กลยุทธ์ Trend Composite Indicator

เทรนด์กลับตัวระยะยาวเป็นกระบวนไม่ใช่ทันที ลองคิดถึงเทรนด์ระยะยาวในฐานะเทรดเดอร์ซึ่งต้องใช้เวลาในการกลับตัว เช่นเดียวกับ Speedboat หรืออีกแง่หนึ่ง คือเทรนด์ระยะสั้นซึ่งจะสามารถกลับตัวได้เร็ว ยิ่งไปกว่านั้น ในเทรนด์ระยะยาวสามารถแกว่งตัวจากช่วงระยะสั้นไปจนถึงระยะเวลาเป็นปี ด้วยเหตุนี้นักเทรดควรจะพิจารณาช่วงที่ยาวกว่าเทรนด์ระยะยาวในการกำหนดเทรนด์ระยะยาว ซึ่งบทความนี้จะแสดงให้เห็นถึงวิธีการใช้ MA ในการกำหนด เทรนด์ระยะยาวและในการวิเคราะห์จุดกลับตัวของเทรนด์พร้อมกับการแกว่งตัวนิดหน่อย

Moving Averages

แม้ว่า MA จะมีความล่าช้า แต่ว่าเป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมในการวิเคราะห์เทรนด์ นักเทรดมักจะต้องดูระดับราคาที่มีความสัมพันธ์กับ MA เทรนด์จะเป็นขาขึ้นเมื่อราคาอยู่สูงกว่า MA และเทรนด์จะเป็นขาลงเมื่อมันอยู่ต่ำกว่า MA



กราฟข้างบนแสดง S&P 500 ETF (SPY) พร้อมกับ Exponential moving averages (EMAs) ระยะยาว นักเทรดสามารถนิยามเทรนด์โดยการเปรียบเทียบระดับราคากับ 125-day EMA, 150-day EMA, 175-day EMA and 200-day EMA อย่างไรก็ตามเทรนด์ไม่ได้กลับตัวเมื่อราคาเคลื่อนไหวสูงกว่าหรือต่ำกว่าเส้น MA เหล่านี้ มีเทรนด์ขาลงชัดเจนจากช่วงปี 2007 ถึง มีนาคม 2009 แต่ว่า SPY ทะลุสูงกว่า MA ณ ปลายปี 2007 และในครึ่งปีแรกของปี 2008 การเกิดรูปแบบเบรคเอาท์ไม่ได้บอกว่าเทรนด์จะกลับตัวเพราะว่า ไม่ช้า ETF ถึงจุดพีคและเกิดเทรนด์ขาลง หลังจากเทรนด์ขาลง มีการเกิดเทรนด์ขาขึ้นจากช่วง มีนา 2009 ถึงเดือนเมษายน 2012 ซึ่งราคา ETF ทะลุต่ำกว่าเส้น MA ในปี 2010 และในปี 2011 ซึ่งการเกิดเบรคเอาท์เหล่านี้ไม่ได้บอกสัญญาณกลับตัว เพราะว่า ETF กลับตัวอย่างรวดเร็วทำให้เกิดเทรนด์ขาขึ้นต่อ


การปรับเรียบด้วยราคาปิด

อย่างที่เราเห็นในกราฟข้างบน ราคารายวันสามารถผันผวนและหมายความว่า MA ยังให้สัญญาณหลอกได้ การวิเคราะห์เทรนด์ในระยะยาวควรจะสามารถจับเทรนด์ระยะยาวโดยไม่มีสัญญาณหลอกจำนวนมากได้ ซึ่งมันไม่สามารถที่จะกำจัดออกได้ทั้งหมดแต่ว่าต้องลดลงด้วยการใช้ MA ระยะยาว


กราฟข้างบนแสดงดัชนี Dow Industrials SPDR (DIA) ตามที่ 50-day EMA (สีดำ) เส้น EMA 4 ก็แสดงในการวิเคราะห์เทรนด์ การพล็อตราคาสำหรับ DIA ไม่สามารถปรากฏได้ในภาพนี้ ดังนั้นเราจะทำได้โดยการใช้ e smoothed 50-day EMA เป็นสัญญาณ การปรับราคาด้วย 50-day EMA จะเพิ่มปัจจัยล่าช้า แต่ว่าก็ยังเพิ่มจำนวนของสัญญาณหลอก ลูกศรสีน้ำเงินแสดง DIA ที่อยู่ใกล้กับเส้น MA รักษาตัวอยู่ในกรอบเทรนด์ แต่ว่าวงกลมสีน้ำเงินแสดงการแกว่งตัวในช่วงปลายปี 2011 เปรียบเทียบกับ กราฟ SPY มีสัญญาณหลอกน้อยกว่า และระบบนี้สามารถทำได้ดีในการวิเคราะห์เทรนด์

ใช้ Percent Price Oscillator

นักเทรดสามารถใช้ Percent Price Oscillator (PPO) ในการตัดสินใจ 50-day EMA อยู่สูงกว่า หรือต่ำกว่า Long-term EMA เครื่องมือ Percent Price Oscillator ตั้งค่าที่ (50,200,1), ตัวอย่างเช่น วัดเปอร์เซ็นต์ส่วนต่างระหว่าง 50-day EMA และ 200-day EMA เมื่อ PPO เป็นบวกเมื่อ Shorter EMA คือสูงกว่า Long EMA และค่าลบเกิดขึ้นเมื่อ EMA ระยะสั้นอยู่ต่ำกว่า EMA ระยะยาว ซึ่งเครื่องมือนี้ในการวิเคราะห์การตัดกันของเส้น MA


กราฟข้างบนแสดง 4 ภาพของ Percent Price Oscillator (PPO) โดยเปรียบเทียบกับ 50-day EMA ต่อ EMAs ระยะยาว เทรนด์จะชัดเจนและตลาดกระทิงเมื่อค่าทั้ง 4 ค่าบวกทั้ง 4 ค่า ซึ่งเรนด์นั้นค่อย ๆ อ่อนตัวลงเมื่อมันเริ่มเปลี่ยนเป็นค่าลบและเทรนด์เป็นตลาดหมีเมื่อทั้ง 4 ค่าเป็นค่าลบ ในแง่นี้เทรนด์จะไม่กลับตัวในเวลาชั่วข้ามคืนแต่อาจจะใช้เวลาหลายสัปดาห์

การปรับค่า Long-term EMA

ตัวอย่างข้างบนใช้ exponential moving average (50-day EMA) คงที่ และlong-term EMA แบบผันแปร นักเทรดสามารถใช้ long-term EMA แบบคงที่ แล้วใช้ EMAs ระยะสั้นแบบผันแปร ตัวอย่างเช่น EMA ระยะยาวสามารถตั้งค่าคงที่ 150 days และ EMAs สามารถปรับเพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่เท่าเทียมกัน กราฟข้างล่างแสดง Percent Price Oscillators 4 ตัว พร้อมกับ EMA (150 วัน) ค่าคงที่ และ EMAs ผันแปร 4 ตัว (20, 40, 60 และ 80 วัน )



นักเทรดสามารถใช้ค่าบวกลบในการอ่านเพื่อประเมินเทรนด์ได้ เครื่องมือ Percent Price Oscillator (20,150,1) จะมีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงมาก ขณะที่ Percent Price

Oscillator (80,150,1) จะเป็นเครื่องมือที่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลง น้อยกว่า นักเทรดสามารถใช้บอกทิศทางของเทรนด์และความแข็งแกร่งของเทรนด์และขึ้นอยู่กับจำนวนค่าบวกของ Indicator ที่ปรากฏ อีกครั้งที่เทรนด์นั้นเป็นขาขึ้นเมื่อ PPOs เป็นบวกและเป็นเทรนด์ขาลงเมื่อทั้ง 4 อันเป็นค่าลบ

การกระจายสินทรัพย์

กลยุทธ์การลงทุนส่วนใหญ่จะขยายขนาด Position และลดขนาดการลงทุนเมื่อตลาดเริ่มเป็นตลาดหมี เทรดเดอร์สามารถใช้ Percent Price Oscillators (PPOs) ทั้ง 4 ตัวในการพัฒนาระบบเทรดที่อยู่บนพื้นฐานของความแข็งแกร่งของเทรนด์ ตัวอย่างเช่น PPOs ทั้ง 4 ตัว แสดงถึงใน 4 ของเทรนด์และ 1 ใน 4 ของพอร์ทเช่นกัน เมื่อ 1 ในตัว PPO เป็นบวกและเทรนด์เป็นขาขึ้น 1 ใน 4 นักลงทุนสามารถลงทุน 25 % ในตลาดหุ้น เมื่อเครื่องมือตัวที่สอง สามารถลงทุนได้เมื่อ PPO เป็นค่าบวก นักลงทุนจะลงทุน 100 % เมื่อเครื่องมือทั้ง 4 เป็นบวก



เช่นเดียวกัน นักลงทุนสามารถลดขนาด Position โดย 25 % เมื่อ PPO เป็นค่าลบ และจะลดลงเรื่อย ๆ เมื่อค่า PPO เป็นลบทุกตัวซึ่งนักลงทุนจะทำกำไรเมื่อตลาดเปลี่ยนเป็นค่าลบอย่างสมบูรณ์ทั้ง 4 ตัว

การปรับค่า Indicator

นักเทรด สามารถใช้เครื่องมือในการกำหนดเทรนด์ และ การกระจายการลงทุน ตัวอย่าง เครื่องมือ Slop indicator สามารถใช้ในลักษณะเดียวกันได้ แต่ว่า Time Frame ต่างกันได้ ตัวอย่างข้างล่างแสดง S&P 500 ETF พร้อมกับ Slope indicator 4 เวอร์ชั่น (50-day, 75-day, 100-day และ 125-day) เทรนด์เป็นขาขึ้นเมื่อ Slope เป็นบวกและเป็นขาลงเมื่อ Slope เป็นลบ องศาของความแข็งแกร่งขึ้นอยู่กับว่า Slope กี่อันเป็นบวก เทรนด์ขาขึ้นแรงคือเมื่อ ทั้ง 4 ตัวเป็นบวก ขณะที่ขาลงแรงจะเกิดขึ้นเมื่อทั้ง 4 ตัวเป็นลบ



สรุป

การวิเคราะห์เทรนด์นั้นเป็นจุดเริ่มต้นของกลยุทธ์การเทรด นักลงทุนสามารถใช้กลยุทธ์ระยะยาวในการบอกเทรนด์และกระจายการลงทุนอย่างเหมาะสม เทรดเดอร์สามารถใช้เทรนด์ indicator ในการบอกเทรนด์ระยะยาวและมองหาสัญญาณเทรดในทิศทางของเทรนด์นั้น ในบทความนี้แสดงตัวอย่างของ Exponential moving averages และตั้งค่าระยะยาวในเครื่องมือ Percent Price Oscillator (PPO) การตั้งค่าสามารถสามารถรับจูนให้เหมาะการเทรดของคุณหรือสไตล์การลงทุนของคุณ สิ่งสำคัญก่อนจากคือ บทความนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการออกแบบระบบเทรด ไม่ใช่ให้ยึดเป็นหลักแต่คุณต้องพัฒนาต่อยอดจากนี้

ขอบคุณครับ