จากที่อ่านมาก่อนนี้ เรื่องความไม่สมดุลย์ที่เป็นร่องรอยการเทรดที่ขาใหญ่ไม่สามารถปกปิดผ่านชาร์ตปล่าได้ เลยนำมาสู่หลักการ Technical analysis การเทรดแบบ Supply/Demand การเทรดไม่ว่าหลักการ TA แบบไหน ที่สำคัญต้องมีตัวกรองหรือช่วยเพิ่มความเป็นไปได้ว่าราคาน่าจะไปทางนั้นๆ แม้ว่าการเทรดเป็นเรื่องของความเป็นไปได้ก็ตามไม่มีอะไรมารับรองว่าหลังจากเปิดเทรดแล้ว ราคาจะไปทางนั้นหรือเปล่า หลักการเทรด  แนวนี้ก็เช่นกัน แต่ถ้าเรารู้จักวิธีการกรอง Supply/Demand ที่เห็น ก็จะช่วยเพิ่มความเป็นไปได้

ตัวช่วยกรองคุณภาพ Supply/Demand

การสามารถกรองคุณภาพจุดที่จะเปิดเทรดได้เป็นเรื่องจำเป็น เพราะช่วยเพิ่มความเป็นไปได้ และยังช่วยเพิ่มความมั่นใจเราฐานะเทรดเดอร์ด้วย ตัวกรองหลักๆ มีดังนี้

•   Steng of the move (2) – สิ่งแรกที่ต้องดูคือว่า ความไม่สมดุลย์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร วิ่งออกไปแรงด้วยบาร์ยาวๆ ทางเดียวกันและมีขนาด Body ยาว ราคาปิดที่ที่วิ่งไปแรงๆ ด้วย ถือว่าขึ้นแรง (Strong Rally) หรือลงแรง (Sharp Drop) บอกได้ถึงระดับความไม่สมดุลย์เป็นอย่างดีระหว่างออเดอร์ดังนั้นเมื่อเห็นว่าราคาจากพื้นที่เร็ว ยิ่งบอกถึงความไม่สมดุลย์เกิดขึ้นมาก

•   Risk:reward (2) – สิ่งสำคัญต่อ Trade setup เมื่อจะเปิดเทรดต้องเห็นว่าสัดส่วนการเสี่ยงและกำไรที่ชัดเจน โดยส่วนการวัด Reward เบื้องต้นก็จะคำนวณจากตอนที่ราคาเกิดความไม่สมดุลย์ และวิ่งไปมากขนาดไหน ก่อนที่ราคาจะกลับมา เช่นเมื่อเปิดเทรด Demand ราคาวิ่งไปได้สัก 100 pips ก่อนกลับมาที่จะเปิดเทรด และพื้นที่กรอบ Base ก่อนที่จะเกิดความไม่สมดุลย์อยู่ประมาณ 20-30 pips ถ้าเปิดเทรดพื้นที่ Base ก็เป็นส่วนของ Risk และส่วนที่ราคาวิ่งไปก็เป็น Reward เทียบสัดส่วน 1:5 สำหรับ Risk:Reward ก็จะเปิดเทรดได้ อย่างน้อยสุดให้เป็น 1:3

•   Big picture (2) – เราต้องการเทรดตามเทรนหรือ Impulsive move ที่เกิดขึ้นเพราะหลักการเทรดแนว Supply/Demand เป็นการเทรดการย่อตัวหรือ Retracement การเทรดที่สัมพันธ์กับกรอบภาพรวมของ timeframe เป็นสิ่งจำเป็น เช่นเมื่อท่านเป็น Day Traders ที่หา supply/demand ต่ำกว่าชาร์ต D1 ลงมา ก็จะมองกรอบใหญ่ ในที่นี้ท่านควรจะมองคือ Demand/Supply ของ D1 เป็นอย่างไร เช่นเราไม่ต้องการเทรด H1 Supply ที่พื้นที่ D1 Demand เราจะกันการเทรดแบบนี้ไม่ให้เกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเรามองภาพใหญ่ประกอบ

•   Retracements (2) – หลักการเปิดเทรดแนวนี้จะเป็นการเทรดที่ราคาย่อตัวมาเทสหรือ Retracement แต่การทำงานของออเดอร์บอกว่า ทุกครั้งที่ราคาย่อตัวไปหรือไปทางนั้นๆ ก่อนเด้งกลับทางที่มาที่เป็นพื้นฐานของการคาดหวังผลจากการเทรดแนว supply/demand แต่ตามที่อธิบายไว้ในบทความแรกเรื่องออเดอร์ ในส่วนของ Market order และ Limit order การที่ราคาไปทางนั้นก่อนแล้วกลับมาอีกรอบ ทำให้เกิดการใช้ไปหรือลดจำนวน Limit orders ที่พื้นที่ราคาวิ่งไปมาก่อนได้ ดังนั้นถ้าราคากลับมาหลายรอบ แม้ว่าราคาจะไม่ได้เบรค supply/demand นั้นๆ ก็มีส่วนทำให้ limit orders หรือ liquidity ตรงนั้นๆ ลดลงไป จะตามมาด้วยราคาเบรค supply/demand นั้นๆ สร้าง swap level หรือจาก supply กลายมาเป็น demand หรือจาก demand กลายมาเป็น supply เลยต้องดูเรื่องของ Retracement ประกอบ หลักการเบื้องต้นสำหรับเทรดแนวนี้คือแนะนำให้เทรดตอนที่ราคากลับมาครั้งแรก หรือเรียกกันทั่วไปว่า First-Time-Back  แต่ Retracement ครั้ง 2 หรือ 3 หรือมากกว่า ไม่ใช่ว่าไม่น่าเทรด แต่ความเป็นไปได้อาจยากขึ้น เลยจำเป็นต้องดูอาการที่เกิดหลังจาก Retracement แต่ละครั้งประกอบว่า price structrue เกิดขึ้นอย่างไร

•   Time at level (1) – เวลาที่ Base ที่ราคาจะเกิดความไม่สมดุลย์ถ้ามองดูสัดส่วนเทียบจากแท่งเทียนควรไม่มาก เพราะหลักการออเดอร์ที่บอกถึงความไม่สมดุลย์ ถ้าออเดอร์อีกข้างเกินอีกข้างเยอะมาก ช่วงเวลาในการ match-and-fill ควรจะน้อย เช่นต้นตอหรือ Base ถ้าเป็นชาร์ต H1 ประมาณ 3-5 แท่งเทียนหรือ H4 ประมาณ 2-5 แท่งเทียนเป็นต้น เทียบกับสัดส่วนแท่งเทียนช่วงเวลาก่อนเกิด Imbalance และตรงส่วนนี้ถ้าสัมพันธ์กับข้อแรก ยิ่งทำให้พื้นที่ Demand/Supply มีความเป็นไปได้สูงเมื่อราคากลับมา

•   Arrival (1) –  ส่วนสำคัญที่เป็นตัวช่วยกรองความเป็นไปได้เมื่อจะทำการเปิดเทรด ที่จุด Supply/Demand ราคา ย่อตัวกลับมาเทส หรือ Retracement เราต้องดูว่า supply/demand ตรงข้ามที่ใกล้สุดจากจุดที่เทรดอยู่ที่ไหน ต้องมีช่องว่างที่ราคาวิ่งไปได้ง่ายและเร็ว เราไม่ต้องการเมื่อเปิดเทรดแล้วมี supply หรือ demand ตรงข้ามอยู่ใกล้ๆ  หรือถ้าราคาวิ่งเข้าหาแรงๆ โดยไม่มีการสร้าง supply/demand ใหม่เกิดขึ้นตอนที่ราคากลับมา ก็ยิ่งจะเพิ่มความเป็นไปได้สูงที่ราคาจะวิ่งกลับได้ง่ายเพราะไม่มีตัวต้านทาน หรือไม่มี limit order เกิดขึ้นตอนที่ราคากลับมา ตามที่อธิบายไว้ในบทความแรก

ถ้าเรากำหนดตัวกรองพวกนี้ด้วยการให้คะแนนเต็ม 10 ก็อาจกำหนดความสำคัญแต่ละตัวกรอง ด้วยตัวเลขที่วงเล็บไว้ด้านหลัง เราอาจมีการให้คะแนนแต่ละ supply/demand พื้นที่ที่ต้องการจะเทรด เช่นถ้าคะแนนรวม 9 หรือ 10 การเปิดเทรดก็สามารถใช้ Limit order ได้เลย ถ้าคะแนนรวมได้ 8 ต้องมีการดูการยืนยันประกอบจาก price action และถ้าต่ำกว่า 7 ก็จะไม่เทรด

ตัวกรองอื่นๆ ที่ต้องใส่ใจเพิ่มคือเรื่องของช่วงเวลาตลาด ให้เน้นเทรด Demand/Supply ที่เกิดขึ้นช่วงที่หลัก เช่นช่วงตลาดลอนดอนหรือนิวยอร์ก หรือเป็นช่วงเวลาคาบเกี่ยวกันทั้ง 2 ตลาดการเงินหลักๆ ของโลกยิ่งดี และระยะห่างระหว่างที่เกิดความไม่สมดุลย์ที่ยืนยัน supply/demand กับราคากลับมาเพื่อเข้าเทรด ไม่ควรจะห่างกันมากเกินเพราะขาใหญ่ที่เปิดเทรดตอนที่เกิดความไม่สมดุลย์ส่วนมากจะออกไปแล้ว แต่ก็เทรดได้ต้องดูข้อมูลใหม่ที่เกิดขึ้นประกอบ

ตัวอย่างการใช้ตัวกรองเพื่อกำหนดคุณภาพของ Supply/Demand


หนึ่งในตัวกรองคือเรื่องของ Big picture หรือสัดส่วนของ Demand/Supply ใน timeframe ใหญ่กว่าที่เราเห็น Supply/Demand ที่เรากำหนดเพื่อจะเทรดเป็นอย่างไร เลยมีการเปิด 2 ชาร์ตประกอบกันคือ D1 ในที่นี้จะใช้สำหรับ Big picture และ H4 เพื่อกำหนด Supply หรืออาจลงไปที่ H1 ก็ได้ แต่ในที่นี้ยก H4 มาประกอบเพราะเห็นภาพที่ชัดเจน มาดูว่าเราหา Supply และกำหนด ตัวกรองเพื่อดูคุณภาพ Supply ตัวนี้อย่างไร

ตัวกรอง ที่เลข 1 มองง่ายสุด คือถ้ามองแท่งเทียน หาแท่งเทียนยาวๆ ที่ไปทางเดียวกัน และปิดทางนั้นได้ด้วย และมีการเอาชนะพื้นที่ตรงข้ามด้วย บอกถึงความไม่สมดุลย์ที่เกิดขึ้น มองมาทางช้ายมือจะเห็นพื้นที่ Imbalance เอาชนะด้วย จะเห็นว่า ความไม่สมดุลย์ที่เกิดขึ้นสามารถทำ New Low ได้ใหม่ด้วย

ตัวกรอง ที่เลข 2 ราคาลงไปทำให้เรารู้ว่า Sell orders เปิด buy orders เป็นการยืนยัน Supply เราก็มองที่ต้นตอก่อนที่ราคาจะเกิดความไม่สมดุลย์ จะเป็นพื้นที่ consolidation หรือเรียกว่า Base แล้วมองโครงสร้างราคาก่อนเกิด เป็น Rally เราก็กำหนด Supply นี้เป็น Rally-Base-Drop ประเภท Reversal วิธีการกำหนด Risk:Reward คือเบื้องต้นกำหนด พื้นที่ Base เป็นส่วน Risk และพื้นที่ราคาวิ่งไปหรือ shart drop ที่เกิดความไม่สมดุลย์ลงไป ขนาดก็หาเป็น Reward เทียบสัดส่วนกันน่าจะได้ 1:6 เช่น ถ้าเปิดเทรดเสี่ยง 10 ดอลลาร์มีโอกาสทำกำไร 60 ดอลลาร์

ตัวกรองที่ 3 ดูว่า Supply ที่เราเห็น เป็นอย่างไรในภาพใหญ่ขึ้น ในที่นี้คือชาร์ต D1 เป็นไปแบบเดียวกัน

ตัวกรองที่ 4 ราคากลับมาครั้งที่เท่าไรหรือ Retracement ก็จะแนะนำให้เทรดตอนราคากลับมาครั้งแรกหรือ First-Time-Back ตามที่อธิบายมา

ตัวกรองที่ 5 ราคาเปิดเผยอย่างไรในการ fill orders ก่อนที่จะเกิดความไม่สมดุลย์ เทียบสัดส่วนแท่งเทียนถ้าไม่มากบอกถึงความไม่สมดุลย์ในการเข้าเทรด

สุดท้ายราคากลับอย่างไร จะเห็นว่าราคาได้สร้าง Demand เล็กๆ ขึ้น 2 จุด

สังเกตดูก่อนที่ราคาจะลง หรือช่วงเปิดเทรด เมื่อราคากลับมา พื้นที่เลข 4 ราคาได้มีการวิ่งอยู่ในกรอบเล็กๆ ก่อนไม่ยอมลง และจะเห็นว่าราคาได้เอาชนะ Demand เล็กๆ ตัวบนด้วย Engulf แล้วขึ้นไปอีก การเปิดเทรดอาจเปิดเทรดเมื่อราคาถึงพื้นที่ หรือเทรดหลังจากที่ price action ยืนยันก็ได้ ดูเส้นสีขาวทางขวา คือโอกาสที่เกิดขึ้นต่อเนื่องกันหมด และมี price action ยืนยันด้วย นอกจากนั้นถ้ามองใน timeframe ย่อยลงไปจะเห็นเป็น Drop-Base-Drop ที่เกิดขึ้น ก็จะเปิดโอกาสให้เทรดตามเทรนได้