ระบบเทรดที่ดีที่สุด vs ระบบเทรดที่เหมาะที่สุด
หลายๆคนที่เรียนรู้การเทรดforexมาซักระยะหนึ่ง ก็จะพอมีความรู้เบื้องต้นบ้าง ก็จะเริ่มพยายามหาระบบเทรด ที่จะทำให้เราได้กำไรมากที่สุด เพราะระบบเทรดคือปัจจัยหนึ่งที่สำคัญ ที่จะบอกเราว่าอนาคตระยะยาวเราจะขาดทุน หรือได้กำไร เพราะการเทรดโดยไม่มีระบบ เท่ากับว่าเราควบคุมกำไรขาดทุนไม่ได้เลย
ระบบเทรดคือ เงื่อนไขที่ใช้ในการเปิดออเดอร์ หรือปิดออเดอร์ ในทุกๆการเทรดแต่ละครั้ง เราต้องรู้เหตุผลว่า ทำไมเราต้องเปิดออเดอร์ตรงจุดนี้ และเมื่อราคาไปถึงจุดๆหนึ่งแล้วเราปิดออเดอร์ เราก็ต้องรู้เหตุผลว่า ทำไมเราถึงต้องปิดออเดอร์ตรงจุดนี้ แต่ถ้ามีเหตุการพลิกผัน ไม่เป็นอย่างที่คิด แล้วเราจะรับมือกับมันอย่างไร จะstoploss หรือแก้ไม้ หรืออื่นๆ เพราะถ้าเราเทรดโดยไม่ใช้ระบบเลย เราก็ไม่ต่างกับ นักพนัน ที่เสี่ยงสูง-ต่ำ เพราะฉะนั้น ถ้าเราอยากเป็น เทรดเดอร์ หรือ นักลงทุน ที่ประสบความสำเร็จ ให้ลองใช้เวลาสักหน่อย กับการหาระบบมาใช้ในการเทรด
เพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้น ขอยกตัวอย่างระบบเทรดหนึ่งเพื่ออธิบาย
ตัวอย่างระบบเทรด ที่สมมุติขึ้นนี้มีชื่อว่า ระบบ X EMA หรือ EMA ตัดกัน
เงื่อนไขในการเทรดคือ
EMA13สีฟ้าหนา
EMA21สีแดงหนา
1.จะ Buy เมื่อเส้นema13 ตัดเส้น ema21 ขึ้นข้างบน (ตามรูป1)
แต่เมื่อถึงจุดที่ตัดกันตามรูปแล้ว เราไม่ Buy แสดงว่า เราไม่ทำตามระบบ
2.จะ Sell เมื่อเส้นema13 ตัดเส้น ema21 ลงด้านล่าง (ตามรูป2)
แต่เมื่อถึงจุดที่ตัดกันตามรูปแล้ว เราไม่ Sell แสดงว่า เราไม่ทำตามระบบ
3.จะ Take Profit เมื่อเส้นมาตัดกันอีกครั้งหนึ่ง แล้วเป็นบวก(ตามรูป3)
แต่เมื่อถึงจุดที่เส้นมาตัดกันอีกครั้งหนึ่งแล้วเป็นบวก แต่เราไม่ Take Profit แสดงว่า เราไม่ทำตามระบบ
4. จะ Stoploss เมื่อเส้นมาตัดกันอีกครั้ง แต่ผิดทาง แล้วเป็นลบ (ตามรูป4)
แต่เมื่อถึงจุดที่เส้นมาตัดกันอีกครั้งหนึ่งแล้วเป็นลบ แต่เราไม่ Stoploss แสดงว่า เราไม่ทำตามระบบ
เงื่อนไขทั้ง4ข้อนี้ คือเงื่อนไขทั้งหมด จากระบบสมมุติที่ชื่อว่า X EMA และนี่แหล่ะ ที่เค้าเรียกว่า "ระบบเทรด" เพราะเรารู้เงื่อไข ว่าเราจะเข้าออเดอร์ เมื่อไหร่ ตรงจุดไหน เพราะอะไร และจะออกเมื่อไหร่ ตรงจุดไหน เพราะอะไร ซึ่งเงื่อนไขเหล่านี้ จะแตกต่างกันไปในแต่ละระบบ
เราจะสร้างระบบเทรดของเราเองได้อย่างไร
หลายๆคนอาจะเคยได้ยินเรื่องการแจกระบบเทรดกันมาบ้าง ว่าระบบนี้ทำกำไรได้อย่างนี้ ระบบนั้นทำกำไรได้ขนาดนั้น แต่พอเวลาเราเอามาใช้จริงๆ กลับไม่เห็นเป็นอย่างที่พูดเลย ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น เพราะระบบเทรดโดยทั่วไปแล้ว ไม่มีทางทำกำไรได้ตลอดเวลา หรือทุกสภาวะตลาด ขึ้นอยู่กับว่าเงื่อนไขที่ใช้ในระบบ ครอบคลุมขนาดไหน ถ้าใช้เงื่อนไขในการเทรดเยอะ จำนวนครั้งในการเข้าออเดอร์ก็ลดลง มีความแม่นยำสูงขึ้น แต่คนใช้บางคนรอไม่ไหว หรือไม่มีเวลานั่งดู แต่ถ้าระบบเทรดที่มีเงื่อนไขน้อย ก็จะสามารถเข้าออเดอร์ได้บ่อยขึ้น แต่ความแม่นยำลดลง และเราอาจต้องเฝ้ากราฟตลอดเวลา สรุปคือ ระบบเทรดที่ทำกำไรมากที่สุด แต่เราไม่สามารถทำตามเงื่อนไขได้ ก็ไม่ดีเท่า ระบบเทรดที่ทำกำไรได้น้อยหน่อย แต่เราสามารถทำตามเงื่อนไขได้
ทำไมระบบเทรดที่ทำกำไรได้มาก แต่บางคนกลับไม่สามารถทำกำไรได้ เพราะบางทีธรรมชาติการเทรด ของแต่ละคนไม่เหมือนกัน เมื่อระบบเทรดที่ใช้ฝืนธรรมชาติของเรา ทำให้เราไม่สามารถทำตามเงื่อนไขของระบบเทรดได้
บางคนอาจมีระบบเทรดที่ดีอยู่แล้วในมือ แต่ไม่รู้ตัว เพราะว่าเราทดลองเทรดแล้วยังขาดทุนอยู่ จึงตัดสินว่า ระบบนี้เป็นระบบที่ทำกำไรไม่ได้ แต่จริงๆระบบนี้ไม่ใช่ระบบที่ทำกำไรไม่ได้ แต่เราทำตามเงื่อนไขไม่ได้ต่างหาก
ถ้าเราอยากมีระบบเทรดของตัวเอง เราอาจต้องใช้เวลา และทำความเข้าใจตัวเอง ว่าตัวเราชอบการเทรดแบบไหน สั้น กลาง ยาว ชอบแบบตื่นเต้น หรือเรียบง่าย เรามีเวลาในการดูกราฟ หรือไม่มีเวลา เมื่อเรารู้ธรรมชาติของตัวเองแล้ว เราก็ลองศึกษาว่าระบบเทรดประเภทไหนที่น่าจะเหมาะกับเรา ต้องใช้ indicator อะไรบ้าง กลยุทธิ์ใด หรือแบบไม่ใช้ indicator เลย เป็นกราฟแท่งเทียนปล่าว แล้วพยายามจับรูปแบบราคา เลือกคู่เงินที่เหมาะกับเรา เพราะแต่ละคู่เงินการวิ่งขึ้น-ลง เร็ว และรุนแรงไม่เหมือนกัน และต้องใช้เวลาในการพิสูจน์เงื่อนไข ว่าสามารถทำกำไรได้จริง และที่สำคัญยิ่งกว่าการทำกำไรได้จริง ระบบเทรดที่ดีต้องสามารถป้องกันความเสี่ยงจากการขาดทุนได้ดีด้วย เพราะบางระบบเทรดที่ทำกำไรได้สูง แต่ก็อาจจะแฝงความเสี่ยงที่จะขาดทุนสูงด้วยเช่นเดียวกัน
สาเหตุที่คนมีระบบที่ดีอยู่แล้ว แต่ยังขาดทุนอยู่
1.ไม่ทำตามระบบเทรด
ปัญหาการไม่ทำตามระบบเทรด คือปัญหาใหญ่ที่ทำให้เราขาดทุน เพราะ ไม่ว่าระบบจะดีขนาดไหนก็ตาม แต่ถ้าเราไม่ทำตามระบบเทรด เราก็สามารถขาดทุนได้ หลายๆครั้งพอจึงจุดต้อง take profit เราก็จะขออีกนิดนึง ขออีกนิดนึง สุดท้ายคำว่า ขออีกนิด ทำให้เราขาดทุน แทนที่จะได้กำไร มีคนบอกว่า เลือกระบบเทรด ก็เหมือนเลือกคู่ครอง ถ้าความชอบต่างกัน ก็อยู่กันไม่ได้
สมมุติ ผมจีบผู้หญิงคนหนึ่งสวยมาก และเป็นคนชอบดูหนังมาก แต่ผมเป็นคนชอบดูบอล ถ้าช่วงคบกันแรกๆ ผมอาจจะไปดูหนังกับแฟนได้ แต่ถ้ามีครั้งไหนที่ชวนไปดูหนัง แต่ตรงกับแมตช์ชิงแชมป์ฟุตบอล ก็จะขัดกับความต้องการของเรา ช่วงครั้งแรกๆ เราอาจจะฝืนได้ เพื่อแฟน แต่หลายๆครั้ง เราก็จะอยากไปดูแข่งบอล มากกว่าดูหนัง สุดท้ายเราก็ต้องเลิกกัน เพราะชอบไม่เหมือนกัน นี่ไงหล่ะครับ ระบบเทรดก็เช่นเดียวกัน ถ้าไม่ตรงกับจริต หรือนิสัย ความชอบเรา ก็ไม่มีทางหรอกครับ ที่เราจะทำตามได้ยาวนาน
ดังนั้น เราควรหาระบบเทรดที่เหมาะกับตัวเองมากกว่า ระบบเทรดที่ดีที่สุด แฟนก็เช่นกัน อาจจะไม่ใช่ผู้หญิงที่สวยที่สุด แต่เป็นผู้หญิงที่รักและเข้าใจเราที่สุด ก็จะรักกันได้ตลอดไป
2.ไม่มี Money Management
ปัญหา Money Management ก็เป็นปัญหาโลกแตกของ forex อีกอย่างหนึ่ง เพราะบอกได้ยาก ว่าขนาดไหนที่ MM ดี แต่ถ้าจะให้ง่ายๆคือ เทรดแล้ว ไม่ต้องมานั่งกลัวว่า จะล้างพอร์ตมั๊ย (แล้วต้องไม่ล้างพอร์ตจริงๆนะ ไม่ใช่ไม่กลัวล้างพอร์ต แต่สุดท้ายล้าง) หลายๆคนก็บอกว่า เอา balance มาหาร 10,000 เป็นจำนวน Lot รวมสูงสุด ที่จะเทรดได้ แต่ติดตรงที่ว่า เงินในพอร์ตมันน้อย ถ้าเอามาหาร 10,000 ก็ไม่มี Lot ให้เล่นเลยนี่สิ แล้วจะทำยังไง แบบนี้ผมว่าทำใจได้อย่างเดียว ดีกว่าเอาเงินไปทิ้ง
สมมุติ มีเงินทุนอยู่ 1,000 $ แล้วระบบเทรดบอกว่า กำลังจะขึ้น ก็เลยทำการ Buy ไป 10 Lot ด้วยความมั่นใจ เพราะทำตามระบบ หลังจากนั้น ราคาไม่ยอมขึ้น กลับค่อยๆแกว่งตัวลง ทำให้พอร์ตติดลบไปเรื่อยๆจน Margin Call และเมื่อต่ำไปกว่า Margin Call อีกนิดเดียว แล้วกราฟก็พุ่งขึ้นดาวอังคารตามระบบ แล้วเราก็มานั่งเสียใจว่า ถ้ามีเงินเพิ่มอีกนิด ก็ได้กำไรไปแล้ว...
จริงๆแล้วต้นเหตุไม่ได้อยู่ที่ขาดเงิน แต่อยู่ที่ออก Lot ใหญ่ไป จากตัวอย่าง ระบบทำงานถูกต้อง แต่เรามี MM ไมดีพอนั่นเอง
สุดท้าย อยากฝากไว้ว่า อย่ามัวแต่วิ่งหาระบบเทรดที่ดีที่สุดอย่างเดียว แต่ให้หาระบบที่เหมาะกับธรรมชาติของตัวเองด้วย
สถิติกองทุน SPDR
