การเทรดด้วยหลักการ Correlation หรือดูความสัมพันธ์ของการเคลื่อนไหวของราคา จากสินค้าตัวอื่นที่สัมพันธ์กับตัวสินค้าที่จะเทรดนั้นๆ ถือได้ว่าเป็นวิธีการเทรดที่ง่ายและตรงที่สุด มีการให้บริการในหลายๆ เว็บ ตัวอย่างเช่นที่จะยกมาประกอบการอธิบายคือ Myfxbook (https://www.myfxbook.com/forex-market/correlation) ที่ได้ให้บริการฟรีด้านนี้ เราสามารถดูเปรียบเทียบได้ว่า ช่วงเวลานั้นๆ สินค้าที่เราจะเทรด มีความสัมพันธ์ของการเคลื่อนไหวกับสินค้าตัวไหนและเคลื่อนไหวอย่างไร การเทรดทองก็เช่นเดียวกัน เราสามารถดูได้ว่า ขณะนั้นทองมีความเป็นไปได้ทางที่เราจะเปิดเทรดหรือเปล่าด้วยการดู Correlation สินค้าตัวอื่นประกอบการตัดสินใจ


หลักการพูดแบบง่ายๆ สำหรับเรื่องของ Correlation คือเป็นการดูเรื่องการเคลื่อนของราคาว่าเป็นไปทางเดียวกัน หรือทางตรงกันข้ามกัน ก็จะวัดค่าความสัมพันธ์การเคลื่อนออกไป 1-100% หรือในทางตรงข้ามกัน ให้ดูตัวเลขในแถว Correlation ที่บอก Top Absolute Correlation คือวิ่งไปทิศทางเดียวกัน หรือ Top Negative Correlation วิ่งไปทิศทางตรงกันข้ามกัน ยิ่งตัวเลข Correlation บวกมากหรือลบมาก ส่วนมากจะดูคู่ที่มีค่า Correlation ตั้งแต่ 90% หรือ -90% ขึ้นไป อย่างภาพประกอบด้านบนข้อมูลที่ได้จากการ Correlation ก็จะเป็นการยืนยันค่าการเคลื่อนไหว ด้วยการใช้หลักการ Sentiment ที่เกิดขึ้นจริง เพื่อใช้เป็นการยืนยันกันเองสำหรับการเทรด เช่นการเทรดทอง XAUUSD ด้วยการดู XAUEUR, XAUJPY และ XAUCHF ว่ามีการเคลื่อนไหวเกิดขึ้นแบบเดียวกันหรือเปล่า ก็จะเป็นตัวกรองที่สำคัญในการกำหนด trade setup, หรือเปิดเทรด หรือถือ positions ที่เปิดแล้วว่าจะถือรอนานได้หรือเปล่า



ดูตัวอย่างการใช้ Correlation เพื่อใช้กำหนด Trade setup สำหรับเทรดทอง XAUUSD วันที่ 2020.11.20 เวลา16.00 ชาร์ตของ XAUUSD, XAUEUR, XAUJPY  ดู price structure ที่เกิดขึ้นทั้ง 3 XAU ต่างก็เป็นไปในทางเดียวกัน เป็น Correlation แบบทางเดียวกัน และมาดู Myfxbook Correlation ที่สามารถดูค่า Correlation ย้อนหลังได้ก็มากกว่า 90% เลยทำให้มั่นใจว่าความเป็นไปได้ของ XAUUSD จะลง หลังจากที่ราคาได้เบรค Support ลงมาอีกรอบ หลังจากที่ได้เห็นภาพของ Impulsive move ที่ลูกศรชี้ทั้ง 3 คู่ทอง XAUUSD, XAUEUR และ XAUJPY ความสัมพันธ์ของคู่ทองคือ XAU+USD, XAU+EUR และ XAU+JPY ทั้ง 3 ค่าเงิน USD, EUR และ JPY จับคู่กับ XAU เลยยิ่งทำให้หาค่า Correlation ได้ง่ายอีกด้วย

Myfxbook Correlation ดูย้อนหลังเพื่อศึกษาด้วยตัวเอง


ข้อดีของ Myfxbook Correlation นอกจากจะสร้าง correlation ของทุกสินค้าให้เองแล้ว พอเลือกคู่ที่ต้องการขึ้นมา อย่างทองหรือ XAUUSD เราสามารถเพิ่มคู่อื่นๆ เข้าไปเพื่อเปรียบเทียบกันได้ สามารถดูค่า Correlation ต่าง timeframe ได้และที่สำคัญสามารถดูค่า Correlation ย้อนหลังได้ ช่วยให้เราย้อนหลังเพื่อศึกษาเรื่องของการเทรดด้วย Correation ด้วยตัวเองได้ เมื่อเราเข้าใจหลักการ


อีกตัวอย่างของการใช้ Correlation สำหรับเทรด XAUUSD ด้วยการดูชาร์ต XAUEUR, XAUJPY และดูข้อมูลจาก Myfxbook Correlation ประกอบ จะเห็นว่าค่า Correlation เวลา 202.11.26 09.00 มากพอ คู่ XAUUSD-XAUEUR มากถึง 97.4% และคู่ XAUUSD-XAUJPY มากถึง 98.1% ตอนที่ราคาเด้งขึ้นมา แล้วหักหัวลงทั้ง 3 คู่ทอง ก็เป็นการยืนยันความเป็นไปได้กันเอง ในที่นี้เราจะเทรด XAUUSD ข้อมูลตรงนี้เลยเพิ่มความเป็นไปได้ในการกำหนด Trade Setup สำหรับเทรดทองได้ง่าย เช่นเปิด Sell เมื่อราคากลับมา ในเวลาต่อมา และค่า Correlation ยังมากพอและ price structure ที่เกิดขึ้นทั้ง 3 ชาร์ตยังเป็นไปลักษณะเดียวกัน

จะเห็นว่าหลักการ Correlation เป็นการเน้นดู price structure ที่เกิดขึ้นในลักษณะเดียวกัน ถ้าสัมพันธ์กันก็จะวิ่งไปทางเดียวกัน หรือวิ่งตรงข้ามกันถ้าผลของความสัมพันธ์เป็นค่าลบทางตรงกันข้ามกัน ยิ่งค่า Correlation ยิ่งมากยิ่งดี แนะนำให้ดูคู่ที่มีค่าตั้งแต่ 90% หรือ -90% และดู price structure ที่เกิดขึ้นเปรียบเทียบกัน ควรเป็นไปลักษณะทางเดียวกันหรือตรงกันข้าม เช่นเห็น Impulsive move, เห็นเบรค High/low สร้าง swap level ขึ้นมาประกอบ เพราะ price structure ที่เกิดแบบเดียวกัน เป็นการยืนยันผ่านหลายคู่ทอง ว่ามีขาใหญ่มีส่วนร่วมกับสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นจริง และข้อดีอีกอย่างของการดู Correlation คือเป็นการยืนยัน price structure หรือ trade setup ที่เรากำหนด ด้วยการเคลื่อนของทองต่างคู่เงินด้วย เลยทำให้หาโอกาสเทรดหรือเทรดตามเทรนง่ายได้

แต่อย่างไรก็ตาม แม้ว่าที่ Myfxbook Correlation เราจะเห็นว่ามีคู่ทองหลายคู่ XAUAUD, XAUCHF, XAUEUR, XAUGBP, XAUJPY, XAUUSD แต่บางโบรกเกอร์ที่ท่านเปิดบัญชีเทรด อาจมีแค่ Gold หรือ XAUUSD, มีบางโบรกเกอร์มี XAUUSD, XAUEUR เพิ่มเข้ามา อาจไม่มีชาร์ตเปิดเพื่อเปรียบเทียบ price structure แต่ก็ให้เน้นดูค่าที่ Myfxbook Correlation ให้มีอย่างน้อย 2 คู่ทองที่มีค่ามากกว่า 90% ไปทางเดียวกันแล้วดู price structure ที่เกิดขึ้นกับชาร์ตทอง


ตัวอย่างสุดท้ายเป็นการเปรียบเทียบระหว่างที่ค่า Correlation ต่างกันด้านช้ายค่า Correlation ของ XAUUSD-XAUEUR มากถึง 93.8% ดู price structure ระหว่าง XAUUSD กับ XAUEUR แทบจะแบบเดียวกัน ขณะที่ XAUUSD-GBPCHF ที่ราคาวิ่งสวนกันมากสุดของ Top Negative Correlation ค่าแค่ -62.1% เอง ไม่มากพอที่จะใช้สำหรับ Correlation เลยต้องหาคู่ที่ค่า Correlation มากกว่า 90.0% สำหรับทางเดียวกัน หรือถ้าทางตรงข้ามค่าก็ตรงข้ามกัน เป็นต้น

นอกจากนั้นแล้ว ค่าของ Correlation ที่เกิดขึ้นไปทางเดียวกันอย่างน้อย 2 คู่ขึ้นไป ยังเป็นการยืนยันเทรนด้วยว่าราคายังทำเทรนไปทางนั้นอยู่ ก็ช่วยกำหนดทิศทางเบื้องต้นว่า เราควรจะหา trade setup ไปทางที่ราคาจะวิ่งสัมพันธ์กับ Correlation ที่เกิดขึ้น เพื่อกำหนดการเทรดให้สัมพันธ์กับทางนั้นๆ และความเป็นไปได้ก็ยังสูงอยู่