การเทรดด้วยหลักการ Price Channel เป็นอีกรูปแบบที่นิยมกันเพื่อกำหนดกรอบการเคลื่อนราคา ด้วยการสร้างกรอบ เพื่อกำหนดพื้นที่ๆ น่าจะเป็นแนวรับ-แนวต้าน แล้วดูรูปแบบราคาประกอบเพื่อหาโอกาสเปิดเทรด หลักการกำหนดกรอบการเคลื่อนต่างกันออกไป แล้วแต่วิธีการกำหนดกรอบ เช่นอย่างกำหนดกรอบด้วยหลักการ Fibonacci Channel ที่กล่าวไว้ก่อนนี้ หรือแม้แต่การเทรดด้วยหลักการ Andrews' Pitchfork  บทความนี้จะกล่าวถึงรูปแบบการเทรดด้วยหลักการ Linear Regression Channel เน้นไปที่โครงสร้างและการใช้งาน

Linear Regression Channel กำหนด Channel trading อย่างไร


Linear Regression Channel เป็นทูลที่ท่านต้องกำหนดพื้นที่เอง จากช่วงเวลาหนึ่งไปยังอีกช่วงเวลาหนึ่ง จะกำหนดช่วงที่ตลาดทำเทรนเป็นหลัก ถ้าดู market structure เป็นช่วงที่ตลาดทำการพัฒนา Swing highs/Swing lows ในโปรแกรม Metatrader ท่านไปที่เมนู Insert -> Channels แล้วเลือก Linear Regression Channel แล้วคลิกที่ชาร์ตเป็นจุดแรก แล้วลากไปทางขวามือ โปรแกรมก็จะคำนวณค่าสำหรับกำหนด Channel ให้ท่านเองจากพื้นที่ราคาทั้ง 2 จุดที่ท่านกำหนด ทูลนี้จะสร้างเส้น 3 เส้นกำหนดกรอบการเคลื่อนราคา คือเส้น High จากจุดที่ราคายื่นออกมากสุดหรือ Swing high  เส้น Low จากจุดที่ออกไปมากสุด และก็สร้างเนตรงกลาง  ตรรกะที่อยู่เบื้องหลังความคิดของทูลนี้คือ เพื่อวิเคราะห์พื้นที่จำกัดด้านบน และพื้นที่จำกัดด้านล่างของเทรนที่เป็นอยู่ เพื่อช่วยหาจุดเข้าเทรดและออกเทรดตามเทรน

ภาพประกอบด้านบน ด้วยการเปิดเมนู Insert -> Channels -> Linear Regression Channel โปรแกรมก็จะมีให้ท่านกำหนดจุดเริ่มต้น แล้วลากไปทางขวามือเพื่อจุดจบเวลาที่ 2 ทูลก็จะสร้างกรอบ Linear Regression Channel ตามพื้นที่ราคาให้เอง ประกอบด้วย 3 เส้นหลักๆ คือเส้นด้านบน หรือ Upper Line จะตีด้านบนของเทรน ด้วยการอิงจากจุดที่ราคาได้ยื่นออกมาทางด้านบนมากสุด พร้อมกับสร้างเส้นที่ 2 หรือ Lower Line มาพร้อมๆ กัน แต่เป็นการตีเส้นด้านล่างเทรน หลักการเดียวกัน ก็จะอิงจากจุดที่ราคาได้ยื่นลงไปด้านล่างเทรนมากสุด จาก 2 ช่วงเวลาที่กำหนด และเส้นที่ 3 คือเส้นตรงกลางระหว่าง 2 เส้นนี้ หรือเรียกว่า Median Line เป็นเส้นหลักในการกำหนดเทรนสำหรับที่จะนำมาใช้หากรอบ Linear Regression  จากนั้นก็จะตีเส้นออกมาทางขวามือ เพื่อกำหนดพื้นที่น่าจะเป็นแนวรับ-แนวต้านในอนาคต [อีกอย่าง เมื่อท่านขยับเปลี่ยน ช่วงเวลาที่ของการกำหนดกรอบ Channel ก็จะเปลี่ยนไปเองอัตโนมัติ]

การใช้งาน Linear Regression Channel


ดูการใช้งาน หลังจากที่ได้กำหนด Linear Regression Channel ตามเทรน ด้วยการกำหนดเส้นเวลา 2 จุดตามภาพประกอบ เราก็สามารถกำหนดแนวรับ-แนวต้าน ตามกรอบราคาที่สร้างขึ้นมา ด้วยการขยายเส้น ไปต่อทางขวามือตามภาพประกอบ การเทรดเบื้องต้นคือการเทรดตามเทรนเป็นหลัก คือหลักการแนวรับ-แนวต้าน พอราคามาถึงเส้น เราต้องการเห็นราคาหยุด แล้วเห็นรูปแบบ price action ที่บอกว่าราคาจะเด้งออก หรือจบ retracement ดันราคากลับไปทางที่ทำเทรนมาเช่น Pin Bar, Engulfing Bar แล้วคือเปิดเทรดที่เลข 1 และ 3 จะเห็นชัดเจนเพราะราคาถึงเส้นด้านบนหรือ High  แล้วราคาดันออกมา นั่นคือจะจบการ Retracement เราก็ดู price action ประกอบตรงจุดนี้เพื่อเข้าเทรด ส่วนการกำหนด stop loss ก็อิงพื้นที่เส้น Upper line หรืออิงรูปแบบ Price Action ที่เกิดขึ้น และสามารถกำหนด Take Profit เบื้องต้นที่แถวพื้นที่ฝั่งตรงข้ามของ Channel หรือ Lower line ตามภาพประกอบนี้


ตัวอย่างที่ 2 เป็นการกำหนด Linear Regression Channel สำหรับเทรนขาขึ้น พอมาถึงจุดนี้ เราสามารถแบ่งประเภท Linear Regression Channel ได้ 2 แบบตามเทรนคือ Bearish Linear Regression Channel ตามภาพด้านบน และ Bullish Linear Regression Channel ตามภาพนี้

ที่จุดเลข 1 ได้เงื่อนไข แต่ราคาไปไม่ถึงพื้นที่ Upper line ด้านบน แต่ไปถึงแค่พื้นที่ Higher High รูปแบบที่เกิดขึ้นบอกให้รู้ว่า เราต้องใส่ใจสิ่งที่ราคาบอกด้วย การกำหนด take profit เบื้องต้นสำหรับหลักการของ Linear Regression Channel คืออิงเส้นกลางและเส้นตรงข้าม แต่ถ้าดูจากภาพประกอบจะเห็นจุด Higher High ที่เพิ่งเบรคขึ้นมา นั่นคือจุดที่การเทรดเกิดขึ้น ที่ราคาบอกด้วย เว้นแต่ว่า Higher High แถวเดียวกันกับเส้น Upper line ของ Channel  ก็จะกำหนด take profit ตรงนั้น ดูที่เลข 2 และ 3 ถ้าเราใช้หลักการอิง Higher High ที่ราคาทำ ประกอบกับการกำหนด Take Profit ราคาทั้งจุด 2 และ 3 ไปถึงหมด แต่ไม่ถึงเส้น Upper line ของ Linear Regression Channel แค่อยู่แถวเส้นกลาง แต่ถ้าเรากำหนดจากจุด swing high เรารู้เลยว่าจะกำหนดตรงไหน


ราคาไม่ได้วิ่งทางเดียวเป็นเรื่องปกติ เมื่อราคาทำเทรนช่วงหนึ่งถึงจุด เทรนก็จะเปลี่ยน หลักการเทรดเปลี่ยนถ้าเรามองจาก channel สิ่งแรกที่เราจะเห็นคือราคาได้เบรคกรอบ เส้นกรอบพื้นที่นั่นเอง อย่างใน Linear Regression Channel กรอบ ตามภาพประกอบเป็น Bearish Linear Regression Channel เส้น Upper line คือพื้นที่ Resistance ที่คาดว่าจะแข็งสุด แต่เมื่อไรก็ตามราคาเบรคได้ นั่นคือสัญญาณที่บอกถึงความเป็นไปได้ที่เทรนจะเปลี่ยน หลักการมองการเบรคของแนวรับ-แนวต้าน ให้ดูเรื่องของ Market structure ที่เกิดขึ้นจะง่ายสุด เช่นราคาทำเทรนลง ในที่นี้เราใช้เทรนลงเป็นตัวกำหนดกรอบราคา Linear Regression Channel จะเห็นราคาทำ Low > Lower High -> Lower Low -> Lower High -> Lower Low ต่อเนื่องกัน  แต่พอราคาเบรคเส้น High ราคาสามารถทำ Higher High ได้แทนที่จะเป็น Lower High สิ่งที่เกิดขึ้นทำให้ Market structure เปลี่ยนไป การเทรดเกิดขึ้น เมื่อราคากลับมาทดสอบตรงพื้นที่เบรค ก็จะดู Price pattern ประกอบเพื่อเทรดตามเทรนใหม่ที่เพิ่งเบรคขึ้นไป

Linear Regression Channel เป็นทูลที่ช่วยให้เทรดตามเทรนได้ง่าย เพราะจะช่วยกำหนดว่าน่าจะเกิดแนวรับ-แนวต้านตรงไหนเพื่อจะเข้าเทรด  ถ้าตราบใดที่ Market Structure ยังไม่เปลี่ยน ส่วนการเปิดเทรด ควรใช้เรื่องของรูปแบบ Price Action เข้ามาประกอบ เพราะจะช่วยกำหนด stop loss ได้แคบและชัดเจน ส่วนการกำหนด take profit แม้ว่าหลักการเบื้องต้นให้ดูเส้นกลาง และเส้นตรงข้ามเป็นหลัก แต่ดูจุด swing high หรือ low ทางตรงข้ามประกอบ จะได้กำหนดได้ดีกว่า