กองทุน SPDR GOLD SHARES
ถือทองก่อนหน้า
ถือทองล่าสุด
0.00
*หน่วยตัน / ราคาอ้างอิงล่าสุดจากสมาคมค้าทองคำ
สถิติกองทุน SPDR
ราคาทองคำแท่ง 96.5%
ราคาอ้างอิงล่าสุดจากสมาคมค้าทองคำ
ครั้งที่
ราคาก่อนหน้า
ราคาล่าสุด
0
(หน่วย บาท*) / อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 13 ก.ค. 2566 เวลา 13:04 น.
สถิติราคาทองคำ ไทย

การใช้อินดิเคเตอร์ Average True Range

  • 0 replies
  • 3,407 views
การใช้อินดิเคเตอร์ Average True Range
« เมื่อ: 30, มิถุนายน 2021, 06:56:02 PM »
การใช้อินดิเคเตอร์ Average True Range

Average True Rage (ATR) เป็นอินดิเคเตอร์ที่ออกแบบมาเพื่อดูเรื่องของความผันผวนของการเคลื่อนของราคาในช่วงเวลาที่กำหนด ไม่ได้ช่วยบอกเรื่องทิศทางของราคาว่าจะขึ้นหรือลง เช่นอย่าง Moving Average, Bollinger Bands, Ichimoku เป็นต้น และก็ไม่ได้บอกสถานะที่ราคาได้วิ่งไปทางใดทางหนึ่งเยอะ หรือ Overbought/Oversold เช่น Relative Strength Index, Commodity Channel Index หรือ Stochastic Oscillator เป็นต้น แต่ ATR บอกแค่เรื่องของความผันผวนของราคาเท่านั้น ด้วยการบอกว่าราคาได้เคลื่อนไปโดยเฉลี่ยเท่าไรในช่วงเวลาที่กำหนด

การใช้งาน ATR


ATR เป็นอินดิเคเตอร์ที่จัดอยู่ในกลุ่ม Oscillator ของ Metatrader ท่านสามารถเลือกไปที่เมนู Insert -> Indicators -> Oscillators แล้วเลือก Average True Trane  ท่านก็จะได้ภาพดังที่เห็น ดูค่าที่กำหนดสำหรับ Settings จะเห็นว่าค่าหลักที่เอาไปใช้ในการประมวลผลหาค่า ATR สำหรับช่วง Period 14 คือเปลี่ยนแค่ค่า Period เท่านั้นเอา ส่วนรูปแบบ Style เป็นแค่การปรับรูปร่างและสีของเส้น ATR ที่แสดงผลเป็นเส้น MA ในกรอบด้านล่างต่อเนื่องกันจนถึงแท่งเทียนปัจจุบันแบบอินดิเคเตอร์อื่นๆ ดูด้านซ้ายบน จะมีข้อความบอกค่า Settings คือ ATR (14) ตามมาด้วยค่า ATR ของแท่งเทียนปัจจุบันคือ 0.0066 คือเป็นค่าที่นับเป็น pip  ดังนั้น ค่าที่ได้สำหรับ ATR แท่งเทียนล่าสุดคือ 66 pips จะเห็นว่าการเสนอค่อนข้างง่ายและชัดเจน โดยหลักการหาค่า ATR คือเป็นการหาค่าเฉลี่ยจาก True Range (TR) จากช่วงเวลาที่กำหนดว่าราคาได้เคลื่อนอย่างไรเพื่อบอกถึงความผันผวนของราคา โดย TR จะมาจากการหา 3 ค่าต่อไปนี้


  • ค่าต่างระหว่าง ค่าสูงสุด และค่าต่ำสุดของแท่งเทียนวันนี้ [แท่งเทียนวันนี้ หมายถึงแท่งเทียนล่าสุดหรือบอกว่าเป็นแท่งเทียนปัจจุบัน หลักการกำหนดค่าเบื้องต้นของอินดิเคเตอร์ ส่วนมากจะเป็นการกำหนดจากแท่งเทียน D1 เป็นหลัก และเวลาประมาณ 2-3 อาทิตย์ เลยเป็น 14 วัน ไม่นับวันเสาร์-อาทิตย์ ]
  • ค่าต่างระหว่างราคาปิดวันก่อนกับราคาสูงสุดของแท่งเทียนวันนี้
  • ค่าต่างระหว่างราคาปิดวันก่อนกับราคาต่ำสุดของแท่งเทียนวันนี้

สูตรในการหาค่า Current ATR = ((Prior ATR x (n-1)) + Current TR) / n [สำหรับ n คือค่าที่กำหนด ตรงส่วนของ Period ในส่วน Setting ตามที่กำหนดไว้ Period = 14]

การตีความ ATR

เนื่องจาก ATR แสดงว่าราคาได้มีการเคลื่อนไหวมากขนาดไหนด้วยการฉลี่ยจากช่วงเวลาที่กำหนด ไม่ได้บอกถึงทิศทางการเคลื่อนหรือ Overbought/Oversold เทรดเดอร์ก็จะใช้ในการเดาว่า ในแท่งเทียนปัจจุบัน [ในตัวอย่างเป็นชาร์ต D1 และการกำหนดค่า Period 14 หมายถึง ชาร์ต D1 นับ 14 แท่งเทียน] ก็คาดว่าจะมีการเคลื่อนไหวประมาณนั้น เมื่อมีการเปิดเทรด ก็จะช่วยในการกำหรดระยะห่าง take profit และ stop loss เป็นหลัก


ดูการตีความ ATR กับการเคลื่อนราคาที่ชาร์ต มองดูชาร์ต D1 แล้วดูเส้นแนวตั้งที่บอกถึงแท่งเทียนและค่า ATR ที่ได้ ส่วนในการแสดงผล ATR มีการตีเส้นแนวนอนประกอบที่ผลของ ATR ของแท่งเทียนนั้น ค่าที่ได้คือ 0.0062 ของค่า ATR 14 บอกว่าค่าเฉลี่ยที่น่าจะมีการเคลื่อนประมาณ 62 pips จากช่วงเวลาที่กำหนด แล้วมองดูที่แท่งเทียน มีเส้นแนวนอนด้านบนและด้านล่างประกอบเพื่อช่วยในการดูระยะห่างว่าเกิดขึ้นเท่าไร ด้านบนที่ราคา 1.21962 ด้านล่างที่ราคา 1.20895  วัดระยะห่างมีการเคลื่อนประมาณ 100 pips ได้จากที่ ATR บอกประมาณ 62 ถ้าเราเปิด Sell แต่ยอด High ของแท่งเทียน D1 นั้น เราสามารถรอได้ประมาณ 50-60 pips หรืออาจมากกว่านั้น จากสิ่งที่เราได้เรียนรู้คือว่า เราสามารถคาดว่าราคาน่าจะมีการเคลื่อนไหวประมาณเท่าไร อย่างน้อยมีมากกว่าหรือน้อยกว่า แต่เราคาดค่าเฉลี่ยการเคลื่อนขั้นต่ำ ก็จะช่วยให้เราคำนวณว่า น่าจะกำหนด stop loss และ take profit ห่างจากจุดที่เปิดประมาณไหนได้


ความผันผวนของการเคลื่อนไหวสามารถเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ด้วยการดู ATR แต่การขึ้นหรือลงเส้น ATR ไม่ได้บอก ว่าราคาไปทางไหน หรือไปถึงสถานะ Overbought/Oversold หรือไม่  ดูที่เลข 1 เส้น ATR ค่าต่ำลงเรื่อยๆ บอกถึงความผันผวน (volatility) น้อยลงเรื่อยๆ หรือที่เลข 2 ค่า ATR เพิ่มขึ้นบอกแค่ว่าความผันผวนเพิ่มขึ้น ไม่ได้บอกว่าราคาขึ้น ดังนั้น ถ้าตลาดมีความผัวผวนสูง ก็จะเห็นค่า ATR ที่สูงและระยะห่างแท่งเทียนก็จะมากด้วย และถ้าตลาดมีความผันผวนน้อย ค่า ATR ก็จะน้อยและระยะห่างแท่งเทียนก็จะน้อยด้วย

การเทรดด้วย ATR


เมื่อเข้าใจหลักการทำงาน เราจะใช้ ATR เพื่อดูว่า คาดว่าราคาน่าจะมีการเคลื่อนมากขนาดไหน เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยที่มาจากอินดิเคเตอร์ ข้อมูลนี้จะใช้ในการกำหนดว่าจะว่า take profit และ stop loss ห่างจากจุดที่เปิดเทรดประมาณไหน ดูภาพประกอบด้านบนว่าเราใช้ ATR ดูว่าราคาน่าจะเคลื่อนประมาณไหน ดูที่เลข 1 ของวันที่ยกมาเป็นตัวอย่าง ที่ตีเส้นแนวตั้ง ค่า ATR ที่รายงานคือ 0.0080 บอกเราคร่าวๆ ว่า การเคลื่อนน่าจะเกิดประมาณนี้อาจมากกว่าหรือน้อยกว่าบ้าง แล้วเราก็หาโอกาสเทรด  มองดู Market structure ก่อนที่จะมาถึงแท่งเทียนวันนี้ ราคาทำ High และตามด้วย Higher แต่ดูให้ดีว่า High หลังห่างจาก High ก่อนไม่มาก และหลายแท่งเทียนต่อมาที่ High ตัวที่สอง มีหลายแท่งเทียน ก่อนแท่งเทียน Bearish แรก ก่อนที่จะมาถึง แท่งเทียนวันที่ยกตัวอย่าง จะเห็นว่า มีแท่งเทียน Bullish ขึ้นไปทำ High ใหม่ได้อีก แต่แท่งเทียนวันต่อมาลงมาอย่างรวดเร็วและสามารถปิดต่ำกว่าของแท่งเทียนนั้นได้ด้วย บอกถึงการเข้าเทรด และนั่นคือที่มาของแท่งเทียนที่ยกตัวอย่างว่าน่าเปิดเทรดอย่างไร

เลข 1 บอกว่าค่า ATR น่าจะเกิดการเคลื่อนไหวประมาณไหนได้ คือประมาณ 80 pips

เลข 2 ตัวอย่างจุดเข้าเทรด Sell จุดที่ราคาเบรค Low ของแท่งเทียนต้นตอที่ดันขึ้นหลอก ก่อนที่จะตามด้วยแท่งเทียน Bearish ยาวๆ ต่อมา

เลข 3 บอกว่าจะ take profit ตรงไหน ในที่นี้ก็จะอิง price action ที่บอก และจากค่า ATR ด้วย เราเลยกำหนดน้อยกว่าจำนวนจากที่ ATR บอกเล็กน้อยประมาณ 50 pips กว่า เราสามารถกำหนดพอๆ กับที่ ATR บอกได้ จากข้อมูลจะเห็นว่าระยะห่าง High-Low ของวันที่ยกตัวอย่างประมาณ 97 pips แต่มีตัวอย่างอิงการกำหนด Take Profit ด้วยการมอง Market structure และ ATR ประกอบกันเลยกำหนดตรงนั้น

หรือการกำหนด stop loss ก็หลักการเดียวกัน ว่าน่าจะกำหนดห่างจากจุดเข้าเทรดอย่างไร ดูการเคลื่อนที่เกิดขึ้นว่ามีการเคลื่อนอย่างไรแล้ว และดูว่าเปิดเทรดตรงไหน บวกหรือลบระยะห่าง หรืออาจกำหนดเป็นกี่เท่าของ ATR  แล้วค่อยกำหนด stop loss [แนะให้ดู Market structure เช่น high หรือ low ที่ใกล้สุดประกอบ เพราะบางทีการดูแค่ ATR อย่างเดียว พื้นที่กำหนด stop loss อาจมากไปหรือแคบไปได้]

หลักการใช้งาน ATR จะเป็นการดูความผันผวนเพื่อคาดการณ์การเคลื่อนที่จะเกิดขึ้น เพื่อช่วยกำหนดระยะห่าง stop loss และ take profit ไม่ได้บอกว่าราคาจะไปทางไหนหรือ Overbought/Oversold ดังนั้นควรใช้ร่วมกับ Technical Analysis ตัวอื่นๆ