วอลลูมในการเทรด (trading volume) คือข้อมูลที่เปิดเผยถึงการเทรดที่เกิดขึ้นตามช่วงเวลา เช่น Volume จากแท่งเทียน H1 วอลลูมก็จะบอกถึงจำนวนเทรด ที่เกิดขึ้นภายในเวลาช่วงแท่งเทียนนั้นๆ Volume บอกถึงการเทรดว่าเกิดขึ้นเท่าไรช่วงเวลานั้นๆ การเข้าใจ Volume เลยช่วยในการวิเคราะห์เทรดทองได้มาก โดยเฉพาะการวิเคราะห์ทาง Technical Analysis

Volume บอกถึงอะไร และสัมพันธ์กับราคาอย่างไร


การใช้ Volume สำหรับ Metatrader 4/5  สามารถใช้ได้เลยเพราะเป็นอินดิเคเตอร์พื้นฐานที่มีไปด้วยอยู่แล้ว ก่อนที่จะใช้ต้องเข้าใจก่อนว่า Volume เป็นอินดิเคเตอร์ที่อ่านข้อมูลที่เกิดขึ้นแล้ว ดังนั้น Volume เป็นตัวบอกถึงการเทรดที่เกิดในช่วงแท่งเทียนนั้นๆ และตัวแท่งเทียนเป็นส่วนสำคัญที่บอกข้อมูลเรื่องของราคาว่ามีการเปิดเทรดตรงช่วงไหน มากหรือน้อย ด้วยการดู Volume ประกอบ และผลจากการเปิดเทรดช่วงแท่งเทียนนั้นๆ ผลตอนจบเป็นอย่างไร ด้วยการดูราคาปิด เทียบกับราคาเปิด นี่คือหลักสำคัญของการอ่าน Volume ต้องใช้กับช่วงราคาของแท่งเทียน ในส่วนของแท่งเทียนประกอบด้วย ราคาเปิด ราคาสูง ราคาต่ำ และราคาปิด (Open, High, Low, Close)  เมื่อเปรียบเทียบราคาปิดกับราคาเปิด ก็สามารถบอกได้ว่า ข้าง Sellers หรือ Buyers เป็นฝ่ายชนะเมื่อจบแท่งเทียนนั้นๆ  เช่นที่เลข 1 ตรงที่มีลูกศรจาก Volume ขึ้นมา จะเห็นว่าราคาปิด สามารถมากกว่าราคาเปิดได้ และที่สำคัญกว่านั้นดูแท่งเทียนก่อน จะเห็นว่าแท่งเทียนมีขนาดยาวก็จริง แต่ Volume กลับน้อยกว่าแท่งเทียนที่ชี้ที่เลข 1 นั่นบอกว่ามีความพยายามเพื่อเข้าเทรดเอาชนะแท่งเทียนก่อนนี้หรือเปล่า และเอาชนะได้ด้วย ไม่งั้นแท่งเทียนที่ราคาปิดบนได้พร้อมด้วยจำนวน Volume ที่มากกว่าไม่เกิดขึ้นได้แน่นอน เพราะต้องไม่ลืมว่า Volume เป็นอินดิเคเตอร์ที่บอกถึง trading volumes ที่เกิดขึ้นช่วงแท่งเทียนนั้นๆ [ การที่ trading volume จะเกิดขึ้นได้ต้องมีการจับคู่ออเดอร์ match-and-fill ออเดอร์ทั้ง 2 ข้างคือ Sell และ Buy ณ ราคานั้น ] การใช้ Volume เช่น

• 1.   ใช้ Volume เป็นตัวบอก market strength ถ้าราคาทองขึ้น ยอดการเทรดหรือ Volume ที่เกิดขึ้นก็มากด้วย  เทรนที่เป็นไปทางขึ้นก็แข็งมีความเป็นไปได้สูงที่จะไปต่อ หรือทางตรงกันข้าม ถ้าราคาทองลงแต่จำนวน Volume มากขึ้น เป็นตัวบอกว่าราคาทองจะลงไปต่อได้ง่าย
• 2.   แต่ถ้าราคาทองขึ้น เช่นอาจขึ้นไปทำ New High แต่จำนวนการเทรดที่เกิดขึ้นหรือ Volume ลดลงเป็นไปได้ว่า น่าจะเกิดการเปลี่ยนเทรนเกิดขึ้น หรือทางกลับกัน  ถ้าราคาทองทำ New Low ได้ แต่ Volume น้อยลงเป็นไปได้ว่าอาจเกิดการเปลี่ยนเทรนได้
• 3.   หรือท่านอาจใช้ Volume เพื่อดูว่าช่วงไหนของแต่ละวันมีการเทรดเกิดขึ้นมาก หรือเรียกว่าช่วงไหนมี Volatility เกิดขึ้นมาก ช่วยในการกำหนดช่วงตลาดในการเทรดได้ง่าย ยิ่งเป็นทองหรือ XAU ท่านจะเห็นว่าการเทรดเกิดขึ้นช่วงตลาดยุโรปเปิด ส่วนมากที่เคลื่อนมากจริงๆ จะเป็นช่วงตั้งแต่ตลาดอเมริกาเปิดขึ้นมา

อีกสิ่งที่ต้องรู้คือการอ่าน Volume ในการใช้เทรด แนะนำให้ใช้กับ timeframe H1 ลงไป เพราะจะเห็นรายละเอียดได้ดี แนะนำให้ดู H1 หรือ M30 เป็นหลัก และเปรียบเทียบ Volume กับแท่งเทียนที่เกิดขึ้นก่อนเพื่อดูว่ามี trading activity เกิดขึ้นมากพอหรือเปล่า จะเห็นชัดเจนว่า activity จะเริ่มเกิดขึ้นมากตอนตลาดยุโรปเปิดมาเรื่อยๆ จนมาถึงช่วงตลาดอเมริกาเปิดขึ้นอีก และต้องดูว่า price หรือ price structure ที่เกิดขึ้นสัมพันธ์กับ volume อย่างไรด้วย เพื่อช่วยในการกำหนด trade setup เข้าเทรด และใช้ความต่อเนื่องของผลจากที่ราคาบอกผ่าน volume และ price เป็นตัวกำหนดการเทรดต่อเนื่องถือ position รอได้

ตัวอย่างหลักการเทรดทองด้วยการใช้ Volume และ price


การเทรดด้วย Volume เมื่อเข้าใจว่า Volume บอกถึงการเทรดที่เกิดขึ้นที่ช่วงแท่งเทียนนั้นๆ สามารถบอกถึงว่ามีการเทรดมากหรือเปล่าเพราะจำนวนที่เกิดขึ้น และบอกได้ว่าฝั่งไหนชนะเป็นด้าน Sellers หรือ Buyers ด้วยการเปรียบเทียบราคาปิดกับราคาเปิด แต่สำคัญให้อ่าน Volume เปรียบเทียบกับที่เกิดขึ้นก่อน หลักการง่ายๆ คือเมื่อเห็นจำนวน Volume ที่โดดขึ้นมา เมื่อเปรียบเทียบกับ Volume ก่อนๆ นี้ ก็ให้อ่าน price บวกกับ volume  เปรียบเทียบกับแท่งเทียนก่อนๆ หรือเป็นการอ่าน price structure ของแท่งเทียนด้วยการดู volume แต่ละแท่งเทียนประกอบ

จากภาพประกอบ มองดูจุดที่บอกว่า Buy signal ส่วนแรกมองดู Volume เมื่อเปรียบเทียบกับก่อนนี้จะเห็นว่าเพิ่มขึ้นอย่างมาก ดูส่วนที่เป็นราคาหรือ price แท่งเทียนเกิด pin bar ยาวๆ แทงหางที่ด้านล่าง และให้มอง price structure ของแท่งเทียน และ volume เปรียบเทียบกันถึงผลและความพยายามที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร จะเห็นว่าเมื่อวานเกิด Volume แบบเดียวกัน ช่วงตลาดอเมริกาเปิดมาเป็นช่วงที่มีการเทรดเยอะด้วย ทั้งเทรดเดอร์จากยุโรปและจากอเมริกา แสดงว่าแท่งเทียนยาวๆ และมี Volume เยอะที่เกิดก่อน เป็นการล่า liquidity เพื่อเข้าเทรด เพราะแท่งที่ลูกศรชี้ของเมื่อวานราคาปิดบนได้ด้วย และจำนวน volume มากกว่าด้วย ราคาไม่สามารถดันลงต่อไปได้ จนมาถึงวันที่บอก Buy signal เกิดขึ้น จะเห็นว่าราคาไม่สามารถต่ำกว่าพื้นที่ที่มีการเข้าเทรดเมื่อวานได้เลย แต่ราคาก็ยังไม่สามารถเบรคขึ้นไปได้ด้วย แต่พอตลาดอเมริกาเปิดขึ้นมา Volume พุ่งขึ้นอย่างมากตามที่ลูกศรที่สอง และราคาก็สามารถสร้าง consolidation แคบๆ ตรงพื้นที่ที่เป็น resistance ได้ด้วยเกิด Pin bar บอกถึงฝ่าย Buyers เข้ามาอย่างชัดเจน ส่งผลให้เห็นความต่อเนื่องจากเมื่อวานว่าอาจจะได้เวลาไปต่อได้ การเปิดเทรดจะเห็นการกำหนด Buy stop ตรงที่ราคาเบรค Resistance ด้านบน หรือเปิดเทรดเลยก็ได้ ส่วน stop loss ตรงแถวพื้นที่มีการเข้าเทรดเมื่อวาน