« เมื่อ: 08, พฤศจิกายน 2016, 03:02:05 PM »
การใช้งาน indicator Bollinger BandWidth
ลิขสิทธิ์ Traderider.com
ผู้แปล Mamay
BandWidth วัดเปอร์เซ็นต์ ความแตกต่างระหว่าง upper band และ the lower band ซึ่ง BandWidth ลดลงเมื่อ Bollinger Bands แคบและเพิ่มขึ้นเมื่อ Bollinger Bands กว้างขึ้น เพราะว่า Bollinger Bands นั้นขึ้นอยู่กับ standard deviation ค่า BandWidth ที่ลดลง สะท้อนการลดลงของความผันผวน และการเพิ่มขึ้นของ BandWidth สะท้อนการเพิ่มขึ้นของความผันผวนการคำนวณ( (Upper Band - Lower Band) / Middle Band) * 100
Bollinger Bands ประกอบด้วย เส้นกลางพร้อมกับเส้นนอก 2 เส้น เส้นกลางคือ simple moving average โดยทั่วไปจะตั้งไว้ที่ 20 เส้นนอกนั้นจะตั้งค่า 2 เท่าของค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานทั้งสูงกว่าและต่ำกว่า การตั้งค่าสามารถปรับให้เหมาะกับลักษณะของหลักทรัพย์และสไตล์การเทรด
เมื่อคำนวณ BandWidth, อันดับแรกคือ การลบค่าของ lower band ออกจากค่าของ upper band ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความแตกต่าง ความแตกต่างจะถูกหารโดยเส้นค่ากลาง ซึ่งเป็นการปรับค่า การปรับค่า Bandwidth สามารถเปรียบเทียบความต่างระหว่าง Time Frame หรือกับค่า BandWidth สำหรับหลักทรัพย์อื่น ๆกราฟข้างบนแสดงให้เห็น Nasdaq 100 ETF (QQQ) พร้อมกับ Bollinger Bands, BandWidth และ Standard Deviation จะสังเกตุว่า BandWidth ล้อกับ Standard Deviation (ความผันผวน) ทั้งคู่ขึ้นและลงด้วยกัน รูปข้างล่างแสดงให้เห็นถึงตารางคำนวณ พร้อมตัวอย่าง
การกำหนดความแคบ ความแคบของ BandWidth เป็นค่าสัมพัทธ์ ค่าของ BandWidth จะคำนวณสัมพัทธ์กับค่า BandWidth ก่อนหน้าหรือช่วงเวลาหนึ่ง มันสำคัญมากที่จะต้องมีภาพที่ดีในการกำหนด ระยะของ BandWidth สำหรับ ETF , ดัชนี หรือ หุ้น ตัวอย่าง เช่น กราฟ 8 ถึง 12 เดือนจะแสดงความสูงต่ำของ BandWidth ใน Time Frame หนึ่ง BandWidth จะแคบเมื่อมันเข้าใกล้ค่า Low ของระยะนี้ และจะกว้างถ้ามันเข้าใกล้ค่า high
หลักทรัพย์ที่มีความผันผวนต่ำจะมีค่า BandWidth ต่ำกว่าหลักทรัพย์ที่มีความผันผวนสูง ตัวอย่างเช่น Utilities SPDR (XLU) เป็นหุ้นในหมวดอัถประโยชน์ซึ่งมีความผันผวนต่ำ ขณะที่หุ้น Technology SPDR (XLK) เป็นหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยี จะมีค่าความผันผวนสูง เพราะว่า ความผันผวนต่ำของ XLU จะทำให้ค่า BandWidth ต่ำกว่าค่า XLK. เส้น 200-day moving average ของ XLU BandWidth จะต่ำกว่า 5 ขณะที่เส้น 200-day moving average ของ XLK BandWidth จะสูงกว่า 7สัญญาณ : Squeeze Bollinger BandWidth เป็นที่รู้จักดีในการใช้วิเคราะห์ Squeeze ซึ่งทำให้เกิดความผันผวนลดลงเหลือระดับต่ำ ซึ่งดูได้จากกรอบของแบนที่แคบลง แบนด้านบนและแบนด์ด้านล่างจะขึ้นอยู่กับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งเป็นตัววัดความผันผวน เมื่อแบนด์แคบราคาจะแกว่งอยู่ในกรอบแคบ ทฤษฎีก็คือช่วงที่การแกว่งตัวแคบนี้จะตามมาด้วยความผันวผนสูง กรอบ BandWidth (หรือเรียกกันว่า Squeeze) ที่แคบนี้สามารถใช้พยากรณ์การเคลื่อนไหวล่วงหน้า หลังจากเกิด Squeeze จะเกิดการเคลื่อนไหวของราคา เบรคเอาท์และเกิดสัญญาณใหม่ การเกิดกระทิง จะเกิดเมื่อมีสัญญาณ Squeez พร้อมกับการเกิดเบรคด้านบน ขณะที่สัญญาณตลาดหมี จะเกิดกับกรอบล่าง
กราฟที่ 2 แสดง Alaska Airlines (ALK) พร้อมกับเกิด squeeze ในช่วงกลางเดือน June หลังจากนั้นเกิดกราฟลงในเดือน April-May และเริ่มทรงตัวในช่วงต้น June เมื่อ Bollinger Bands เริ่มแคบ ส่วนBandWidth ลดต่ำกว่า 10 ทำให้เกิด Squeeze ในช่วงกลางเดือน June ต้องจำไว้เสมอว่า 10 หมายถึง 10 % หรืออีกแง่หนึ่ง ความกว้างของแบนเท่ากับ 10 ของเส้นกลาง อย่างนั้นก็ตามระดับนี้ก็ออกจะสูงไปหน่อย ซึ่งปกติแล้วมันค่อนข้างจะต้องต่ำกว่านี้สำหรับหุ้น ALK BandWidth นั้นน้อยกว่า 10 % และมันถึงจุดต่ำสุดใน 1ปี พร้อมกับการเกิดเทรนด์ขาขึ้นทะลุเส้นบนต่อมา กราฟที่ 3 แสดงหุ้น Aeropostale (ARO) พร้อมกับการเกิด Squeezes เส้นแนวนอนถูกเพิ่มเข้าไปในหน้าต่างเครื่องมือ ซึ่งเส้นนี้จะมารค์ไว้ที่ 8 ซึ่งค่อนข้างต่ำหากเทียบกับอดีตที่ผ่านมา BandWidth indicatorจะเตือนเทรดเดอร์ให้พร้อมสำหรับการเคลื่อนไหวในช่วงกลางเดือน August ราคาหุ้นเกิดเบรคเหนือเส้นบนและราคาสูงขึ้นตลอดเดือน กันยายน การเคลื่อนไหวไปจนถึงปลายเดือนกันยายน และ BandWidth แคบอีกครั้งในเดือน October สังเกตุได้ว่า BandWidth จะลดลงต่ำกว่าราคา low ที่ตั้งค่าในเดือนสิงหาคมและราบต่อมา ซึ่งทำให้เกิดเบรคลงราคาต่ำทำให้เกิดสัญญาณตลาดหมีในปลายเดือนตุลาคม
การเกิด Squeeze นี้ยังสามารถนำไปประยุกต์กับกราฟรายสัปดาห์หรือกราฟ Time Frame ใหญ่ ๆ ความผันผวนและ BandWidth นั้นจะสูงกว่าใน Time Frame รายสัปดาห์ ซึ่งก็มีเหตุผลเพราะว่า ช่วงของราคาที่กว้างสามารถเกิดขึ้นได้ยาวนานกว่า ในกราฟที่ 4 จะแสดงหุ้น Barrick Gold (ABX) เกิดการกระจุกตัวตลอดปี 2006 จนถึงปี 2007 เมื่อเกิดการกระจุกตัว และเกิดรูปสามเหลี่ยม ทำให้เกิดการเบรค Low 10 ในเดือน January 2007 จะสังเกตุได้ว่า BandWidth จะอยู่ในระดับต่ำเมื่อเกิดการกระจุกตัว สัญญาณตลาดกระทิงพร้อมกับเบรคในเดือน July 2007 เกิดขึ้น ส่วน BandWidth ก็ขึ้นเมื่อราคาเคลื่อนไหวขึ้นอย่างมากในทิศทางเดียวกัน และ Bollinger Bands กว้างขึ้น
กราฟที่ 5 แสดง หุ้น Honeywell (HON) พร้อมกับ กรอบการเทรดของราคาช่วง 50-55 มีการเคลื่อนไหวสูงกว่า upper band ในเดือน May แต่ว่าไม่มีการเกิด Break out และหุ้น HON นั้นเกิดเบรคต่ำกว่าเส้น lower band และเกิดสัญญาณหมีในเดือน June 2007
สรุป BandWidth สามารถใช้ในการวิเคราะห์ Bollinger Band Squeeze ซึ่งทำให้นักเทรดต้องเตรียมตัวในการเทรด แต่ว่าทิศทางนั้นขึ้นอยู่กับว่า มันจะเกิด Break out ขึ้นทางไหน การเกิดภาวะบีบตัวและการเกิด Break เหนือเส้นบนถือว่าเป็นภาวะตลาดกระทิง ขณะที่เกิดการบีบตัวและเกิดเบรคเอาท์ต่ำกว่าเส้นล่างถือเป็นตลาดภาวะกระทิง แต่ต้องระวังพวกสัญญาณหลอกด้วยเช่นกัน บางครั้ง การเกิดเบรคเอาท์ไม่สามารถยืนราคาไว้ได้เลยเกิดการเคลื่อนไหวกลับด้าน การเกิดเบรคที่รุนแรงจะช่วยให้มันยันราคาได้ แต่การเกิดเบรคเอาท์แล้วเกิดการดีดกลับของราคาควรจะต้องถือว่าเป็นคำเตือน ลิขสิทธิ์ Traderider.com
ผู้แปล Mamay
