กองทุน SPDR GOLD SHARES
ถือทองก่อนหน้า
ถือทองล่าสุด
0.00
*หน่วยตัน / ราคาอ้างอิงล่าสุดจากสมาคมค้าทองคำ
สถิติกองทุน SPDR
ราคาทองคำแท่ง 96.5%
ราคาอ้างอิงล่าสุดจากสมาคมค้าทองคำ
ครั้งที่
ราคาก่อนหน้า
ราคาล่าสุด
0
(หน่วย บาท*) / อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 13 ก.ค. 2566 เวลา 13:04 น.
สถิติราคาทองคำ ไทย

สอบถามการ Run EA ต่างโบรกเกอร์

  • 3 replies
  • 2,181 views
*

Nairuk

สอบถามการ Run EA ต่างโบรกเกอร์
« เมื่อ: 07, กรกฎาคม 2019, 08:19:30 AM »
เป็นกระทู้แรกของผมเลยครับ จั่วหัวก่อนนะครับ นายรัก ไม่เคยเขียน EA มาก่อนครับ EA ที่เอามา run ก็ได้มาจากกเว็ปทำ EA สำเร็จ
ส่วนเงื่อนไขของ EA มาจากประสบการณ์ส่วนตัวครับ (ใช้อินดี้พื้นๆนี่แหล่ะครับ)  ...... (TH)** (TH)**
เข้าเรื่องเลยดีกว่าครับ
สอบถามครับ ว่า...เพราะอะไรครับ เมื่อ Run EA ตัวเดียวกัน แต่ต่างโบรก ผลลัพธ์ ที่ออกมาจึงไม่เหมือนกันครับ
โดยปกติผมจะเทรดอยู่ฝั่ง IC ส่วนฝั่ง Full เอาไว้ดูค่าอินดี้เพื่อยืนยันน่ะครับ คราวนี้เมื่อผลออกมาต่างกัน
ผมจะมั่นใจได้อย่างไรครับว่า เมื่อ run ใน IC แล้วผมจะไม่ล้างพอร์ตครับ ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับคำตอบครับ (TH)**

ผิดกฏอย่างไรก็ขออภัยครับ ็Hea** ็Hea**

Run IC
https://www.img.in.th/image/EXk25u

Run Full
https://www.img.in.th/image/EXkG1J

Re: สอบถามการ Run EA ต่างโบรกเกอร์
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 07, กรกฎาคม 2019, 09:00:04 AM »


มั่นใจไม่ได้ครับ ไม่มีอะไรรับประกันได้สักอย่าง
ขนาดรันโบร้กเดียวกัน แต่คนละบ้านกัน ก็มีความเร็วเน็ตเป้นตัวแปร ทำให้ผลลัพธ์อาจออกมาต่างกันได้ครับ  ))/*

*

admin

  • 80,904
Re: สอบถามการ Run EA ต่างโบรกเกอร์
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 07, กรกฎาคม 2019, 09:13:41 AM »
Spread, Slippage พวกนี้มีผลทั้งหมด ครับ อีกอย่าง Model quality ที่ท่านรับ แค่ 90% เท่านั้น นั่นคือยิ่งห่างไกลความเป็นจริงมากขึ้นเท่านั้น ครับ
ถ้าจะให้ใกล้เคียงสุด ไปหัดทำ Backtest Model Quality 99.90 % เลย ครับ https://traderider.com/index.php?topic=9292.0
อันนี้คือใกล้เคียงสุดแล้ว แต่พอรัน จริง ก็มีตัวแปรอื่นๆอีกมากมายที่ ทำให้ผลไม่เหมือนที่ Backtest ครับ
(TH)** (TH)**

"เอาชนะใจตัวเองให้ได้ ก่อนที่จะไปเอาชนะตลาด"

Re: สอบถามการ Run EA ต่างโบรกเกอร์
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 07, กรกฎาคม 2019, 12:02:12 PM »

ใช่ครับ ผมเจอบ่อย backtest โบรดนี้เจ้ง อีกโบรกกำไร    แล้วก็ไม่พอ เอาไปใช้จริงกับ forward test ก็ต่างกันอีกครับ
มันมีปัจจัยหลายอย่างมากครับ  ละเอียดมากต่างกันนิดเดียวก็เปลี่ยนได้
ต้องทดสอบเยอะๆ แล้วก็วิเคราะห์ละเอียด แล้วเลือกใช้เอา ไม่มีทางแปะๆ ได้เลย
ใน backtest มันเริ่มเวลา 00.00  แต่ในความเป้ฯจริงเราเอาอีกเอใส่ เมื่อใหร่ก็ไม่รู้ เช้ากลางวัน เย็น กลางคืน 
จุดเข้าเทรดไม่เหมือนกันผลก็เริ่มต่างแล้วครับ
กราฟแต่ละโบรกมัน ต่างกันนิดเดยวทำให้บางโบรก ไม่เข้าเงื่อนไขก็มี ทริกเปิด order ติดก็ไม่เหมือนกันอีกก็มีครับ
ไม่มีทางเหมือนกันแปะๆอันนี้ไม่มีแน่ๆครับ  แต่คล้ายๆ หรือเป็นส่วนใหญ่ อันนี้พอมีไกล้เคียงกันได้ครับ เช่นบวกเยอะไกล้ๆ กัน แต่ไม่เท่ากัน
แม้แต่ แอคเค้าคนละประเภทในโบรกเดียวกันก็ต่างกันแล้วละครับ ใหนจะ spread, leverage, ECN,  ไปจนถึง VPS ที่ใช้รันอีเอ