ข้อมูล Deep of Market เอามาทำเป็น อินดี้เทรดยังไงดีครับ

แบบว่า แยกเอาฝั่ง buy และ sale มารวมกัน ข้างใหนมากกว่าก็เอาข้างนั้น (หรือสวนทาง ก็เอาข้างน้อยกว่า)

ลองใช้คำสั่ง  MarketBookGet  และตัวอย่าง code ที่มีสั้นๆ ก็ดึงข้อมูลทั้งหมดออกมาได้แล้วนะครับ 

https://www.mql5.com/en/docs/marketinformation/marketbookget

ถ้าจะใช้ต้องบันทึกเก็บจาก Live เก็บไว้ใน csv หรือ db เอาเองนะครับ ไม่มีย้อนหลัง

ผมลองทำสคริปเล็กๆ จาก code ตัวอย่างสั้นๆ ออกมาแสดง และเอาตัวเลขทั้งหมดมา sum รวมกัน ปรากฎว่ามันมีต่างกันครับ คือตัวเลขสะสมเมื่อเปิดทิ้งๆว้นานๆ จะเห็นว่งต่างกัน  (เดิมที่คิดว่า bid ask ซ้ายขวาแล้วมันจะเท่าๆกัน)

แต่จริงๆ แล้วต้องทำละเอียด คือทำ index ของราคาแล้วเอาจำนวนตัวเลข volume ไป ใส่แยกให้ถูกต้อง

ไฟล์อแนบ สคริปง่ายๆ เอาข้อมูลมาโชวใน comment text บนจอ


ต้องใช้ใน MT5 อย่างเดียวนะครับ  ใน MT4 ไม่มีให้ใช้

โบรกที่ใช้ตอนนี้ลองใช้ demo ของ MT5 เอง คือ Demo MetaQuotes Software Corp มีข้อมูลนี้ออกมาให้ตลอดนะครับ

ถ้าจะเพิ่มให้พิมพ์ชื่อ server ว่า metaquotes นะครับ จะมี server มาให้เลือกและเปิดแอคเค้า Demo เองได้เลยจากใน MT5

น่าจะเป็นข้อมูลจาก  liquidity provider ที่ทาง metaquotes ใช้อยู่ ไม่ใช่ทั้งหมดของตลาด
 

Example:

   MqlBookInfo priceArray[];
   bool getBook=MarketBookGet(NULL,priceArray);
   if(getBook)
     {
      int size=ArraySize(priceArray);
      Print("MarketBookInfo for ",Symbol());
      for(int i=0;i<size;i++)
        {
         Print(i+":",priceArray[i].price
               +"    Volume = "+priceArray[i].volume,
               " type = ",priceArray[i].type);
        }
     }
   else
     {
      Print("Could not get contents of the symbol DOM ",Symbol());
     }

ผมลองเอาสคริปใส่ไว้ใน VPS  แล้วเก็บข้อมูลครึ่งวัน  เซฟเป็น CSV เปิดดูด้วย excel

ดูเหมือนว่าน่าจะหาทางเอามาทำเป็นอินดี้เทรดได้  ต้องทำให้มันเอามาใช้ง่ายๆ ใช้งานดูได้เลยทันที


สังเกตุดูจากในของ bitcoin น่าจะมีคนเทรดน้อยกว่า EU GU มาก และสังเกตุเห็นชัดว่ามี buy มากกว่า sale

ส่วน EU GU GJ  GOLD มีคนเทรดเยอะ ข้อมููลเยอะขึ้น ต้องหาวิธีคำนวนออกมาเป็นอินดี้เทรด

โบรกที่มีข้อมูล Deep of Market  มีหลายโบรกนะครับ  ลองเปิดดูแล้ว ข้อมูลไม่เหมือนกันเลย น่าจะเป็น volume ของโบรกนั้นๆ

DOM - Deep of Market

Metaquote   (DEMO)
Alpari ECN MT5  (DEMO)
FxPro-MT5  (DEMO)
Swissquote  (DEMO)
FXOpen (DEMO)


อินดี้ DOM สำเร็จมีอยู่ market ไม่กี่ตัว เปิดดูแล้วไม่รู้ว่าเอามาเทรดยังไง  มีใครพอรู้บ้างครับ