Average Directional Movement Index (ADX) เป็นอินดิเคเตอร์พื้นฐานสำหรับด้าน Technical Analysis ที่มากับโปรแกรมเทรด Metatrader ใช้ในการบอกความแข็งของเทรนที่เกิดขึ้นว่าเป็นอย่างไร เทรดเดอร์ก็จะใช้ในการดูแรงหรือความแรงของเทรนจากจุดที่ตัวเองเปิดเทรด ตอนเริ่มต้นเทรนหลังจากการเห็นเทรนเปลี่ยน หรือเป็นการเทรดจากการย่อตัวบอกการทดสอบเทรน  (Pullback) เพื่อเข้าเทรดตามเทรนอีกรอบ แต่ ADX ไม่ได้บอกเทรนว่าทำเทรนขึ้นหรือทำเทรนลง แต่บอกว่าเทรนเป็นอย่างไร ดังนั้น ADX จะใช้ในการเทรดตามเทรนเป็นหลัก [บทความเน้นไปที่การทำความเข้าใจและใช้งานเป็นหลัก ส่วนการตั้งค่ารายละเอียดสำหรับอินดิเคเตอร์หาอ่านได้ทั่วไป]

ADX บอกอะไร


ภาพประกอบการใช้งาน ADX เมื่อท่านลากใส่ชาร์ต ค่า (default settings) ที่ต้องทำความเข้าใจหลักๆ คือ Period 14 (ต้องเข้าใจว่า คำว่า Period ในที่นี้คือแท่งเทียนนั่นเอง หมายความว่า การหาค่าสำหรับกำหนดความแข็งของเทรนที่กำหนดนี้ ใช้ข้อมูลจาก 14 แท่งเทียน ของชาร์ตที่เปิดอยู่ และอิงราคาปิด หรือ Close เป็นหลักในการเอามาคำนวณหาค่า) การแสดงผล ADX ก็จะแสดงผลด้านล่างของชาร์ต มีเส้นที่มาจากผลการหาค่าเส้น ADX เส้น +DI และ เส้น –DI  และดูทางด้านขวามีการกำหนด Level เข้าไปด้วยเป็นการกำหนดเข้าไปเอง ที่ Level 25 และ 50  ตามภาพประกอบ

มาดูว่า ADX ให้ข้อมูลอะไร ก่อนอื่นต้องเข้าใจหลักการทำงานของอินดิเคเตอร์ส่วนมากก่อนว่าเอาข้อมูลมาจากไหนมาใช้ในการคำนวณ อินดิเคเตอร์ส่วนมากก็จะใช้ข้อมูลจาก ราคา เปิด ราคาสูง ราคาต่ำ และราคาปิด (Open High Low Close) ของแท่งเทียนหรือแต่ละแท่งเทียน Period และอาจหลายแท่งเทียน แล้วแต่วิธีการหาค่าของอินดิเคเตอร์นั้นๆ ดังนั้น อินดิเคเตอร์ก็จะใช้ข้อมูลราคาที่เกิดขึ้นแล้ว ผลที่ได้จากอินดิเคเตอร์เลยเป็นการยืนยัน สิ่งที่เกิดขึ้นว่าเป็นอย่างไร ADX ก็เช่นกัน เส้น ADX เป็นเส้นที่บอกความแข็งของเทรนว่าเป็นอย่างไร ไม่ได้บอกว่า เทรนขึ้นหรือลง  ค่าที่ใช้กำหนดระดับความแข็งของเทรนของ ADX มีดังนี้

• 0-25 ถือว่าไม่มีเทรนหรือเทรนอ่อน ส่วนมากจะเป็นส่วน consolidation หรือ accumulation/distribution
• 25-50 เทรนแข็ง [จะเห็นว่าเป็นช่วงที่ราคาได้เบรคแนวรับ-แนวต้าน แล้ววิ่งไปต่อทางนั้นๆ ตรงส่วนนี้จะเปิดโอกาสการเทรดขึ้นเพราะเห็นว่าฝ่ายไหนเป็นฝ่ายชนะ ความกดดันตรงอยู่ทางไหน]
• 50-75 เทรนแข็งมาก
• 75-100 เทรนแข็งสุด แต่จะเห็นยากมาก

นอกจากเส้น ADX แล้ว อินดิเคเตอร์ ก็จะมีอีก 2 เส้น คือ เส้น +DI  และเส้น –DI ทั้ง 2 เส้นนี้จะเป็นตัวช่วยกำหนดทิศทางหรือทางเทรน ช่วย ADX คือ เมื่อเส้น  +DI เหนือกว่าเส้น –DI บอกราคากำลังขึ้น และ ADX ก็จะเป็นตัวบอกความแข็งของเทรนขาขึ้นหรือ Uptrend หรือเมื่อเส้น –DI เหนือกว่าเส้น +DI บอกราคากำลังเคลื่อนไหวลง เส้น ADX ก็จะเป็นตัววัดความแข็งของ Downtrend หรือเทรนลง


การตีความ ดูที่เลข 1 และ 2 ก่อน ที่บอกว่า ADX ไม่ได้บอกเรื่องของเทรน แต่เป็นตัววัดความแข็งของการเคลื่อนไหวของราคา หรือบอกว่าเป็นตัววัด Momentum ของการเคลื่อนไหวก็ได้ เพราะว่า เส้น ADX เหนือกว่า ระดับ 25 แต่ที่เลข 1 ราคาเคลื่อนไหวลง ส่วนที่เลข 2 ราคาเคลื่อนขึ้น ดังนั้น เราก็จะดูทิศทางการเคลื่อนว่าจะไปทางขึ้นหรือทางลง ด้วยการดูเส้น +DI และ –DI ประกอบ

ที่เลข 1 เส้น –DI ตัดเส้น +DI ขึ้น บอกว่าราคากำลังขึ้น และตัวเส้น ADX ก็เป็นตัวบอกแรงของการเคลื่อนทางลง [ให้สังเกตความชันของเส้น ADX ประกอบด้วย] และ ที่เลข 2 ก็หลักการเดียวกัน แต่ตอนนี้เป็น เส้น +DI ตัดขึ้นไปและเหนือกว่าเส้น –DI บอกว่าราคากำลังเคลื่อนขึ้น และเส้น ADX เป็นตัวบอกความแข็งของเทรนขึ้น หรือ Uptrend

เลข 3 หลังจากเส้น –DI ตัด และเหนือกว่า +DI แต่กว่าเส้น ADX จะเหนือกว่าระดับที่ถือว่าเริ่มแข็งได้อีกหลายแท่งเทียนต่อมา บอกว่าการเปิดเทรด เราจะดูแค่ เส้น +DI และ –DI ที่กำหนดทิศทางหรือเทรนไม่พอ สิ่งสำคัญ ADX คือเป็นตัวกำหนด ความแข็งของการเคลื่อนไหวว่าเกิดขึ้นตอนไหน เราจะเห็นว่ามีการเคลื่อนไหวจริง และแรงพอจะเกิดหลังจากที่เส้น ADX เหนือกว่าระดับ 25 ตามที่อธิบายการวัดระดับความแข็งของการเคลื่อนราคาด้วย ADX  และเลข 4 เส้น ADX มากกว่าระดับ 50 บอกถึงความแข็งของเทรนว่าแข็งขนาดไหน

ดูกรอบสี่เหลี่ยม 2 กรอบที่เส้น ADX ต่ำกว่าระดับ 25 เมื่อมองมาที่ชาร์ตจะเป็นช่วงที่ราคาวิ่งอยู่ในกรอบ ไม่ไปไห นสร้างแนวรับ-แนวต้าน ด้านบนและล่างกรอบ หรือเป็นช่วง Accumulation/Distribution ก่อนที่จะเกิด Breakout ว่าราคาจะไปทางไหน เมื่อเกิด Breakout จะเห็นเส้น ADX เปลี่ยนไปเหนือกว่าเส้น 25 ด้วยเช่นกัน 

ใช้ ADX ในการเทรดอย่างไร


เมื่อมองที่ชาร์ตเปล่าสำหรับเทรด สิ่งสำคัญสุดคือว่าราคากำลังบอกอะไรท่าน ส่วนอินดิเคเตอร์ต่างๆ คือตัวอ่านหรือยืนยันสิ่งที่ราคาบอกท่าน หลักการเทรดคืออ่าน price ก่อน แค่ค่อยใช้ ADX เสริมประกอบเพื่ออ่านปริบทของราคาว่าราคากำลังทำอะไร เช่น เมื่อราคาเกิด Breakout ที่บอกถึงความไม่สมดุลย์ระหว่าง Sellers และ Buyers เกิดขึ้น ว่าสร้าง Supply และ Demand ข้างไหนมากกว่ากัน แต่อาจตามมาด้วย False Breakout ก็ได้ แต่ถ้าเราใช้ ADX เข้าไปเสริม เพราะ ADX จะเป็นตัวยืนยันว่าการเคลื่อนไหวนั้นๆ เป็นอย่างไรเมื่อ ADX แข็งพอทางที่ราคาเคลื่อนไปหรือไม่ ถ้าเราเห็นว่า ADX ได้ขึ้นมาจากที่ต่ำกว่า 25 และมาเหนือกว่าระดับ 25 ราคาก็จะแข็งพอที่จะไปทาง Breakout นั้นๆ เกิดขึ้นได้ง่าย เพราะ ADX เป็นตัวยืนยัน การเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้น

ตามภาพประกอบ จะเห็นว่าหลังจากราคาได้ Breakout ตัว ADX ได้ขึ้นมาจากที่ต่ำกว่าระดับ 25 และมาเหนือกว่า ส่วน –DI ตัดขึ้นมาเหนือกว่า +DI เห็นว่าตัว ADX เป็นตัวช่วยกรอบราคาที่เกิด Breakout ได้อย่างดีว่าน่าจะไม่ใช่ False Breakout ไม่งั้น ADX ไม่เป็นแบบนี้ โอกาสการเปิดเทรดด้วยการดู Lower timeframe หรือ H1 เพื่อดูพื้นที่เข้าเทรดประกอบ ตามภาพทางขวามือ จะเห็นโอกาสให้เปิดเทรดต่อเนื่องได้ตรงที่เส้นสีแดง  ด้วยการดู price action ประกอบ ส่วนการกำหนด stop loss ก็แค่เหนือกกรอบสีเหลืองเล็กน้อย [ข้อดีของการดู price action ประกอบตอนเข้าเปิดเทรดคือ หาพื้นที่กำหนด stop loss ได้แคบ]

จะเห็นว่า ADX ไม่ได้บอกเงื่อนไขของของเทรนว่าขึ้นหรือลง แต่เป็นการช่วยให้เราหาว่าเทรนที่แข็งเกิดขึ้นตอนไหนเพื่อจะได้เทรดตาม Momentum ของการเคลื่อนไหวได้ถูกจุด เพราะการหาความแข็งของเทรนเป็นส่วนสำคัญของการเทรด นอกจากนั้นถ้าเส้นระดับ ADX ต่ำกว่า 25 ยังกรองข้อมูลให้เราออกจากตลาดด้วยเพราะตลาดไม่วิ่งเป็นช่วง consolidation เป็นหลัก และยังแสดงว่าเมื่อเกิด Breakout แล้ว การเคลื่อนที่เกิดขึ้น แรงพอที่จะเทรดตามหรือเป็น False breakout ได้ด้วย แนะนำให้ใช้ ADX เสริมกับ Technical Analysis อื่นเพื่อเทรดหลักการ Confluence หรือการเทรดเสริมการวิเคราะห์แบบ Multi-timeframe ประกอบกัน