วันนี้ขอเขียนอะไรให้อ่านกันเล่นๆ สักหน่อยเผื่อใครได้ ไอเดียไป ทำอะไร ในการออกแบบระบบเทรด หรือ ออกแบบ MM ของ EA หรืออาจไปใช้ในการเทรด ในชีวิตประจำวันได้ครับ เพื่อ ให้ได้กำไรมากกว่าขาดทุน ผมขอเรียกมันว่า โอกาสในการทำกำไรละกัน ครับหรือใครจะเรียกอย่างไรก็แล้วแต่นะครับ เอาล่ะ มาลองอ่านกันเลยดีกว่าว่ามันเป็นอย่างไร
การเทรด forex ทุกวันนี้หลายท่านผมเชื่อได้เลยว่าเทรดแบบไร้ระบบโดยส่วนมากจะเทรดแบบไม่รู้ทิศทางไม่รู้เป้าหมายอยากเข้าก็เข้าไม่รู้จะออกตรงไหน ได้กำไรแล้วไม่รู้จะปิดตรงไหนดี หรือ เสียแล้วจะปิดตรงไหนดี หรือว่าท่านจะรอจนล้างพอร์ต เพราะ โดยส่วนมาก ผมเชื่อว่าท่านจะมี อารม แบบนี้
เข้า ออเดอร์ บวก (+) แล้ววิ่งบวกไปสักพัก ไม่ปิดโดยเชื่อว่า มันต้องไปได้อีกน่า อีกนิดนะ แล้วอีกนิดท่านอยู่ตรงไหน ล่ะ หรือ รอไป รอมา ออเดอร์ ที่ บวก วิ่งกลับมา จนกลายเป็นลบ แล้วท่านจะปิดตรงไหน โดยส่วนมากเชื่อเถอะบางท่านถือจนมันล้างพอร์ต หรือ บางท่าน ก็เปิด hedge มันซะเลย แต่นั่นไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาที่ดี ในเมื่อท่าน เปิด Hedge สองทางนั่นหมายความว่าท่าน ได้เสีย Spread ไป สองข้าง เรียบร้อยแล้ว และ อย่าลืมว่า โบรกมี Swap ไว้กินท่านอยู่ ไม่มีโบรกไหน ที่ Swap สองฝั่งหักลบกันเป็นบวกมีแต่ ลบกับลบ จะลบมากลบน้อย ขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยของประเทศนั้น
เข้าออเดอร์ ลบ (-) แล้วจะออกตรงไหนดี หว่า หรือ รอสักพักมันคงกลับมาบวกให้เราน่า รอไปรอมา เกิด Breakout ฝั่งตรงข้ามกับ ท่านหรือ รอไปเรื่อยๆ จนล้างพอร์ตก็มี แล้วเราจะออกแบบไหนดีล่ะ
มีวิธีการมากมายในการกำหนดจุดเข้าจุดออกในแต่ลออเดอร์ เช่น วัด Fibo,ใช้ Resistance,Support ของแต่ละวัน หรือใช้อินดี้ อื่นๆ อีกมากมายแล้วแต่ ใครจะสร้างระบบอะไรมา แต่เชื่อเถอะว่าส่วนมากจุดเข้าจุดออกมันจะไม่แน่นอนสักเท่าไหร่ดังนั้นเราจะไม่สามารถที่จะกำหนดได้เลยว่าอนาคตพอร์ตเราจะไปในทิศทางไหน จะโตขึ้นหรือจะลดลง แน่นอนครับ มันก็มี วิธีการ หลากหลายอีกนั่นแหละ แล้วแต่ใครจะใช้และจะออกแบบมาแต่วันนี้ผม อยากให้ นักเทรด forex ได้ลองดูกัน ระบบ Money Management แบบที่ Profit มากกว่า Loss ในที่นี้ผมหมายถึงโอกาสในการเก็บ Pips มาดูกันว่า MM แบบนี้มันน่าใช้อย่างไร
อย่างที่ทราบกันครับ ไม่มีระแบบ แบบเทพมาจุติระบบใดในโลกนี้ที่ จะ Win 100 % ในแต่ละระบบจะทำถูกทางกันกี่ครั้งก็แล้วแต่ 90 %,80 % 70 % 50 % หรือ 40 % หรือจะกี่เปอร์เซ็นต์ ก็ว่ากันไป เอาล่ะ พล่ามมายาว แล้ว มาดูกันเลยดีกว่า ครับ
ระบบ MM แบบคงที่ มันมีข้อดีอย่างไรมาดูกันครับ
ในที่นี้ผมได้ทำตารางเพื่อความเข้าใจในระบบก่อนก่อนที่จะสรุปข้อดีของระบบแบบนี้เพื่อง่ายในการเข้าใจครับ แต่อยากเน้นย้ำก่อนนะครับว่า ระบบนี้ คือระบบบริหาร MM ไม่ใช่ระบบการเข้าเทรด ผมได้ ลอง ทำระบบ ดังนี้
ระบบแบบ Profit 35 Pips Loss 30 Pips ผลต่าง กำไร 5 Pips
ระบบแบบ Profit 40 Pips Loss 30 Pips ผลต่าง กำไร 10 Pips
ระบบแบบ Profit 45 Pips Loss 30 Pips ผลต่าง กำไร 15 Pips
ระบบแบบ Profit 50 Pips Loss 30 Pips ผลต่าง กำไร 20 Pips
ระบบแบบ Profit 55 Pips Loss 30 Pips ผลต่าง กำไร 25 Pips
ระบบแบบ Profit 60 Pips Loss 30 Pips ผลต่าง กำไร 30 Pips
จากข้อมูลด้านบน นั่นคือหมายความว่าหากท่านเทรด 2 ครั้งโดยกำหนดจุดเข้าจุดออกโดย กำไรมากกว่าขาดทุน โดยการเข้าเทรด 2 ครั้ง สมมุติ จาก Win 1 Loss 1 ผลของกำไรทีได้ก็จะเป็นอย่างที่เห็นด้านบน โดย จากด้านบนผมจะ fix ให้ Pips ของ Loss นั้นคงที่ แล้ว ไปเพิ่มในส่วนของ profit แทน ทีนี้ มาดูโอกาสการทกำไร จากการเทรด ทั้งหมด 10 ครั้ง ดูครับ เหตุผลที่ผมทำ 10 ครั้ง เพราะ จากการคำนวณแล้ว Worst case ที่สุดที่พอจะเกิดขึ้นได้ ทั้ง Profit 100 % กับ Loss 100 % โดยจากตารางข้างล่างนี้ได้ สมมุติว่า Spread เป็น 0 นะครับ หรือ หากจะเอาระบบ MM แบบนี้ ไปใช้ ก็บวกเพิ่ม Spread เพื่อให้ ได้ ptofit ตามตาราง
จากตารางด้านบน ครับจะเห็นนะครับว่า การกำหนดจุดเข้าออกโดยการเพิ่ม Profit ให้ความห่างเพิ่มขึ้นนั้นทำให้ โอกาศในการทำกำไรนั้นเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยโดยสังเกตจากเริ่มแรกมีโอกาสในการเทรด เสีย 5 ครั้ง แต่เมื่อเพิ่ม Profit มากกว่า Loss ทำให้ เรา สามารถที่จะเทรด เสียได้มากถึง 5 ครั้งใน 10 ครั้ง และใน ขณะเดียวกัน หากระบบของท่านมี percent win ยิ่งสูงมากเท่าไหร่กำไรก็จะมากขึ้นด้วยเช่นกัน แต่ หากในกรณีที่ท่าน เทรด เสียทั้ง 10 ครั้งติดกัน ท่านก็จะเสีย Pips ไปเท่าที่ท่านสามารถคาดการณ์ได้
ข้อดีของ ระบบ Money management แบบ Profit มากกว่า Loss
1.สามารถ ที่จะเทรด Loss ได้ถึง 6 ครั้ง จากการเทรด 10 ครั้ง และ Pips ก็ยังบวก
2.เมื่อท่านเทรด Loss ติดกัน อัตราการลดลงจะคงที่
3.ในกรณีที่ระบบ Win มากกว่า Loss ยิ่ง Percent สูงมากเท่าไหร่ Profit ก็ยิ่งมากตาม
4.ท่านสามารถ วัด Performance หรือประสิทธิภาพในการเทรดได้ถูกต้องและแม่นยำ
5.ท่านสามารถนำไปใช้ในการกำหนดอัตราเติบโตของพอร์ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เอาล่ะครับ ยังไง ลองเอาไปปรับใช้กับ ระบบของท่านดูนะครับ
www.traderider.com
สถิติกองทุน SPDR
