สวัสดีครับ

ในบอร์ด Traderider ส่วนของ Tickmill broker นี้ทาง Tickmill จะนำเสนอสัญญาณการเทรดที่มาจากการวิเคราะห์แนวรับ แนวต้าน กับการวิเคราะห์ด้วย Price action เป็นหลัก ซึ่งเป็นรูปแบบของการวิเคราะห์ทางเทคนิคประเภทหนึ่ง

เพื่อให้ผู้อ่านสามารถนำไปใช้ได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด ทางเจ้าหน้าที่จึงขอนำเสนอไอเดียในการควบคุมความเสี่ยงประกอบไปด้วยครับ
เวลาผู้อ่านพบกับสัญญาณการเทรดของเรา ก็จะสามารถนำไอเดียของการบริหารความเสี่ยงนี้ไปปรับใช้กับ Position ที่นำเสนอในรูปแบบสัญญาณเทคนิคได้ครับ

โดยแนวคิดตัวอย่างนี้จะมาจากแนวคิดของ 1-2 % rule ที่เป็นการกำหนด position size ให้จำกัดความสูญเสียในระดับหนึ่ง ซึ่งเมื่อเทรดเดอร์สามารถควบคุมความสูญเสียเมื่อผิดทางได้ หากสัญญาณเทรดที่ใช้มี % win > % loss ในระยะยาวแล้วผลการเทรดทางสถิติโดยรวมก็จะเป็นบวกโดยรวมขึ้นมาได้ครับ



การเทรดในรูปแบบ Technical analysis การเทรดที่ดีจะต้องประกอบไปด้วย

1 จุดเข้า
2 จุดออก (ทั้งด้านทำกำไร - ขาดทุน)
3 ขนาดการเทรด (ความเสี่ยง)

โดยรวมจะต้องประกอบกันบนการหาจังหวะการเทรดที่ได้เปรียบให้มากที่สุด จากการวิเคราะห์ในแง่มุมต่างๆ เช่น การวิเคราะห์ทางเทคนิค บนการประเมินแนวรับแนวต้าน

การเทรดที่มี RRR Reward to Risk Ratio ที่ได้เปรียบ ควรเริ่มต้นจากระยะของการทำกำไร มากกว่าระยะขาดทุน เนื่องจากเมื่อการเทรดผ่านไปหลายครั้ง ผลรวมสุทธิมีโอกาสที่จะเป็นบวกมากกว่าลบ ถ้ากลยุทธ์ทางเทคนิคที่เลือกใช้นั้นสามารถสร้างผลตอบแทนระยะยาวได้จริง

อีกสิ่งที่จำเป็นคือขนาดของการเทรด สำหรับผู้เริ่มต้นอาจใช้ 1-2 % rule นำมาใช้ในการควบคุม โดยหากอธิบายเบื้องต้นก็คือ หากเรามีทุน 100% การเทรดผิดของเราแต่ละครั้งจะทำให้ทุนลด 1-2% แค่นั้น

เพราะการเทรดจะต้องมีความผิดได้เสมอ การรักษาทุนให้อยู่รอดในระยะยาวจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่จะรอให้ยอดรวมของการเทรดที่ได้เปรียบทำให้ผลกำไรสุทธิเป็นบวก

ซึ่งสามารถตรวจสอบว่าถ้าเราเทรดแล้วขาดทุนเท่าไหร่โดยการนำเมาส์ไปวางเหนือ SL line
จากตัวอย่าง หากเทรดเดอร์พบว่า order นี้ขาดทุน 26 USD เมื่อราคาผิดทางไปถึงเส้น SL
ดังนั้นทุนของพอร์ตนี้ควรมีประมาณ (26/2)*100 = 1300 USD ซึ่งจะหมายถึงหากออเดอร์นี้ผิด จะขาดทุน 26 ดอลลาร์จากทุน 1300 ดอลลาร์ (2%)

ลองประเมินระบบเทรดที่ใช้ ว่ามีระยะ SL ประมาณเท่าใด หาก SL แล้วจะสูญเสียประมาณเท่าใด ในพอร์ตที่เราเลือกใช้อยู่ และใช้ขนาดของทุนในพอร์ตให้เหมาะสมกับระดับความสูญเสียจะทำให้พอร์ตลงทุนของเทรดเดอร์มีเสถียรภาพมากขึ้นได้

การควบคุมความเสี่ยงด้วย Stop loss และการคำนวณขนาดความสูญเสีย คือจุดเริ่มต้นของการเก็บสถิติของระบบเทรดเพื่อพัฒนากระบวนการต่อไป เช่นการคำนวณค่า Expectancy หรือการนำข้อมูลประวัติการเทรดในสินค้าต่างๆไปออกแบบการเทรดแบบวางกลยุทธ์ในอนาคต

ขอบคุณมากครับผม