BOLLINGER BANDS เป็นเครื่องมือที่ถูกสร้างขึ้นในปี 1980 โดยนาย John Bollinger เป็น indicator ที่มีประสิทธิภาพและมีเทรดเดอร์ใช้กันอย่ากว้างขวาง เทรดเดอร์ส่วนใหญ่จะใช้ Bollinger Bands ดูเทรนและการกลับตัวของราคา ก่อนที่เราจะทำความรู้จักกับ Bollinger Bands กันลึกกว่านี้ เรามาทำความรู้จักพื้นฐานสำคัญที่จำเป็นต้องรู้ก่อน
พื้นฐานสำคัญก่อนเทรด Forex ที่ต้องรู้คือโครงสร้างของตลาด

1.Swing structure คือ หลักการพื้นฐานของการแกว่งตัวของราคาในตลาด เมื่อราคาในตลาดมีการเคลื่อนไหวจะมีผลทำให้
-ทำให้เกิด Swing high จุดที่ราคาขึ้นสูงสุดในช่วงเวลานั้น
-ทำให้เกิด Swing Low จุดที่ราคาลงต่ำสุดในช่วงเวลานั้น

-ทิศทางของราคา (Trend) เปลี่ยนแปลง ทำให้เกิด การ breakout หรือ การกลับตัวของทิศทาง โดย Trend ที่เกิดขึ้นเป็นได้ทั้งขาขึ้นและขาลง

2.แนวรับ , แนวต้าน และ การทะลุผ่าน (Support, Resistance and Breakout) จะเกิดขึ้นเมื่อเกิดการเคลื่อนที่ของราคา จากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง โดยแนวรับแนวต้าน จะเกิดขึ้นเมื่อราคาวิ่งมาชนซ้ำๆแต่ไม่สามารถผ่านไปได้ โดยจุดที่ราคาวิ่งขึ้นไปหาจุดหนึ่งซ้ำๆและราคาไม่สามารถผ่านไปได้จุดนั้นจะเรียกว่าแนวต้าน (Resistance) และ เมื่อเกิดจุดที่ราคาวิ่งลงไปหาจุดหนึ่งซ้ำๆและราคาไม่สามารถผ่านไปได้จุดนั้นจะเรียกว่าแนวรับ (Support)

จำไว้เสมอว่า เมื่อแนวรับหรือแนวต้าน ถูกทำลายโดยราคาทะลุผ่านไปได้ (Breakout) จะเปลี่ยนแปลงสภาพเสมอ เช่นเมื่อแนวรับเดิมถูกทำลายจะเปลี่ยนสภาพกลายเป็นแนวต้าน ในทำนองเดียวกันเมื่อแนวต้านเดิมถูกทำลายจะเปลี่ยนสภาพกลายเป็นแนวรับ

3.Trend Line คือ เส้นที่ลาก จากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง โดยมีจุดสัมผัสเส้นตั้งแต่ 2 จุดขึ้นไป

ประโยชน์ของเส้น Trend Line คือ ทำให้เราเห็นแนวโน้มทิศทางของราคา ว่าเป็นขาขึ้น (Up Trend), ขาลง(Down Trend) หรือ ช่วงพักตัว (Sideway or Ranging)
นอกจาก Trend Line จะบอกแนวโน้มของราคาแล้ว Trend Line ยังทำหน้าที่เป็นแนวรับ แนวต้านด้วย โดยราคามักวิ่งมาชนเส้นแล้วเด้งกลับ แต่ถ้าราคาทะลุผ่านไปได้จะบอกให้เรารู้แนวโน้มของตลาดจะไปต่อหรือกลับตัว ดังนั้นเราควรจะตีเส้น Trend Line ทั้งเส้นบน และ เส้นล่าง

ช่วงพักตัว คือ ช่วงที่ราคาแกว่งตัวไปมาระหว่างแนวรับ(Support)และแนวต้าน(Resistance) ก่อนเลือกทางว่าจะขึ้นหรือลง โดยปกติถ้าเป็นขาขึ้นเราจะตีเส้นล่าง และขาลงเราจะตีเส้นบน เพื่อความแม่นยำของเส้น Trend Line เราควรตีเส้นเชื่อมจุดสัมผัสเส้นตั้งแต่ 3 จุดขึ้นไป

Bollinger Bands Indicator ดีอย่างไร
จากพื้นฐาน 3 อย่างที่กล่าวมาข้างต้น เรามาดูกันว่า Bollinger Bands Indicator มันมีดีอะไร   หน้าตาของมันจะเป็นแบบนี้ครับ โดยจะประกอบไปด้วยเส้น 3 เส้น ทำหน้าที่บอกเทรน และ ทำหน้าที่เป็นทั้งแนวรับและแนวต้าน


เส้นบน (Upper Band) มาจาก SMA20+2 standard deviation (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน) ทำหน้าที่เป็นแนวต้านและวัดความผันผวนของราคา
เส้นกลาง (Middle Band) คือเส้น ค่าเฉลี่ย 20 วัน (SMA20) ทำหน้าที่บอกเทรน และ ทำหน้าที่เป็นทั้งแนวรับและแนวต้าน   
เส้นล่าง(Lower Band) มาจาก SMA20-2 standard deviation (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน) ทำหน้าที่เป็นแนวรับและวัดความผันผวนของราคา
โดยระยะห่างของเส้นบน-ล่างเมื่อเทียบกับเส้นกลางจะแสดงให้เห็นถึงการเคลื่อนไหวของราคา (ความผันผวน หรือ volatility)ในช่วงนั้นๆ

จากรูปจะเห็นว่า ส่วนใหญ่เส้นทั้งสามจะวิ่งไปในทิศทางเดียวกัน แต่จะมีระยะห่างระหว่างเส้นกลางไม่แน่นอน ใกล้กันบ้างห่างกันบ้าง  เมื่อตลาดมีความผันผวนมากแถบจะขยายกว้างออกเมื่อเทียบกับเส้นกลาง โดยเส้นบน-ล่างจะเป็นกรอบของราคา
เมื่อราคาวิ่งเข้าใกล้เส้นบนหรือล่างแสดงว่าตลาดกำลังเริ่มอิ่มตัวมีทิศทางที่ไม่ชัดเจน โดยทั่วไปเมื่อเข้าใกล้เส้นบนหรือล่างราคามักจะวิ่งกลับมาหาเส้นกลางเสมอ
เส้นกลางจะเป็นตัวบอกเทรน โดยราคาอยู่เหนือเส้นกลางจะเป็น Up Trend , ราคาอยู่ใต้เส้นจะเป็น Down Trend จุดสังเกตุอีกจุดคือยิ่งเส้นชันมากเท่าไรเทรนยิ่งแกร่ง แต่ถ้าราคาวิ่งอยู่บริเวณเส้นกลางหลายๆแท่ง หรือเส้นกลางมีลักษณะเส้นวิ่งในแนวนอนตลาดจะเป็น Sideway

สรุป เส้น Bollinger Bands บอกอะไรเรา
- บอกเทรน
- บอกแนวรับและแนวต้าน
- บอกความผันผวน volatility
- บอก Overbought เมื่อราคาเข้าใกล้เส้นบน, Oversold เมื่อราคาเข้าใกล้เส้นล่าง

รูปแบบของ Bollinger Bands

ในการเทรดด้วย Bollinger Bands จะมีลักษณะของการเคลื่อนไหวของราคาที่สำคัญ 2 แบบ


1)Bollinger Bands Squeeze ช่วงที่ระยะห่างของเส้นแคบ ตลาดซบเซา มีการเทรดน้อย ยากที่จะทำกำไร

2)Bollinger Bands Expansion ช่วงที่ระยะห่างของเส้นกว้าง ตลาดกำลังมีการซื้อ-ขาย กันเป็นจำนวนมาก ดังนั้นเราจะสามารถเข้าไปทำกำไรในช่วงนี้ได้เร็ว ไม่ต้องรอนาน

สิ่งสำคัญในการเทรดคือการรู้ว่าจะเข้าเทรดตอนไหน ยิ่งเส้นห่างมากตลาดจะมีปริมาณการซื้อขายมาก ถ้าห่างน้อยตลาดจะมีปริมาณการซื้อขายน้อย ยกตัวอย่างเช่น ช่วงเวลาคาบเกี่ยวที่ตลาดญี่ปุ่นกับลอนดอนเปิดพร้อมกัน (ช่วงญี่ปุ่นใกล้จะปิด และลอนดอนเริ่มเปิด)  เราจะพบว่าช่วงนี้เงินสกุล JPY , EUR และ GBP จะคึกคักเหมาะแก่การเข้า Order เพื่อทำกำไร

Squeeze และ Expansion ทั้ง 2 รูปแบบต่างมีความสำคัญทั้งคู่ โดย Squeeze จะเป็นตัวบอกว่า Expansion กำลังจะมา และเมื่อตลาดวิ่งไประยะหนึ่งก็จะกลับมาเป็น Squeeze อีกรูปแบบการเคลื่อนไหวจะสลับไปมาตลอด Squeeze -> Expansion -> Squeeze -> Expansion ->..  ถ้ามันอยู่ในช่วง Expansion มานานแล้วก็อย่าผลีผลามเข้าไปเพราะมันอาจกำลังเปลี่ยนเป็น Squeeze

การเทรดด้วย Bollinger Band  มีหลากหลายรูปแบบแตกต่างกันไป  แต่ส่วนใหญ่ที่เทรดเดอร์มักใช้กัน จะมีรูปแบบตามรูป


แนวคิดการเทรด Bollinger Bands แบบตามเทรน

เมื่อเปรียบเทียบ Bollinger Bands กับ Indicator แบบอื่นๆจะพบว่า Bollinger Bands มีรูปแบบไม่คงที่เปลี่ยนแปลงรูปร่างตามราคา ณ ช่วงเวลานั้นๆ  ดังนั้นเราสามารถใช้ Bollinger Bands วิเคราะห์ความแข็งแกร่งของเทรน จุดสังเกตุที่สำคัญในการวิเคราะห์เทรนด้วย Bollinger ฺBands ในที่นี้จะเรียกเส้นบนหรือล่างว่า Outer Bands (้เส้นนอก)
- ในช่วงที่เทรนแข็งแกร่งราคาจะวิ่งเข้าหาเส้น Outer Bands
- ถ้าราคาพยายามวิ่งออกจากเส้น Outer Bands  แสดงว่ากำลังเป็นเทรนต่อเนื่อง
- ในขณะที่ราคากลับเข้ามาหาเส้น Outer Bands บ่อยๆไม่ได้หมายความว่า เทรนมันลดลง
- ถ้าราคาวิ่งกลับมาหาเส้นกลางบ่อยๆ แสดงว่าเทรนมันกำลังลดลง

ในการเทรด ถ้าเป็นเทรนขาขึ้นให้รอเข้า Buy ตอนราคาย่อตัว ถ้าเป็นเทรนขาลงให้รอเข้า Sell ตอนราคาย่อตัวเช่นกัน ทีนี้คงสงสัยว่าถ้ามันเปลี่ยนเทรนจะดูตรงไหน
แนวคิดการเทรด ที่จุดกลับตัวด้วย Bollinger Bands
จากรูปข้างล่างจะเห็นว่าราคาจะวิ่งลงไปหา Outer Bands เส้นล่างน้อยลง อีกทั้งเส้นล่างเริ่มยกตัวเปลี่ยนทิศทางเป็นชี้ขึ้น นั่นแสดงให้เห็นว่าอาจเป็นจุดสิ้นสุดของเทรน ตลาดเกิดการอิ่มตัว อาจเกิดการกลับตัวเปลี่ยนเทรนได้
แต่เพื่อความแม่นยำในที่นี้เราจะใช้ RSI เป็นตัวช่วยยืนยัน  จากรูปจะเห็นว่า ราคาวิ่งไปหาเส้นล่างแล้วเด้งกลับเกิด RSI Divergence ณจุดนี้เส้นกลางก็เริ่มเปลี่ยนทิศทางเช่นกัน  หากพลาดสัญญาณนี้ไม่ต้องรีบเข้าตามรอเข้าทีหลังก็ได้เพราะ จะต้องพักตัวด้วยการเป็น Side way ก่อนเสมอ

เมื่อเรารู้จุดเข้า Order แล้วทีนี้เรามาดูจุดปิด Order สำหรับ Bollinger Bands ผมจะใช้เส้นกลางเป็นตัวบอก เมื่อไรก็ตามที่เส้นกลางถูกแท่งเทียนวิ่งผ่านหรือเบรคได้ผมก็จะปิด Order ก่อนแล้วค่อยเข้าใหม่
การใช้ Indicator อื่นช่วยเทรดเพื่อความแม่นยำนอกจากใช้ RSI แล้ว เพื่อนๆยังสามารถใช้ Fractal , Macd หรือ Stochastic ช่วยได้  ไม่แนะนำให้ใช้ Indicator มากกว่า 2 ตัวในการเทรดเพราะมันจะสับสนครับ
แนวคิดการเทรดด้วย Bollinger Bands Breakout

วิธีการเทรดแบบนี้แนะนำ ให้เทรดที่ H1 ขึ้นไป โดยหลักการเข้า Order เมื่อราคา Break Bolling Bands Squeez ตามรูป จะเป็นการวาง pending stop ส่วน SL เลือกจาก swing low , swing high ก่อนหน้า ส่วน TP ตาม MM ของแต่ละคน หรือ กำหนด trailing stop เอาตามใจ แต่ต้องกำหนด SL

ขอบคุณ ครับ สำหรับบทความดีๆ