การสร้างขีดจำกัดของการเทรด –คุณต้องเริ่มคิดถึงมันบ้าง แล้วหล่ะ



เทรดเดอร์ที่ดีจะต้องรู้จักการจัดการความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยงนั้นจะรวมไปถึงแผนการเทรด จุดตัดขาดทุน และ ออเดอร์สูงสุดและการบริหารมัน การไม่ได้สนใจเรื่องพวกนี้เทรดเดอร์ จะตกในหลุมพรางของอารมณ์

เทรดเดอร์ที่ดียังสามารถทำตามแผนการเทรดและมุ่งมั่นกับการรักษาเงินทุนของเขา ขณะที่กำไร นั้นเป็นเรื่องรองลงไป การให้ได้ผลการเทรดที่ยอดเยี่ยม เทรดเดอร์มืออาชีพจะทำการจำกัดการ ขาดทุนของเขา เช่น ต่อวัน ต่อสัปดาห์ หรือรายเดือน

การเทรดโดยรู้ข้อจำกัดทำให้เรามั่นใจได้ว่าเทรดเดอร์จะไม่ต้องเผชิญหน้ากับความยากลำบาก ในช่วงที่อารมณ์ขีดสุด ซึ่งอารมณ์สามารถมีอำนาจเหนือเหตุผลได้และมันทำให้ขาดทุน

เมื่อถึงวันที่ขาดทุน เทรดเดอร์ที่ดีจะไม่เทรดหลังจากที่เวลาแย่มาถึง นี่เป็นสิ่งที่ควรจะพิจารณา ในการที่นำสภาวะปกติในการเทรดของคุณกลับมาและมันทำให้เทรดเดอร์ได้พักจากตารางการ เทรดของเขา

เทรดเดอร์มืออาชีพจำนวนมาก โดยเฉพาะในบริษัทมักจะตามแนวคิดเรื่องการตั้งขีดจำกัดไว้ใน รายวันรายสัปดาห์ รายเดือนไว้ เมื่อมันถึงแล้วพวกเขาก็จะไม่เทรด ไม่ว่าจะเป็นกรอบรายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน

จริง ๆ แล้วเทรดเดอร์มืออาชีพบางคนหรือว่าแม้แต่พวกกองทุนก็จะพักเทรดเดอร์ของเขา เมื่อ จำนวนขาดทุนที่ตั้งไว้ถึงเป้า จนกว่าความมั่นใจจะกลับมา



ขณะที่แนวคิดเกี่ยวกับการจำกัดผลการเทรดนี้อาจจะดูย้อนแย้ง แต่ว่ากระบวนการนี้สามารถช่วย ให้เทรดเดอร์รักษาเงินทุนและสามารถสร้างวินัยแบบมืออาชีพที่ทำกัน ตามแนวคิดนี้มันยังช่วย ให้เทรดเดอร์โฟกัสในการสร้างแผนการเทรดที่ดี การมีกลยุทธ์การเทรดที่ดี

ทำไมคุณควรตั้งขีดจำกัดในการเทรด?

การกำหนดขีดจำกัดการเทรดไว้มีประโยชน์สำหรับเทรดเดอร์หลายอย่าง สิ่งสำคัญที่สุดคือมัน จะช่วยให้เทรดเดอร์ไม่เทรดมากเกินไป ซึ่งเป็นเหตุผลหลักที่เทรดเดอร์มักจะละเลยกฏการเทรด และทำให้อารมณ์มีผลต่อการเทรด

เทรดเดอร์เกือบทุกคน เคยมาถึงจุดที่เวลามันมักกระตุ้นให้เทรดมากขึ้น หรือ ถูกยั่วยุให้แหกกฏ ในการเทรด ในการเพิ่ม ออเดอร์ บ่อยครั้งที่กฏเหล่านี้ได้ถูกเพิกเฉย และอารมณ์เข้ามามีบทบาท เหนือสิ่งอื่น ๆ และนำเทรดเดอร์ไปสู่การตัดสินใจที่ใช้อารมณ์มากกว่าการใช้เหตุผล
ซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงเวลาแห่งหายนะ การเทรดแบบนี้ทำให้เราขาดทุนอย่างรวดเร็ว การขาดทุน นำไปสู่การล้างพอร์ทอย่างรวดเร็วเมื่อเกิดในเวลาที่มีข่าวทางเศรษฐกิจออกมา

การตั้งขีดจำกัดไว้ที่รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน จะช่วยฝึกให้เราเป็นมืออาชีพมากขึ้น



ภาพข้างบนแสดงตัวอย่างของ โปรแกรมบันทึกการเทรดออนไลน์กับการใช้กฏการจำกัดจำนวน การเทรด ในตัวอย่างของ Myfxbook สามารถตั้งเป้าหมายได้ (Goal) แต่ว่าแนวคิดยังคง เหมือนเดิม

ในกราฟข้างบนจะเห็นจำนวนการเทรดรายปี รายเดือน รายสัปดาห์ จำนวนกำไรขาดทุนที่ เกิดขึ้นทั้งมูลค่าจำนวน pip และเป็นมูลค่าเงิน การตั้งค่าอาจจะตั้ง 20 % ต่อเดือนซึ่งระบบจะ เตือนเทรดเดอร์เมื่อมันใกล้ถึงขีดจำกัดที่ตั้งไว้.

ซึ่งแน่นอนว่าสามารถทำใน Excel ก็ได้แต่ว่าต้องบันทึกข้อมูลด้วยตัวเอง

การตั้งขีดจำกัดในการเทรด ?

ข้อจำกัดของการเทรดสามารถตั้งเป็น รายวัน รายสัปดาห์ หรือ รายเดือน มันขึ้นอยู่กับเทรดเดอร์ ว่าอยากจะจำกัดตัวเองเท่าไหร่และตอบคำถามเกี่ยวกับเงินทุนของเทรดเดอร์แน่นอนว่ามันต้อง ทนทนต่อความเสี่ยง

หลักการที่ได้รับการยอมรับอย่างมากคือ 1 หรือ 2 % ของเงินทุนเป็นการขาดทุนสูงสุดที่จะ สามารถยอมรับได้ อย่างไรก็ตามนี่เป็นแค่ต่อการเทรด 1 ครั้ง หรืออีกแง่หนึ่ง 1 % ต่อการเทรดเทรดเดอร์จะสามารถเทรดได้หลายครั้งกว่าจะหมดทุน

แนวคิดการตั้งขีดจำกัดในการเทรดในระดับ รายวัน รายสัปดาห์ หรือ รายเดือนนั้นแตกต่างตาม ขีดจำกัดที่อยู่บนพื้นฐานการเทรดต่อครั้ง

ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณ ขาดทุน 1 % ต่อการเทรดหนึ่งครั้ง การตั้งขีดจำกัดไว้ที่ 5 % หมายความว่า คุณสามารถขาดทุนได้ 5 ครั้ง ซึ่งนำไปสู่การขาดทุน 5 % ต่อวัน การเทรดนี้จะหยุดสำหรับวันนี้ไปเลย

เช่นเดียวกัน ถ้าคุณตั้งไว้ที่ 10 % ต่อสัปดาห์ คุณสามารถถึงขีดจำกัดนี้ภายใน 3 วันหลังจากนั้น การเทรดของคุณจะหยุดลงสำหรับเวลาหนึ่งสัปดาห์นั้น ส่วนการเทรดรายเดือนก็เช่นเดียวกัน

จำนวนที่คุณต้องการเสี่ยงสามารถขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่น ๆ เช่น 1% -2% การเทรด อีกวิธีคือ การให้ ความสนใจกับการตั้งค่าการเทรดคือการโฟกัสในการตั้งค่าเปอร์เซ็นต์กำไรแทนที่จะสนใจจุด ขาดทุน

ดังนั้นถ้าเทรดเดอร์ตั้งเป้าไว้ที่ 1.5 % มันสามารถตั้งค่าการเทรดไว้ที่ การขาดทุน 0.75 % หรือ 0.5 % ขึ้นอยู่กับอัตรากำไรขาดทุนที่สามารถรับได้

กฏง่าย ๆ คือการตั้ง 20% หรือ 10% ต่อเดือน จากการพิจารณาที่ว่าในการเทรด 1 เดือนมี 20 วันที่สามารถเทรดได้ หมายความว่าขาดทุน 1 % ต่อวัน แน่นอนหมายความว่าเทรดเดอร์จะต้อง ส่งคำสั่งด้วยขนาดเล็กพอสมควรโดยเฉพาะหากพวกเขามีทุนน้อย

เกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณถึงขีดจำกัดรายวัน หรือ รายสัปดาห์แล้ว ?

ในเหตุการณ์ที่การตั้งขีดจำกัดถึงแล้ว ไม่มีการเทรดเหลือให้เทรดในช่วงเวลาจำกัดนั้น

เทรดเดอร์ในกองทุนบางกองทุน มักจะให้เทรดเดอร์กลับไปเทรดบัญชีทดลองจนกว่าเทรดเดอร์ จะสามารถนำความมั่นใจกลับมาจากการเทรดได้ มันเป็นธรรมดาที่ตลาดจะทำให้เราลังเลกับออเดอร์ที่เข้าได้ไม่ดีและบางครั้งเทรดเดอร์ที่เก่งที่สุดก็ยังหวั่นไหวกับพฤติกรรมตลาดแบบนั้น

ในช่วงเวลาอย่างนี้เทรดเดอร์จะต้องเจอกับภาวะทางอารมณ์ และอารมณ์ยังสามารถที่จะทำให้ การตัดสินใจในการเทรดนำไปสู่ผลขาดทุน ซึ่งการเปลี่ยนไปใช้บัญชี Demo หรือเทรดใน กระดาษทำให้เทรดเดอร์สามารถเรียกความมั่นใจกลับมาได้อีกครั้ง

นอกจากนี้การเทรดบัญชีทดลอง ทำให้เทรดเดอร์สามารถวิเคราะห์ผลการเทรดขาดทุนว่าทำไม ถึงขาดทุน ทำให้ไม่ต้องสงสัยเลยว่าการเทรดโดยบัญชีทดลองเป็นตัวเลือกที่ดีในการหยุดบัญชี เงินจริง ๆ และสามารถการวิเคราะห์การตัดสินใจที่นำไปสู่ผลขาดทุน

ในการที่จะทำอย่างนั้น เทรดเดอร์ต้องทำการบันทึก และทำการตัดสินใจบนข้อมูลที่มี บางครั้ง การใช้ข้อมูลราคาในอดีตเพื่อทบทวนเหตุการณ์จำลองเหตุการณ์ จะช่วยให้คุณเข้าใจว่าเกิดอะไร ขึ้นในตอนที่เราตัดสินใจผิดพลาด

การตั้งขีดจำกัดในการเทรด – ข้อแนะนำจากมืออาชีพ

Mike Bellafiore, เป็นโค๊ชสอนเทรด เป็นผู้ก่อตั้ง SMB Capital และเป็นผู้แต่งหนังสือขายดี One Good Trade และ The PlayBook ซึ่งแนะนำโดยเทรดเดอร์หลายคน กล่าวว่าควรให้ความสำคัญ กับขีดจำกัดในการเทรดในช่วง 6 เดือนแรก

Bellafiore ซึ่งได้ทำการฝึกเทรดเดอร์ให้กับกองทุนหลายคนกล่าวว่า การตั้ง Stop loss บนกราฟ daily, weekly หรือ monthly ควรจะตั้งให้เหมาะกับสไตล์การเทรด ไม่สำคัญว่าจะตั้งน้อยหรือ มากขนาดไหนมันก็ส่งผลกระทบได้มหาศาลเช่นเดียวกัน เทรดเดอร์ควรจะต้องให้เวลาตัวเองใน การกำจัดจุดอ่อน

อีกจุดที่สำคัญที่ Bellafiore แนะนำคือว่า การตั้ง Stop loss อย่างน้อยควรจะอยู่ที่ระดับ TF daily ซึ่งทำให้เทรดเดอร์สามารถรับการขาดทุนได้ 8 – 10 ครั้งติดกัน เพราะว่าหลักการนี้กองทุนจะเทรดด้วยปริมาณการเทรดที่สูง เทรดเดอร์รายย่อยที่ตั้งในกราฟรายเดือนรายสัปดาห์ก็สามารถเป็น ตัวเลือกที่ดีได้เช่นกัน



แต่จำนวนการเทรดควรจะต้องมีการปรับให้เหมาะกับสไตล์การเทรดและสภาพตลาดที่เรากำลัง เทรดอยู่

การมีขีดจำกัดในการเทรดทำให้เทรดเดอร์ได้รับผลดีหรือไม่?

ประโยชน์ของกลยุทธ์การเทรดที่มีวินัย รวมกับการจัดการการเทรดนั้นเป็นเรื่องที่ดี แนวคิดการ จำกัดจำนวนการเทรดทำให้เทรดเดอร์สามารถโฟกัสไปที่จำนวนการขาดทุนในการเทรดของเขา ขณะที่มันสามารถตรวจสอบได้ว่าระบบได้เอื้อให้เทรดเดอร์เอาตัวรอดจากอารมณ์ได้หรือไม่

อย่างที่ตอนแรกในเกริ่นในบทความ มีวิธีการในการจำกัดการขาดทุนในการเทรด หลายวิธี อย่างไรก็ตามวิธีการเข้าถึงก็จะแตกต่างกันและได้รับประโยชน์ที่แตกต่างกันในการจำกัดการเทรด ซึ่งแต่ละคนก็อาจจะรู้สึกกับวิธีการที่แตกต่างกันด้วย

ขณะที่เทรดเดอร์รายย่อยอาจจะไม่สนใจเกี่ยวกับการตั้งขีดจำกัดนี้แต่ว่ากองทุนนั้นได้ทดสอบ กระบวนการความเสี่ยงของเขาแล้วว่า นี่เป็นวิธีที่ดีในการควบคุมไม่ให้อารมณ์มามีอำนาจใน ช่วงเวลาที่ทำการเทรด

การตั้งขีดจำกัดในการเทรดสามารถสร้างประโยชน์ได้เมื่อมันมาถึงเรื่องการจัดการ Drawdown และยังช่วยให้เราสามารถฟื้นจาก Drawdown ได้ซึ่งขึ้นอยู่กับกลยุทธ์และวิธีการจัดการความ เสี่ยงของเทรดเดอร์แต่ละคน.

ประโยชน์อีกอย่างหนึ่งของการจำกัดการเทรด คือ มันจะช่วยให้เทรดเดอร์เข้าใจว่าการเทรดของ เขาเป็นอย่างไรในสภาพตลาดแบบต่าง ๆ โดยการทบทวนกลยุทธ์และสภาพตลาด เทรดเดอร์ จะต้องดูจุดอ่อนจุดแข็งของกลยุทธ์ของตัวเอง

วิธีการนี้จะช่วยเทรดเดอร์มีวิธีการที่แตกต่างออกไป พวกเขาสามรถใช้และเลือกดูวิธีการที่จะดูว่า ตลาดมีพฤติกรรมอย่างไร ท้ายที่สุดเมื่อจบวัน การจำกัดการเทรดยังสามรถช่วยเทรดเดอร์จัดการ ความเสี่ยงและวิเคราะห์ตลาดและกลยุทธ์ที่เขาจะใช้กับตลาด

ความเข้าใจผิดอย่างหนึ่งคือว่า ถ้าคุณตั้งข้อจำกัดไว้ที่ 20 % มันไม่ได้หมายความว่าคุณกำลัง ปล่อยให้ Drawdown ลดลงไปถึง 20 % ตัวอย่างเช่น ถ้าเดือนแรกคุณเจอ Drawdown 20 % ทีนี้ในเดือนที่ 2 เจออีก 20 % จะทำให้ Drawdown ของคุณคือ 40 %

ขณะที่ข้อจำกัดการเทรดไม่ได้การันตี ว่าคุณจะจำกัด Drawdown ได้เท่าไหร่ แต่คุณจะได้รับการ เตือนว่าคุณถึงจุดขีดจำกัดของคุณแล้วให้คุณตรวจสอบกลยุทธ์การเทรดและต้องค่อย ๆ ตัดสินใจหลังจากได้รับคำเตือน

ดังนั้น การตั้งข้อจำกัดในการเทรด จะต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์การเทรดและช่วยให้เทรดเดอร์ สร้างวินัยในการเทรด ขีดจำกัดในการเทรดสามารถตั้งขึ้นอยู่บนฐานของตัวแปรหลายตัวและมัน เริ่มจากความคาดหวังของเทรดเดอร์ต่อผลตอบแทนที่เขาจะได้รับว่าอยากจะเสี่ยงเท่าไหร่และ ทนทานต่อความเสี่ยงได้เท่าไหร่

การตั้งขีดจำกัดไม่ใช่เป็นแนวคิดที่สวยหรู แต่ว่ามันก็ถูกใช้โดยมืออาชีพหลาย ๆ บริษัท มันช่วย ให้เทรดเดอร์จัดการวิธีการเทรดและตรวจสอบสภาพจิตใจของเทรดเดอร์ไปพร้อม ๆ กัน

ขอบคุณครับ