคราะห์สัญญาณและจุดกลับตัว เงื่อนไข Overbought สามารถใช้ในการบอกโอกาส Sell ในเทรนด์ใหญ่
ขาลงได้เป็นอย่างดี โดยต้องไม่มีสัญญาณเทรนด์ขาใดชัดเจน MA Envelopes สามารถใช้เช่นเดียวกับ
Percent Price Oscillator นอกในการยืนยันสัญญาณ Overbought และ Oversold แนวต้านและจุดกลับตัว
สามารถใช้ร่วมกับสัญญาณเหล่านี้ได้ในการยืนยันการเทรด

ลิขสิทธิ์ Traderider.com
ผู้แปล Mamay

กลุ่มนักเทรดทองคำ นักลงทุนทองคำ อันดับ 1 ในไทย

Forex Trading System/EA Forex

Forex Mt4 Indicator การใช้ Forex Indicator

การใช้งาน Indicator Moving Average Envelopes

การใช้งาน Indicator Moving Average Envelopes

402เทรดเดอร์สายเขียว

การใช้งาน Indicator Moving Average Envelopes