เส้นค่าเฉลี่ยราคาเคลื่อนที่ มีสองหลักใหญ่ๆ  คือ

•   SIMPLE MOVING AVERAGE (SMA) เป็นเส้นค่าเฉลี่ยราคาเคลื่อนที่แบบปรกติ

•   EXPONENTIAL MOVING AVERAGE (EMA) เป็นเส้นค่าเฉลี่ยราคาแบบถ่วงน้ำหนัก

   มีหลักการทำงานโดยการนำราคาที่มีความผันผวนของแต่ล่ะวัน มาหาค่าเฉลี่ยให้ โดยจะแสดงเป็นเส้นในกราฟราคาแท่งเทียน เพื่อให้ดูง่ายและสะดวกต่อการใช้ สามารถบอกแนวโน้มของตลาดได้ ทั้งนี้ ทั้งนั้นขึ้นกับวิธีการเลือกใช้ของเทรดเดอร์เองอีกครั้ง ว่าจะเลือกใช้เส้นค่าเฉลี่ยราคาที่จำนวนเฉลี่ยกี่วัน หรือกี่เส้น รวมไปถึงวิธีการใช้เส้นค่าเฉลี่ยราคาดังกล่าว

   ในบทความนี้ ใช้วิธียอดนิยมในการเข้าใกล้กลยุทธ์การซื้อขาย ด้วยการรอจังหวะการตัดกันของเส้นค่าเฉลี่ยราคา ซึ่งมีหลากหลายตัวเลขมาก ในที่นี้ของใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ สองเส้น คือ EMA 5 และ EMA 8 และนี่จึงเป็นที่มาของกลยุทธ์การเข้าซื้อขาย ในระยะสั้นเพื่อทำกำไร




การตั้งค่า กลยุทธ์ในการเข้าทำการซื้อขาย ของเส้นค่าเฉลี่ยราคา EMA 5 และ EMA 8

•   กรอบระยะเวลา :  กรอบเวลา 4 ชั่วโมง ถึง รายวัน

•   เครื่องบ่งชี้ : เส้นค่าเฉลี่ยราคา EXPONENTIAL MOVING AVERAGE 5

•   เครื่องบ่งชี้ : เส้นค่าเฉลี่ยราคา EXPONENTIAL MOVING AVERAGE 8

•   คู่สกุลเงิน : ทุกคู่สกุลเงิน


   กฎ – การเปิดคำสั่งซื้อ

ให้เทรดเดอร์รอให้เส้น EMA 5  ข้ามผ่าน เส้น EMA 8 ขึ้นไปด้านบน  โดยเทรดเดอร์สามารถวางคำสั่งซื้อล่วงหน้าไว้ที่ ตำแหน่งสูงสุดของกราฟราคาแท่งเทียนได้
   



   กฎ – การเปิดคำสั่งขาย

เช่นกัน คือให้เทรดเดอร์รอให้เส้น EMA 5 ข้ามผ่านเส้น EMA 8 ลงมาที่ด้านล่าง และเทรดเดอร์ก็ยังสามารถ วางคำสั่งขายล่วงหน้า ไว้ที่ตำแหน่งที่ต่ำสุดของกราฟราคาแท่งเทียนได้


   ตำแหน่งของ การป้องกันการขาดทุน

เทรดเดอร์ควรตั้งค่าไว้ อย่างน้อย 5 PIPS โดยให้สูง หรือ ต่ำกว่า กราฟราคาแท่งเทียนแท่งที่ เทรดเดอร์เข้าทำการเปิดคำสั่งนั้นๆ  แต่ในกรณีที่ ตำแหน่งการเข้าทำการเปิดคำสั่งนั้น อยู่ใกล้กับระยะที่เทรดเดอร์คิดว่ามันใกล้เกินไป เทรดเดอร์สามารถที่จะใช้ตำแหน่งของการแกว่งของกราฟราคา ตัวสูงสุด หรือต่ำสุด ก่อนหน้า ที่ล่าสุดมาเป็นตำแหน่งการป้องกันการขาดทุนของเทรดเดอร์ได้  โดยดูจากคำสั่งที่เทรดเดอร์เปิดไปเป็นหลัก





   ตำแหน่งของ การทำกำไร

เทรดเดอร์สามารถใช้สองทางเลือกในการทำกำไร

•   ดูจากตำแหน่งของการแกว่งตัวของกราฟราคาในทิศทางที่เทรดเดอร์เปิดคำสั่ง เช่นถ้าเทรดเดอร์เปิดคำสั่งซื้อ ก็ให้เทรดเดอร์มองไปยังกราฟราคาที่แก่วงตัวด้านซ้ายที่สูงสุด ล่าสุด ให้นำมาเป็นเป้าหมายในการทำกำไร หรือถ้าเทรดเดอร์เปิดคำสั่งขาย ก็ให้เทรดเดอร์มองหากราฟราคาที่แกว่งตัวต่ำสุด ล่าสุด ทางด้านซ้ายเช่นกัน เอามาเป็นเป้าหมายในการทำกำไร

•   ให้เทรดเดอร์ดูการตัดกันของเส้นค่าเฉลี่ยราคาเคลื่อนที่ ทั้งสองเส้นในทิศทางที่ตรงกันข้ามกับที่เทรดเดอร์เปิดคำสั่งไป เช่นเทรดเดอร์เปิดคำสั่งซื้อ เมื่อเส้นค่าเฉลี่ยราคา EMA 5 ข้ามผ่านเส้นค่าเฉลี่ยราคา EMA 8 ขึ้นไปด้านบน และเมื่อเส้นค่าเฉลี่ยราคา เริ่มมีการวิ่งย้อนกลับ โดยเส้นค่าเฉลี่ยราคา EMA 5 ข้ามผ่านเส้น EMA 8 ลงมา ก็ให้เทรดเดอร์ปิดคำสั่งซื้อ เป็นการทำกำไรในระยะสั้น ส่วนถ้าเทรดเดอร์เปิดคำสั่งขายก็ ให้ใช้วิธีตรงข้ามกันกับตอนเปิดคำสั่งซื้อ นั่นเอง

   จากภาพตัวอย่างด้านบน ที่เทรดเดอร์เห็นกลยุทธ์การเข้าซื้อขายแบบการตัดผ่านกันของเส้นค่าเฉลี่ยราคา EMA 5 และ EMA 8 นั้น ค่อนข้างตรงไปตรงมา ในขณะที่เทรดเดอร์จะได้รับประสบการณ์การทำกำไร ที่ค่อนข้างยาวนาน แต่เทรดเดอร์อาจจะมุมุมอง แนวโน้มที่ต่างไปได้ อาจจะใช้กลยุทธ์การซื้อขาย แบบ BREAKOUT หรือ PULLBACK หรืออื่นๆ เพื่อเข้าสู่การการซื้อขายให้ถูกแนวโน้มหลัก ในกรณีที่เทรดเดอร์พลาดการ เข้าทำกำไรจากการ ตัดกันของเส้นค่าเฉลี่ยทั้งสองค่านี้


   ข้อดี ของ กลยุทธ์ในการเข้าทำการซื้อขาย ของเส้นค่าเฉลี่ยราคา EMA 5 และ EMA 8

•   เทรดเดอร์จะเห็นว่า กลยุทธ์นี้ เข้าใจง่าย ตั้งค่าง่าย มองเห็นง่าย ไม่ยุ่งยาก สามารถประยุกต์ไปใช้ร่วมกับวิธีการอื่นๆ ได้ 

•   สามารถใช้ได้ ทั้งกับ เทรดเดอร์มือใหม่ และเทรดเดอร์มืออาชีพ

•   ในตลาดการค้าที่มี แนวโน้มที่แข็งแกร่ง จะทำให้เทรดเดอร์มีกำไรอย่างมาก

   ข้อเสีย ของ กลยุทธ์ในการเข้าทำการซื้อขาย ของเส้นค่าเฉลี่ยราคา EMA 5 และ EMA 8

•   ในช่วงที่ ตลาดไม่มีแนวโน้ม SIDEWAY TREND กลยุทธ์นี้จะใช้ไม่ได้ผล จะมีการส่งสัญญาณเท็จ หรือสัญญาณหลอก หลายครั้ง

•   อาจมีหลายครั้งที่ กราฟราคาแท่งเทียนขยับเคลื่อนไหวไปไกล ทำให้จุดในการตั้งการหยุดการขาดทุนของเทรดเดอร์ค่อนข้างไกล ซึ่งจะส่งผลกับการ ควบคุมความเสี่ยงต่อการทำกำไรของตัวเทรดเดอร์เองได้

•   เส้นค่าเฉลี่ยราคา  SIMPLE MOVING AVERAGE (SMA) และ เส้นค่าเฉลี่ยราคา EXPONENTIAL MOVING AVERAGE (EMA)  หรือเส้นค่าเฉลี่ยราคาเคลื่อนที่ ต่างๆ มีข้อเสียที่คล้ายกันคือ จะมีความล่าช้า ด้วยว่าจะต้องมีการคำนวณ จากกราฟราคาแท่งเทียนก่อนหน้าจึงจะส่งผลกลับมาที่เครื่องมืออีกครั้ง เป็นสาเหตุให้มีความล่าช้าไป 





Credit : พี่เจี๊ยบ
สามารถล็อคอินแล้วโหลดไฟล์ pdf ไปเก็บไว้ได้เลยนะครับ