อ้างจาก: เข่งเปล่า ที่ 20, สิงหาคม 2016, 04:29:50 PM
ช่วยอธิบายเรื่อง risk management กับ MM หน่อยครับ
ผมเป็นคนเข้าใจยาก ถ้าไม่มีตัวอย่างมาทำความเข้าใจ
อย่างที่บอกว่าคำนวณไว้เลยว่าทนได้กี่จุดแล้วเข้าเลยถ้าราคามาถึง = สำหรับผม เทรดได้ลากเยอะสุดก็ 0.01 อยู่แล้ว ทุนแค่ 300
ถ้าเกิดเข้าแล้วราคาเลยไป โดนลาก ลากไปถึงเมื่อไหร่แล้วถึงจะเปิดไม้ต่อ (hedging) ไม้ hedging นี่ตั้ง tp, sl ไหม
ฯลฯ อีกหลายข้อเลยที่สงสัย เช่น ผมเคยลากเส้น แนวรับแนวต้าน tf day w1 mn แล้วมาดูราคาที่ tf h1 ราคาวิ่งทะลุทุกเส้นที่ลาก
ก็คิดในใจ เห้ยยยย แบบนี้ถ้าตั้งออร์ทิ้งไว้มันก็โดนลากหมดสิ
แล้วทุนผม 300 ไงทั่น ถึงจะเปิด 0.01 มันลากได้ไม่ไกล
ทุน 300 เล่น 0.01 1ไม้ก็ลากได้ 30 000 จุดละทั่น ถ้าทั่นเข้าเเล้วติดลาก เเล้วไม่เปิดเพิ่ม เเทบเป็นไปไม่ได้เลยที่จะโดนลากอย่างเดียวโดยที่จะไม่+เลยครับ นอกจาก.....ทั่นจะเปิดเพิ่มเป็น 2 ไม้ (0.01 x 2 ไม้ ระยะลากจะเหลือ 15000 จุด) เเละ 3 ไม้ 4 ไม้ 5 ไม้ ไปเรื่อยๆ โดยไม่จำกัดความเสี่ยง
สำหรับผม ถ้าอยู่ในระดับที่ลากได้ 30 000 จุด เเทบจะเข้าออเดอร์เเล้วปิดคอมไปเลยครับ เอาจริงๆ 2 ไม้ ก็ยังถือว่าเสี่ยงนิดๆ ก็ยังพอจะใช้ ระบบะไม่คัตลอสได้อยู่ครับ
การ เลือกว่าจะ ใช้lot เท่าไหร่ เเละ กี่ lot นั่นคือ การบริหารความเสี่ยงครับหรือ risk management นั่นเอง
เพราะว่า
เเนวคิดของระบบคัตลอสนี้เริ่มมาจากการที่ trader เล่น over lot จนไม่สามารถทนการลาก ของกราฟได้
จึงต้องปิดขาดทุนไปก่อนที่กราฟจะกลับมาที่เดิม เพื่อรักษาเงินทุนไว้สำหรับการเทรดรอบต่อๆไป
เพราะถ้าไม่ทำเเบบนี้คนที่ over lot จะล้างพอร์ทไปก่อนที่จะได้เทรดอีกรอบครับ
สำหรับท่านเข่งเปล่า ที่บอกว่า มี 300 ดอล เล่น 0.01 ถือว่าเหมาะสมเเล้วครับ เปิดได้ 1-2 ออเดอร์ยังได้ ลากไดไม่ต้องstop loss
เอาเเบบนี้ มี 300 เปิด 0.01 ทนได้ 30 000 จุด (ประมาณ)
0.02 ทนได้ 15 000 จุด หรือ เปิด 0.01 x 2 ไม้
0.03 ทนได้ 10 000 จุด หรือ เปิด 0.01 x 3 ไม้
0.04 ทนได้ 7500 จุด หรือ เปิด 0.01 x 4 ไม้
0.05 ทนได้ 6000 จุด หรือ เปิด 0.01 x 5 ไม้
สำรหับผม ถ้าโดนติดกัน 3 ไม้ ผมก็เลิกเล่นละครับ
การเปิดไม้ต่อ Hedging ... ลากไปถึงเมื่อไหร่ถึงเปิดใช้มั้ยครับ ? เอาจริงๆ ถ้าไม่เล่น hedge เลยก็ได้ครับ ไม่ทำอะไรเลยก็ได้ครับ ? รอจนมัน กลับมาเฉยๆก็ได้ครับ..........รอ.....
ถ้าจะเปิด เปิดเท่าไม้ที่ติดไว้ อ่ะครับ
.......ส่วนถ้าจะ
hedge ขอเเนะนำprinciple บางอย่างก่อนครับ ว่า
ถ้าเราhedge เพราะกลัวว่าจะขาดทุนเเล้วเเก้ไม่เป็น....กด cut ไปเลยจะเข้าท่ากว่าครับ เพราะคิดดูสิครับ hedge มันก็ lock ขาดทุน? ถ้าปลดไม่เป็นมันก็ขาดทุนอยู่นิครับ? ไม่คัตไปเลยดีกว่า? เเถมพอ hedge เสีย spread เเละ swab ต่อวันอีก
เเล้วอะไรที่ควรรู้ ผมอยากจะเเนะนำว่า
hedge ที่ควรจะเป็นคือ การเล่นเพื่อเพิ่มระยะทาง ?? ยังไง ?
คือ ให้เราใช้วิชาคำนวน ม.ต้นเข้าไปเรื่องระยะทางระว่างไม้บายกับไม้เซลไว้ ว่าห่างเท่าไหร่ ให้เราเรียกระยะนี้ว่า ระยะ hedge (Hedging Range เป็น กี่ จุดก็ว่ากันไป ) เช่น hedge ไว้ที่ 1000 จุด
หลักของระบบนี้ คือ สมมติเราเข้า บายไว้ เเล้วราคาดิ่งต่อไปๆ จน 1000 จุดละ เรามองเกมส์เเล้วน่าจะหลุดเข้าไปเป็นขาลงซักพักหละนะ ก่อนจะกลับมาที่เดิม เราเล็งเห็นว่าสามารถเล่นขาลงในเเดนต่ำได้ทั้งๆที่ติดไม้บายอยู่ เราเลยเลือกเล่น hedge ไว้เก็บกำไรพลางๆไปก่อน
จุดที่เราเข้าออเดอร์ ก็เล่นง่ายๆ คือ ย่อเเล้วค่อยเข้า เด้งเเล้วค่อยเข้า เหมือนเล่น sell ทั่วๆไป จุดที่ไม่ควรเข้า หรือ ระวังเมื่อเกิดเหตุการเเบบนี้ขึ้น
คือ เมื่อราคาเบรคลงไปอย่างรุนเเรงครั้งเเรก ไม่ควรเข้าตาม เพราะ มักถูกดูดกลับ ไม่งั้นไม้ hedge เราจะกลายเป็นเหว หนักกว่าเดิมอีกครับ (ไม่เล่น hedge ก็ไม่ล้างดีๆอยู่เเล้ว เล่นไป เเย่กว่าเดิมอีกว่างั้น) ให้มันฟรอมเเนวซักพักก่อน เเล้วขึ้นมาที่เเนวเดิม เเล้วค่อยทุบลงไป (อย่าบ่อยมาก เราเเค่เอาระยะ ระหว่างรอมันขึ้นไปเฉยๆ ไม่ได้ hedge เพื่อ เเก้ขาดทุน )
...ส่วนใหญ่ที่พลาด คือ เล่นตาม เพราะกลัวว่าจะขาดทุน กลัวว่าจะลบ เยอะ เข้าไปเลย เข้าตามกราฟไป มันเลยเเก้ไม่ได้ ไงครับ
เเล้วการเอาระยะ คือ อะไร จากตัวอย่างเรา hedge ไว้ที่ 1000 จุด สมมติกรา draw ลงมา ที่ 1200 จุดจากไม้ บาย
-- ที่จุดนี้ กำไร ไม้เซล คือ 200 ไม้บายขาดทุน 1200 รวม ขาดทุน 1000 จุด
-- เเละ draw ลงมาอีกที่ 1400 จุด ไม้เซลกำไร 400 ไม้บายขาดทุน 1400 รวมขาดทุน 1000 จุด
สมมติเรามองเห็น ที่ระยะ drawdown 1400 จุด มันดันเป็นเเนวรับเดิม มีโอกาศที่กราฟจะเด้ง เราก็เปิด กำไรไม้ sell เอาตังเข้าport ไป 400 จุดก่อน .... ระยะขาดทุนที่ตรงนั้น รวมเป็ฯ 1000 จุด
ถ้ากราฟ ขึ้น เป็น draw เหลือ 800 จุด ไม้บายก็เหลือขาดทุน 800 เเต่เราได้ระยะทางที่กดไว้เป็นbalance ไปเเล้ว 400 จุด ระยะขาดทุนรวมเลยเหลือเเค่ 400
ต่อมากราฟ ขึ้นมาเจอเเนวต้านเดิมที่ ระยะ draw down ที่800 จุด เรามองเเล้วไม่น่าจะขุึ้นในตอนนี้อ่ะนะ เลยกดไม้ sell ลงไปอีก กลายเป็น hedge ใหม่ที่ขาดทุน 800 (โชวในพอรท) กับ ทุนเข้ากระเป๋าไปเเล้ว 400
ขาดทุนรวม = ระยะ hedge ใหม่ 800 - ทุน 400 = ขาดทุน 400 อยู่
ลงไปจนdraw 1000 จุด ไม้ sell ก็กำไร 200 ไม้บายก็ติดขาดทุน 1000 ก็ปิดไม้เซลเอาทุนเข้ากระเป่าซะ
ทุนรวมก็ 600 จุดละ ....
ถ้ากราฟมันวนเเบบนี้บ่อยๆ เราก็ดูด hedge ไม้เซลไปเรื่อยๆ ทุนรวมก็มากขึ้นเรื่อยๆ ไปๆ มาๆ ทุนรวมได้มากกว่าระยะ hedge ก่อนกราฟจะดิ่งลงมาอีกครับ พอกราฟขึ้นไปอีก ก็ปิด +ไม้บายอีกต่างหาก
เล่นเพื่อเอาระยะเฉยๆครับ ไม่ได้เล่นกันเพื่อขาดทุน ส่วนของผมไม่ได้ตั้ง SL ไม่ตั้ง TP เเต่ผมมองมันต้้งเเต่เข้ายันออกเเหละ ได้+ก็ปิด หรือได้ระยะซักหน่อย เเล้วดูท่าไม่ดีก็ปิดกำไรเอาระยะไป (เซ้นล้วนๆ)
โอ้ยยย.....งงเเน่ๆๆ ..........ยากอ่ะ ผมยังมองว่ายากเลยครับ ....
อ่อ
พอรทนี้ผมเล่นเองเหมือนกันครับ ตังอาจจะดูเยอะ เเต่เทียบเเล้ว ประมาณ 250 ดอล ผมเล่น 0.01 เหมือนกันครับ เล่น มา 3 wk ถ้าทุน 250 ดอล ผมเล่นได้ 80 ดอลละครับ
พอเป็นไอเดียได้เรื่อง จำนวนไม้ กับการปล่อยลากครับ ติดลากก็หยุดเล่นไปเลยครับ ถ้าเเก้บางทีล้างเพราะเเก้นี่เเหละ
...นอกจาก brexit กับวิกฤติเศรษกิจ กับ เงินเยนลง เคยเห็นกราฟวิ่งทีเดียว 20000 มั้ยอ่ะครับ -*-
https://www.myfxbook.com/members/clessm/fund-manager-port-ex/1726765