กองทุน SPDR GOLD SHARES
ถือทองก่อนหน้า
ถือทองล่าสุด
0.00
*หน่วยตัน / ราคาอ้างอิงล่าสุดจากสมาคมค้าทองคำ
สถิติกองทุน SPDR
ราคาทองคำแท่ง 96.5%
ราคาอ้างอิงล่าสุดจากสมาคมค้าทองคำ
ครั้งที่
ราคาก่อนหน้า
ราคาล่าสุด
0
(หน่วย บาท*) / อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 13 ก.ค. 2566 เวลา 13:04 น.
สถิติราคาทองคำ ไทย

การใช้อินดิเคเตอร์ Standard Deviation

  • 0 replies
  • 3,142 views
การใช้อินดิเคเตอร์ Standard Deviation
« เมื่อ: 25, มิถุนายน 2021, 02:46:20 PM »
การใช้อินดิเคเตอร์ Standard Deviation

Standard Deviation เป็นตัวบอกความเบี่ยงเบนของราคาจากราคาค่าเฉลี่ยที่ได้มาจาก Moving Averaging ที่กำหนดใน Settings ถือว่าเป็นอินดิเคเตอร์อีกตัวที่เพิ่มวิธีการประมวลผลเข้ากับ MA เพื่อเป็นตัววัดความผันผวนของตลาด โดยอินดิเคเตอร์ตัวนี้ ก็จะบอกถึงค่าผันผวนของราคาที่สัมพันธ์กับค่า Moving Average ที่ใช้ในการหาค่าเฉลี่ยของการเคลื่อนของราคาว่ามีมากหรือน้อยขนาดไหน  เมื่อค่าของ Standard Deviation สูงบอกว่าตลาดมีการผันผวนสูง ถ้าเราดูที่ชาร์ตราคาก็จะห่างจากเส้นค่าเฉลี่ย MA [ในภาพประกอบได้ใส่ Moving Average ค่าเดียวกันกับที่ใช้ใน SD เข้าไปที่ชาร์ตด้วย] แต่ถ้าค่า SD น้อย บอกถึงการผันผวนของตลาดน้อย ราคาก็จะอยู่ไม่ห่างจากค่าเฉลี่ย


Standard Deviation เป็นอินดิเคเตอร์พื้นฐานที่มากับ Metatrader 4/5 ถูกจัดประเภทอยู่ในกลุ่มของ Trend [ในโปรแกรมเทรด Metatrade 4 จะแบ่งประเทภอินดิเคเตอร์ออกเป็นหลักๆ ดังนี้ Trend, Oscillators, Volumes และ Bill Williams] หลักสำคัญการหาค่าผันผวนจากจากค่าเฉลี่ย MA ที่กำหนด เพื่อดูว่ามีความผันผวนของการเคลื่อนเป็นอย่างไร ดังนั้นหลักการตีความของอินดิเคเตอร์นี้ง่ายมากคือ ถ้าค่า SD น้อยมาก บอกว่าตลาดไม่มีการเคลื่อนไหว นั่นบอกว่าจะเห็นการวิ่งแรงๆ ของราคาเกิดขึ้นอีกไม่นาน และถ้าค่าของ SD สูงมาก นั่นบอกว่า Activity ที่เกิดขึ้นก็จะเริ่มลดลง จะเห็นว่า SD เป็นการสะท้อนการเปลี่ยนไปมาของช่วงการเคลื่อนไหวมากและน้อยในตลาด หรือการผันผวนมาก ผันผวนน้อย

การตีความ Standard Deviation


เนื่องจาก Standard Deviation เป็นการบอกถึงการเปลี่ยนแปลงหรือความผันผวนของราคาที่หาค่าจากค่าเฉลี่ยของ MA ที่กำหนด ดูภาพประกอบที่มีการใส่เส้น Moving Average ค่ากำหนดเดียวกันกับที่ใช้ใน Standard Deviation (Period, Apply to, Method)  ค่าหรือตัวบ่งชี้จากอินดิเคเตอร์ทางด้านล่างของชาร์ตมาก หรือเส้นจะสูงขึ้น ที่บอกถึงการผันผวนและแกว่งตัวมากของราคา ดูที่ชาร์ตที่ใส่ MA เข้าไปเพื่อให้เข้าใจง่ายจะเห็นว่า ราคาและเส้น MA จะห่างกันมาก นี่คือบอกว่า ถ้าค่า SD มาก บอกถึงความผันผวน หรือ market volatility มีมากช่วงนั้นๆ แต่ถ้าค่า SD น้อย ดูที่ต่ำๆ และดูที่เส้นเป็นแนวนอนเป็นตัวอย่าง บอกถึงความผันผวนน้อย ดูที่ชาร์ตกับเส้น MA จะเห็นว่าราคาก็จะอยู่ใกล้ๆ กับหรือแถวเดียวกันกับเส้น MA

เป็นที่รู้กันว่าตลาดมีช่วงตลาดมี high volatility เยอะก็จะสลับกันไปมากับช่วงที่มี low volatility เมื่อการสูงขึ้นของค่า SD บอกถึงความผันผวนที่มากขึ้น ราคาปิด ก็จะห่างจากค่าเฉลี่ยจาก MA มาก แบบนี้บอกความหมายว่าการเคลื่อนที่เกิดขึ้น กำลังจะลดลง หรือความผันผวนก็จะลดน้อยลง ถ้าดูชาร์ตจะเป็นช่วงที่เห็นแท่งเทียนอยู่พื้นที่เดียวกัน ถ้าเทรดเดอร์ที่เปิดเทรดแต่แรก ก็จะหาโอกาสปิดทำกำไรในช่วงนี้ หรือถ้าหลังจากที่ค่า SD ลดลงต่ำนานพอสมควร (จะเป็นช่วง consolidation หรือ sideway) เริ่มค่ามากขึ้น ความผันผวนเริ่มเกิดขึ้นก็จะเข้ารอบใหม่ของการเคลื่อนไหวแรงๆ อีก พฤติกรรมของตลาดก็จะสลับกันไปมาแบบนี้เป็นวัฏจักรของการเคลื่อนไหวของราคา

ใช้ Standard Deviation ในการเทรดอย่างไร



เนื่องจาก SD เป็นทูลในการบอกความผัวผวนหรือการเบี่ยงเบนห่างจากราคา Moving Average มากแค่ไหน เป็นการอ่าน volatility หรือความผันผวนในตลาดตอนนั้นๆ ว่าเป็นอย่างไร ไม่ได้บอกว่าจะเปิดเทรดทางไหนและตรงไหน การใช้ SD ควรใช้กับ Technical Analysis อย่างอื่น เช่นอย่างภาพประกอบ เมื่อเรากำหนด trade setup ได้ รอจังหวะ เราใช้ Standard Deviation เป็นตัวบอก volatility ที่จะช่วยเร่งการเคลื่อนของราคาทางที่เราต้องการเทรด การกำหนด trade setup ต่างกันออกไปแล้วแต่ละเทรดเดอร์เทรดด้วยวิธีการอะไร แต่ก็สามารถใช้ SD ประกอบได้ เช่น ตัวอย่างการเทรดด้วย 2 วิธีการต่อไปนี้

ที่เลข 1 สัญญาณการเปิดเทรด Buy เกิดขึ้นเมื่อเราเห็นว่า Market structure หลังจากที่ราคาได้เบรคขึ้นมา ได้เปลี่ยนไป ราคาได้ทำ new high ใหม่ ตรงที่บอก Impulsive move แล้วราคาลงมาทดสอบหรือทำ Corrective move แต่ที่ให้สังเกตคือ แม้ว่าราคาจะไม่สามารถเบรคแนวต้านที่ New High พื้นที่ตอนที่ราคาทำ Impulsive move แต่ ราคาได้ทำ Higher Low ขึ้นเรื่อยๆ ตามที่เห็นวงกลม สูงขึ้นเรื่อยๆ บอกแรงต่อเนื่องทาง Buyers มากขึ้น และทาง Sellers ลดลงเพราะไม่สามารถดันลง ขณะเดียวกัน ราคาก็ได้กลับมาพื้นที่แนวต้านหลายรอบ แต่พอมองข้อมูลจาก Standard Deviation ค่าไม่มากวิ่งเป็นแนวนอน จนกว่าราคามาทำ tight consolidation ตรงที่ตีกรอบสีแดงสี่เหลี่ยม ใกล้ๆ พื้นที่แนวต้าน แล้วค่า SD ก็สูงขึ้น เป็นการยืนยัน Breakout ที่เกิดขึ้นตรงพื้นที่แนวต้าน เราสามารถเทรดด้วยหลักการ Breakout ที่แนวต้านนี้ ด้วย Market structure ที่เข้าข้างและแรงยืนยันจาก Standard Deviation ด้วย การกำหนด stop loss ก็แคบด้วยเพราะพื้นที่ consolidation หรือ higher low ที่ใกล้สุด

ที่เลข 2 เป็นการใช้ Standard Deviation กับการเทรด chart pattern คือรูปแบบ Head and Shoulders หลักการเทรด chart patterns ต่างๆ ที่สำคัญอ่าน market structure ให้ออก ท่านจะเห็นส่วนประกอบแต่ละส่วนของรูปแบบชาร์ตต่างๆ ที่นิยมเทรดกันได้ง่าย ดู Standard Deviation เราจะเห็นว่าราคาได้ขยับชัดเจนตอนที่ราคาได้เด้งลงตอนขึ้นไปทำ Right Shoulder เห็นแท่งเทียน Bearish 1 แท่ง หลัง Doji ที่บอก Sell หลังจากตรงนั้น ค่าของ SD ได้สูงขึ้น เปิดโอกาสให้เทรดเดอร์ที่เทรดหลักการ Supply/Demand เทรดตรงนี้ ก่อนที่ราคาจะลงมาเบรค Neckline แล้วเปิดโอกาส Sell อีกรอบได้ที่ด้านล่าง ค่าที่สูงขึ้นของ Standard Deviation เป็นตัวยืนยันความเป็นไปได้สูงขึ้นของการเทรดรูปแบบ Head and Shoulders ทั้ง 2 จุด