กลุ่มนักเทรดทองคำ นักลงทุนทองคำ อันดับ 1 ในไทย

Detrended Price Oscillator (DPO)
ลิขสิทธิ์ Traderider.com
ผู้แปล Mamay

บทนำ

Detrended Price Oscillator (DPO) เป็นเครื่องมือที่ถูกออกแบบมาเพื่อแยกราคาออกจากเทรนด์ และทำให้ง่ายในการวิเคราะห์เทรนด์ DPO ไม่เปลี่ยนตามวันเวลาเพราะว่ามันคำนวณจากค่าที่นำมาใช้แทนกับ SMA อย่างไรก็ตาม DPO ไม่ใช่ momentum oscillator DPO ถูกใช้ในการวิเคราะห์วงจรขึ้นลง และกะประมาณระยะของวงจรตลาด

การคำนวณ

Price {X/2 + 1} periods ago less the X-period simple moving average.

X คือจำนวนของช่วงเวลาที่ใช้ในการคำนวณ Detrended Price Oscillator
ค่า 20-day DPO จะใช้ 20-day SMA ซึ่งถูกปรับใช้ค่าเป็น 11 จากสูตรข้างบน {20/2 + 1 = 11} การใช้ค่าแทนนี้ทำให้เส้น SMA 20 ขยับไปทางด้านซ้าย ซึ่งจะย้อนไปก่อนหน้านิดหน่อย (11 วัน)
ค่า 20-day SMA ตรงกลางของค่าที่ใช้คำนวณ ซึ่งก็คือ จะถูกลบด้วยราคา
DPO(20) เท่ากับ ราคา 11 วันที่แล้วน้อยกว่า 20 day SMA

Displaced Moving Average

การลดค่า moving average ก็คือตรงกลางของความยาวของ MA ลองดู 20-day simple moving average นั่นคือ 11 วันย่อไปทางซ้าย และมีค่าทางขวาอีก 10 วันของ MA ในความเป็นจริง ค่า MA นี้อยู่ตรงกลางของเวลาที่ใช้คำนวณ ซึ่งคร่าว ๆ ก็คือ ราคาที่ใช้คำนวณครึ่งหนึ่งใช้จากทางซ้ายและอีกครึ่งหนึ่งใช้จ่ากทางขวา กราฟที่ 1 แสดง S&P 500 ETF (SPY) พร้อมกับ 20-day SMA ( เส้นประสีเขียว ) และ 20-day SMA ลดค่า 11 days (เส้นสีชมพู) ค่าสุดดท้ายจะเท่ากันที่ (106.84) แต่ว่าค่าสีชมพูจะสิ้นสุดวันที่ October 27th และสีเขียวสิ้นสุดเวลาปัจจุบัน จะสังว่าสีชมพูดอยู่ตรงกลางของราคาจริงที่พลอตอยู่

อะไรคือการวัด DPO ?

Detrended Price Oscillator (DPO) คือการวัดความต่างระหว่าง ราคาในอดีต และ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ คนใช้ต้องรู้ว่า DPO จะถูกถอยไปทางซ้าย ซึ่งเครื่องมือจะแกว่งตัวสูงกว่าหรือต่ำกว่าศูนย์เมื่อราคาเคลื่อนไหวสูงกว่าหรือต่ำกว่าเส้นถอยนั้น กราฟที่ 2 แสดง S&P 500 ETF (SPY) พร้อมกับ 20-day moving average ที่ถอยไป -11 days 20-day DPO จะแสดงในหน้าต่าง Indicator จะสังเกตุว่า DPO เป็นค่าบวกเมื่อมันอยู่เหนือเส้น MA ที่ถอยไปนั้น และเป็นลบเมื่อมันอยู่ต่ำกว่าเส้น DPO ที่ถอยไป

การใช้ DPO

อย่างนั้นก็ตาม เครื่องมือนี้ เหมือนจะเป็นเครื่องมือที่คลาสสิค แต่ว่ามันไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อบอกโมเมนตั้ม การถอยค่าไปนั้นคือการตั้งค่าในอดีตและนี่คือเหตุผลว่าทำไม DPO สะท้อนอดีต การขึ้นจุดสูงสุดและต่ำสุดสามารถใช้ในการดูวงจรของตลาด DPO จะกรองเทรนด์ระยะยาวแล้วโฟกัสในเทรนด์ระยะสั้น กราฟที่ 3 แสดงหุ้น Nasdaq 100 ETF (QQQQ) พร้อมกับ DPO (20) ในหน้าต่าง ให้ดูจุดพีคและช่วงที่มันลดตัว เราจะเห็นวงจร 20 วันพร้อมกับราคาช่วงต้นเดือน September ต้นเดือน October ต้นเดือน November และต้นเดือน December ซึ่งมีระยะ 20 วันโดยประมาณ ระหว่างจุดต่ำสุดเหล่านั้น

จะถอยหรือไม่ขยับดี

มันสามารถถอย Detrended Price Oscillator (DPO) ไปทางขวาได้ ถ้า DPO ตั้งค่าไว้เท่ากับ 20 ดังนั้นค่าที่เราถอยไปก็คือ 11 ซึ่งต้องมีเส้นราคาล่าสุดอยู่ สูตรของการถอยเท่ากับ (20/2 + 1) = 11 การถอยเส้นไปเหมือนจะดี แต่ว่ามันทำเราสามารถหลุดประเด็นได้ง่าย ต้องไม่ลืมว่า เครื่องมือนี้เอาไว้วิเคราะห์วงจรราคา

แม้ว่าการถอยจะเป็นบวกแต่ว่ามันไม่ค่อนสอดคล้องกับราคา ในตัวอย่างข้างล่างจะเป็นค่า DPO (20,11)ซึ่งยังใช้ 11 เหมือนเดิมและค่าของ Moving Average จะสังเกตุว่า DPO เป็นลบเมื่อราคาเคลื่อนไหวต่ำกว่า ตรงกลาง (กล่องสีส้ม) DPO ไม่เข้ากันกับราคาปัจจุบัน DPO ค่า % Percentage Price Oscillator (PPO) เหมาะกว่าในการวิเคราะห์ Overbought และ Oversold s PPO(1,20,1) แสดงเปอร์เซ็นต์ความแตกต่างระหว่างราคาปัจจุบันกับ 20-day exponential moving average สัญญาณ Overbought/oversold เกิดขึ้นเมื่อราคาอยู่ห่างจาก 20-day EMA

สรุป

Detrended Price Oscillator แสดงความแตกต่างระหว่างราคาในอดีตและ ราคาเฉลี่ยเคลื่อนที่ ในทางกลับกันกับเครื่องมืออื่น ๆ DPO ไม่ใช่ momentum indicator แต่ว่ามันถูกออกแบบให้วิเคราะห์วงจรที่เกิดขึ้นลง การวิเคราะห์สามารถทำได้โดยการนับช่วงระยะเวลาที่เกิดระหว่างช่วงขึ้นสูงสุดและต่ำสุด ซึ่งผู้ใช้สามารถทดสอบกับค่าที่นาน ๆ กับ สั้น ๆ ว่า DPO จะเหมาะกับช่วงไหน

ลิขสิทธิ์ Traderider.com
ผู้แปล Mamay

กลุ่มนักเทรดทองคำ นักลงทุนทองคำ อันดับ 1 ในไทย

Forex Trading System/EA Forex

Forex Mt4 Indicator การใช้ Forex Indicator

Detrended Price Oscillator (DPO)

Detrended Price Oscillator (DPO)

ball.aphiwat

Detrended Price Oscillator (DPO)