ความสัมพันธ์ระหว่างสินทรัพย์เบื้องต้น – เทคนิคเทรดจากความสัมพันธ์ของคู่เงิน Forex


การจะเป็นเทรดเดอร์ที่ดีได้นั้นจะต้องเข้าใจและรู้จักใช้ความผันผวนของตลาดให้เป็นประโยชน์กับการเทรด แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าความผันผวนนั้นก็เป็นเสมือนดาบสองคม ใครมองมันได้ทะลุมากกว่าก็มีสิทธิ์เทรดชนะ ส่วนใครที่มองไม่ขาดก็อาจต้องรับความพ่ายแพ้กันไป มีวิธีการสำคัญอย่างหนึ่งที่จะทำให้เทรดเดอร์เอาชนะความผันผวนได้ นั่นก็คือการหาความสัมพันธ์ระหว่างสินทรัพย์แต่ละชนิด หรือ Asset relationship นั่นเอง

ในการซื้อขายสัญญาส่วนต่างล่วงหน้า หรือเทรด CFD เรามักจะเห็นว่าราคาสินทรัพย์แต่ละตัวจะถูกนำมาจับคู่กันและใช้ความสัมพันธ์ของสินทรัพย์เหล่านั้นพิจารณามูลค่าของมันต่อไป เราจึงเรียกพฤติกรรมระหว่างสินทรัพย์ที่เป็นตัวแปรทั้งสองนั้นว่า Correlation หรือความสัมพันธ์

ความสัมพันธ์หรือความเชื่อมโยงระหว่างสินทรัพย์นั้นถูกนำมาใช้เพื่อเป็นตัวชี้วัดว่าสินทรัพย์ทั้ง 2 มีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร โดยใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient) ซึ่งเป็นตัวเลขที่บอกความสัมพันธ์เป็นบวกหรือลบระหว่างสินทรัพย์เหล่านั้น โดยอาจคำนวณออกมาได้ในหน่วยเปอร์เซ็นต์ (ตั้งแต่ -100% ถึง 100%) หรือทศนิยม (ตั้งแต่ -1.00 ถึง 1.00) ก็ได้เช่นกัน และยิ่งค่าที่คำนวณออกมาได้นั้นสูงมากเท่าไหร่ ก็หมายความว่าสินทรัพย์ทั้งคู่มีทิศทางราคาที่สัมพันธ์กันมากเท่านั้น ซึ่งตามหลักแล้ว ค่าตั้งแต่ 0.75 ขึ้นไปจะเป็นตัวบอกความสัมพันธ์เชิงบวก และ -0.75 ลงไปจะเป็นตัวบอกความสัมพันธ์เชิงลบ

และเมื่อพูดถึงทิศทางของคู่สินทรัพย์แล้ว คู่สินทรัพย์ที่มี ความสัมพันธ์เชิงบวก (Positive correlated pair) จะมีพฤติกรรมความเคลื่อนไหวคล้ายๆ กัน ลองดูตัวอย่างระหว่าง EURUSD และ XAUUSD จากการค้นหาตารางความสัมพันธ์ระหว่างสินทรัพย์ทั้งคู่จากแหล่งออนไลน์ จะพบว่าค่าความสัมพันธ์ระหว่างสินทรัพย์คู่นี้ในกราฟรายวันจะอยู่ที่ 78.9% ซึ่งหมายความว่าสินทรัพย์ทั้ง 2 มีพฤติกรรมเหมือนกันถึง 78.9% (ตามภาพตัวอย่างที่ 1)



ในขณะเดียวกัน คู่สินทรัพย์ที่มี ความสัมพันธ์เชิงลบ (Negatively correlated pair) จะมีความเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้าม ตัวอย่างเช่น GBPJPY และ EURAUD เมื่อดูจากตารางเปรียบเทียบความสัมพันธ์ดังกล่าว ค่าความสัมพันธ์ระหว่างสินทรัพย์คู่นี้จะอยู่ที่ -82.6% ซึ่งหมายความว่าสินทรัพย์ทั้ง 2 นั้นมีทิศทางตรงข้ามกันถึง 82.6% เลยทีเดียว จำให้ดีนะครับว่าในกรณีนี้ ค่าตัวเลขที่เป็นลบจะเป็นตัวบ่งบอกว่าสินทรัพย์ทั้งคู่นั้นมีความสัมพันธ์ตรงกันข้าม



นอกจากนี้ยังมีกราฟระหว่างสินทรัพย์ที่สัมพันธ์กันน้อยมากหรือไม่สอดคล้องกันเลย ซึ่งหมายความว่าเทรดเดอร์ไม่ควรเทรดสินทรัพย์คู่นั้นพร้อมกันเนื่องจากมันไม่ได้มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันเลยด้วยซ้ำ ตัวอย่างเช่น AUDCAD และ USDJPY จากในกราฟด้านล่าง ท่านจะเห็นได้ว่าเทรนด์ของสินทรัพย์ทั้ง 2 นั้นไม่เหมือนกัน และกราฟวิ่งในทิศทางที่ต่างกันโดยสิ้นเชิง



เทคนิคการใช้ความสัมพันธ์ระหว่างสินทรัพย์

ท่านสามารถนำความสัมพันธ์ระหว่างสินทรัพย์แต่ละรายการไปใช้ร่วมกับกลยุทธ์เทรดอื่นๆ ที่ท่านกำลังใช้อยู่ โดยในวันนี้เรามีเคล็ดลับการเทรดมาแบ่งปัน ที่จะช่วยให้ท่านได้ผลลัพธ์การเทรดที่น่าพึงพอใจ:

1. ความสัมพันธ์นั้นเกี่ยวข้องกันก็จริง แต่ก็อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในแต่ละช่วงเวลา

• ในการพิจารณาความสัมพันธ์ของสินทรัพย์ต่างๆ อย่าลืมว่าความสัมพันธ์ (แม้แต่ในชีวิตจริง) เป็นเรื่องชั่วคราวเท่านั้น ไม่มีอะไรที่จะคงอยู่ถาวรตลอดไป เช่นเดียวกับความสัมพันธ์ของคู่สินทรัพย์นั่นแหละครับ และที่สำคัญท่านจะต้องมั่นใจว่าค่าความสัมพันธ์ระหว่างคู่สินทรัพย์นั้นเป็นบวกหรือลบที่ชัดเจน จะมาครึ่งๆ กลางๆ ไม่ได้โดยเด็ดขาด!!

2. ความสัมพันธ์ใช้เป็นเครื่องมือในการ Hedging ได้

• จากการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างคู่สินทรัพย์ ท่านอาจนำความสัมพันธ์นั้นมาใช้ในการ Hedging หรือเทรดสวนทางเพิ่มกำไรจากออเดอร์ที่เปิดไว้อยู่แล้ว ด้วยการเทรดสินทรัพย์ที่มีความสัมพันธ์กับสินทรัพย์ในออเดอร์ที่เปิดไว้ก่อนหน้า แต่มีความเคลื่อนไหวหรือวิ่งช้ากว่า (หรืออาจจะวิ่งถี่กว่า มีความผันผวนน้อยกว่า) ซึ่งวิธีนี้จะช่วยเอาคืนเงินจากออเดอร์ที่เทรดขาดทุนได้ รวมทั้งความเสี่ยงในการเทรดขาดทุนก็จะลดลงด้วยเช่นกัน

3. ความสัมพันธ์ระหว่างสินทรัพย์สามารถใช้เป็นตัวช่วยในการเทรดเพิ่มเติมจากกลยุทธ์ที่ใช้เทรดอยู่แล้ว เพื่อเปิดออเดอร์เพิ่มด้วยสินทรัพย์ที่ต่างกัน – เพิ่มโอกาสในการทำกำไรจากตลาด

• ท่านสามารถเพิ่มโอกาสในการเทรดทำกำไรจากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคู่สินทรัพย์ต่างๆ โดยการเทรดสินทรัพย์หลายๆ คู่ที่มีความสัมพันธ์กัน เพื่อทำกำไรจากจำนวน Pip ที่มากขึ้น

4. ความสัมพันธ์ระหว่างสินทรัพย์สามารถใช้เป็นตัวชี้วัดนำ (Leading indicator) หรือตัวชี้วัดตาม (Lagging indicator) ได้

• ความผันผวนถือเป็นเพื่อนร่วมทางของนักเทรดทุกท่านเลยก็ว่าได้ ดังนั้น การเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างสินทรัพย์แต่ละตัวจะทำให้ท่านรู้ได้ว่ามูลค่าสินทรัพย์เหล่านั้นมีโอกาสที่จะวิ่งแบบเดียวกัน ดังนั้น การเปิดออเดอร์ที่วิ่งช้ากว่า (ผันผวนน้อยกว่า) ก็อาจสร้างผลลัพธ์การเทรดที่น่าพึงพอใจได้ในอนาคต

ท้ายที่สุดแล้ว การเข้าใจว่าคู่สินทรัพย์นั้นสัมพันธ์กันมากน้อยแค่ไหนจะช่วยให้ท่านตัดสินใจเลือกสินทรัพย์มาเทรดได้ง่ายขึ้น และมีโอกาสเทรดกำไรได้จริงจากข้อมูลราคาแบบเรียลไทม์ ทั้งยังเป็นเทคนิคที่มีประโยชน์สำหรับนักลงทุนที่ต้องการเป็น Fund manager หรือผู้จัดการการลงทุนสำหรับนักลงทุนรายอื่นๆ เพื่อเพิ่มโอกาสในการขยายกำไร และลดความเสี่ยงที่จะขาดทุน แถมยังเป็นกลยุทธ์ที่ใช้เทรดได้ทุกช่วงเวลาและทุกตลาดอีกด้วย เราขอแนะนำให้ทุกท่านลองศึกษาเทคนิคนี้ดูนะครับ เพราะอย่างน้อยๆ มันก็จะเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ยืดหยุ่นและเพิ่มโอกาสให้ท่านเข้าใกล้กำไรที่ท่านปรารถนามากขึ้นอย่างแน่นอน


พูดถึงความยืดหยุ่น... เรามีข่าวดีเกี่ยวกับบัญชี M.Pro มาบอก!! ท่านจะได้พบกับสเปรดรูปแบบใหม่ของบัญชี M.Pro เร็วๆ นี้ แต่ที่ต้องรีบมาบอกก่อนก็เพราะว่ากลยุทธ์เทรดจากความสัมพันธ์ของคู่สินทรัพย์นั้นจะใช้ได้ดีกับสเปรดแคบๆ ที่จะช่วยเพิ่มโอกาสให้ท่านได้กำไรในทุกครั้งที่เทรด ลองเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้า พบกับรูปแบบใหม่ของ บัญชี M.Pro เอาใจนักเทรด! เร็วๆ นี้ เลยครับ ^_____^