เรื่อง Max DD

  • 7 replies
  • 1240 views

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

*

วุฒิไกร.ไ

เรื่อง Max DD

« เมื่อ: 20, มีนาคม 2019, 11:01:04 AM »
รบกวน สอบถามผู้รู้ครับ

ค่า Max DD จากที่ลอง backtest
มันคิดจากยอก Balance เมื่อ ปิดออเดอร์ไปแล้ว
หรือ แม้แต่ถือ ออเดอร์ อยู่ ก็คิด

เพราะผมทำการ back test กราฟไม่ย่อลงเยอะ แต่ Max DD  เกือบ 70%

และมีวิธีดู ไหมครับว่า Max DD ที่ลดมากสุด
อยู่ช่วงเวลาไหน เพื่อทำการ วิเคราะห์ และป้องกันครับ

Share Topic.


*

ออฟไลน์ forcebewithyou

  • ****
  • 2,416
  • 79
  • Green PIPs Be With You

Re: เรื่อง Max DD

« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 20, มีนาคม 2019, 12:10:17 PM »
ไม่แน่ใจเหมือนกันครับ

เดาว่าคงต้องลองดูจาก Equity ว่าเหลือเท่าใหร่

ลองใช้ myfxbook.com ดู
https://www.myfxbook.com/strategies

ใช้วิธ๊ + Add Stradigy ด้าบน เอาผล  backtest อัพโหลดเข้าไป แล้วประมาณดูจากกราฟ Equity ว่ามันหัวปักตรงใหน

หรือใช้โปรแกรม QuantAnalyzer
https://strategyquant.com/quantanalyzer/

QuantAnalyzer มีกราฟ Equity Chat ให้ดูครับ น่าจะพอช่วยได้บ้าง

ลองทำดูว่าจะตรงกับที่ต้องการใหมครับ


*

วุฒิไกร.ไ

Re: เรื่อง Max DD

« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 20, มีนาคม 2019, 12:20:28 PM »
ไม่แน่ใจเหมือนกันครับ

เดาว่าคงต้องลองดูจาก Equity ว่าเหลือเท่าใหร่

ลองใช้ myfxbook.com ดู
https://www.myfxbook.com/strategies

ใช้วิธ๊ + Add Stradigy ด้าบน เอาผล  backtest อัพโหลดเข้าไป แล้วประมาณดูจากกราฟ Equity ว่ามันหัวปักตรงใหน

หรือใช้โปรแกรม QuantAnalyzer
https://strategyquant.com/quantanalyzer/

QuantAnalyzer มีกราฟ Equity Chat ให้ดูครับ น่าจะพอช่วยได้บ้าง

ลองทำดูว่าจะตรงกับที่ต้องการใหมครับ

ขอบคุณครับเดี๋ยวกลับ้านไปลอง

*

pepper

Re: เรื่อง Max DD

« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 20, มีนาคม 2019, 12:27:12 PM »
เท่าที่สังเกตุได้ในแบเทส DD คือจุดลดต่ำสุดของทุนในพอร์ตในระหว่างการเทรดไม่ว่าจะปิดหรือปิดออเดอร์  ถ้าเข้าใจไม่ผิดนะครับ   
DD 70% นั้นหมายความว่ามีช่วงใดช่วงหนึ่งที่เงินในบัญชี Equity ลดลงหรือเสียไปถึง 70% จากนั้นก็เทรดได้กลับคืนมาขึ้นเป็นผลเทสในที่สุดตามที่เราเห็น

Re: เรื่อง Max DD

« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 20, มีนาคม 2019, 01:44:50 PM »
ถ้าเอาแบบง่ายๆ (แต่ไม่ละเอียดนะครับ)  ก็ดูรูป report ที่ผลแบคเทสแสดงให้ดูครับว่า equilty (เส้นสีเขียว) มันปักหัวลงดิ่งสุดช่วงไหน

*

ออฟไลน์ forcebewithyou

  • ****
  • 2,416
  • 79
  • Green PIPs Be With You

Re: เรื่อง Max DD

« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 20, มีนาคม 2019, 03:17:05 PM »
แบบท่าน green บอกง่ายสุดครับ backtest เสร็จเห็นเลย 5555 ผมก็ไม่ทันได้นึกถึง


อื่นๆ ไอเดียครับ

ถ้าเป็นอีเอเขียนเองนะครับ สามารถแก้ code ได้ เฉพาะเวอร์ชั่น debug นะ
ก็แอบเขียนฟังชั่น write log ลงไฟล์ csv เองได้เลยครับ สั่ง เขียน balance + equity ออกมาไว้ในไฟล์ แล้วเอามาพล็อตกราฟได้เลย แบบนี้น่าจะเห็นรายละเอียดยิบแน่นอน
จะเอา order ที่ติดลบเท่าใหร่บันทึกลงก็ได้(เขียนcodeเองนะ 555)
จะสั่งแบบทุก tick ให้เซฟลงก็ได้ หรือทุก  1 นาที แท่งเทียน อันนี้แล้วแต่เลยครับ  ไปเอาฟังชั่นจาก EA เซฟ tick data csv มาดัดแปลงก็ได้ครับ
ทำเป็นฟังชั่นสำเร็จ เอาไว้ตัดแปะใส่ EA debug แล้วเอาออกทีหลังก็ได้ครับ

*

วุฒิไกร.ไ

Re: เรื่อง Max DD

« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 20, มีนาคม 2019, 07:12:21 PM »
แบบท่าน green บอกง่ายสุดครับ backtest เสร็จเห็นเลย 5555 ผมก็ไม่ทันได้นึกถึง


อื่นๆ ไอเดียครับ

ถ้าเป็นอีเอเขียนเองนะครับ สามารถแก้ code ได้ เฉพาะเวอร์ชั่น debug นะ
ก็แอบเขียนฟังชั่น write log ลงไฟล์ csv เองได้เลยครับ สั่ง เขียน balance + equity ออกมาไว้ในไฟล์ แล้วเอามาพล็อตกราฟได้เลย แบบนี้น่าจะเห็นรายละเอียดยิบแน่นอน
จะเอา order ที่ติดลบเท่าใหร่บันทึกลงก็ได้(เขียนcodeเองนะ 555)
จะสั่งแบบทุก tick ให้เซฟลงก็ได้ หรือทุก  1 นาที แท่งเทียน อันนี้แล้วแต่เลยครับ  ไปเอาฟังชั่นจาก EA เซฟ tick data csv มาดัดแปลงก็ได้ครับ
ทำเป็นฟังชั่นสำเร็จ เอาไว้ตัดแปะใส่ EA debug แล้วเอาออกทีหลังก็ได้ครับ

ขอกลับเอาไปลองก่อนนะครับเดี๋ยวทราบสาเหตุจะมาแจ้งครับ

*

ออฟไลน์ forcebewithyou

  • ****
  • 2,416
  • 79
  • Green PIPs Be With You

Re: เรื่อง Max DD

« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 20, มีนาคม 2019, 09:06:41 PM »

ผมเคยใช้ tickcollector ตัวนี้ ใช้เซฟได้จริง
https://www.forexfactory.com/showthread.php?t=254148

save tick data ตัวอื่นๆ ก็ใช้ได้ครับ แต่บางตัวก็ไม่ทำงานต้องมาโมแก้ไข error เพราะโค๊ดมันอาจจะเก่าแล้ว

ไอเดียคือดัดแปลงเอาค่า AccountEquity ไปใส่น่าจะได้ละเอียดข้อมูลตามต้องการครับ

Tags: