กองทุน SPDR GOLD SHARES
ถือทองก่อนหน้า
ถือทองล่าสุด
0.00
*หน่วยตัน / ราคาอ้างอิงล่าสุดจากสมาคมค้าทองคำ
สถิติกองทุน SPDR
ราคาทองคำแท่ง 96.5%
ราคาอ้างอิงล่าสุดจากสมาคมค้าทองคำ
ครั้งที่
ราคาก่อนหน้า
ราคาล่าสุด
0
(หน่วย บาท*) / อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 13 ก.ค. 2566 เวลา 13:04 น.
สถิติราคาทองคำ ไทย

เข้าใจแนวรับ-แนวต้านด้วย order flow

  • 1 replies
  • 2,109 views
เข้าใจแนวรับ-แนวต้านด้วย order flow
« เมื่อ: 08, พฤศจิกายน 2019, 07:06:59 PM »
เข้าใจแนวรับ-แนวต้านด้วย order flow

วิธีการเทรดด้วย แนวรับ-แนวต้านหรือ support/resistance น่าจะเป็นรูปแบบ technical analysis ที่นิยมกันมากสุด โดยหลักการทั่วๆ ไปก็จะบอกว่า เมื่อราคาไปถึงเราก็คาดหวังว่าราคาจะเด้งกลับ เพราะเมื่อมองจากอดีตที่ผ่านมา ราคาเคยเด้งที่จุดนั้นหรือพื้นที่นั้นๆ ดังนั้นพอราคามาถึงก็น่าจะเกิดสิ่งเดียวกันอีก และถ้าเกิดความไม่สมดุลย์ที่พื้นที่นั้นอีกทำให้ราคาเด้ง และตามมาด้วยความไม่สมดุลย์ด้านที่ราคาเป็นตัวต้านหรือเป็นตัวรับ ก็ยิ่งทำให้เทรดเดอร์สนใจมากขึ้น เลยทำให้ราคาวิ่งไปทางนั้นๆ เพื่อให้สัมพันธ์กับแนวรับหรือแนวต้าน หรือในทางกลับกันเมื่อราคาเบรค และราคาก็ไปต่ออย่างรวดเร็ว

แนวรับ-แนวต้านกำหนดอย่างไร


ก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่า แนวรับ-แนวต้านกำหนดอย่างไร สิ่งที่เรียกว่าเป็นแนวรับหรือแนวต้าน ก็คือการมองที่ราคาได้มาบริเวณพื้นที่นั้นๆ ตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไปแล้วราคาเด้งกลับทั้ง 2 ครั้ง สิ่งสำคัญของการกำหนดแนวรับแนวต้านคือ ราคามาถึงแล้วเด้งกลับสวนทางที่มา หรือราคาเบรคแล้วลงมาทดสอบแล้วไปต่อ จะเห็นว่าเมื่อเรากำหนดแบบหลักการทั่วๆ ไปโอกาสในการเข้าเทรดจะเป็นครั้งที่ 3 ขึ้น จากภาพด้านบน ทั้งแนวรับและแนวต้านก็ทำงานได้ดี แต่แนวรับราคาขึ้นไปนิดหน่อยแล้วลงต่อ ซึ่งถ้ามองย้อนกลับมาที่ครั้งที่ 2 ท่านจะเห็นว่าราคากลับทำงานได้ดีกว่าครั้งที่ 3 ราคาเด้งไปมากพอที่จะสะสมกำไรได้เยอะด้วย และความเป็นไปได้ในการเทรดก็สูงด้วย ดังนั้นการมอง แนวรับ แนวต้าน ตามที่ยกตัวอย่างมาท่านต้องมองเกินจากนั้น ต้องเข้าใจว่าที่ราคาเด้งและเกิดความไม่สมดุลย์ต่อเนื่องทางที่ราคาเด้งนั้น เกิดขึ้นเพราะอะไรถึงทำให้ราคาเด้งไปได้มาก

เข้าใจออเดอร์และที่มาก่อนเทรดแนวรับ-แนวต้าน


ตลาดฟอเรกเป็นตลาดที่เมื่อท่านจะเปิดเทรดหรือปิดการเทรด สิ่งที่ท่านทำจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีออเดอร์ตรงข้ามที่ราคาที่จะเปิดหรือจะปิด ท่านอาจจะได้ยินอีกคำที่ใช้เรียกตลาดฟอเรกคือ Over-The-Counter (OTC)  ดังนั้นสิ่งสำคัญของตลาดคือการจับคู่ออเดอร์ตรงข้ามเสมอ ณ ราคาเปิดเทรดหรือปิดเทรด จึงจะทำให้การจัดการการเทรดค่อยสำเร็จได้ (matching-and-filling)  ถ้าราคาฝั่งตรงข้ามไม่มีที่ราคาเปิด-ปิดเทรด ราคาที่เปิด-ปิดเทรดก็จะวิ่งไปจับคู่ที่ราคาต่อไป เลยทำให้ราคาเคลื่อนไหวขึ้นหรือลงเกิดความไม่สมดุลย์ที่ราคานั้นๆ เมื่อออเดอร์ที่เปิดหรือปิดมีจำนวนวอลลูมมากเกินอีกฝั่ง ก็จะทำให้เกิดความไม่สมดุลย์มากเกิดขึ้น ก็ทำให้ราคาวิ่งขึ้นหรือลงเร็ว ถ้ามองจากแท่งเทียนก็จะเห็นเป็นบาร์ยาวๆ เกิดขึ้น พออธิบายเรื่องออเดอร์เข้าไป ก็จะเห็นว่าทำไมที่เลข 1 และ 2 ที่เป็นแนวรับทำงานได้ดี ก็เพราะความไม่สมดุลย์ที่มาจากออเดอร์ Buy มากกว่า Sell ที่มาจากทั้งการเข้าเทรดและการออกเทรด ดังนั้นจึงบอกได้ว่าราคาไม่ได้เด้งเพราะเจอแนวรับหรือแนวต้าน แต่เป็นเพราะออเดอร์ที่มาจากเทรดเดอร์ที่ต้องการเข้าเทรดและเทรดเดอร์ที่ต้องการออกเทรด ทำให้ออเดอร์ทางใดทางหนึ่งมากกว่าอีกทางมาก และจำนวนออเดอร์มีอย่างต่อเนื่องเลยทำให้ราคาเคลื่อนไปในทางนั้นๆ
   
ออเดอร์ที่มาจากการเข้าเทรดและการออกเทรด สร้างแนวรับ-แนวต้าน


เมื่อมองภาพต่อมา และเข้าใจว่าออเดอร์ไม่ว่าจะเข้าเทรดหรือออกเทรดต้องการออเดอร์ตรงข้ามเสมอ อย่างในจุด B จะเห็นว่าการที่เทรดเดอร์ได้เปิดออเดอร์ทางใดทางหนึ่ง และมากพอที่จะหยุดราคาได้ เป็นตัวสร้างแนวรับ-แนวต้านขึ้นมาที่พื้นที่นั้นๆ  ดังนั้นชาร์ตบอกถึงการเข้าเทรดของเทรดเดอร์ที่จบไปแล้ว ถ้ายังไม่ได้ออกจากตลาดก็รอออก หรือเรียกออเดอร์ที่เปิดเข้าตลาดแล้วว่าเป็น position ถ้าเปิด Buy ก็เป็น long position หรือถ้าเปิด Sell ก็เป็น short position ถ้าราคาวิ่งไปทางที่เปิดและเกิด position ที่ถืออยู่นั้นๆ ก็กำไรและฝั่งตรงข้ามที่จับคู่ก็จะติดลบ จุดเปลี่ยนอยู่ที่ราคาเบรคและยืนยันด้วยการที่ราคาสามารถทำ high ใหม่ได้ (ระวัง ถ้าราคาไม่สามารถทำ high ใหม่ได้และลงมาอย่างรวดเร็วก็จะกลายเป็นเบรคหลอกหรือ false break หรือ stop hunting) 

จุดเปลี่ยนนี้ ก็จะมีผลต่อเทรดเดอร์ทั้งที่อยู่ในตลาดและรอเข้าตลาด คือเทรดเดอร์ที่รอเข้าที่เปิดตามขาใหญ่ก็กำไรและเทรดเดอร์ตรงข้ามก็ติดลบ ท่านจะเห็นว่าเมื่อราคาเบรคแล้วราคาไม่ลงมา แถมยังมีการเข้าเทรดอีกรอบตรงกรอบสีนำเงินแล้วราคาขึ้นไป ราคาหยุดเพราะมีการปิดทำกำไรจากที่เปิด long postions ตรงที่ A และ B เป็นหลักเพราะราคาวิ่งมามากพอ และพอราคาเบรคทำให้เทรดเดอร์ที่รอเข้าหันมาเปิด Buy เป็นหลัก ขาใหญ่ที่เปิดที่ A และ B ได้ออเดอร์ตรงข้ามมากพอสำหรับปิดทำกำไร เพราะพวกเขาเปิด Long เมื่อจะปิดทำกำไรก็เท่ากับพวกเขาเปิด Sell ออเดอร์ และออเดอร์ตรงข้ามที่พวกเขาต้องการคือราคาเลยลงมาที่เลข 1 เป็นการกลับมาครั้งแรก เป็นโอกาสที่เทรดเดอร์ที่เห็นราคาเบรคขึ้นไปแต่พลาดก็จะได้โอกาสเปิดเทรดแนวย่อตัวหรือ Retracement/Pullback และเทรดเดอร์ที่เปิดตรงข้ามกับเทรดเดอร์กลุ่ม B ที่ถือ short อยู่เห็นราคาไม่ลงต่อก็จะหันมาออกเป็นหลัก

การออกก็เท่ากับพวกเขาเปิด Buy ณ ที่นั้นด้วย ราคาขึ้นไปทำ New high อีกรอบ และราคาลงมาที่เลข 2 เมื่อมองย้อนกลับมาจะเห็นว่าราคาเด้งหรือ rejection บริเวณพื้นที่เดียวกันก็ยิ่งทำให้เทรดเดอร์ที่เข้าหันมาเปิดออเดอร์ทางนั้นๆ เป็นหลักในที่นี้คือ Buy และเทรดเดอร์ที่เปิด short ตรงที่ B ที่ยังไม่ออกก็จะออกเพราะราคามาถึง 2 ครั้งยังไม่ลงอีก เลยทำให้เทรดเดอร์หันมาเปิด buy ออเดอร์กันเป็นหลักทั้งจากการเข้าเทรดและออกเทรด


พอราคากลับมาครั้งที่ 3 ก็ตรรกะเดียวกัน แต่ออเดอร์ที่มาจากเทรดเดอร์ที่อยู่ในตลาดไม่มี เมื่อมองกลับขึ้นไปจะเห็นว่า ออเดอร์ที่ออกมาจากเทรดเดอร์ที่ถือ position ที่เดือดร้อนคือพวกที่เปิด long ตรงที่ราคาเบรลงมาเลยทำให้ราคาเด้งจากจุดเลข 3 น้อย

นี่คือการมองแนวรับ-แนวต้านด้วย order flow ก่อนที่จะเทรดจำเป็นต้องเข้าใจว่าออเดอร์ทำงานอย่างไร ออเดอร์ไม่ได้มาจากการเข้าเทรดอย่างเดียวแต่มาจากการออกเทรดด้วย ความไม่สมดุลย์เกิดเพราะตอนนั้นๆ มีแต่ออเดอร์ทางใดทางหนึ่งมากและต่อเนื่องจนเกินออเดอร์ตรงข้ามที่ราคานั้นๆ เลยทำให้ราคาเด้งหรือเบรคแนวรับ-แนวต้านได้ง่าย การมองหรือเทรดแนวรับ-แนวต้านจะไม่ใช่เรื่องอยาก และท่านจะกล้าเข้าเทรดในจังหวะที่เร็วขึ้น อย่างตำแหน่งที่เลข 1 และ 2  ตามภาพประกอบ และเทรดด้วยความมั่นใจขึ้นเพราะเป็นผลจากการเข้าใจตลาด และเข้าใจว่าออเดอร์ทำงานอย่างไร ไม่ได้แค่เทรดเพราะเห็นว่าราคาเด้งหรือเบรคจากจุดที่ราคาเคยเปิดเผยร่องรอยเท่านั้น
   
   
   



*

natfx

  • 257
Re: เข้าใจแนวรับ-แนวต้านด้วย order flow
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 08, พฤศจิกายน 2019, 08:12:52 PM »
ขอบตุณครับ อ.บอล
วินัย-MM-TREND-R/S