Turtle Soup คืออะไร?" ต้นกำเนิดแนวคิดจากตำนานนักเทรด "Richard Dennis" ไปจนถึงการปรับปรุงและพัฒนาโดยปรมาจารย์ "Linda Raschke" และที่สำคัญที่สุดคือ วิธีการนำมาประยุกต์ใช้กับแนวคิด ICT (Inner Circle Trader) เพื่อเพิ่มความแม่นยำและโอกาสทำกำไรอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้ง ตัวอย่างที่เห็นภาพชัดเจน การเปรียบเทียบให้เข้าใจง่าย และ ข้อควรระวังต่างๆ ที่จะช่วยให้คุณเข้าใจและนำไปใช้ได้อย่างมั่นใจ

เตรียมตัวให้พร้อม เพราะเนื้อหาของเรายาวจุใจกว่า 3,000 คำ! แต่รับรองว่าทุกคำพูดจะคุ้มค่าและเปลี่ยนมุมมองการเทรดของคุณไปตลอดกาล! และที่สำคัญ อย่าลืมติดตามช่อง Youtube "ICT Trader" เพื่อเรียนรู้เทคนิคและกลยุทธ์การเทรด ICT แบบเจาะลึกอีกมากมาย!

มาเริ่มต้นทำความเข้าใจกับ "Turtle Soup" ไปพร้อมๆ กันเลยครับ!

1. Turtle Soup คืออะไร? แก่นแท้ของกลยุทธ์ที่มือใหม่ก็เข้าใจได้
ก่อนที่เราจะลงรายละเอียดเชิงลึก มาทำความเข้าใจกันก่อนว่า "Turtle Soup" ในโลกของการเทรดนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับซุปเตาที่เราคุ้นเคยแต่อย่างใด! มันเป็นชื่อเรียกของ กลยุทธ์การเทรดที่เน้นการจับจังหวะการ "Breakout หลอก" บริเวณแนวรับแนวต้านสำคัญ เพื่อทำกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาที่มักจะสวนทางกับการ Breakout ในตอนแรก

ลองนึกภาพตามนี้นะครับ:

สมมติว่ามีแนวต้านที่แข็งแกร่งที่ราคาไม่สามารถทะลุผ่านไปได้หลายครั้ง นักเทรดส่วนใหญ่มักจะรอให้ราคาทะลุแนวต้านนี้ขึ้นไปแล้วค่อยเข้าซื้อตาม (Buy on Breakout)
แต่กลยุทธ์ Turtle Soup จะแตกต่างออกไป! เราจะรอให้ราคา "แกล้ง" ทะลุแนวต้านขึ้นไปเล็กน้อย (False Breakout) เพื่อดึงดูดนักเทรดที่รอ Buy on Breakout เข้ามา
จากนั้น ราคาก็จะ "หักหัวลง" อย่างรวดเร็ว ทำให้คนที่เข้าซื้อตาม Breakout ติดดอย และเราที่เป็นนักเทรด Turtle Soup ก็จะได้จังหวะเข้า "Sell" ทำกำไรจากขาลงรอบนั้น
หัวใจสำคัญของ Turtle Soup คือการ "สวน" การ Breakout ที่ดูเหมือนจะชัดเจน แต่กลับกลายเป็นกับดักราคา นั่นเองครับ!

2. ต้นกำเนิดแนวคิด: จาก "Total Trader" สู่ "Turtle Soup" โดย Richard Dennis และ Linda Raschke
เรื่องราวของ Turtle Soup นั้นมีจุดเริ่มต้นที่น่าสนใจมากๆ ครับ ย้อนกลับไปใน ทศวรรษที่ 1980 นักเทรดระดับตำนานอย่าง Richard Dennis ได้ทำการทดลองที่โด่งดังในชื่อ "Turtle Trader Experiment"

Richard Dennis เชื่อว่าทักษะการเทรดสามารถสอนกันได้ เขาจึงได้คัดเลือกคนธรรมดาที่ไม่มีประสบการณ์การเทรดมาก่อน (หรือที่เขาเรียกว่า "Total Trader") มาฝึกฝนระบบการเทรดที่เขาคิดค้นขึ้น ซึ่งระบบส่วนใหญ่ในตอนนั้นเน้นไปที่การ "Breakout Trading" คือการเข้าซื้อเมื่อราคาทะลุแนวต้านสำคัญ และขายเมื่อราคาทะลุแนวรับสำคัญ

ผลลัพธ์ของการทดลองนั้นน่าทึ่งมาก! กลุ่ม Total Trader สามารถทำกำไรได้อย่างมหาศาล ทำให้แนวคิดเรื่องระบบเทรดที่ชัดเจนสามารถสร้างนักเทรดที่ประสบความสำเร็จได้นั้นเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง

แต่แล้วเรื่องราวก็พลิกผัน! นักเทรดหญิงชื่อดัง Linda Raschke ได้สังเกตว่าพฤติกรรมของตลาดเริ่มเปลี่ยนแปลงไป เจ้ามือหรือผู้เล่นรายใหญ่เริ่ม "รู้ทัน" กลยุทธ์ Breakout ของนักเทรดรายย่อย พวกเขาจึงเริ่ม "หลอก" ให้ราคา Breakout ขึ้นหรือลงไปเล็กน้อย เพื่อดึงดูดนักเทรดรายย่อยเข้ามา แล้วก็ทำการ "สวน" ราคาอย่างรุนแรง ทำให้นักเทรดที่ตาม Breakout ขาดทุน

จากจุดนี้เอง Linda Raschke ได้นำแนวคิดของ Total Trader มาปรับปรุงและพัฒนาใหม่ จนเกิดเป็นกลยุทธ์ที่เราเรียกว่า "Turtle Soup" หรือ "Total Soup Trader" ในบางครั้ง โดยเน้นไปที่การจับจังหวะ "False Breakout" แทนที่จะตาม Breakout แบบตรงไปตรงมา

เปรียบเทียบให้เห็นภาพ:

Total Trader (ยุคแรก): เหมือนกับการวิ่งตามรถที่กำลังออกจากป้าย ถ้ามันวิ่งไปทางไหน เราก็วิ่งตามไปทางนั้น
Turtle Soup (ยุคหลัง): เหมือนกับการซุ่มดูอยู่ข้างป้ายรถเมล์ รอให้รถออกไปได้สักพัก แล้วเราค่อยสังเกตว่ามีคนลงจากรถหรือไม่ ถ้ามี เราก็จะรู้ว่ารถคันนั้นอาจจะไม่ได้ไปไกลอย่างที่คิด และเราอาจจะมีโอกาสในการทำกำไรจากการที่รถคันนั้นวกกลับมา
3. หัวใจหลักของ Turtle Soup: การจับจังหวะ "False Breakout" อย่างแม่นยำ
หัวใจสำคัญของการเทรดด้วยกลยุทธ์ Turtle Soup คือการระบุและใช้ประโยชน์จาก "False Breakout" หรือการทะลุแนวรับแนวต้านที่ไม่จริง

ทำไม False Breakout ถึงเกิดขึ้น?

การล่า Stop Loss: ผู้เล่นรายใหญ่มักจะพยายามผลักดันราคาให้ทะลุแนวรับแนวต้านสำคัญ เพื่อกระตุ้นให้ Stop Loss ของนักเทรดรายย่อยทำงาน เมื่อมี Order Stop Loss จำนวนมากถูก Execute พวกเขาก็จะเข้าซื้อหรือขายในราคาที่ดีกว่า
การสร้างสภาพคล่อง (Liquidity Sweep): การ Breakout หลอกเป็นการสร้างสภาพคล่องเพื่อให้ผู้เล่นรายใหญ่สามารถเข้า Order จำนวนมากในราคาที่ต้องการได้
ความผันผวนของตลาด: ในช่วงที่มีข่าวสารสำคัญหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน ตลาดอาจมีความผันผวนสูง ทำให้เกิดการ Breakout ที่ไม่ยั่งยืน
สัญญาณสำคัญที่เราจะใช้ในการระบุ False Breakout ตามแนวคิด Turtle Soup (ที่ได้รับการปรับปรุงโดย Linda Raschke และนำมาประยุกต์ใช้กับ ICT):

การเคลื่อนที่ของกราฟเพื่อ "กินสภาพคล่อง" (Liquidity Sweep): ก่อนที่จะเกิด False Breakout มักจะมีการเคลื่อนที่ของราคาอย่างรวดเร็วเพื่อ "กวาด" เอา Stop Loss หรือ Order ที่ตั้งรออยู่บริเวณแนวรับแนวต้าน
การ "ทะลุ" แนวรับแนวต้านเดิม: ราคาจะเคลื่อนที่ผ่านแนวรับแนวต้านสำคัญไปเล็กน้อย แต่จะไม่สามารถยืนเหนือหรือต่ำกว่าแนวเหล่านั้นได้อย่างแข็งแกร่ง
การ "กลับตัว" อย่างรวดเร็ว: หลังจากที่ราคาทำท่าเหมือนจะ Breakout มันจะกลับตัวอย่างรวดเร็วและรุนแรง สวนทางกับการ Breakout ในตอนแรก
เมื่อเราเห็นสัญญาณเหล่านี้ สิ่งที่เราจะทำคือ:

รอให้ราคา "Sweep Liquidity" หรือ "กิน Stop Loss" บริเวณแนวรับแนวต้าน: สังเกตการเคลื่อนที่ของราคาที่ดูเหมือนจะทะลุ แต่ไม่สามารถยืนได้
รอให้ราคากลับเข้ามาในกรอบแนวรับแนวต้านเดิม: นี่เป็นสัญญาณแรกที่บ่งบอกว่าการ Breakout นั้นอาจจะไม่จริง
มองหา "สัญญาณยืนยัน" การกลับตัว: เช่น แท่งเทียนกลับตัว (Reversal Candlestick Patterns) หรือ Divergence ใน Indicator (ถ้าใช้)
4. Turtle Soup ฉบับ ICT: ยกระดับความแม่นยำด้วยแนวคิด "โครงสร้างราคา" และ "Fair Value Gap"
ในปัจจุบัน นักเทรด ICT (Inner Circle Trader) ได้นำแนวคิดของ Turtle Soup มาผสมผสานกับเครื่องมือและแนวคิดของ ICT เพื่อเพิ่มความแม่นยำและประสิทธิภาพในการเทรดให้มากยิ่งขึ้น

แนวคิดสำคัญของ ICT ที่นำมาประยุกต์ใช้กับ Turtle Soup:

โครงสร้างราคา (Market Structure Shift - MSS): การที่ราคาทำลายโครงสร้างเดิม (เช่น ทำ High สูงขึ้นในแนวโน้มขาขึ้น หรือทำ Low ต่ำลงในแนวโน้มขาลง) เป็นสัญญาณสำคัญของการเปลี่ยนแนวโน้มหรือการพักตัวที่แข็งแกร่ง ในบริบทของ Turtle Soup เราจะรอให้ราคา กลับมาทำลายโครงสร้างราคาหลังจากเกิด False Breakout เพื่อยืนยันการกลับตัว
Fair Value Gap (FVG): คือช่วงราคาที่เกิดการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิด "ช่องว่าง" ระหว่างราคา High, Low และ Close ของสามแท่งเทียนติดต่อกัน FVG ถือเป็นพื้นที่ที่มีความ "ไม่สมดุล" ของราคา และราคา มักจะกลับมา "เติมเต็ม" ช่องว่างเหล่านี้ในอนาคต ในบริบทของ Turtle Soup FVG มักจะเป็น เป้าหมายในการทำกำไร หรือ บริเวณที่เราจะรอราคา "ย่อ" กลับมาเพื่อเข้าเทรด
ประเภทของ Turtle Soup ตามแนวโน้ม:

Turtle Soup ขาลง (Bearish Turtle Soup): เกิดขึ้นเมื่อราคาอยู่ในช่วง Sideway (Accumulation) แล้วราคา "ลงไป" กิน Liquidity หรือ Stop Loss บริเวณแนวรับเดิม จากนั้น "พุ่งกลับขึ้นมา" และสามารถ "ทำลายโครงสร้างราคา" ในทิศทางขาขึ้นได้ จังหวะเข้าซื้อของเราคือเมื่อราคาย่อกลับมาบริเวณแนวรับเดิม (ที่กลายเป็นแนวรับใหม่) หรือบริเวณ Fair Value Gap ที่เกิดขึ้น
Turtle Soup ขาขึ้น (Bullish Turtle Soup): เกิดขึ้นเมื่อราคาอยู่ในช่วง Sideway (Distribution) แล้วราคา "ขึ้นไป" กิน Liquidity หรือ Stop Loss บริเวณแนวต้านเดิม จากนั้น "ร่วงกลับลงมา" และสามารถ "ทำลายโครงสร้างราคา" ในทิศทางขาลงได้ จังหวะเข้าขายของเราคือเมื่อราคารีบาวด์กลับขึ้นมาบริเวณแนวต้านเดิม (ที่กลายเป็นแนวต้านใหม่) หรือบริเวณ Fair Value Gap ที่เกิดขึ้น
ตัวอย่างที่เห็นภาพ:

สถานการณ์: Turtle Soup ขาลง

ราคาสวิงอยู่ในกรอบ Sideway (Accumulation)
ราคา "ทุบ" ลงมาต่ำกว่า Low เดิม (Sweep Liquidity / กิน Stop Loss)
ราคา "พุ่งกลับขึ้นไป" อย่างรวดเร็ว
ราคาสามารถ "เบรคโครงสร้างราคา" ในทิศทางขาขึ้นได้ (ทำ High สูงกว่า High ก่อนหน้า)
เรารอให้ราคาย่อกลับมาที่ Fair Value Gap ที่เกิดขึ้น หรือบริเวณ แนวรับเดิมที่กลายเป็นแนวรับใหม่
เข้า "Buy" ที่บริเวณนั้น โดยมี Stop Loss ต่ำกว่า Low ที่ Sweep Liquidity ไป
สถานการณ์: Turtle Soup ขาขึ้น

ราคาสวิงอยู่ในกรอบ Sideway (Distribution)
ราคา "ดีด" ขึ้นไปสูงกว่า High เดิม (Sweep Liquidity / กิน Stop Loss)
ราคา "ร่วงกลับลงมา" อย่างรวดเร็ว
ราคาสามารถ "เบรคโครงสร้างราคา" ในทิศทางขาลงได้ (ทำ Low ต่ำกว่า Low ก่อนหน้า)
เรารอให้ราคารีบาวด์กลับมาที่ Fair Value Gap ที่เกิดขึ้น หรือบริเวณ แนวต้านเดิมที่กลายเป็นแนวต้านใหม่
เข้า "Sell" ที่บริเวณนั้น โดยมี Stop Loss สูงกว่า High ที่ Sweep Liquidity ไป
5. ขั้นตอนการเทรด Turtle Soup ฉบับ ICT: เช็คลิสต์ 6 ข้อสู่ความสำเร็จ
เพื่อให้การเทรดด้วยกลยุทธ์ Turtle Soup เป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผมได้สรุปขั้นตอนสำคัญออกมาเป็นเช็คลิสต์ 6 ข้อ ที่คุณสามารถนำไปปรับใช้ได้เลยครับ:

ระบุช่วง Sideway (Consolidation / Accumulation / Distribution): มองหากรอบราคาที่ราคาเคลื่อนที่อยู่ในช่วงเวลาหนึ่ง โดยเฉพาะในช่วง Asian Session (Q Zone) มักจะเป็นช่วงที่เกิดการพักตัวสะสมกำลัง
รอการ Sweep Liquidity บริเวณ High หรือ Low ของกรอบ Sideway: สังเกตการเคลื่อนที่ของราคาที่ "แกล้ง" ทะลุกรอบ Sideway ขึ้นไป (สำหรับ Sell Setup) หรือลงมา (สำหรับ Buy Setup) เพื่อกิน Stop Loss หรือดึงดูดนักเทรดที่รอ Breakout
รอราคากลับเข้ามาในกรอบ Sideway เดิม: นี่เป็นสัญญาณแรกที่บ่งบอกว่าการ Breakout นั้นอาจจะไม่จริง
รอการ Breakout โครงสร้างราคา (Market Structure Shift - MSS): เมื่อราคากลับเข้ามาในกรอบ Sideway แล้ว ให้รอจนกว่าราคาจะสามารถทำลายโครงสร้างราคาก่อนหน้าในทิศทางที่เราต้องการเทรด (ทำ High สูงขึ้นสำหรับ Buy, ทำ Low ต่ำลงสำหรับ Sell)
มองหา Fair Value Gap (FVG): หลังจากที่ราคา Breakout โครงสร้างแล้ว มักจะเกิด Fair Value Gap ขึ้นในช่วงการเคลื่อนที่นั้น FVG จะเป็นบริเวณที่เราจะรอราคาย่อกลับมาเพื่อเข้าเทรด
วางแผนการเข้าเทรดและจัดการความเสี่ยง: กำหนดจุดเข้า (Entry), จุดตัดขาดทุน (Stop Loss) ที่เหมาะสม (มักจะวางไว้เหนือ/ใต้จุดที่ Sweep Liquidity) และเป้าหมายทำกำไร (Take Profit) โดยคำนึงถึง Risk-Reward Ratio ที่คุ้มค่า
ช่วงเวลาที่ Turtle Soup มักจะเกิดขึ้น:

London Kill Zone: ช่วงเปิดตลาดลอนดอนมักจะมีการเคลื่อนไหวของราคาที่รุนแรง และเกิด False Breakout บ่อยครั้ง
New York Kill Zone: ช่วงเปิดตลาดนิวยอร์กก็เป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาที่มีโอกาสเกิด Turtle Soup สูง
Timeframe ที่แนะนำ:

Multi-Timeframe Analysis: เริ่มจากการดูโครงสร้างราคาใน Timeframe ใหญ่ (เช่น Daily, H4) เพื่อกำหนดทิศทางหลัก
Entry Timeframe: ใช้ Timeframe เล็กลง (เช่น M5, M15) เพื่อหาจังหวะเข้าเทรดที่แม่นยำยิ่งขึ้น
6. ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ Turtle Soup กับกราฟจริง (เช่น NASDAQ - NQ)
มาดูตัวอย่างการใช้กลยุทธ์ Turtle Soup กับกราฟจริง เพื่อให้คุณเห็นภาพและเข้าใจมากยิ่งขึ้น (อ้างอิงจากตัวอย่างในบทความเดิม):

ตัวอย่าง: NASDAQ (NQ)

ช่วง Sideway (Accumulation): ในช่วง Asian Session ราคาเคลื่อนที่อยู่ในกรอบแคบๆ (ดังภาพ)
Sweep Liquidity: ราคา "ทุบ" ลงมาต่ำกว่า Low เดิมของกรอบ Sideway เป็นการกิน Stop Loss ของนักเทรดที่ Buy ไว้
กลับเข้ากรอบ: หลังจากนั้น ราคารีบาวด์กลับขึ้นมาในกรอบ Sideway อย่างรวดเร็ว
Breakout โครงสร้าง: ราคาพุ่งขึ้นและสามารถทำ High สูงกว่า High ก่อนหน้าได้ (MSS ขาขึ้น)
Fair Value Gap: เกิดช่องว่างราคา (FVG) ในช่วงที่ราคารีบาวด์ขึ้นไป
จุดเข้าซื้อ (Total Zoom): เรารอให้ราคาย่อกลับมาบริเวณ FVG และเข้า "Buy" โดยมี Stop Loss ต่ำกว่า Low ที่ Sweep Liquidity ไป เป้าหมายทำกำไรอาจจะอยู่ที่ High ก่อนหน้า หรือระดับ Fibonacci Retracement ที่สำคัญ

ไม่ใช่ทุก Breakout จะเป็น False Breakout: การระบุ False Breakout ที่แท้จริงต้องอาศัยการสังเกตสัญญาณหลายอย่างประกอบกัน
การจัดการความเสี่ยงเป็นสิ่งสำคัญ: กำหนด Stop Loss เสมอ เพื่อป้องกันการขาดทุนที่ไม่คาดคิด
ฝึกฝนและ Backtest: ลองนำกลยุทธ์นี้ไป Backtest กับข้อมูลราคาในอดีต เพื่อทำความเข้าใจพฤติกรรมของมันในสภาวะตลาดต่างๆ

https://www.youtube.com/watch?v=ice9fAcQnVE