DecisionPoint Trend Modelบทนำ เทรนด์เป็นสิ่งที่สามารถหาได้ในตลาดที่มีทิศทาง เช่น ขึ้นลง หรือ ไซด์เวย์ และการเคลื่อนที่ของเทรนด์ เราจะเห็นความน่าจะเป็นของการเทรดที่ได้กำไร เหตุผลเรื่องนี้เพราะว่าเทรนด์ของตลาดจะบอกทิศทางของหุ้นหรือว่าสินทรัพย์ที่เทรด ในความเป็นจริงในช่วงตลาดกระทิงที่ชัดเจน หุ้นกว่า 90 % ก็สามารถมีเทรนด์ขาขึ้นได้ ซึ่งหมายความว่า โอกาสที่เราจะเลือกหุ้นที่ขึ้นถูกจาก 10 หุ้นจะถูกอยู่ 9 หุ้น
Decision Point Trend Analysis ให้ความสำคัญกับ Time Frame 3 รูปแบบ คือ ระยะสั้น(วันหรือสัปดาห์) ระยะกลาง (สัปดาห์ – เดือน) ระยะยาว (เดือนถึงปี) ซึ่งที่กล่าวมาเป็นนิยามกว้าง ๆ แต่ว่าเราสามารถลด Time Frame ลงได้ แต่ว่าสิ่งสำคัญคือ ต้องระวังเรื่องของเทรนด์ในแต่ละ Time Frame เพราะว่ามันไม่ได้สัมพันธ์กันซึ่งการตัดสินใจต้องดูจากทั้ง 3 Time Frame ส่วน Time Frame ใหญ่ ๆ ก็จะมีอิทธิพลและความสำคัญสูงสุด แต่ว่าระยะสั้นก็สามารถเป็นจุดเปลี่ยนของเทรนด์ระยะยาว ซึ่งสามารถค้นพบได้ง่าย หรืออีกแง่ก็คือ ระยะยาวสามารถตัดสินระยะสั้น ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ในเชิงเทคนิค
เทรนด์ระยะยาว เทรนด์ระยะยาวจะใช้ MA เป็นสัญญาณตัดกัน ในรายสัปดาห์ หรือรายเดือน เส้น MA ช้าเร็วจะถูกใช้ เส้น MA เร็วจะใช้คำนวณบนกรอบเวลาสั้น และจะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงราคาอย่างรวดเร็วกว่า MA ช้า ดูที่กราฟรายเดือน ซึ่ง 6-EMA และ 10-EMA ได้นำมาใช้ เทรนด์เป็นตลาดกระทิงเมื่อ 6-EMA สูงกว่า 10-EMA และเป็นภาวะตลาดหมีเมื่อมันอยู่ต่ำกว่า กราฟ 20-year period ข้างล่างเป็นตัวอย่างที่ดีของ วิธีการนี้ มันอาจจะไม่ได้ดีตลอดไปอย่างนี้แต่ว่า
ภาพรวมแล้วมันดีและถูกต้องในการวิเคราะห์เทรนด์ การตัดกันของ 6-EMA เหนือ 10-EMA ในช่วงปี 1994, ส่งสัญญาณการเริ่มของเทรนด์ระยะยาวที่เกิดจนกระทั่งปี 2000 หลังจากนั้นเทรนด์เปลี่ยนไปตลาดหมี เมื่อ 6-EMA ตัดลงทะลุ 10-EMA ซึ่งมันอยู่อย่างนั้น 2 ปี ท้ายที่สุดมันตัดข้ามกันในช่วงฤดูใบไม้ผลิปี 2003 ในช่วงต้นปี 2008 ซึ่งมีการตัดกันขึ้นอีก จะเป็นการวิเคราะห์ตลาดหมี ส่วนอีกอันการวิเคราะห์ขาขึ้นจะจบในปี 2009 และในปี 2011 มีความผันผวนทำให้เกิดการตัดกันของขาลง ซึ่งตามมาด้วยการตัดขึ้นอย่างรวดเร็ว
(หมายเหตุผู้เขียน : การรวมกันของ MA ไม่ใช่เวทมนต์มหัศจรรย์ที่จะทำให้กำไรได้ มันมีประสิทธิภาพสาหรับ DecisionPoint Trend Analysis แต่ว่าการใช้เครื่องมืออื่นก็สามารถใช้ได้เหมือนกัน)
ขณะที่การตัดกันของ EMA จะทำให้สามารถตัดสินทิศทางของเทรนด์ได้ อาจจะมีวิธีอื่นในการวิเคราะห์ทิศทางของเทรนด์ เช่น การใช้ดัชนีราคาตัดข้าม EMA หรือว่า EMA เคลื่อนไหวสวนเทรนด์
กราฟรายเดือนข้างล่างเป็นกราฟที่ดี แต่เราต้องรอจนกว่าจะสิ้นเดือนก่อนที่จะตัดสินใจ ซึ่งเช่นเดียวกับกราฟรายสัปดาห์ ที่กำลังพัฒนาเทรนด์ระยะยาวในช่วงปลายสัปดาห์ ในกราฟรายสัปดาห์ 17-EMA และ 43-EMA ถูกนำมาใช้ และในกราฟรายเดือนเช่นกัน
สุดท้ายเทรนด์ระยะยาวสามารถดูได้จากกราฟรายวัน โดยใช้ 50/200-EMAs โดยใช้วิธีการเดียวกัน ถ้า 50-EMA ต่ำกว่า 200-EMA นั่นคือตลาดหมี ถ้า 50-EMA สูงกว่า 200-EMA คือตลาดกระทิง
เทรนด์ระยะกลาง ในการตัดสินเทรนด์ระยะกลาง 20-EMA และ 50-EMA จะถูกใช้ในกราฟรายวัน เช่นเดียวกัน การใช้กฏการตัดของ, EMA การสวนทางเทรนด์ และความสัมพันธ์ของราคาของ EMA ถ้า 20-EMA อยู่สูงกว่า 50-EMA เทรนด์เป็นตลาดกระทิง ถ้า 20-EMA ต่ำกว่า 50-EMA เทรนด์เป็นตลาดหมี
การตัดกันของ 20/50-EMA ในระยะกลาง 20/50/200-EMAs สามารถใช้ด้วยกันได้ ถ้ามีสัญญาณตลาดหมีก็ให้ Sell หรือว่า ทำกำไร หรือ Hedge ถ้า 20-EMA ตัดต่ำกว่า 50-EMA ขณะที่ 50-EMA อยู่ต่ำกว่า 200-EMA สัญญาณตลาดหมีอย่างชัดเจน ถ้า 20-EMA ตัดต่ำกว่า 50-EMA ขณะที่ 50-EMA อยู่สูงกว่า 200-EMA การเปลี่ยนเทรนด์นั้นเป็นกลาง ถ้า 50-EMA อยู่สูงกว่า 200-EMA มันบอกว่าเทรนด์ระยะยาวเป็นตลาดกระทิง การอยู่นิ่งเฉย ๆ ดีกว่าการ Sell
การวิเคราะห์เทรนด์ระยะสั้น เทรนด์ระยะสั้น จะตัดสินการใช้ทิศทางของกราฟ daily 20-EMA ถ้ามันขึ้น เทรนด์ระยะสั้นคือตลาดกระทิงถ้าตรงข้ามกันก็เป็นตลาดหมี
เราสามารถใช้ประโยชน์จาก การเพิ่ม 5-EMA และ 5/20-EMA ตัดกันเมื่อ 20/50-EMA เกิดการตัดกันในเทรนด์ระยะกลาง ตัวอย่างเช่น 5-EMA ตัดสูงกว่า 20-EMA เทรนด์ตลาดกระทิงระยะสั้นเปลี่ยนแล้ว ถ้า 5-EMA ตัดลงต่ำกว่า 20-EMA ขณะที่ 20-EMA อยู่สูงกว่า 50-EMA เทรนด์เปลี่ยน ถ้า 5-EMA ตัดลงต่ำกว่า 20-EMA ขณะที่ 20-EMA อยู่ต่ำกว่า 50-EMA เป็นสัญญาณ Sell
สรุป Decision Point Trend Analysis เป็นระบบการตัดกันของเส้น MA ถูกออกแบบมาเพื่อจับเทรนด์ 3 รูปแบบ ซึ่งสามารถจับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว การใช้ 5-, 20-, 50-, และ 200-EMAs (exponential moving averages) ในการวิเคราะห์ และการใช้เครื่องมืออื่นสามารถใช้ได้เหมาะสมตามความชอบของคุณ
สถิติกองทุน SPDR
